南华基金管理有限公司
南华中证杭州湾区交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
招募说明书
基金管理人:南华基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二零二一年三月
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2019年7月22日证监许可【2019】1333号文注册
募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作
出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金的标的指数为中证杭州湾区指数。指数编制方案简介如下:
1、样本空间
同中证全指指数的样本空间
2、选样方法
(1)对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 20%
的证券;
(2)在剩余证券中,选取注册地址在杭州、宁波、嘉兴、绍兴、湖州、舟山、金华、
上海浦东、上海金山以及上海奉贤等城市和地区的上市公司证券;
(3)对于注册地址在上海浦东、上海金山以及上海奉贤的上市公司证券,按照中证行
业分类,剔除银行、保险、资本市场以及其他金融等行业上市公司证券;
(4)剔除最近一期半年报、年报净利润为负的上市公司证券;
(5)计算剩余样本的综合得分,具体计算公式如下:
综合得分 = ∑各指标降序排名 × 指标对应权重
其中,式中所采用的指标(若财务数据未满三年,采用已有年份数据)及其对应的权重
分别为:
? 过去三年 ROE 均值:35%
? 过去三年销售收入增长率:35%
? 过去一年日均总市值:30%
(6)将上述待选样本的综合得分由低到高排名,选取排名靠前的 100 只上市公司证券
作为指数样本。
标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:
http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/931033。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益,同时投资者需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资
中出现的各类风险,本基金投资运作过程中面临的主要风险包括:投资组合的风险、管理风
险、合规性风险、操作风险、特有风险、流动性风险以及其他风险。
本基金为南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“南华中证杭州
湾区ETF”或“目标ETF”)的联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与
标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资
的股票型指数基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金,
其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。本基金与南华中证杭州
湾区ETF在投资方法、交易方式、申购赎回方式和业绩表现等方面存在着联系和区别。本
基金对南华中证杭州湾区ETF的投资比例不低于本基金资产净值的90%,投资标的单一且
过分集中有可能会给本基金带来风险。
本基金为指数基金的联接基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。
投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本基金招募说明书、《基金合
同》、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑
投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作
出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策
后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。此外,本基金以1.00
元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1.00元初始面
值的风险,本基金投资者有可能出现亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照
恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不
保证最低收益。
本基金的目标客户不包括特定的机构投资者。
除另有说明外,本招募说明书所载内容截止日为 2021年3 月 15 日,有关财务数据和
净值表现数据截止日为 2020 年 12月 31 日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)
目 录
第一部分 绪言 ........................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ........................................................................................................................... 2
第三部分 基金管理人 ............................................................................................................... 7
第四部分 基金托管人 ............................................................................................................. 16
第五部分 相关服务机构 ......................................................................................................... 24
第六部分 基金的募集 ............................................................................................................. 39
第七部分 基金合同的生效 ..................................................................................................... 40
第八部分 基金份额的申购与赎回 ......................................................................................... 41
第九部分 基金的投资 ............................................................................................................. 52
第十部分 基金的财产 ............................................................................................................. 62
第十一部分 基金资产估值 ..................................................................................................... 66
第十二部分 基金的收益与分配 ............................................................................................. 72
第十三部分 基金的费用与税收 ............................................................................................. 74
第十四部分 基金的会计与审计 ............................................................................................. 76
第十五部分 基金的信息披露 ................................................................................................. 77
第十六部分 风险揭示 ............................................................................................................. 84
第十七部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ..................................................... 92
第十八部分 基金合同的内容摘要 ......................................................................................... 94
第十九部分 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................. 94
第二十部分 基金份额持有人服务 ......................................................................................... 95
第二十一部分 其他应披露事项 ............................................................................................. 96
第二十二部分 招募说明书存放及其查阅方式 ..................................................................... 98
第二十三部分 备查文件 ......................................................................................................... 99
附件一 基金合同内容摘要 ................................................................................................... 100
附件二 基金托管协议内容摘要 ........................................................................................... 116
第一部分 绪言
《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》(以下简称
“招募说明书”或“本招募说明书”)依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指
引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关规定以及《南华中
证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编
写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由南华基金管理有
限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信
息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解
基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
《招募说明书》中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2、基金管理人:指南华基金管理有限公司
3、基金托管人:指上海浦东发展银行股份有限公司
4、基金合同:指《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南华中证杭州湾区交易型
开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募
说明书》及其定期的更新
7、基金产品资料概要:指《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
境内证券期货投资管理办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规规定可
以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规
规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指南华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业
务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为南华基金管理有限公司或接
受南华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》:指《南华基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》,是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共
同遵守
40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的10%
47、元:指人民币元
48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
53、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的、用以进行信息披露的全国性报刊(以下
简称“规定报刊”)及《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”,包括基
金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
54、基金份额的类别:指本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的
不同,将南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金份额分为不同的
类别,各基金份额类别分别设置代码,并分别计算和公告基金份额净值
55、A类基金份额:在投资者认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,
且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
56、C类基金份额:在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,
且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
57、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持
有人服务的费用
58、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务
实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”,简称ETF
59、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证杭州湾区指数及其未来可能发生
的变更
60、目标ETF:指另一经中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金(以下简称
“ETF”),该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同,并且该ETF的投资目标和本基金的投
资目标类似,本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。本基金选择南华中证杭州湾区
交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“南华中证杭州湾区ETF”)为目标ETF
61、ETF联接基金:指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF(以下简
称“目标ETF”),紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式
运作方式的基金,简称联接基金
62、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
63、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方
式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
64、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
65、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:南华基金管理有限公司
住所:浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼
办公地址:北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦三层
邮政编码:100007
法定代表人:朱坚
成立日期:2016年11月17日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监许可[2016]2371号
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理及中国证监会许可的其
他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.8亿元人民币
联系人:吴海燕
联系电话:4008105599
股权结构:南华期货股份有限公司占公司注册资本的100%。
存续期间:持续经营
二、主要人员情况
1、董事会成员
叶柯先生:董事长,博士。1992年参加工作,先后在中国证监会期货监管部、中国证监
会稽查二局、中国证监会期货监管二部和南华期货股份有限公司工作。2016年12月加入南
华基金管理有限公司。
朱坚先生:董事,硕士。1993年7月至1996年7月先后任职于浙江新华期货经纪有限
公司、浙江远通期货经纪有限公司、浙江汇诚期货经纪有限公司;1996年7月至2002年6
月任浙江金迪期货经纪有限公司营业部经理;2002年6月至2004年11月任浙江新华期货
经纪有限公司总经理助理;2004年11月至2008年7月在南华期货股份有限公司从事业务
管理工作,自2008年7月起任南华期货股份有限公司总经理助理。2018年8月加入南华基
金管理有限公司,现任南华基金管理有限公司总经理。
马易升先生:董事,博士。2010年参加工作,任职于横店集团控股有限公司,担任企业
运营分析部部长。
陈松男先生:独立董事,博士。1978年参加工作,先后就职于马里兰大学、台湾政治大
学,上海交通大学高级金融学院。历任马里兰大学教授、台湾政治大学教授兼系主任、上海
交通大学高级金融学院教授。
王艳涛先生:独立董事,法学学士。1998年参加工作,先后在北京市嘉和律师事务所、
国浩律师集团(北京)事务所、北京市海铭律师事务所、北京市荣诚律师事务所工作。历任
北京市嘉和律师事务所律师、国浩律师集团(北京)事务所律师、北京市海铭律师事务所合
伙人律师、北京市荣诚律师事务所工作主任律师。
朱国华先生:独立董事,硕士研究生。1983年参加工作,任职于上海财经大学。曾兼任
上海金鹏期货经纪公司董事长、总经理。现任上海财经大学教授、博士生导师。
2、监事会成员
根据公司《章程》第六十六条规定,公司不设监事会,设一名执行监事,执行监事由职
工代表连省担任。
连省先生:执行监事,大专,2000年7月至2005年10月就职于中国工商银行资产托
管部,2005年11月至2006年10月就职于申万巴黎基金管理公司基金营运总部担任基金会
计,2006年11月至2016年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司运作部从事注册登记。
2016年12月加入南华基金管理有限公司。
3、高级管理人员
叶柯先生:董事长,简历同上。
朱坚先生:总经理,简历同上。
路秀妍女士:汉语言文学专业,学士学位,现任南华基金管理有限公司督察长。1992年
参加工作,先后在北京建行信托投资公司、浙江钱塘航空集团有限公司、信达期货有限公司、
南华期货股份有限公司工作。2017年6月29日至2018年12月3日担任南华基金管理有限
公司总经理。
王明德先生:硕士,现任南华基金管理有限公司副总经理,1999年至2000年任职于北
京中怡康经济咨询有限责任公司,担任研究员。2000年至2002年任职于北京国际信托投资
公司,担任研究员。2002年至2011年任职于国都证券有限责任公司,历任研究所副所长、
所长。2011年至2015年任职于东兴证券股份有限公司,担任研究所所长。2015年至2017
年任职于泓德基金管理有限公司,担任总经理助理兼投研总监。2017年4月加入南华基金
管理有限公司,现任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月
10日起任职)、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年4月11日
起任职)、南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理(2020年1月19日起任职)。
曾媛:硕士,现任南华基金管理有限公司副总经理。2003年7月至2006年12月于招
商银行深圳上步支行,任客户经理;2007年1月至2010年7月于华泰柏瑞基金管理有限公
司,任高级渠道经理。2010年8月至2013年6月于上投摩根基金管理有限公司,任华南区
域中心代销总监。2014年1月至2015年6月于圆信永丰基金管理有限公司,任全国渠道总
监兼华南区总经理。2015年8月至2019年9月于信达澳银基金管理有限公司,任销售总
监。2019年9月加入南华基金管理有限公司。
蔡晓永先生:大专,现任南华基金管理有限公司首席信息官。2006年8月至2019年7
月,在南华期货股份有限公司网络工程部工作,2009年7月起先后任该部门副经理、经理
职务。2019年8月入职南华基金管理有限公司。
4、基金经理
莫志刚先生:硕士,7年以上基金从业经验,5年以上ETF投资研究经验。2013年加入
万家基金管理有限公司,先后任职信息技术部系统工程师、量化投资部量化研究员,参与多
只指数产品的研究开发工作。2018年9月加入南华基金管理有限公司,担任量化投资部基
金经理助理,现任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年1月
18日起任职)、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020
年4月23日起任职)。
5、投资决策委员会成员
主席:
王明德先生:副总经理,简历同上。
成员:
朱坚先生:总经理,简历同上。
曹进前先生:硕士,注册会计师,现任南华基金管理有限公司固定收益部基金经理。2008
年至2010年任职于毕马威华振会计师事务所,担任审计师。2010年至2015年任职于泰康
资产管理有限责任公司,担任年金投资部投资助理。2015年至2017年任职于泓德基金管理
有限公司交易部,担任中央交易员。2017年3月加入南华基金管理有限公司,现任南华瑞
恒中短债债券