鹏华丰庆债券型证券投资基金2021年第3季度报告

基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：南京银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 10 月 26 日
鹏华丰庆债券 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07 月 01日起至 2021年 09月 30日止。

§2 基金产品概况
基金简称 鹏华丰庆债券
基金主代码 007987
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 10月 17日
报告期末基金份额总额 1,868,029,049.78 份
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判
断，提高资金流动性和收益率水平，力争获得超越基金业绩比较基准
的收益。
投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包
括 GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势
等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判
断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类
资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大
类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差
策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略。 （1）久期策略
久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”
为中心、自上而下的组合久期管理策略。如果预期利率下降，本基金
将增加组合的久期，直至接近目标久期上限，以较多地获得债券价格
上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久
期，直至目标久期下限，以减小债券价格下降带来的风险 。 （2）
收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一
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个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，即通
过对收益率曲线形状变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策
略构造组合，并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基
于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强
组合的持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率曲线的分析，在
可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。
在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率
将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的资本收
益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的
安全边际。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好
地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于
债券收益率的情形下，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用
杠杆放大债券投资的收益。 （5）个券选择策略 本基金将根据单
个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等
级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定
价合理或价值被低估的债券进行投资。 （6）信用策略 本基金通
过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价。本基金主要关注信用债
收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地采用
以下两种投资策略： 1）信用利差曲线变化策略：首先分析经济周
期和相关市场变化情况，其次分析标的债券市场容量、结构、流动性
等变化趋势，最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定本
基金信用债分行业投资比例。 2）信用变化策略：信用债信用等级
发生变化后，本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债
券进行重新定价。 本基金将根据内、外部信用评级结果，结合对类
似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利
差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 3、资产支
持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配
置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和
流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的
约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收
益。 4、国债期货投资策略 本基金根据风险管理的原则，以套期
保值为目的，在风险可控的前提下，投资国债期货。本基金将充分考
虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋
势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基
差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限度
保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）
×5％
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合
型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司
注：无。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 7月 1日-2021 年 9月 30日）
1.本期已实现收益 18,483,553.25
2.本期利润 21,524,473.79
3.加权平均基金份额本期利润 0.0118
4.期末基金资产净值 1,891,131,686.13
5.期末基金份额净值 1.0124
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.16% 0.04% 0.79% 0.05% 0.37% -0.01%
过去六个月 2.31% 0.03% 1.23% 0.04% 1.08% -0.01%
过去一年 3.81% 0.03% 2.04% 0.04% 1.77% -0.01%
自基金合同
生效起至今
6.19% 0.04% 1.93% 0.07% 4.26% -0.03%
注：业绩比较基准=中债综合全价（总值）指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5％
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2019年 10月 17日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘太阳 基金经理 2019-10-17 - 15年
刘太阳先生，国籍中国，理学硕士，15
年证券从业经验。曾任中国农业银行金融
市场部高级交易员，从事债券投资交易工
作；2011 年 5月加盟鹏华基金管理有限
公司，从事债券研究工作，历任固定收益
部研究员、基金经理、公募债券投资部总
经理/基金经理。现担任债券投资一部总
经理/基金经理。2012 年 09月至 2018年
04月担任鹏华纯债债券型证券投资基金
基金经理,2012 年 12月至 2015 年 04月
担任鹏华月月发短期理财债券型证券投
资基金基金经理,2013年 04月至 2016年
04月担任鹏华丰利分级债券型发起式证
券投资基金基金经理,2013 年 05月至
2018年 12月担任鹏华实业债纯债债券型
证券投资基金基金经理,2015年 03 月至
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2021年 08月担任鹏华丰盛稳固收益债券
型证券投资基金基金经理,2016 年 02月
至2018年03月担任鹏华弘盛灵活配置混
合型证券投资基金基金经理,2016 年 04
月至2018年04月担任鹏华丰利债券型证
券投资基金(LOF)基金经理,2016年 08月
至2020年02月担任鹏华双债保利债券型
证券投资基金基金经理,2016年 08 月至
2018年 06月担任鹏华丰达债券型证券投
资基金基金经理,2016年 08月至 2017年
09月担任鹏华丰安债券型证券投资基金
基金经理,2016年 08月至今担任鹏华丰
收债券型证券投资基金基金经理,2016
年 09月至 2018 年 04月担任鹏华丰恒债
券型证券投资基金基金经理,2016 年 10
月至2018年05月担任鹏华丰腾债券型证
券投资基金基金经理,2016 年 10月至
2018年 05月担任鹏华丰禄债券型证券投
资基金基金经理,2016年 11月至 2018年
07月担任鹏华丰盈债券型证券投资基金
基金经理,2016 年 12月至 2018 年 05月
担任鹏华普泰债券型证券投资基金基金
经理,2016年 12月至 2018年 07月担任
鹏华丰惠债券型证券投资基金基金经
理,2017年 02月至 2018 年 06月担任鹏
华安益增强混合型证券投资基金基金经
理,2017年 03月至 2018 年 06月担任鹏
华丰享债券型证券投资基金基金经
理,2017年 03月至 2018 年 04月担任鹏
华丰康债券型证券投资基金基金经
理,2017年 03月至 2017 年 12月担任鹏
华丰嘉债券型证券投资基金基金经
理,2017年 03月至 2018 年 06月担任鹏
华丰玉债券型证券投资基金基金经
理,2017年 04月至 2018 年 05月担任鹏
华丰瑞债券型证券投资基金基金经
理,2017年 06月至 2018 年 03月担任鹏
华丰玺债券型证券投资基金基金经
理,2017年 06月至 2018 年 06月担任鹏
华丰源债券型证券投资基金基金经
理,2018年 10月至 2021 年 08月担任鹏
华双债增利债券型证券投资基金基金经
理,2018年 12月至 2019 年 01月担任鹏
华永诚一年定期开放债券型证券投资基
金基金经理,2019 年 09 月至今担任鹏华
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丰润债券型证券投资基金(LOF)基金经
理,2019年 09月至今担任鹏华丰玉债券
型证券投资基金基金经理,2019 年 09月
至2021年05月担任鹏华丰华债券型证券
投资基金基金经理,2019 年 09月至 2020
年 12月担任鹏华丰源债券型证券投资基
金基金经理,2019 年 10 月至今担任鹏华
丰庆债券型证券投资基金基金经理,2020
年 03月至今担任鹏华安泽混合型证券投
资基金基金经理,2020 年 06月至今担任
鹏华安惠混合型证券投资基金基金经
理,2021年 06月至今担任鹏华永益 3个
月定期开放债券型证券投资基金基金经
理,2021年 07月至今担任鹏华丰宁债券
型证券投资基金基金经理,刘太阳先生具
备基金从业资格。本报告期内本基金基金
经理未发生变动。
吴国杰 基金经理 2021-04-07 - 4年
吴国杰先生，国籍中国，经济学博士，4
年证券从业经验。2017 年 07月加盟鹏华
基金管理有限公司，历任固定收益部助理
债券研究员、债券研究员，现任职于固定
收益研究部，从事投研相关工作。2021
年 04月至今担任鹏华丰华债券型证券投
资基金基金经理,2021 年 04月至今担任
鹏华丰玉债券型证券投资基金基金经
理,2021年 04月至今担任鹏华丰庆债券
型证券投资基金基金经理,2021 年 04月
至今担任鹏华丰源债券型证券投资基金
基金经理,2021 年 04月至今担任鹏华丰
润债券型证券投资基金(LOF)基金经
理,2021年 07月至今担任鹏华永益 3个
月定期开放债券型证券投资基金基金经
理,吴国杰先生具备基金从业资格。本报
告期内本基金基金经理未发生变动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
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以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
3 季度以来，国内基本面在新一轮疫情、河南汛情，以及限电限产政策影响下，经济下行压
力明显加大，而结构性通胀延续，PPI 同比持续抬升，CPI同比则维持低位；货币政策方面，7月
份，降准政策加速落地，市场流动性总体维持充裕。债券市场走势方面，7月份，随着降准政策
的落地，市场宽松预期抬升，债市乐观情绪延续，现券收益率快速下行；而 8-9月份，海内外大
宗商品价格持续上行，全球通胀预期有所抬升，叠加美联储货 Taper 时点临近，以及国内宽信用
信号增强，现券收益率略有上行。整体来看，3季度以来，收益率曲线有所下移。从主要指数表
现来看，国债表现好于金融债和企业债。
本报告期内基金以持有利率债和高等级信用债为主，3季度初，组合久期维持在中性偏长久期，3
季度中，组合久期适度调降至中性水平；在资金面维持平稳的背景下，3季度以来组合杠杆水平
总体维持在偏高水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 1.16%，同期业绩比较基准增长率为 0.79%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金自 2021 年 07月 12 日至 2021 年 09月 08日期间出现连续二十个（或以上）工作日基
金份额持有人数量不满二百人的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,526,628,000.00 98.02
其中：债券 2,526,628,000.00 98.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 15,457,590.16 0.60
8 其他资产 35,559,341.40 1.38
9 合计 2,577,644,931.56 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：无。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
注：无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
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3 金融债券 743,420,000.00 39.31
其中：政策性金融债 743,420,000.00 39.31
4 企业债券 80,643,000.00 4.26
5 企业短期融资券 50,299,000.00 2.66
6 中期票据 1,457,566,000.00 77.07
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 194,700,000.00 10.30
9 其他 - -
10 合计 2,526,628,000.00 133.60
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 200313 20进出 13 2,300,000 232,921,000.00 12.32
2 210205 21国开 05 1,900,000 195,586,000.00 10.34
3 200207 20国开 07 1,300,000 130,780,000.00 6.92
4 101901410
19 光明
MTN001
1,100,000 111,221,000.00 5.88
5 101900983
19 广核电力
MTN002
1,100,000 110,814,000.00 5.86
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，投资国债期货。本
基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对
债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标
进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
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注：无。

5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
国家开发银行
国家开发银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会大连监管局、陕西监管
局、浙江监管局、国家外汇管理局广西壮族自治区分局、海南省分局和中国人民银行南宁中心支
行的行政处罚。
2020 年 12月 25 日，中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、为违
规的政府购买服务项目提供融资，二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽
回情况，三、违规变相发放土地储备贷款，四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款，
五、贷款风险分类不准确，六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产，七、违规进
行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量，八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品，
九、扶贫贷款存贷挂钩，十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫
搬迁，十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求，十二、以贷款方式向金融租赁公司提供
同业融资，未纳入同业借款业务管理，十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业
务管理，十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务，十五、未按规定向投资者充分披露
理财产品投资非标准化债权资产情况，十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务，十七、利
用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表，十八、违规收取小微企业贷款承诺费，十九、
收取财务顾问费质价不符，二十、利用银团贷款承诺费浮利分费，二十一、向检查组提供虚假整
改说明材料，二十二、未如实提供信贷资产转让台账，二十三、案件信息迟报、瞒报，二十四、
对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位，对公司处以罚款 4880 万元。
2020 年 10月 26 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理规定
的违法违规行为，对国家开发银行处以 60 万元人民币罚款，要求该行对直接负责的主管人员和其
他直接责任人员给予处分。
中国农业银行股份有限公司
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中国农业银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会安徽监管
局、上海监管局、西藏监管局、云南监管局、浙江监管局、北京监管局、山东监管局、辽宁监管
局、新疆监管局、青海监管局、贵州监管局、迪庆监管分局、包头监管分局、保山监管分局、南
平监管分局、吐鲁番监管分局、中卫监管分局、阜阳监管分局、东营监管分局、丽江监管分局、
扬州监管分局、德州监管分局、芜湖监管分局、临沂监管分局、宿州监管分局、嘉兴监管分局、
石河子监管分局、伊犁监管分局、孝感监管分局、防城监管分局、苏州监管分局、无锡监管分局、
呼伦贝尔监管分局、安康监管分局、濮阳监管分局、青岛监管分局、运城监管分局、吉林监管分
局、泉州监管分局、佛山监管分局、牡丹江监管分局、吴忠监管分局、黄山监管分局、三亚监管
分局、咸阳监管分局、新余监管分局、国家税务总局安徽省税务局、淮南市毛集社会发展综合实
验区税务局、宜春市税务局第一税务分局、长丰县税务局、永兴县税务局、六安市叶集区税务局、
衡阳市石鼓区税务局第二税务所、国家外汇管理局青海省分局、甘肃省分局、江西省分局、黑龙
江省分局、新疆维吾尔自治区分局、深圳市分局、重庆外汇管理部、绍兴市中心支局、金华市中
心支局、呼伦贝尔市中心支局、大庆市中心支局、锡林郭勒盟中心支局、巴彦淖尔市中心支局、
乌海市中心支局、阿拉善盟中心支局、金昌市中心支局、丽水市中心支局、宿迁市中心支局、常
州市中心支局和中国人民银行太原中心支行、深圳市中心支行、东营市中心支行、南昌中心支行、
绵阳市中心支行、海口中心支行、蚌埠市中心支行、亳州市中心支行、吉林市中心支行、泸州市
中心支行的行政处罚。
2021 年 1 月 19 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司的如下的违法
违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第五项和相关审
慎经营规则，对公司做出行政处罚决定：罚款 420 万元。
主要违法行为：
（一）发生重要信息系统突发事件未报告
（二）制卡数据违规明文留存
（三）生产网络、分行无线互联网络保护不当
（四）数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险
（五）网络信息系统存在较多漏洞
（六）互联网门户网站泄露敏感信息
上海浦东发展银行股份有限公司
2021 年 4 月 23 日，上海银保监局针对上海浦东发展银行股份有限公司的如下的违法违规行为，
依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银监会关于规范商业银
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行代理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24 号）（三十九），对公司做出行政处罚决定：责令改
正，并处罚款共计 760 万元。
主要违法行为：2016年 5月至 2019年 1 月，该行未按规定开展代销业务

2021 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对上海浦东发展银行股份有限公司的如下的
违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎
经营规则，对公司做出行政处罚决定：罚款 6920 万元。
主要违法行为：
一、监管发现的问题屡查屡犯
二、配合现场检查不力
三、内部控制制度修订不及时
四、信息系统管控有效性不足
五、未向监管部门真实反映业务数据
六、净值型理财产品估值方法使用不准确
七、未严格执行理财投资合作机构名单制管理
八、理财产品相互交易调节收益
九、使用理财资金偿还本行贷款
十、理财产品发行审批管理不到位
十一、权益类理财产品投资非权益类资产超比例
十二、公募理财产品持有单只证券市值超比例
十三、投资集合资金信托计划人数超限
十四、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券
十五、出具与事实不符的理财产品投资清单
十六、私募理财产品销售文件未约定投资者冷静期
十七、投资者投资私募理财产品金额不符合监管要求
十八、理财产品资产配置与产品说明书约定不符
十九、理财产品信息披露不合规
二十、理财产品信息登记不规范
二十一、理财业务流动性风险管理不审慎
二十二、理财投资股票类业务管理不审慎
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二十三、同业存款记入其他企业存款核算
二十四、同业投资投后检查流于形式
二十五、风险加权资产计量不准确
二十六、为无衍生品交易资格的机构发行结构性存款提供通道
二十七、结构性存款未实际嵌入金融衍生品
二十八、未落实委托贷款专户管理要求
二十九、借助通道违规发放委托贷款，承担实质性风险
三十、委托贷款投向不合规
三十一、违规向委托贷款借款人收取手续费
中国进出口银行
中国进出口银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会天津监管局、新疆监
管局、海南监管局、福建监管局的行政处罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,210.45
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 35,550,130.95
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 35,559,341.40
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
鹏华丰庆债券 2021年第 3季度报告
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由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,799,088,771.67
报告期期间基金总申购份额 69,182,591.56
减：报告期期间基金总赎回份额 242,313.45
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 1,868,029,049.78
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20210701~20210930 1,798,808,833.12 - - 1,798,808,833.12 96.29
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回
而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资
产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）《鹏华丰庆债券型证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华丰庆债券型证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华丰庆债券型证券投资基金 2021 年第 3季度报告》（原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。


鹏华基金管理有限公司
2021 年 10 月 26 日