嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
托管协议
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二零二一年四月
目 录
一、托管协议当事人 ...................................................................................................... 4
二、托管协议的依据、目的和原则 .............................................................................. 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................ 12
五、基金财产的保管 .................................................................................................... 13
六、指令的发送、确认及执行 .................................................................................... 16
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................ 19
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 ................................................................ 21
九、基金收益分配 ........................................................................................................ 23
十、基金信息披露 ........................................................................................................ 24
十一、基金费用 ............................................................................................................ 26
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................................ 27
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................................................ 28
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .................................................................... 29
十五、禁止行为 ............................................................................................................ 30
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .................................................... 31
十七、违约责任 ............................................................................................................ 32
十八、争议解决方式 .................................................................................................... 33
十九、托管协议的效力 ................................................................................................ 34
二十、其他事项 ............................................................................................................ 35
二十一、托管协议的签订 ............................................................................................ 36
附件:托管银行证券资金结算规定 ............................................................................ 37
鉴于嘉实基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司,
按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行嘉实中债3-5年国开
行债券指数证券投资基金;
鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关
法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于嘉实基金管理有限公司拟担任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金
管理人,招商银行股份有限公司拟担任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金托
管人;
为明确嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的
权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触应以基金合同为准,
并依其条款解释。
若本基金实施侧袋机制的,侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募说明书的规
定。
一、托管协议当事人
(一)基金管理人(也可称“管理人”)
名称:嘉实基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码:100020
法定代表人:经雷
成立时间:1999年3月25日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基字【1999】5号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:人民币1.5亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务
(二)基金托管人(也可称“托管人”)
名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码:518040
法定代表人:李建红
成立时间:1987年4月8日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币252.20亿元
存续期间:持续经营
二、托管协议的依据、目的和原则
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)等有关法律法规、基金合同及其他
有关规定制订。
(二)订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、
净值计算、收益分配、信息披露、基金份额持有人名册的保管及相互监督等相关事宜中的权
利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益
的原则,经协商一致,签订本协议。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对基金投资范围、
投资比例、投资限制、关联方交易等,进行监督。
1. 本基金的投资范围为:
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款
以及现金。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;其中标的指
数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的80%;本基金保留的现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中标的指数成份券、备选
成份券的比例不低于本基金非现金资产的80%;
(2)本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证
券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,
本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(8)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(2)、(7)、(8)、项规定外,基金管理人应当
在所涉证券可交易之日起10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托
管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
3. 本基金财产不得用于以下投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
4. 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联
交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上(含三分之二)的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半
年对关联交易事项进行审查。
5. 法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等作
出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部门
修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等,且该等调整或修改
属于非强制性的,则基金管理人与基金托管人协商一致后,可按照法律法规或监管部门调整
或修改后的规定执行,而无需基金份额持有人大会审议决定,但基金管理人在执行法律法规
或监管部门调整或修改后的规定前,应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备案
或变更注册。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人选择
存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金
合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管
人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银
行存款,基金托管人可以拒绝执行,并通知基金管理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1. 有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履行适当程
序后,可相应调整投资组合限制的规定。
2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款的业务流程、岗位
职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行定
期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关
文件,切实履行托管职责。
(1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行
的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因没有审慎选择存款银行造成基金财产损失
的,由基金管理人承担责任。
(2)基金管理人负责控制流动性风险。流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支
取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足
基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉
及到基金流动性方面的风险。
(3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致基
金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。
(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办
法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
(三)基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核
对、到期兑付、提前支取
1.基金投资银行存款协议的签订
(1)基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体合
作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》
和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。
(2)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核,
审查存款银行资格等。
(3)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方式、
邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后,存款
余额的确认及兑付办法等。
(4)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机构”)寄送或上门
交付存款证实书或其他有效存款凭证的,基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余
额询证函,存款分支机构及其上级行应予配合。
(5)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的资金应全部划
转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和账号,未划入指定账户的,
由存款银行承担一切责任。
(6)基金管理人应在《存款协议书》中规定,在存期内,如本基金银行账户、预留印鉴
发生变更,管理人应及时书面通知存款行,书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存款分支
机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的送达方
式同开户手续。在存期内,存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更,应及时加盖公章
书面通知对方。
(7)基金管理人应在《存款协议书》中规定,因定期存款产生的存单不得被质押或以任
何方式被抵押,不得用于转让和背书。
2.基金投资银行存款时的账户开设与管理
(1)基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总体
合作协议》、《存款协议书》等,以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构开
立银行账户。
(2)基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付
(1)存款证实书等存款凭证传递
存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在《存
款协议书》中规定,存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证(下称
“存款凭证”),该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证,且对应每笔存款仅能开
具唯一存款凭证。资金到账当日,由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复
印件并与基金托管人电话确认收妥后,将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管
人指定联系人;若存款银行分支机构代为保管存款凭证的,由存款银行分支机构指定会计主
管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。
(2)存款凭证的遗失补办
存款凭证在邮寄过程中遗失的,由基金管理人向存款银行提出补办申请,基金管理人应
督促存款银行尽快补办存款凭证,并按以上(1)的方式快递或上门交付至基金托管人,原存
款凭证自动作废。
(3)账目核对
每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。
基金管理人应在《存款协议书》中规定,对于存期超过3个月的定期存款,存款银行应
于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄送对账单造成
的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。
存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证,并在询证函上加盖存款银行公章寄送至
基金托管人指定联系人。
(4)到期兑付
基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定的
会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的,应与基金托管人电话询问。存款到期前基金管
理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基金管理人与存
款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人,基金
托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。
基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款凭证在邮寄过程中遗失的,存款银行应立