创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告

2023 年 03 月 31 日
基金管理人： 创金合信基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
送出日期： 2023 年 4 月 21 日创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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§1 重要提示.....................................................................................................................................2
§2 基金产品概况.............................................................................................................................2
§3 主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................3
3.1 主要财务指标....................................................................................................................3
3.2 基金净值表现....................................................................................................................3
§4 管理人报告.................................................................................................................................4
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介................................................................................4
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................................4
4.3 公平交易专项说明............................................................................................................5
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析................................................................................5
4.5 报告期内基金的业绩表现................................................................................................5
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明........................................................5
§5 投资组合报告.............................................................................................................................6
5.1 报告期末基金资产组合情况............................................................................................6
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合............................................................................6
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细............6
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................6
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............7
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 ..............................................................................................................................................7
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........7
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............7
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明............................................................7
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..........................................................8
5.11 投资组合报告附注..........................................................................................................8
§6 开放式基金份额变动.................................................................................................................9
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况.............................................................................9
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况............................................................................9
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细............................................................9
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况.......................................................................10
§9 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................10
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况..............................10
9.2 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................11
§10 备查文件目录.........................................................................................................................11
10.1 备查文件目录................................................................................................................11
10.2 存放地点........................................................................................................................11
10.3 查阅方式........................................................................................................................11创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 创金合信汇嘉三个月定开债券
基金主代码 008031
交易代码 008031
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 9 日
报告期末基金份额总额 3,844,673,788.79 份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力
求获得超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资
产的长期稳健增值。
投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作，在封闭期与开放
期采取不同的投资策略。
（一）封闭期投资策略
本基金在封闭期通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于
对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置
策略、跨市场套利等组合管理策略，力争实现基金资产
的稳健增值。
（二）开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资
人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的
前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动
性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基
金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日－2023 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 29,469,044.58
2.本期利润 59,542,662.81
3.加权平均基金份额本期利润 0.0155
4.期末基金资产净值 3,991,751,973.32
5.期末基金份额净值 1.0383
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.51% 0.04% 0.28% 0.03% 1.23% 0.01%
过去六个月 0.57% 0.08% -0.32% 0.06% 0.89% 0.02%
过去一年 3.35% 0.06% 0.70% 0.05% 2.65% 0.01%
过去三年 9.96% 0.06% 0.98% 0.06% 8.98% 0.00%
自基金合同
生效起至今 10.74% 0.06% 3.30% 0.07% 7.44% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
郑振源
本基金
基金经
理
2019年12
月 9 日 - 13
郑振源先生，中国国籍，中国人民银行
研究生部硕士。 2009 年 7 月加入第一创
业证券股份有限公司，历任研究所宏观
债券研究员、资产管理部宏观债券研究
员、投资主办等职务， 2014 年 8 月加入
创金合信基金管理有限公司，现任基金
经理。
注： 1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的
任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人
员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证
券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规
及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，
通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实
防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年一季度债券市场呈现分化，利率债表现偏于震荡，信用利差有明显压缩，因此
信用债表现明显好于利率债，尤其是在 2022 年底因理财流动性冲击的品种，如 AAA 银行二
级债和银行永续债、 AA+城投债等。一季度宏观经济趋于复苏：一方面，各种消费场景得到
快速恢复，尤其是前期受影响较大的接触型消费，如餐饮、旅游、公众娱乐等。虽然 1-2
月汽车消费相对弱势，但这主要跟前期汽车政策刺激消退有关，剔除汽车后的消费增速表
现仍相对较好。另一方面，经过近一年多的政策放松，房地产市场也有回暖。宽松的金融
条件和政策助力房地产企业融资，以及“保交楼”等一系列措施，房地产销售和开工投资
都出现回升。不过，一二线城市表现要好于三四线城市，显示房地产市场总体回暖仍需要
继续关注。外需方面，考虑到医药类和电子类出口的持续明显负增长，以及欧美经济的下
行压力，出口表现相对弱势。在推动经济向常态增速回归的过程中，一季度货币政策维持
中性偏宽的状态。基于上述经济和政策环境，一季度债券市场呈现了利率债震荡而信用债
表现强势的局面。
本报告期内，本基金总体维持中性策略，适当调节久期水平，信用方面保持谨慎状态，
同时保持中等的杠杆水平，以增厚收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信汇嘉三个月定开债券基金份额净值为 1.0383 元，本报告期内，
份额净值增长率为 1.51%，同期业绩比较基准收益率为 0.28%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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本报告期内，本基金已出现连续六十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形，
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报
告并提出解决方案。
§ 5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,923,284,008.74 99.51
其中：债券 4,923,284,008.74 99.51
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,506,828.32 0.09
8 其他资产 19,784,774.09 0.40
9 合计 4,947,575,611.15 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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1 国家债券 9,797,902.17 0.25
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,079,643,418.52 52.10
其中：政策性金融债 937,283,239.33 23.48
4 企业债券 1,043,770,578.10 26.15
5 企业短期融资券 151,491,372.05 3.80
6 中期票据 1,444,048,376.25 36.18
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 194,532,361.65 4.87
10 合计 4,923,284,008.74 123.34
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 220203 22 国开 03 3,500,000 349,129,794.52 8.75
2 200203 20 国开 03 1,500,000 152,875,191.78 3.83
3 2228045 22 兴业银行 04 1,500,000 151,532,515.07 3.80
4 2228012
22中国银行绿色金
融债 01 1,500,000 149,896,273.97 3.76
5 2228028 22 中信银行 01 1,300,000 133,333,591.78 3.34
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司出
现在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局上海市分局、上海市市场监管局处罚的情况；
中国光大银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会
处罚的情况；中国银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管
理委员会处罚的情况；兴业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到中国银行保
险监督管理委员会处罚的情况；中信银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到央
行杭州中心支行处罚的情况。
除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门
立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要
求。
5.11.2
根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
5.11.3 其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 6,942.72
2 应收清算款 19,777,831.37
3 应收股利 -
4 应收利息 -创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 19,784,774.09
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§ 6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 3,854,672,638.53
报告期期间基金总申购份额 1,150.26
减：报告期期间基金总赎回份额 10,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 3,844,673,788.79
§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 份额
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 10,000,000.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额
（份）
交易金额
（元） 适用费率
1 赎回 2023 年 2 月 2
日
10,000,000.0
0
10,305,000.0
0
0.00%
合计 - - 10,000,000.0
0
10,305,000.0
0
-创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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§ 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人
固有资金 - - - - -
基金管理人
高级管理人
员
- - - - -
基金经理等
人员 - - - - -
基金管理人
股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 -
§ 9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
比
机构 1 20230101 -
20230331
3,844,672,638.53 0.00 0.00 3,844,672,638.53
100.00
%
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造
成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的
风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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9.2 影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。
秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争
力，并在客户数量和规模上取得快速突破。 2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十
七届“明星基金公司成长奖”。截至 2023 年 3 月 31 日，创金合信基金共管理 95 只公募基
金，公募管理规模 1065.44 亿元。
§ 10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、《创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；
3、创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年1季度报告原文。
10.2 存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼
10.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
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