华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金更新招募说明书(2023年9月14日更新)

华富中债-安徽省公司信用类债券指数证
券投资基金
更新招募说明书
(2023年9月14日更新)
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：徽商银行股份有限公司
二零二三年九月
目 录
重要提示........................................................................................................................ 3
第一部分 绪言.............................................................................................................. 8
第二部分 释义.............................................................................................................. 9
第三部分 基金管理人................................................................................................ 14
第四部分 基金托管人................................................................................................ 26
第五部分 相关服务机构............................................................................................ 30
第六部分 基金的募集................................................................................................ 32
第七部分 基金合同的生效........................................................................................ 33
第八部分 基金份额的申购与赎回............................................................................ 34
第九部分 基金的投资................................................................................................ 46
第十部分 基金的业绩................................................................................................ 55
第十一部分 基金的财产............................................................................................ 58
第十二部分 基金资产估值........................................................................................ 59
第十三部分 基金的收益与分配................................................................................ 64
第十四部分 基金费用与税收.................................................................................... 66
第十五部分 基金的会计与审计................................................................................ 69
第十六部分 基金的信息披露.................................................................................... 70
第十七部分 侧袋机制................................................................................................ 77
第十八部分 风险揭示................................................................................................ 80
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................................ 87
第二十部分 基金合同内容摘要................................................................................ 89
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要.............................................................. 106
第二十二部分 对基金份额持有人的服务.............................................................. 122
第二十三部分 其他应披露事项.............................................................................. 124
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式.......................................................... 125
第二十五部分 备查文件.......................................................................................... 126
重要提示
华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金（以下简称“本基
金”）的募集申请经中国证监会2019年11月4日证监许可【2019】2172号准予
募集注册。本基金合同于2020年8月3日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证
监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金标的指数为中债-安徽省公司信用类债券指数
1、样本选取方法
1.1、债券种类
企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券，不包含集合企
业债、集合票据
1.2、发行人
注册地在安徽省的企业
1.3、上市地点
全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所
1.4、托管余额/发行量
无限制
1.5、债券剩余期限
一天以上（包含一天），含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取
1.6、信用评级
主体评级：AA及以上的债券，及主体评级AA-且债项评级AAA的企业债和公
司债中债市场隐含评级：AA-及以上
1.7、债券币种
人民币
1.8、付息方式
无限制
1.9、上市期限
无限制
1.10、含权债
包含含权债
1.11、取价源
以中债估值为参考（价格偏离度参数为0.1%），优先选取合理的最优双边
报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘
价，再无则直接采用中债估值价格。
2、指数计算
2.1、基准日
2014年12月31日，基点值为100
2.2、指数计算频率
每个全国银行间债券市场交易日计算
2.3、计算公式
2.3.1、财富指标计算公式
其中：
为T日债券指数的财富指数值
为T日债券i的全价价格
为T日债券i支付的利息，若无派息则该项为0
为T日债券i提前偿付的本金额，若无提前偿付该项为0
为T-1日债券i的全价市值权重
为T-1日债券i的现金权重
为T-1日活期存款日利率
为本月至T日来自债券i的累计现金流
利息及再投资处理方式：当月收到的利息及提前偿还的本金收入作为现金
投资于活期存款，月末最后一个工作日将当月累积的现金全部再投资于债券组
合中。
2.3.2、全价指标值计算公式
其中：
为T日债券指数的全价指数值
为T日债券i的全价价格
为T-1日债券i的全价市值权重
为T日债券i偿付的本金额，若无偿付该项为0
2.3.3、净价指标值计算公式
其中：
为T日债券指数的净价指数值
为T日债券i的净价价格
为T-1日债券i的净价市值权重
为T日债券i偿付的本金额，若无提前偿付该项为0
4、待偿期分段子指数
不包含
5、指数调整
定期调整：指数样本原则上每季度调整一次，实施时间为每季度第一个全
国银行间债券市场交易日，同时相应调整指数样本券权重。若某样本券在两次
定期调整之间发生不满足选样条件的情况，将视具体情况进行处理。
6、投资者可以通过登录中国债券信息网免费查询指数相关信息（网址
为：http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-
mn/indices/single_index_query）
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基
金产品资料概要等信息披露文件。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但
同时也需承担相应的投资风险。本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益
高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金属于指数基金，采
用代表性分层抽样复制策略跟踪中债-安徽省公司信用类债券指数，其风险收
益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。本基金将紧密
跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不
超过4%。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资
价值，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主做出投资决策，并
自行承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、估值风
险、流动性风险、本基金特有风险和其他风险等。且本基金为指数基金，投资
者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成
份券停牌、摘牌或违约等潜在风险。基金管理人建议投资人根据自身的风险收
益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩
也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者
自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风
险，由投资者自行负担。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相
应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。
侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账
户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机
制时的特定风险。
本更新招募说明书仅对第三部分基金管理人中主要人员情况部分进行更
新，相关信息截止日为2023年9月13日。
本更新招募说明书所载投资组合报告摘自2022年第3季度报告，有关财务
数据和净值表现截止日为2022年9月30日（本招募说明书财务资料未经审
计）。其他所载内容更新截止日为2022年10月31日。
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办
法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公
开募集公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动
性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指
引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规的规定，以及《华
富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金
合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说
明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合
同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同
及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权
利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金
2、基金管理人：指华富基金管理有限公司
3、基金托管人：指徽商银行股份有限公司
4、基金合同：指《华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基
金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华富中债-安
徽省公司信用类债券指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《华富中债-安徽省公司信用类债券指
数证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投
资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、
通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三
十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民
代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中
华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基
金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施
的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修
订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月
1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管
理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金
的中国境外的机构投资者
20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境
内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行
境内证券投资的境外法人
21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者
和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份
额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指华富基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议，办理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华富基金管理
有限公司或接受华富基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基
金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面
确认的日期
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
长不得超过3个月
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指《华富基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理
人和投资人共同遵守
39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为
基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期
申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银
行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、元：指人民币元
47、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收申购款及其他资产的价值总和
49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子
披露网站）等媒介
53、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以
及基金份额持有人服务的费用
54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、因发行人债务违
约无法进行转让或交易的债券等
55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金
份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回
的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合
法权益不受损害并得到公平对待
56、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
57、A类基金份额：指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本
类别的基金资产中计提销售服务费的基金份额
58、C类基金份额：指在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本
类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
59、基金产品资料概要：指《华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投
资基金基金产品资料概要》及其更新
60、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施
的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其
不时做出的修订
61、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专
门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对
待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，
专门账户称为侧袋账户
62、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：华富基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层
办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼
邮政编码：200120
法定代表人：赵万利
设立日期：2004年4月19日
核准设立机关：中国证监会
核准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.5亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：邵恒
电话：021-68886996
传真：021-68887997
股权结构：华安证券股份有限公司49%、安徽省信用融资担保集团有限公司
27%、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司24%
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
赵万利先生，董事长，本科学历，硕士学位。历任安徽省证券公司深圳证
券营业部和资产管理部员工、华安证券股份有限公司经纪业务总部经理、风险
控制部副总经理、办公室副主任、办公室主任、总经理助理兼办公室主任、董
事会秘书兼办公室主任、公司副总裁。现任华安证券股份有限公司党委委员、
总裁，兼任华富嘉业投资管理有限公司董事、华富瑞兴投资管理有限公司董
事，中国证券业协会发展战略委员会委员，安徽省证券期货业协会副会长。
郑晓静女士，董事，硕士研究生学历，硕士学位。历任合肥市财政局预外
局（非税局）科员，合肥市财政局办公室科员、副主任，合肥市财政局预算处
副处长，合肥市财政局预算处副处长、市金融办（市投融资管理中心）资本市
场处（企业融资处）副处长（主持工作），合肥市金融办担保与保险处处长，合
肥市金融办资本市场处处长，合肥兴泰金融控股（集团）有限公司董事、党委
委员、副总经理、党委副书记、总经理，合肥大数据资产运营有限公司董事
长。现任合肥兴泰金融控股（集团）有限公司党委书记、董事长，兼任合肥兴
泰资本管理有限公司董事长等职务。
徐峰先生，董事，博士研究生学历，工学博士，正高级工程师。历任安徽
大学计算机系讲师，安徽证券交易中心电讯工程部经理助理、副经理，华安证
券信息技术部副总经理、总裁助理兼登记结算部总经理、总裁助理兼经纪业务
部总经理、副总裁兼首席信息官。现任华安证券股份有限公司党委委员、首席
信息官，兼任中国证券业协会托管结算委员会委员，深圳证券交易所技术发展
委员会委员。
朱鹏洪先生，董事，硕士研究生学历，学士学位。历任安徽省国有资产运
营有限公司产权管理部经理，总经理助理，副总经理、党委委员，安徽国控集
团副总经理、党委委员、董事。现任安徽省信用融资担保集团党委委员、副总
经理。
曹华玮先生，董事，经济管理本科学历，工商管理硕士。先后供职于庆泰
信托公司、新疆金新信托投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司、嘉实基
金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司。历
任华富基金管理有限公司总经理助理、机构理财部总监、副总经理、常务副总
经理，现任华富基金管理有限公司总经理、兼任上海华富利得资产管理有限公
司董事长。
刘瑞中先生，独立董事，硕士研究生学历，硕士学位。历任安徽铜陵财专
教师，中国经济体制改革研究所助理研究员、信息部主任，中国国际期货经纪
有限公司信息部经理、深圳公司副总经理，北京商品交易所常务副总裁，深圳
特区证券公司（现巨田证券）高级顾问，北京华创投资管理有限公司总经理。
现任冠通期货经纪有限公司独立董事，银河证券独立董事及北京博星证券投资
顾问有限公司独立董事。
陈庆平先生，独立董事，工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处
长，申银证券公司哈尔滨营业部总经理，宁波国际银行上海分行行长，上海金
融学院客座教授。现任上海华依科技集团股份有限公司独立董事。
张赛美女士，独立董事，硕士研究生学历，硕士学位。历任上海张江公社
团委副书记，上海建平中学教师，上海社会科学院经济研究所助理研究员，海
通证券股份有限公司投资银行部副总经理（主持工作）、投资银行管理部总经
理、并购及资本市场部总经理、战略规划部总经理、衍生产品部总经理，海通
开元投资有限公司董事长，海通创意资本管理有限公司董事长。现任上海双创
投资中心（有限合伙）总经理，兼任上海弘赛企业管理中心法定代表人等职
务。
2、基金管理人监事会成员
程岱先生，硕士研究生学历。历任安徽省信用融资担保集团业务管理部
（客户受理部）总经理、资产质量和风险管理部总经理。现任安徽省信用融资
担保集团风控总监。
查满春先生，硕士研究生学历,金融学硕士。历任安徽省信托投资公司合肥
分公司职员,建信信托有限责任公司职工,合肥兴泰金融控股(集团)有限公司投
资发展部高级经理、副总经理。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司投资发
展部总经理，兼任安徽省兴泰融资担保集团有限公司董事等职务。
陈启明先生，本科学历，会计学硕士。历任日盛嘉富证券上海代表处研究
员，群益证券上海代表处研究员，中银国际证券产品经理，华富基金管理有限
公司行业研究员、基金经理助理、研究发展部副总监。现任华富基金管理有限
公司总经理助理、权益投资部总监、公司公募投资决策委员会联席主席、基金
经理。
耿志亮先生，硕士研究生学历，国际贸易学硕士。历任德勤华永会计师事
务所企业风险管理部分析师，华富基金管理有限公司监察稽核部稽核专员、总
监助理、副总监。现任华富基金管理有限公司风险管理部副总监。
3、高级管理人员
曹华玮先生，总经理，简历同上。
满志弘女士，督察长，硕士研究生学历，管理学硕士，CPA。历任道勤控股
股份有限公司财务部总经理，华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事
会秘书、监察稽核部总监，上海华富利得资产管理有限公司监事。现任华富基
金管理有限公司督察长。
邵恒先生，副总经理，硕士研究生学历，工商管理硕士，CFA。历任雀巢
（中国）有限公司市场部助理，强生（中国）有限公司市场部助理，讯驰投资
咨询公司高级研究员，双子星信息公司合伙人，华富基金管理有限公司整合营
销经理、市场拓展部副总监、总监、基金运营部总监、总经理助理。现任华富
基金管理有限公司副总经理。
束庆斌先生，首席信息官，硕士研究生学历，计算机软件硕士。历任合肥
47中学教师，华安证券股份有限公司信息技术部高级工程师（部门副职职级）。
现任华富基金管理有限公司首席信息官。
李宏升先生，财务负责人，本科学历，会计学学士。历任国元证券斜土路
营业部交易部经理，交通银行托管部基金会计、基金清算，华富基金管理有限
公司综合管理部副总监。现任华富基金管理有限公司财务负责人、工会主席、
北京分公司负责人、综合管理部总监。
4、本基金基金经理简介
张娅女士，美国肯特州立大学金融工程硕士，硕士研究生学历，证券从业
年限十八年。曾先后任职于华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金
经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017年4月
加入华富基金管理有限公司，自2019年1月28日起任华富中证5年恒定久期国开
债指数型证券投资基金基金经理，自2019年12月24日起任华富中证人工智能产
业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年4月23日起任华富中证人
工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2020年8月3
日起任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理，自2022年
7月22日起任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理，自2022年8月31日起
任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理，具有基金从业资
格。
尤之奇先生，上海财经大学金融学硕士，本科学历，证券从业年限十三
年。曾先后任职于毕马威会计师事务所审计员、华泰柏瑞基金管理有限公司事
务部总监助理、兴业银行银行合作中心基金负责人。2017年6月加入华富基金管
理有限公司，曾任基金经理助理，自2020年8月17日起任华富中债-安徽省公司
信用类债券指数证券投资基金基金经理，自2021年9月15日起任华富中债1-3年
国开行债券指数证券投资基金基金经理，自2021年12月20日起任华富中证同业
存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，自2022年3月14日起任华富中证
5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。
本基金历任基金经理：
郜哲先生，于2020年8月3日至2023年9月12日任华富中债-安徽省公司信用
类债券指数证券投资基金基金经理。
5、公募投资决策委员会成员
公募投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构，由公司分
管公募投资业务的领导、涉及公募投资和研究的部门的业务负责人以及公募投
资决策委员会认可的其他人员组成。公募投资决策委员会设主席一名或联席主
席两名，由公募投资业务负责人担任，负责公募基金投资管理业务及其他相关
议题讨论的主持、形成决议、决议监督实施等具体事务的处理。
公募投资决策委员会成员姓名和职务如下：
陈启明先生 公募投资决策委员会联席主席、总经理助理兼权益投资部总监、基金经理
尹培俊先生 公募投资决策委员会联席主席、总经理助理兼固定收益部总监、基金经理
曹华玮先生 公募投资决策委员会委员、公司总经理
张娅女士 公募投资决策委员会委员、总经理助理兼指数投资部总监、基金经理
陈奇先生 公募投资决策委员会委员、权益投资部副总监、基金经理
李彬先生 公募投资决策委员会委员、研究发展部副总监
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确
定基金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告
义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，
不向他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
13、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配基金收益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上；
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生
效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册；
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人将遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、
《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制
制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人不从事下列行为：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人
牟取不当利益；
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息，不利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动；
（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人内部控制制度
1、内部控制制度概述
为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作
风险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程
度地保护基金份额持有人的利益，本公司建立了科学合理、控制严密、运行高
效的内部控制制度。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而建立的一系列
组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。它由章程、内部控制大
纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项
基本管理制度的总揽和指导，包括内控目标、内控原则、控制环境、风险评
估、控制体系、控制活动、信息沟通和内部监控等内容。公司基本管理制度包
括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、集中交易制
度、资料档案管理制度、信息技术管理制度、公司财务制度、监察稽核制度、
人事管理制度、业绩评估考核制度、紧急应变制度和基金销售管理制度等。部
门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗
位责任、操作守则等进行了具体规定。
（1）风险控制制度
风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险类型
的界定、风险控制的措施、风险控制的制度、风险控制制度的监督与评价等部
分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财
务风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密
制度、员工行为准则等程序性风险管理制度。
（2）投资管理制度
基金投资管理制度包括基金投资管理的原则、组织结构、投资禁止制度、
投资策略、投资研究、投资决策、投资执行、投资的风险管理等方面内容，适
用于基金投资的全过程。
（3）监察稽核制度
公司设立督察长，组织、指导监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董
事会聘任，对董事会负责。督察长有权参加或者列席公司董事会以及公司业
务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案，就内部
控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长应当定
期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告
进行审议。
公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的
监察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。
监察稽核制度包括监察稽核体系、监察稽核工作内容、监察稽核方法和程
序等。通过这些制度的建立，监督公司各业务部门和人员遵守法律、法规和规
章的有关情况；评估公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理
制度和业务规章的情况。
2、内部控制的原则
（1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和
各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维
护内控制度的有效执行；
（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司
基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；
（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制
衡；
（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高
经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制的组织架构
（1）风险管理委员会：风险管理委员会是董事会下设负责根据董事会的授
权对公司的风险管理制度进行审查并提供咨询和建议的专门委员会，其工作重
点包括：审议公司的风险管理制度，对公司存在的风险隐患和可能出现的风险
问题进行研究、预测和评估，对重大突发性风险事件提出指导意见；
（2）投资决策委员会：投资决策委员会为公司非常设投资决策机构。投资
决策委员会具体职责为：分析判断宏观经济形势和市场走势，制定基金重大投
资决策和投资授权；对投资决策的执行情况进行监控；对基金经理进行的交易
行为进行监督管理；考核基金经理的业绩；
（3）督察长：督察长组织、指导公司的监察稽核工作，监督检查基金及公
司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况；督察长履行职责的范围，
应涵盖基金及公司运作的所有业务环节；有权参加或者列席公司董事会以及公
司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案，对
基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；定期独
立出具稽核报告，报送中国证监会和董事长；
（4）风险控制委员会：风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个
环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况，对基金投资运
作的风险进行测量和监控，对投资组合计划提出风险防范措施。同时，负责审
核公司的风险控制制度和风险管理流程，确保对公司整体风险的评估、识别、
监控与管理；
（5）监察稽核部：公司设立监察稽核部并保证其工作的独立性和权威性，
充分发挥其职能作用。监察稽核部监督公司各业务部门和人员严格遵守法律法
规、基金合同和公司内部各项规章制度，对公司各类规章制度及内部风险控制
制度的完备性、合理性、有效性进行评估，组织各部门对存在的风险隐患或出
现的风险问题进行讨论、研究，提出解决方案，并监督整改；
（6）业务部门：对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务；
（7）员工：依照公司“风险控制落实到人”的理念，每个员工均负有一线
风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当
中，并负有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义
务。
4、内部控制措施
本基金管理人高度重视内部控制和风险管理的重要性，强调要让风险控制
渗透到公司的每一项业务和公司的文化中去，要求所有员工以他们的能力、诚
信和职业道德来控制、管理风险。本基金管理人采取的主要措施包括：
（1）建立了比较完善的内部控制和风险管理系统。由风险控制委员会组
织、监察稽核部执行，通过与董事会到管理层到每个员工不断的沟通和交流，
识别和评估从治理结构到一线业务操作等公司所有方面、所有业务流程中公司
运作和基金管理的风险点和风险程度，明确划分风险责任，并制定相应的风险
控制措施。本基金管理人强调在内部控制和风险管理中，要全员参与，责任明
确和合理分工，让所有的员工对风险管理都有清晰的意识，清楚知道他们在风
险控制中的地位和责任。在风险识别和风险评估的基础上，监察稽核部建立了
覆盖公司所有业务的稽核检查项目表，该表为从法律法规、基金合同和内部规
章等方面确保公司运作和基金管理合规和风险控制提供了检查和监督的手段；
（2）完善监察稽核工作流程，加强日常稽核工作，促进风险管理的数量化
和自动化，提高风险管理的时效和频率。公司专门建立了华富风险控制系统，
能对基金投资风险和业绩评估做到动态更新。同时监察稽核部通过质询、评估
和报告等工作流程，以建立一种机制，使任何内控工作和外部审计中发现的问
题能够得到及时的解决；
（3）对风险实行动态的监控和管理。一方面，周期性根据公司的业务发展
和内部审核、稽查的情况进行评估和调整；另一方面，在变化的环境中，不断
识别、评估新的风险，尤其强调对新产品和新业务的风险分析、评估和控制，
强调新的法律法规对风险管理的要求。为确保公司运作和基金管理能够符合最
新颁布的法律法规要求，本基金管理人还在组织机制上进行了设计，由监察稽
核部的内控人员和法律事务人员分工合作，保证对与基金有关的法律法规进行
实时跟踪、全面收集、准确分解并及时落实。
5、基金管理人内部控制制度声明书
基金管理人关于内部控制制度的声明如下：
（1）本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2）本基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部
控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
1、基本情况
名称：徽商银行股份有限公司
住所：安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦
法定代表人：严琛
成立时间：1997年4月4日
批准设立文号：银复[1997]70号
基金托管业务批准文号：证监许可[2014]63 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：1,388,980.1211万元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内、外结
算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债
券；买卖政府债券、金融债券；从事同行业拆借；从事银行卡业务；买卖、代
理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保
管箱服务；办理委托存贷款业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业
务。经中国人民银行批准，经营结汇、售汇业务。
客服电话：96588
2、资产托管部门及主要人员情况
我行自2014年初取得证券投资基金托管资格。资产托管部下设市场营销团
队、托管运作团队、稽核监督团队、运行保障团队。通过部门单设、团队分
工、岗位职责体现前、中、后三位一体全过程的监督制衡，确保基金托管业务
运营的完整与独立。
我行资产托管部拥有一支高素质人才队伍，具有5年以上金融从业经历的人
员占100%。人员100%具有本科及以上学历，其中硕士占80%以上。人员知识构成
中，涉及证券、基金、银行、会计、计算机、法律、国际金融等专业，能够为
托管业务提供全方位的知识支持,从事清算,核算,投资监督,信息披露等核心业
务人员均拥有证券投资基金从业资格。通过系统的业务培训和从业道德操守教
育，我行资产托管业务人员能够适应银行理财资产以及其他各类证券化资金托
管业务发展和市场的需要。
3、证券投资基金托管情况
截至2022年6月30日，徽商银行托管运作中共计28只证券投资基金，其中境
内基金28只,公募基金托管余额724.64亿元。
二、托管业务的内部控制制度
1、基金托管人的内部控制组织结构
徽商银行为确保所托管资产安全，切实履行托管人职责，有效防范和化解
托管业务风险，在充分考虑内外部环境的基础上，通过制定和实施一系列制
度、程序和办法，对托管业务风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正
的动态过程和机制。徽商银行托管业务内部控制管理体系主要由全行各分支机
构、总行资产托管部、合规部、风险管理部和审计部构成。
全行各分支机构是托管业务内部控制的执行单位，主要职责包括：根据法
律法规、监管规定、业务管理办法和操作规程，以及托管业务内控实施细则，
开展托管业务；对本单位内部控制的有效性进行自查、自评，及时发现和反馈
本单位内部控制存在的问题，并采取有效措施进行改进和完善；报告内部控制
活动中发现的重大信息和存在的问题并组织落实整改。
总行资产托管部主要职责包括：制定托管业务内部控制实施细则、内部控
制管理措施，促进托管业务内部控制管理的一致性和有效性；组织和指导托管
业务内部控制的实施；制定业务检查计划，就内控建设、执行情况开展自查和
检查并督促整改；建立内部控制信息收集、分析和报告机制，监督各分支机构
内部控制状况；开展内部控制有效性自评工作，并根据监管要求和本行规定，
定期或不定期报告托管业务内部控制状况。
总行合规部、风险管理部以及审计部根据全行内部控制情况，对托管业务
内部控制的有效性进行监督检查与评价。
2、内部控制制度及措施
徽商银行资产托管部具备系统、完善的内部控制体系。建立了较为完备的
业务管理和操作制度以及规范的业务操作流程，可以保证托管业务处理顺利进
行；同时建立授权和经办、复核双人工作岗责体系，并通过部门单设、团队分
工及专门的监督检查，实现前、中、后三位一体全过程的监督制衡。
在业务开办前，为每只托管产品设立独立的账户，单独核算，分账管理，
实现不同资产之间在账户设置、资金划拨、账册登记等方面完全独立，实现专
户、专人管理，并同时保证托管账户的开立和使用只限于满足开展业务的需
要。业务开办过程中进行资金清算时，严格按照相关规定和资产管理人的有效
指令办理资金划拨和支付，同时不断加强资金头寸管理，防范资金头寸不足风
险；此外，对产品印章、产品财务专用章、业务章等印章以及开户资料、预留
印鉴、实物证券凭证等重要文件的保管和使用，实行双人双责，严格按照印章
和重要档案管理制度执行，防范操作风险。
徽商银行对于资产托管部托管运营室实行封闭式管理、音像监控；托管信
息技术系统完整、独立，业务处理最大程度地实现电子操作，防止手工操作事
故的发生。
3、建立证券投资基金托管风险准备金制度
为弥补操作错误或因技术故障等原因给基金财产或基金份额持有人造成的
损失，徽商银行根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》，
建立本行证券投资基金托管风险准备金制度，是对风险发生后的一种补救措
施，切实减少当事人损失。
4、异常情况下的应急处理预案
针对托管业务可能遇到的由于系统、故障及各类突发事件导致的危机，徽
商银行制定了完善的突发事件应急处理制度。首先，为有效处理突发事件，防
止损失扩大，成立托管业务运营危机处理工作小组，为处理突发事件提供组织
保障；其次，为提高危机处理的可操作性，对于结算业务过程中的异常情况，
我行制定了托管业务运营危机处理实施细则，明确和细化清算业务系统危机处
理、人民币资金结算过程危机的处理以及资金清算业务骤增等应急处理措施，
及时和迅速解决问题，防止损失发生和扩大。
三、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关证券法律法规的规定，对基
金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的
计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申
购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行
监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有
关证券法律法规规定的行为，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人收
到通知后应及时核对确认并对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有
权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人
通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同
时通知基金管理人限期纠正。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构：
名称：华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统
住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层
办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼
法定代表人：赵万利
联系人：陈明珠
咨询电话：400-700-8001
传真：021-68887997
网址：www.hffund.com
2、其他销售机构：
本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基
金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基
金，并在基金管理人网站公示。
基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构，并在基
金管理人网站予以公示。
二、登记机构
名称：华富基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层
办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼
法定代表人：赵万利
联系人：潘伟
电话：021-68886996
传真：021-68887997
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陆奇
经办律师：安冬、陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座31
执行事务合伙人：胡少先
电话: 021-62281910
传真: 021-62286290
联系人：曹小勤
经办注册会计师：曹小勤、林晶
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
及其他有关规定募集，经中国证监会2019年11月4日中国证监会证监许可
【2019】2172号准予注册募集。
一、基金类型
债券型证券投资基金
二、运作方式
契约型开放式
三、基金存续期限
不定期
四、基金募集情况
本基金募集期自2020年4月30日至2020年7月28日止，经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，共募集了540,299,560.54份，有效认购户数为226
户 。
第七部分 基金合同的生效
一、基金合同的生效
本基金合同已于2020年8月3日正式生效。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
露；连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当
按照《基金合同》的约定程序进行清算并终止《基金合同》，不需要召开基金份
额持有人大会。连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200人情形的，
基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他
基金合并或者终止《基金合同》等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法
律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理
人在其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在
基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场
所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或
其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回
或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日
该类基金份额申购、赎回的价格。
本基金已于2020年9月3日开始办理申购、赎回、转换转入、转换转出以及
定期定额投资业务。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金
份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提
出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申
购生效。投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，否则所提交的申购
申请不成立。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回
时，赎回生效。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所
提交的赎回申请不成立。
投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款
项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统
故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则
赎回款项划付时间相应顺延至该因素消除后的下一个工作日。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T＋2日后（包括该日）及时到
销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成
功，则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售
机构确实接收到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申
请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述规则进行调整。基金管
理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告并报中国证监会备案。
五、申购与赎回的数量限制
1、其他销售机构每个账户首次申购的最低金额为人民币10元（含申购
费），追加申购的最低金额为单笔人民币10元（含申购费）。各销售机构对本基
金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
直销中心每个账户首次申购的最低金额为人民币10元（含申购费），追加申
购的最低金额为单笔人民币10元（含申购费）；已在直销中心有本基金认购记录
的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售机构的投资者欲转入直销中
心进行交易要受直销中心最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基
金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金
申购业务的不受直销中心单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔人民
币10元（含申购费）。
投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，但单一
投资者持有基金份额比例不得达到或超过基金总份额的50%(在基金运作过程中
因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规或监管机构
另有规定的，从其规定。
2、基金份额持有人在销售机构（网点）赎回时，每次对本基金的赎回申请
不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）
保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上
限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合
法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金
规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
4、基金管理人有权规定本基金的总规模限额、单日申购金额上限和单日净
申购比例上限，具体规模、金额或比例上限请参见相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介上公告。
六、申购费用和赎回费用
1、申购费率
（1）本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：
申购金额（含申购费） 申购费率
100万元以下 0.50%
100万元以上（含），200万元以下 0.30%
200万元以上（含），500万元以下 0.15%
500万元以上（含） 每笔1000元
（2）本基金C类基金份额不收取申购费用。
投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的基金份额持有人承担，不
列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、本基金A类、C类基金份额适用同样的赎回费率，具体如下表所示：
持有期限（N） 赎回费率
Y＜7日 1.50%
7≤Y＜30日 0.10%
Y≥30日 0
本基金赎回费用由申请赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额
持有人赎回基金份额时收取，并将全额计入基金财产。
3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并
最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆
动定价机制，调整基金份额净值，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与
操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定且在对基金
份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，
定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要
求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，
并进行公告。
七、申购份额与赎回金额的计算
1、申购份额的计算
本基金的申购采用“金额申请、份额确认”的方式。
1）A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
当申购费用适用比例费率时，计算方法为：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值
当申购费用为固定金额时，计算方法为：
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值
2）C类基金份额的申购份额计算方式为：
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值
例三：某投资人投资5万元申购本基金A类基金份额，申购费率为0.50%，假
设申购当日本基金的基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额＝50,000.00/（1＋0.50%）＝49,751.24 元
申购费用＝50,000.00－49,751.24＝248.76元
申购份额=49,751.24/1.0500＝47,382.13份
例四：某投资人投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金
份额的基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为：
申购份额= 50,000.00/1.0500=47,619.05份
2、赎回金额的计算
本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的该类基金份额净值
为基准进行计算。
1）A类基金份额的赎回金额计算公式为：
赎回总金额=赎回份额×T日A类基金份额的基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
2）C类基金份额的赎回金额计算公式为：
赎回总金额=赎回份额×T日C类基金份额的基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
例五：某投资人赎回持有5日的1万份本基金A类基金份额，对应的赎回费率
为1.50%，假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.1200元，则其可得到
的赎回金额为：
赎回总金额=10,000.00×1.1200=11,200.00 元
赎回费用=11,200.00×1.50%=168.00元
净赎回金额=11,200.00-168.00=11,032.00元
例六：某投资人赎回持有60日的1万份本基金C类基金份额，对应的赎回费
率为0，假设该日C类基金份额净值是1.1200元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总金额=10,000.00×1.1200=11,200.00元
赎回费用=11,200.00×0=0.00 元
净赎回金额=11,200.00-0.00=11,200.00 元
3、基金份额净值的计算：
本基金各类基金份额单独设置代码，本基金A类基金份额和C类基金份额分
别单独计算和公告基金份额净值。计算公式为:
计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该
类基金份额余额总数
T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情
况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的
计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。
4、申购份额、余额的处理方式：
申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单
位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
5、赎回金额的处理方式：
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除
相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小
数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
八、申购和赎回的登记
投资者申购基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T+1日为投资者登记
权益并办理登记手续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T+1日为投资者办理
扣除权益的登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调
整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前3个工作日在指定
媒介公告。
九、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持
有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情
形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。
8、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单
一投资者单日或单笔申购金额上限的。
9、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登
暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款
项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业
务的办理。
十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。7、法律
法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请
或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的
赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按
单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支
付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人
在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情
况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎
回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决
定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的
前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回
部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回
的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎
回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基
础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时
未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（3）如果基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过上一开放日基
金总份额 20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人可以对该单个基金份额持
有人超过基金总份额20%的部分赎回申请延期办理。基金管理人决定对该单个基
金份额持有人超过基金总份额20%的部分赎回申请延期办理的，对于未能赎回部
分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回
的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎
回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基
础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时
未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。而对于单个基金份
额持有人20%以内（含20%）的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按前述
（1）或（2）条款处理。
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理
人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并“部分延期赎回”时，基金管理人应当通过邮寄、
传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明
有关处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额的基
金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时
间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登
重新开放申购或赎回的公告，并公布最近1个工作日各类基金份额的基金份额净
值；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时
不再另行发布重新开放的公告。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换
费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公
告，并提前告知基金托管人与相关机构。
十四、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人履行相关程序后，基金
管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进
行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理
基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的
业务规则办理基金份额转让业务。
十五、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情
形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。
无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额
的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继
承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会
或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人
持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必
须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按
基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十六、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基
金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十七、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人
另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期
扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定
期定额投资计划最低申购金额。
十八、基金份额的冻结、解冻与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以
及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结
手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部
分产生的权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机
构业务规定来处理。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业
务，基金管理人将制定和实施相应的业务规划。
十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧
袋机制”部分或相关公告的规定。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争
本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.3%，年跟踪误差不超过4%。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的
其他债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中
期票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数
成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金持有
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
三、投资策略
1、本基金的标的指数为中债-安徽省公司信用类债券指数
本基金为指数基金，将采用代表性分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。
分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券及备选
成份券中抽取若干成份券，或必要时选择非成份券作为替代，构成用于复制指
数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上，有效减少组合
维护及再平衡的所需的费用。
本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的公开评级、隐含评级、剩余
期限、久期、历史流动性、国债利差及收益率等进行分析，在以成份债券评级
分布、久期与指数一致为基本目标的基础上，选择在同隐含评级范围内，流动
性最好的成份券作为备选，在此基础上，在可成交的情况下再依次考虑风险的
充分分散以及提升组合收益。最终使得构建的组合为流动性最好的成份券。并
与标的指数在公开评级分布、剩余期限等分布特征上尽可能相似，从而达到组
合在具有较高流动性的基础上，最大程度复制标的指数的目的。
由于采用抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重和债券品种与标的指
数可能存在差异。此外本基金在控制跟踪误差的前提下，可通过风险可控的积
极管理比如参与风险低且可控的债券回购等投资获得超额收益，以弥补基金费
用等管理成本，控制与标的指数的偏离度。
在条件允许的情况下，本基金将完全复制指数进行投资。
本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风
险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利
益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
2、债券投资组合的优化
为更好地跟踪指数走势，基金管理人将采取适当方法对债券投资组合进行
整体优化调整，如“久期匹配”、“期限匹配”等。
（1）久期匹配
“久期匹配”策略是指以投资组合久期与标的指数久期一致为目标，从而
使得在收益率曲线平行移动的情况下，债券投资组合和标的指数走势一致。
（2）期限匹配
“期限匹配”是指衡量各个期限的债券权重，力争基金组合各个期限段权
重与标的指数分布相匹配，减少期限利差变动造成的跟踪误差。
3、类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久
期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性等确定各子类资产
的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标
的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；
（2）本基金持有不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的
政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的
10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规
定的比例限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条
款规定的比例限制；
（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为1年，债
券回购到期后不得展期；
（6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（7）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致；
（8）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（6）、（7）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金
规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10
个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部
门另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日
起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活
动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；或
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的
证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策
略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机
制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管
人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对
关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履
行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或按照变更后的规定执行。
五、标的指数和业绩比较基准
本基金的标的指数为中债-安徽省公司信用类债券指数，业绩比较基准为中
债-安徽省公司信用类债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动
之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，
基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决
方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金
合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会
未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管
理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有
人利益优先原则维持基金投资运作。
六、风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场基金。
本基金属于指数基金，采用代表性分层抽样复制策略跟踪中债-安徽省公司
信用类债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收
益特征相似。
七、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金
份额持有人的利益；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第
三人牟取任何不当利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基
金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计
师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、
业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置
变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部
分的规定。
九、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现
和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金2022年第3季度报告，所载数据截至
2022年09月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,306,400,390.49 99.86
其中：债券 4,306,400,390.49 99.86
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,960,702.62 0.05
8 其他资产 4,283,961.50 0.10
9 合计 4,312,645,054.61 100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 330,425,629.66 9.26
2 央行票据 - -
3 金融债券 370,164,276.71 10.37
其中：政策性金融债 370,164,276.71 10.37
4 企业债券 326,211,882.19 9.14
5 企业短期融资券 611,154,039.18 17.12
6 中期票据 2,668,444,562.75 74.74
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,306,400,390.49 120.62
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资
明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281116 22合建投MTN001 1,300,000 132,441,763 .29 3.71
2 210203 21国开03 1,100,000 115,023,383 .56 3.22
3 220403 22农发03 1,100,000 112,280,345 .21 3.14
4 102281831 22合肥产投MTN002 1,100,000 110,075,969 .32 3.08
5 229934 22贴现国债34 1,100,000 109,447,824 .18 3.07
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持
证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投
资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资
明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
1.10 投资组合报告附注
1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行、国家开发银
行曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金
对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要
求。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主
体出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
1.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 24,715.53
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 4,259,245.97
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 4,283,961.50
1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
第十部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
（一） 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富安徽省信用债指数A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2020.8.3-2020.12.31 0.98% 0.03% -0.26% 0.04% 1.24% -0.01%
2021.1.1-2021.12.31 5.13% 0.02% 2.01% 0.02% 3.12% 0.00%
2022.1.1-2022.9.30 4.23% 0.03% 2.20% 0.03% 2.03% 0.00%
2020.8.3-2022.9.30 10.73% 0.03% 4.06% 0.03% 6.67% 0.00%
华富安徽省信用债指数C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2020.8.3-2020.12.31 0.95% 0.03% -0.26% 0.04% 1.21% -0.01%
2021.1.1-2021.12.31 4.99% 0.02% 2.01% 0.02% 2.98% 0.00%
2022.1.1-2022.9.30 4.13% 0.03% 2.20% 0.03% 1.93% 0.00%
2020.8.3-2022.9.30 10.45% 0.03% 4.06% 0.03% 6.39% 0.00%
注：本基金业绩比较基准收益率=中债-安徽省公司信用类债券指数收益率
*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：根据《华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金合同》
的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的
指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金建仓期为2020年8月3
日到2021年2月3日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期
内，本基金严格执行了《华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基
金合同》的规定。
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收
的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券
账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金
托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户
相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由
基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产
不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产
所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作
不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担
的债务，不得对基金财产强制执行。
第十二部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业
会计准则》、监管部门有关规定。
（一） 对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估
值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于
该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允
价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据
表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调
整，确定公允价值。
与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价
值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或
使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该
限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债
所产生的溢价或折价。
（二） 对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足
够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公
允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察
输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事
件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对
估值进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的固定收益品种的估值
对在交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），
选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机
构由基金管理人与基金托管人另行协商约定。
2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
3、全国银行间债券市场交易的债券等固定收益品种，选取估值日第三方估
值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与基
金托管人另行协商约定。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以
确保基金估值的公平性。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即
通知对方，共同查明原因，基金管理人、基金托管人协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意
见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当
日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。
国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净
值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核
无误后，由基金管理人对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错
误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失
按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避
免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该
差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承
担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失
的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极
协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承
担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确
保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负
责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错
误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得
利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将
此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经
获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任
方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方
式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人
应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。如果行
业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人
利益的原则进行协商。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金
管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易
结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金
托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管
理人对基金净值予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第5项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、登记结算公司等机构发送的数
据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人
和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的
措施减轻或消除由此造成的影响。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并
披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金份额净值。
第十三部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、同一类别每一基金份额享有同等分配权，由于本基金 A 类基金份额与
C 类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将
不同；
3、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基
金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红
利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。
第十四部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼
费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金相关账户的开户费用和维护费用；
9、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
10、指数许可使用费；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其
他费用。
本基金终止清算时发生的费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力
等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期
顺延。
3、销售服务费
本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一
日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向
基金托管人发送基金销售服务费划款指令，经基金托管人复核后于次月前5 个
工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构。销售服务费由登记机构代收并
按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力
等，支付日期顺延。
销售服务费专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务。
销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。
4、指数许可使用费
本基金作为指数基金，需根据与中债金融估值中心有限公司签署的指数使
用 许可协议的约定向中债金融估值中心有限公司支付指数许可使用费。
许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之1.5（壹点伍个基点）的
年费率计提。许可使用基点费每日计算，逐日累计。计算方法如下：
H=E×0.015%÷当年天数
H为每日应付的许可使用基点费
E为前一日的基金资产净值
从基金成立的第二个季度起，指数许可使用费的收取下限为每季度人民币
五万元。
指数许可使用费的支付方式为每季支付一次，自《基金合同》生效日的后
一日起，基金管理人应于每年1月，4月，7月，10月的前十个工作日内，按照基
金管理人和中债金融估值中心有限公司确认的金额向中债金融估值中心有限公
司支付上一季度的指数许可使用费。
若中债金融估值中心有限公司与基金管理人对指数许可使用费的费率及支
付方式另有约定的，从其最新约定。基金管理人将在招募说明书更新或其他公
告中披露本基金最新适用的费率及方法。
上述“一、基金费用的种类”中第3－8、11项费用，根据有关法规及相应
协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人
指令并参照行业惯例从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，
但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收
取管理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其
他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计
年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度
披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以约定方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有
人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人
和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法
律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确
性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金
信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联
网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照
《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、 登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文
字；
6、法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中
文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民
币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金
投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息
披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信
息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并
登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每
年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变
更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指
定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更
的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基
金产品资料概要。
5、基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日
前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性
公告登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资
料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概
要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、
基金托管协议登载在指定网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在
披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基
金合同》生效公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人
应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累
计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类
基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露
半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基
金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将
年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基
金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师
事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，
将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊介
上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报
告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊
上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者
决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、
报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形
除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，
予以公告，并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事
务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事
项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百
分之三十；
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金
托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股
东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销
的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时；
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
23、调整基金份额类别的设置；
24、、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和《基金合同》约定的其他事
项。
（八）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的
消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基
金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开
澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公
告。
（十）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产
进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站
上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
（十一）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合
同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“第十六部分 侧袋机
制”的相关规定。
（十二）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门
及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信
息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的
约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基
金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概
要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理
人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信
息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露
的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需
要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，
并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的
专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后
10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投
资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影
响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当
符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，
该费用不得从基金财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律
法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
1、不可抗力；
2、发生暂停估值的情形；
3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十七部分 侧袋机制
（一）侧袋机制的实施条件
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基
金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计
师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内
聘请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所进行审计并披露专项审计意见。
（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为
基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，
按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋
账户的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转
换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的
赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎
回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于
主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一
开放日主袋账户总份额的10%认定。
（三）实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比
例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋
账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户
资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。
（四）实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行
估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金份额净值。侧
袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
（五）实施侧袋账户期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等费用按主袋账户基金资产净
值作为基数计提。
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现
后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。
（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人
应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方
式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都
应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户
资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法
律法规要求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符
合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意
见。
（七）侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资
者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信
息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基
金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋
账户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。
会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相
关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。
（八）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规
则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或
将来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经
与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和调
整，无需召开基金份额持有人大会审议。
第十八部分 风险揭示
一、市场风险
本基金为证券投资基金，证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此，宏
观
和微观经济因素、国家政策、市场变动、投资人风险收益偏好和市场流动
程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩，从而产生市场风险，这
种风险主要包括：
1、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化，国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈
利水平也可能呈周期性变化，从而影响到证券市场及行业的走势。
2、政策风险
因国家的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等
发生变化，导致证券市场波动而影响基金投资收益，产生风险。
3、利率风险
由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动，从而影响到
基金业绩。
4、信用风险
当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺，按时足额还本付息的时
候，就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为：国
债的信用风险可以视为零，而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级
确定。当证券的信用等级发生变化时，可能会产生证券的价格变动，从而影响
到基金资产。
5、再投资风险
再投资获得的收益又被称作利息的利息，这一收益取决于再投资时的市场
利率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确
定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。
6、购买力风险
基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨
胀因素而使其购买力下降。
二、管理风险
本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素，而影响基金
收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、
类属配置不能达到预期收益目标；也可能表现在个券的选择不能符合本基金的
投资风格和投资目标等。
三、估值风险
本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险，或经济环境
发生重大变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和
基金托管人将共同协商，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整
最近交易市价，使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值。
四、流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变
现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎
回支付所引致的风险。
（1）基金申购、赎回安排
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体见
本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。
（2）拟投资市场的流动性风险评估
本基金主要投资于中债-安徽省公司信用类债券指数的成份债券和备选成份
债券，为更好的实现投资目标，还可投资其他具有良好流动性的金融工具；本
基金主要投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方
式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值
的波动；本基金主动投资流动性受限资产的市值合计占比、对一家公司发行的
证券的投资比例，以及本基金管理人管理的全部基金对一家公司发行的证券的
投资比例等，皆严格遵守相关法律法规规定的比例限制，本基金符合组合管
理、分散投资的监管原则。因此，本基金拟投资市场及资产的流动性良好。
（3）巨额赎回下的流动性风险管理措施
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决
定全额赎回或部分延期赎回。
1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按
正常赎回程序执行。
2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前
提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部
分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回
的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎
回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基
础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时
未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
3）如果基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金
总份额 20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人可以对该单个基金份额持有
人超过基金总份额20%的部分赎回申请延期办理。基金管理人决定对该单个基金
份额持有人超过基金总份额20%的部分赎回申请延期办理的，对于未能赎回部
分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回
的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎
回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基
础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时
未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。而对于单个基金份
额持有人20%以内（含20%）的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按前述1）
或2）条款处理。
4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人
认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。
如果出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公
平对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，作为特定情形下基金管
理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停
接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定
价、侧袋机制以及中国证监会认定的其他措施。同时基金管理人应时刻防范可
能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护基金份额持有人的利
益。
当实施备用的流动性风险管理工具时，投资者可能面临申购、赎回申请无
法及时办理、赎回款项无法及时获得或者承担更高的申购赎回成本等风险。
（5）实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账
户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在
于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基
金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，
因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋
账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时
间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋
机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理
人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作
为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价
格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机
制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅
需考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产
减少进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真
实价值及变化情况。
五、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份债券的平均回报率
与整个债券市场的平均回报率可能存在偏离。
六、标的指数波动的风险
标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、证券发行人经营
状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而
使基金收益水平发生变化，产生风险。
本基金还可能面临基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，以下因
素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
1、由于标的指数调整成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调
整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
2、由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应
的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
3、由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在卖
券时和债券付息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投
资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而
产生跟踪偏离度。另外，指数成份债券在付息时，根据法律法规，基金份额持
有人需缴纳利息税，因此实际收到的利息金额将低于票面利息金额，相应的，
利息再投资收益也较全额票面利息降低，该两方面差异也进一步导致基金收益
率偏离标的指数收益率和加大跟踪误差偏离度。
4、由于成份债券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲
击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
5、由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用
的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
6、在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的
水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从
而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
7、其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指数
中该债券的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指
数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编
制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
七、标的指数变更的风险
基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更
本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行调
整。届时基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的
收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险
与成本。
八、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.3%和年跟踪误差不超过4%，但因标的指数编制规则调整或其他因素
可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较
大偏离。
九、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构
可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自
该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金
标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月
内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上
述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换
运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基
金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额
持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因
可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
十、成份券停牌、摘牌或违约的风险
标的指数的当前成份券可能会被停牌、摘牌或违约，当出现前述情形时，
本基金可能无法及时买卖成份券，从而导致基金份额净值波动、跟踪偏离度和
跟踪误差扩大等风险。
十一、基金合同终止的风险
《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元情
形的，基金管理人应当按照《基金合同》的约定程序进行清算并终止《基金合
同》，不需要召开基金份额持有人大会。因此，投资者有可能面临基金合同自动
终止的风险。
十二、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不
一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资
比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金
的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根
据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不
同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能
存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与
产品风险之间的匹配检验。
十三、其他风险
1、技术风险：当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络
支持出现异常情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册
登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令
无法及时传输等风险。
2、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及
证券市场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而产
生影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生
效，并在生效后两日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未
成功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、
期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中
国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十部分 基金合同内容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
（一）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权
利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金
提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申
购、赎回、转换和非交易过户等业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分
别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信
息，确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露
及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保
密，不向他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持
有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料15年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并
且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有
关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额
持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关
基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款
利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失
的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账
户、为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账
管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照
《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事
宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向审计、法律
等外部专业顾问提供的除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协
议》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定
的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规、本基金合同及托管协议的规定监督基金管理人的投
资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担
赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持
有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接
受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人
和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有
人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条
件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金A类基金份额和C类基
金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及清算后的剩余基金
财产分配的数量将可能有所不同。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者自行召集基金份额持有人
大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权
代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基
金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但根
据法律法规或中国证监会的要求调整上述报酬标准或提高销售服务费的除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略，但法律法规、中国证监会另有规定
的除外；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在不违反法律法规规定和《基金合同》约定且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调整基金份额
类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整；
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（5）基金管理人、基金销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎
回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；
（6）基金管理人履行相关程序后推出新业务或服务；
（7）调低销售服务费率；
（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，
应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金
管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日
起
60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的
基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金
托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议
的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书
面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监
督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影
响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监
管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理
人、基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现
场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资
料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。
通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非现
场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以召集人通知
的非现场方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金
托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三
分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代
表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他
人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意
见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证
明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相
符。
3、在不违反法律法规的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或
其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式
进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、在不违反法律法规的前提下，基金份额持有人授权他人代为出席会议并
表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由
会议召集人确定并在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大
修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金
合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基
金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改
应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和
公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未
能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管
理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份
额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有
人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托
人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约
定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合
同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提
交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，
表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛
盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金
份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知
为准。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由
基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基
金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担
任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进
行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重
新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基
金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督
下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人
拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金
管理人、基金托管人均有约束力。
（九）、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有
人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若
相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额
持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上（含10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二
分之一）；
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人
大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持
有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与
或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规
或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直
接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理
人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生
效，并在生效后两日内在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未
成功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、
期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中
国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切
争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸
易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁
费用和律师费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守职责，各自继续忠实、勤
勉、尽责地履行《基金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门
特别行政区和台湾地区法律）管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅。
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：华富基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 26 弄 1 号 3 层、4 层
法定代表人：赵万利
设立日期： 2004年4月19日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号
组织形式：有限责任公司
注册资本： 2.5亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：021-68886996
（二）基金托管人
名称：徽商银行股份有限公司
住所：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座
办公地址：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座
邮政编码：230001
法定代表人：严琛
成立时间：1997年4月4日
基金托管业务批准文号：证监许可【2014】63号
组织形式：股份有限公司
注册资本：1,388,980.1211万元人民币
存续期间：持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对
基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等，进行严格监督。
1.本基金的投资范围为：
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的
其他债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中
期票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数
成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为：
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标
的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；
（2）本基金持有不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的
政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的
10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规
定的比例限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条
款规定的比例限制；
（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，
债券回购到期后不得展期；
（6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（7）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致；
（8）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（6）、（7）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金
规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10
个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部
门另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日
起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
3.本基金财产不得用于以下投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的
证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策
略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机
制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管
人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对
关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履
行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或按照变更后的规定执行。（二）
基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人选
择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规
的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时
提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符
合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执
行，并通知基金管理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
1.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行定期存
款的业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风
险。基金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相
关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
2.基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等
级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行
不当造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。
3.基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流
动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而
存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务
的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到
基金流动性方面的风险。
4.基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工的职
务和个人行为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损
失。
5.基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付
结算等的各项规定。
（三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金
划拨、账目核对、到期兑付、提前支取和文件保管。
1.基金投资银行存款协议的签订
（1）符合资格的存款银行，基金管理人应与存款银行总行或其授权分行签
订《基金存款业务总体合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协
议书》的格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管
人与基金管理人共同商定。
（2）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭
证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭
证在邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法。
（3）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机
构”）寄送存款证实书或其他有效存款凭证的，基金管理人应在《存款协议
书》中规定基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余额询证函，存款
分支机构及其上级行应予配合。
（4）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的
资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和
账号，未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。
2.基金投资银行存款时的账户开设与管理
（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行
签订的《总体合作协议》，以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支
机构开立银行账户。
（2）银行存款的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
3.存款投资指令的发送与执行
（1）基金管理人发送投资指令应采用加密传真方式或双方约定的其他方
式。
存款投资指令包括存款资金划拨指令、提前支取存款指令等。
基金管理人应按照法律法规和基金合同及本协议的规定向基金托管人发送
存款投资指令。对于基金管理人依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认
其效力。
指令发出后，基金管理人应及时以电话方式向基金托管人确认。
基金管理人在发送投资指令时，应为基金托管人执行投资指令留出执行指
令所必需的时间。因基金管理人原因造成投资指令传输不及时、未能留出足够
的划款时间，导致资金未能及时到账所造成的损失由基金管理人承担。
（2）投资指令的确认
基金托管人应指定专人接收基金管理人的指令，预先通知基金管理人其名
单，并与基金管理人商定指令发送和接收方式。投资指令到达基金托管人后，
基金托管人应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名的表面一致性。
（3）投资指令的执行
基金托管人根据本协议的规定验证投资指令后，应及时执行。
若因基金托管人过错致使资金未能及时到账或者投资指令执行差错所造成
的损失由基金托管人承担。
若基金托管人未能执行或仅可部分执行投资指令（无论因基金托管人原因
还是基金管理人原因），基金托管人应及时电话通知基金管理人。
4.资金划拨、账目核对及到期兑付
（1）资金划拨
基金管理人的划拨指令，经基金托管人审核无误后应在规定期限内执行。
存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。
（2）存款证实书等存款凭证领取
存款银行应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证名称，该存款证实
书为基金托管人存款确认或到期提款的有效凭证。资金到账当日，由存款银行
指定的会计主管传真一份存款证实书复印件并与基金托管人电话确认收妥后，
用特快专递将存款证实书原件寄送基金托管人指定联系人；若开户行代为保管
存单的，由存款银行指定会计主管传真一份存款证实书复印件并与基金托管人
电话确认收妥。
（3）存款证实书等存款凭证的遗失补办
存款证实书在邮寄过程中遗失的，由基金托管人向存款银行提出补办申
请，基金管理人应督促存款银行尽快补办存款证实书或基金托管人兑付时可作
为兑付依据的存款证明文件，并按以上（2）的方式特快专递给基金托管人。
（4）账目核对
每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应
计利息。
定期存款行应配合基金托管人徽商银行股份有限公司对“存款证实书”的
询证，并在询证函上加盖定期存款行公章寄送至基金托管人指定联系人。
（5）到期兑付
基金管理人提前通知基金托管人通过特快专递将存款证实书原件或其他存
款证明原件寄给存款银行指定的会计主管。存款行未收到存款证实书原件的，
应与基金托管人电话询问。存款到期前基金管理人与存款行确认存款证实书收
到并于到期日兑付存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基
金管理人与存款行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结
果告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。
存款证实书在邮寄过程中遗失的，存款行应立即通知基金托管人，基金托
管人在原存款证实书复印件上加盖公章并出具相关证明文件后，与存款行指定
会计主管电话确认后，存款行分支机构应在到期日将存款本息划至指定基金的
资金账户。
如果存款到期日为法定节假日，存款行顺延至到期后第一个工作日支付，
存款行需按当期利率和实际延期天数支付延期利息。
5.提前支取
如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的
需要等原因，经向存款行说明理由，基金管理人可以提前支取全部或部分资
金，但应继续按原有利率计提利息，因提前支取导致的利息损失应由基金管理
人承担。
提前支取的具体事项按照基金管理人与存款行签订的《存款协议书》执
行。
6.基金投资银行存款的相关文件保管
（1）基金资金存入存款银行当日，存款行分支机构开具存款证实书或其他
有效存款凭证，同时传真复印件给基金托管人和基金管理人，并寄送原件给基
金托管人代为保管；若存款行代为保管存单原件，存款行传真复印件给基金托
管人和基金管理人。
（2）存款证实书或其他有效存款凭证原件由基金托管人保管。基金托管人
发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》
的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作日内纠正。基金
管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正的，基金托管人
应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告
中国证监会，同时通知基金管理人在10 个工作日内纠正或拒绝结算，若基金管
理人拒不执行造成基金财产的损失，基金托管人不承担相关责任。
（四） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金
托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间
债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人
有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的
损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行
间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行
间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人应定期调整交
易对手名单，并将定期调整结果书面通知基金托管人。新名单确定前已与本次
剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进
行交易并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交
易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，
基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金
托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人
事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应
及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资
产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确
定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数
据等进行监督和核查。
（六）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作
违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示
等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的
监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收到
的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人
的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基金
托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监
会。
（七）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同
和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提
示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释
或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国
证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和
制度等。
（八）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金
管理人及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担。
（九）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金管理人限期纠正。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包
括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资
所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基
金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行
分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式
通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时
核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证
在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项
进行复查，督促基金托管人改正。
（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同
和本托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面
提示，基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解
释或举证；基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产
的完整性和真实性。
（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产；基金财产的债
权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债
权债务，不得相互抵销；基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责
任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，独立核算，确保基金财产
的完整与独立。
5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任
何资产，非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。不属于基
金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、
灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。
6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。基金管理人未及时催收给基
金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。
7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外
机构的基金资产，或交由证券公司负责清算交收的基金资产及其收益，由于该
等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产
等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。
8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理
人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管
理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账
户，同时在规定时间内，基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计
师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以
上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按
规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。
（三）基金资金账户的开立和管理
1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称
为“托管账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收
付。托管账户名称应为“华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基
金”(以实际开户名称为准)，预留印鉴为基金托管人印章。
2.基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有
关规定。
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户（户名以实际开户为准）。
2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司
的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基
金、交收价差资金、结算风险金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司
的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基
金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
（五）债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机
构的有关规定，以基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，
并代表基金进行银行间市场债券的结算。
（六）其他账户的开立和管理
1.基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资
料。基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料
变更后及时将变更的资料提供给基金托管人。
2.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规
定，由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开
立。新账户按有关规定使用并管理。
3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办
理。
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金
托管人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间清算所股份有限公司或票据营业
中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购
买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存
放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由
基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签
署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一
份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真或将原件
扫描件给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金
管理人发送的合同传真件或原件扫描件与事后送达的合同原件不一致所造成的
后果，由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年，法律
法规或监管规则另有规定的，从其规定。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授
权业务章的合同传真件或原件扫描件，未经双方协商或未在合同约定范围内，
合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算与会计核算
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
各类基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总数，各类基
金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人
可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规
定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额的基金份额净
值，经基金托管人复核，按规定公告，但基金管理人根据法律法规、基金合同
或本托管协议的规定暂停估值的除外。
2.复核程序
基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基
金份额的基金份额净值发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管
理人按规定对外公布，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值
时除外。
3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管
理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有
关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见
的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
（二）基金资产的估值
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
（三）基金份额净值错误的处理方式
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理基金份额净值
错误。
（四）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（五）基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账
方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相
关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若基金
管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为
准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计
算和公告的，以基金管理人的账册为准。
（六）基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。
核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据
完全一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
基金管理人、基金托管人应当在季度结束之日起15个工作日内完成基金季
度报告的编制及复核；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制
及复核；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制及复核。基金托
管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应
共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。基金年度报告的财务会
计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金合同
生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度
报告。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有
的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制
和保管，保存期自基金账户销户之日起不少于20年。基金管理人和基金托管人
应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年，法律法规或监管部门另
有规定的除外。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资
料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和
完整性。基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托
管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务，法律法规或监管部门另有规定的
除外。
七、适用法律及争议解决方式
双方当事人同意，因本托管协议而产生的或与本托管协议有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易
仲裁委员会，按照该机构届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。
仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁
费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额
持有人的合法权益。
本协议受中国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区
和台湾地区法律）管辖。
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，
其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监
会备案。本协议约定事项如与法律法规、《基金合同》的规定相冲突的，应以法
律法规及《基金合同》的规定为准。
（二）基金托管协议终止出现的情形
1.《基金合同》终止；
2.基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职
务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
3.基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职
务，而在6个月内无其他适当的基金管理人承接其原有权利义务；
4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。
第二十二部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根
据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服
务内容如下：
一、基金份额持有人投资交易确认服务
登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投
资记录。
基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心进行交易的投资人的要
求提供成交确认单。
基金销售机构应根据在其销售网点进行交易的投资人的要求提供成交确认
单。
二、资料寄送
1. 基金投资人对账单：
基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或
不定期寄送对账单。
2. 其他相关的信息资料。
三、多种收费方式选择
基金管理人在合适时机将为基金投资人提供多种收费方式购买本基金，满
足基金投资人多样化的投资需求，具体实施办法见有关公告。
四、基金电子交易服务
基金管理人将为基金投资人提供基金电子交易服务。
五、资讯服务
1、客户服务电话
投资人拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息查询、
账户信息查询、传真对账单、建议投诉等全面的服务。
客户服务电话：400-700-8001
客户服务传真：021－68887997
2、基金管理人网站: www.hffund.com
基金管理人网站为投资人提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议、在
线咨询等服务栏目，力争为投资人提供全方位的专业服务。
六、投诉处理
投资人可以通过呼叫中心或基金管理人网站，以电子邮件、信件、传真来
访等形式，进行投诉，所有渠道的投诉设有专人登记，专人处理；普通投诉一
个工作日内答复，重大投诉五个工作日内答复。若规定时间内无法处理完毕
的，应及时答复进展状况。
七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述客户
服务电话与基金管理人取得联系。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本
招募说明书。
第二十三部分 其他应披露事项
公告日期 标题
2021年11月30日 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金更新招募说明书
2021年12月01日 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2021年12月01日 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2022年01月21日 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2021年第4季度报告
2022年01月25日 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金“春节”假期前暂停申购及转入业务的公告
2022年03月07日 关于华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告
2022年03月31日 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2021年度报告
2022年04月22日 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2022年第1季度报告
2022年04月28日 关于调整华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金申购、定投及转换转入业务金额限制的公告
2022年05月18日 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2022年分红公告
2022年05月27日 关于调整华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金申购、定投及转换转入业务金额限制的公告
2022年07月20日 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2022年第2季度报告
2022年08月31日 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2022年中期报告
2022年09月15日 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2022年第二次分红公告
2022年10月26日 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2022年第3季度报告
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售
机构的住所，供公众查阅、复制。投资人在支付工本费后，可在合理时间内取
得上述文件的复制件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查
阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
第二十五部分 备查文件
备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人所在地，在办公时间内可
供免费查阅。
（一）中国证监会准予华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金
募集注册的文件
（二）《华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金合同》
（三）《华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
华富基金管理有限公司
2023年9月14日