富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 22日
富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国富基本面优选混合
基金主代码 008515
交易代码 008515
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 2月 13日
报告期末基金份额总额 932,001,078.95份
投资目标 本基金通过基本面指标精选质地优良的公司，在严控组合风险及考虑
流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产
的持续稳健增值。
投资策略 本基金通过基本面指标精选质地优良的公司，在严控组合风险及考虑
流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产
的持续稳健增值。在股票投资上，本基金对内地股票及港股通标的股
票，选用长期有效且稳定的基本面选股指标对个股进行筛选，再进一
步研究分析加以精选，以选择质地优良、盈利能力突出、增长稳定持
续的个股构建投资组合，并合理控制组合的风险暴露，在控制风险的
同时最大程度获得收益。在债券投资上，本基金通过对国内外宏观经
济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行
综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资
收益。
本基金也可进行股指期货及国债期货投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 50% +恒生指数收益率 ×20% +中债
综合指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，
高于债券型基金及货币市场基金，属于中风险收益特征的证券投资基
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金。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
1.本期已实现收益 -53,182,864.09
2.本期利润 39,554,369.54
3.加权平均基金份额本期利润 0.0418
4.期末基金资产净值 1,291,701,152.88
5.期末基金份额净值 1.3859
注：
1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费
等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.03% 0.84% 3.12% 0.66% -0.09% 0.18%
过去六个月 14.76% 1.22% 7.03% 0.89% 7.73% 0.33%
过去一年 6.39% 1.17% -2.67% 0.87% 9.06% 0.30%
过去三年 48.73% 1.25% 4.02% 0.84% 44.71% 0.41%
自基金合同
生效起至今
38.59% 1.26% -2.80% 0.87% 41.39% 0.39%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金的基金合同生效日为 2020年 2月 13日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比
例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赵晓东
公司权益
投资总
监、职工
监事，国
富中小盘
股票基
金、国富
焦点驱动
混合基
金、国富
弹性市值
混合基
金、国富
恒瑞债券
基金、国
富基本面
优选混合
基金、国
富兴海回
2020年 2月 13
日
- 20年
赵晓东先生，香港大学 MBA。历任淄博矿
业集团项目经理，浙江证券分析员，上海
交大高新技术股份有限公司高级投资经
理，国海证券有限责任公司行业研究员，
国海富兰克林基金管理有限公司研究员、
高级研究员、国富弹性市值混合基金及国
富潜力组合混合基金的基金经理助理、国
富沪深 300指数增强基金的基金经理、国
海富兰克林基金管理有限公司 QDII投资
总监。截至本报告期末任国海富兰克林基
金管理有限公司权益投资总监、职工监
事，国富中小盘股票基金、国富焦点驱动
混合基金、国富弹性市值混合基金、国富
恒瑞债券基金、国富基本面优选混合基
金、国富兴海回报混合基金及国富竞争优
势三年持有期混合基金的基金经理。
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报混合基
金及国富
竞争优势
三年持有
期混合基
金的基金
经理
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，
首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关
金融领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无
损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面
均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，疫情过后国内经济受到消费的拉动，出现了较好的反弹，尤其是旅行，餐饮
和服务业复苏强劲，地产销售也迎来了久违的短期复苏，但出口和地产投资依然未见明显的反弹。
从国内资本市场来看，整体市场处在平稳运行态势。一季度，权益市场表现从消费复苏到基
建投资，再到三月底的 CHATGPT的炒作，热点轮换。但总体围绕中国特色的估值体系和高质量发
展两条主线展开。
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本组合依然大体保持了年初以来配置，主要围绕经济复苏和稳健增长进行了配置，目前金融，
消费和能源等配置相对较高，新能源车和光伏等行业处于低配状态。本组合根据市场的变化，科
技板块进行了适度的减持，并对银行的持仓结构进行了调整，更倾向于高增长的中小银行。其他
行业配置相对均衡。权益仓位维持在较高水平。
本组合港股维持了相对高的配置，持仓集中在互联网，金融和能源等行业。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2023年 3月 31日，本基金份额净值 1.3859元，报告期内份额净值上涨 3.03%，同期业
绩基准上涨 3.12%，跑输业绩比较基准 0.09%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,138,140,234.30 87.89
其中：股票 1,138,140,234.30 87.89
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 71,047,901.37 5.49
其中：债券 71,047,901.37 5.49
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 76,424,379.59 5.90
8 其他资产 9,409,880.56 0.73
9 合计 1,295,022,395.82 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 466,957,043.12元，占
期末净值比例为 36.15%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
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A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 75,535,431.00 5.85
C 制造业 262,929,212.74 20.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 361,603.20 0.03
E 建筑业 77,329.12 0.01
F 批发和零售业 420,980.26 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,997,745.88 3.79
J 金融业 235,641,863.12 18.24
K 房地产业 24,441,803.92 1.89
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 10,840,693.60 0.84
N 水利、环境和公共设施管理业 65,998.34 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 11,870,530.00 0.92
合计 671,183,191.18 51.96
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
消费者非必需品 38,076,789.59 2.95
公用事业 - -
电信业务 144,605,909.58 11.19
信息技术 - -
金融 172,427,690.35 13.35
医疗保健 - -
原材料 - -
工业 - -
能源 94,477,801.36 7.31
消费者常用品 - -
房地产 17,368,852.24 1.34
合计 466,957,043.12 36.15
注：以上分类采用 GICS行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 328,000 110,776,482.38 8.58
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2 00998 中信银行 26,850,000 92,843,796.08 7.19
3 01658 邮储银行 13,881,000 56,626,298.54 4.38
3 601658 邮储银行 6,278,400 29,194,560.00 2.26
4 002142 宁波银行 2,285,871 62,427,137.01 4.83
5 601577 长沙银行 7,298,236 57,729,046.76 4.47
6 00883 中国海洋石油 5,641,000 57,579,269.86 4.46
7 002568 百润股份 1,254,951 51,340,045.41 3.97
8 601699 潞安环能 2,309,900 50,679,206.00 3.92
9 600309 万华化学 520,000 49,857,600.00 3.86
10 01171 兖矿能源 1,500,000 36,898,531.50 2.86
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 71,047,901.37 5.50
其中：政策性金融债 71,047,901.37 5.50
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 71,047,901.37 5.50
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开 02 500,000 50,899,616.44 3.94
2 210202 21国开 02 100,000 10,113,764.38 0.78
3 220216 22国开 16 100,000 10,034,520.55 0.78
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
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5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性
风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到
降低投资组合的整体风险的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查
的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 105,192.88
2 应收证券清算款 9,201,703.53
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 102,984.15
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 9,409,880.56
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 961,111,848.04
报告期期间基金总申购份额 39,963,705.68
减：报告期期间基金总赎回份额 69,074,474.77
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 932,001,078.95
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
-
报告期期间买入/申购总份
额
7,200,777.76
报告期期间卖出/赎回总份
额
-
报告期期末管理人持有的本
基金份额
7,200,777.76
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
0.77
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 转换转入 2023-02-09 7,200,777.76 9,999,000.00 -
合计

7,200,777.76 9,999,000.00

注：基金管理人运用固有资金投资本基金的交易费用为固定费用 1,000.00元。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 影响投资者决策的其他重要信息
基金资产可投资于科创板股票和北京证券交易所股票，会面临科创板和北京证券交易所机制
下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流
动性风险、退市风险、股价波动风险、中小企业经营风险、投资集中风险、系统性风险、政策风
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险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票、北
京证券交易所股票或选择不将基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票，基金资产并非
必然投资于科创板股票、北京证券交易所股票。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金设立的文件；
2、《富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金基金合同》；
3、《富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金托管协议》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。
9.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印
件。
2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。


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