0.2864% 基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 1月 24日
宝盈中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝盈中债 1-3年国开行债券指数
基金主代码 008598
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 8月 10日
报告期末基金份额总额 50,007,988.64份
投资目标
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与
标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最
小化。
投资策略
本基金为指数型基金，将采用抽样复制标的指数投资方
法，实现对中债 1-3年国开行债券指数的紧密跟踪。本基
金采用的投资策略主要包括分层抽样策略、替代性策略和
债券投资策略。
业绩比较基准
中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款
利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型
基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相
似的风险收益特征。
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
宝盈中债1-3年国开行债券
指数 A
宝盈中债 1-3年国开行债券
指数 C
下属分级基金的交易代码 008598 008599
报告期末下属分级基金的份额总额 50,007,185.53份 803.11份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 10月 1日 － 2021年 12月 31日 ）
宝盈中债 1-3年国开行债券
指数 A
宝盈中债 1-3年国开行债券
指数 C
1．本期已实现收益 428,226.76 4.41
2．本期利润 609,264.23 6.94
3．加权平均基金份额本期利润 0.0083 0.0087
4．期末基金资产净值 50,504,385.23 810.68
5．期末基金份额净值 1.0099 1.0094
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈中债 1-3年国开行债券指数 A
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.90% 0.03% 0.93% 0.02% -0.03% 0.01%
自基金合同
生效起至今
0.99% 0.03% 1.22% 0.02% -0.23% 0.01%
宝盈中债 1-3年国开行债券指数 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.87% 0.03% 0.93% 0.02% -0.06% 0.01%
自基金合同
生效起至今
0.94% 0.03% 1.22% 0.02% -0.28% 0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金合同于 2021年 8月 10日生效，自合同生效日起至披露时点未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的
各项资产配置比例将符合基金合同中的相关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的
基金经理期
限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
吕姝
仪
本基金、宝盈货币市场证券
投资基金、宝盈祥利稳健配
置混合型证券投资基金、宝
盈祥泽混合型证券投资基
金、宝盈祥裕增强回报混合
型证券投资基金、宝盈祥颐
2021
年 8
月
10
日
- 9年
吕姝仪女士，中国人民大学经济学
硕士。2012 年 7 月至 2013 年 9 月
在中山证券有限责任公司任投资经
理助理，2013年 10月至 2015年 9
月在民生加银基金管理有限公司任
债券交易员，2015 年 9 月至 2017
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定期开放混合型证券投资
基金、宝盈祥乐一年持有期
混合型证券投资基金、宝盈
祥庆 9个月持有期混合型证
券投资基金、宝盈中债 3-5
年国开行债券指数证券投
资基金基金经理
年 12 月在东兴证券股份有限公司
基金业务部任基金经理。2017年 12
月加入宝盈基金管理有限公司，历
任投资经理。中国国籍，证券投资
基金从业人员资格。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度，受疫情反复影响和地产下行拖累，经济增长有所放缓。 10月受供给约束影响工业
增加值有所下降，11月以后在保供政策的推动下供给恢复，工业品价格回落，产出边际回升；房
地产行业投资和销售维持疲弱；出口总体保持了较高景气度。当前经济面临需求收缩、供给冲击、
预期转弱的三重压力，但经济长期向好的基本面没有变。通胀方面，CPI在低基数影响下有所上
升仍处于温和水平，PPI随着保供政策推出从高位回落。
债券市场方面，总体上看四季度收益率先上后下。10月份在大宗商品价格回升的通胀压力下，
债券收益率出现向上；10月下旬以后随着工业品价格回落和地产下行压力加大，同时 12月央行
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降准落地，债券收益率重新下行。具体来看，1年期，5年期和 10年期国债均下行 10bp左右，到
2.24%、2.61%和 2.77%。
报告期内本基金根据申赎情况进行债券配置，跟踪标的指数变化，未来将保持组合流动性，
控制跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈中债 1-3年国开行债券指数 A基金份额净值为 1.0099元，本报告期基金
份额净值增长率为 0.90%；截至本报告期末宝盈中债 1-3年国开行债券指数 C基金份额净值为
1.0094元，本报告期基金份额净值增长率为 0.87%；同期业绩比较基准收益率为 0.93%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 48,429,000.00 95.77
其中：债券 48,429,000.00 95.77
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,159,304.54 2.29
8 其他资产 980,683.33 1.94
9 合计 50,568,987.87 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 3,007,500.00 5.95
2 央行票据 - -
3 金融债券 45,421,500.00 89.93
其中：政策性金融债 45,421,500.00 89.93
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 48,429,000.00 95.89
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 210202 21国开 02 200,000 20,180,000.00 39.96
2 210207 21国开 07 150,000 15,157,500.00 30.01
3 200207 20国开 07 100,000 10,084,000.00 19.97
4 019641 20国债 11 30,000 3,007,500.00 5.95
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
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5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 437.73
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 980,245.60
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 980,683.33
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
宝盈中债 1-3年国开行债券指
数 A
宝盈中债 1-3年国开
行债券指数 C
报告期期初基金份额总额 100,006,171.24 791.18
报告期期间基金总申购份额 118.91 11.93
减:报告期期间基金总赎回份额 49,999,104.62 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
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报告期期末基金份额总额 50,007,185.53 803.11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2021年10月
01 日 -2021
年 11 月 16
日
49,999,000.00 - 49,999,000.00 0.00 0.00%
2
2021年10月
01 日 -2021
年 12 月 31
日
49,999,000.00 - - 49,999,000.00 99.98%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，在极端情况下可能存在
流动性等风险，敬请投资人留意。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会准予宝盈中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金注册的文件。
《宝盈中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》。
《宝盈中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人办公地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层
基金托管人办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦
9.3 查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有
人可免费查阅。
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2022年 1月 24日