基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:二〇二〇年三月二十七日
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 3月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本基金系原广发稳安保本混合型证券投资基金转型而来。广发稳安保本混合型证券投资基金于
2016年 2月 4日正式成立,根据《广发稳安保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金
合同》”)的有关规定,自《基金合同》生效之日(即 2016年 2月 4日)起至三个公历年后对应日
2019 年 2 月 11 日止,本基金保本周期到期。保本周期到期后,由于未能符合保本基金存续条件,
本基金管理人经与基金托管人协商一致,根据《基金合同》的规定,广发稳安保本混合型证券投资
基金转型为非保本的“广发稳安灵活配置混合型证券投资基金”。转型后,基金管理人、基金托管人
及基金登记机构不变;基金代码亦保持不变;基金名称、基金投资、基金费率、分红方式等将按照
由本基金管理人根据《基金合同》的约定拟定的《广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
的相关条款执行。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告中,原广发稳安保本混合型证券投资基金报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 2月 14
日止,广发稳安灵活配置混合型证券投资基金报告期自 2019年 2月 15日至 2019年 12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自 2019年 2月 15日 (基金合同生效日)起至 12月 31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 广发稳安混合
基金主代码 002295
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 2月 15日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 293,858,979.66份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 广发稳安混合 A 广发稳安混合 C
下属分级基金的交易代码 002295 008604
报告期末下属分级基金的份额总
额
293,849,567.46份 9,412.20份
2.1.2 广发稳安保本混合型证券投资基金
基金简称 广发稳安保本
基金主代码 002295
交易代码 002295
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 2月 4日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 427,004,234.13份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
2.2.1 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配
置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的
投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
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投资策略
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市
场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股
票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整,以规避或分
散市场风险,提高基金风险调整后的收益。
业绩比较基准 50%×沪深 300指数收益率+50%×中证全债指数收益率。
风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券
型基金,低于股票型基金。
2.2.2 广发稳安保本混合型证券投资基金
投资目标
本基金运用投资组合保险策略,在严格控制投资风险、保证保本周期到期
时本金安全的基础上,实现基金资产的稳健增值。
投资策略
本基金的保本策略为固定比例组合保险策略(CPPI),该策略的基本原理
是将基金资产按一定比例划分为安全资产和风险资产,其中安全资产遵循
保本要求将投资于各类债券及银行存款,以保证投资本金的安全性,进而
起到到期保本的效果;而除安全资产外的风险资产主要投资于股票、权证、
股指期货等权益类工具,以提升基金投资者的收益。
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,预期收益
和预期风险高于货币市场基金,低于股票基金和一般混合基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 邱春杨 郭明
联系电话 020-83936666 010-66105799
电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828 95588
传真 020-89899158 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33
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楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
金额单位:人民币元
3.1.1.1期间数据和指标
报告期
2019年 2月 15日至 2019年 12月 31日
广发稳安混合 A 广发稳安混合 C
本期已实现收益 10,040,088.89 1.33
本期利润 21,921,999.80 44.22
加权平均基金份额本期利
润
0.0806 0.0707
本期基金份额净值增长率 7.99% 1.07%
3.1.1.2期末数据和指标
2019年末
广发稳安混合 A 广发稳安混合 C
期末可供分配基金份额利
润
0.1231 0.1230
期末基金资产净值 344,841,748.75 11,044.22
期末基金份额净值 1.1735 1.1734
注:(1)本基金转型日为 2019年 2月 15日,至披露时点不满一年。
(2)本基金自 2019年 12月 17日起增设 C类份额,至披露时点不满一年。
(3)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
(4)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(5)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
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3.1.2 广发稳安保本混合型证券投资基金
金额单位:人民币元
3.1.2.1 期间数
据和指标
报告期
2019年 1月 1日至 2019
年 2月 14日
2018年 2017年
本期已实现收
益
-1,718,982.53 53,073,689.31 92,920,060.15
本期利润 5,883,448.59 31,600,521.85 121,318,506.44
加权平均基金
份额本期利润
0.0078 0.0262 0.0478
本期基金份额
净值增长率
0.65% 1.79% 4.85%
3.1.2.2 期末数
据和指标
报告期末(2019年 2月 14
日)
2018年末 2017年末
期末可供分配
基金份额利润
0.0859 0.0785 0.0514
期末基金资产
净值
463,683,585.52 947,001,406.38 2,275,447,680.46
期末基金份额
净值
1.0860 1.0790 1.0600
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
3.2.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发稳安混合 A:
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①-③ ②-④
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② 准差④
过去三个月 3.30% 0.24% 4.35% 0.37% -1.05% -0.13%
过去六个月 4.50% 0.27% 4.96% 0.43% -0.46% -0.16%
自基金合同生
效起至今
8.06% 0.26% 12.03% 0.63% -3.97% -0.37%
广发稳安混合 C:
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金合同生
效起至今
1.07% 0.25% 1.61% 0.39% -0.54% -0.14%
注:(1)业绩比较基准:50%×沪深 300指数收益率+50%×中证全债指数收益率。
(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.1.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年 2月 15日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日)
广发稳安混合 A
广发稳安混合 C
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3.2.1.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
自基金转型以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
广发稳安混合 A
注:本基金 A类合同生效当年(2019年)按实际存续期计算,未按自然年度折算。
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广发稳安混合 C
注:本基金 C类合同生效当年(2019年)按实际存续期计算,未按自然年度折算。
3.2.2 广发稳安保本混合型证券投资基金
3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.46% 0.08% 0.70% 0.00% -0.24% 0.08%
过去六个月 0.18% 0.12% 1.41% 0.00% -1.23% 0.12%
过去一年 1.88% 0.13% 2.79% 0.00% -0.91% 0.13%
过去三年 8.60% 0.10% 8.37% 0.00% 0.23% 0.10%
自基金合同生
效起至今
8.60% 0.10% 8.46% 0.00% 0.14% 0.10%
注:(1)业绩比较基准:3年期银行定期存款利率(税后)。
(2)过去三个月为 2018年 11月 15日至 2019年 2月 14日,过去六个月为 2018年 8月 15日
至 2019年 2月 14日,过去一年为 2018年 2月 15日至 2019年 2月 14日,过去三年为 2016年 2月
15日至 2019年 2月 14日,自基金合同生效起至今为 2016年 2月 4日至 2019年 2月 14日。
3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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广发稳安保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年 2月 4日至 2019年 2月 14日)
3.2.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发稳安保本混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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注:合同生效当年(2016年)及 2019年(转型前)按实际存续期计算,未按自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
3.3.1 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
本基金自合同生效日(2019年 2月 15日)至报告期末未进行利润分配。
3.3.2 广发稳安保本混合型证券投资基金
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于 2003年 8月 5日成立,注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特
定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险
资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理
(QDII)等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门:宏观策略部、价值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老
金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、
基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力
资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国
际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。
截至 2019年 12月 31日,公司管理 207只开放式基金,管理公募基金规模为 5025.61亿元。同
时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
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姓名 职务
任本基金的基金经理(助
理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
谢军
本基金的基金
经理;广发增
强债券型证券
投资基金的基
金经理;广发
聚源债券型证
券投资基金
(LOF)的基金
经理;广发安
享灵活配置混
合型证券投资
基金的基金经
理;广发安悦
回报灵活配置
混合型证券投
资基金的基金
经理;广发鑫
源灵活配置混
合型证券投资
基金的基金经
理;广发汇瑞
3个月定期开
放债券型发起
式证券投资基
金的基金经
理;广发景源
纯债债券型证
券投资基金的
基金经理;广
发景祥纯债债
券型证券投资
基金的基金经
理;广发理财
年年红债券型
证券投资基金
的基金经理;
广发聚盛灵活
配置混合型证
券投资基金的
基金经理;广
2017-10-3
1
2019-04-10 16年
谢军先生,金融学硕士,CFA,持
有中国证券投资基金业从业证
书。曾任广发基金管理有限公司
固定收益部研究员、投资经理、
固定收益部总经理助理、固定收
益部副总经理、固定收益部总经
理、广发货币市场基金基金经理
(自 2006年 9月 12日至 2010年 4
月 29日)、广发聚祥保本混合型证
券投资基金基金经理(自 2011年 3
月 15日至 2014年 3月 20日)、广
发聚源定期开放债券型证券投资
基金基金经理(自 2013 年 5 月 8
日至 2014年 8月 17日)、广发鑫
富灵活配置混合型证券投资基金
基金经理(自 2017年 1月 10日至
2018年 1月 6日)、广发汇瑞一年
定期开放债券型证券投资基金基
金经理(自 2016 年 12 月 2 日至
2018 年 6 月 12 日)、广发服务业
精选灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(自 2016年 11月 9日
至 2018年 10月 9日)、广发安泽
回报纯债债券型证券投资基金基
金经理(自 2017 年 1 月 10 日至
2018年 10月 29日)、广发鑫利灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理(自 2016年11月 18日至 2018
年 11月 9日)、广发稳安保本混合
型证券投资基金基金经理 (自
2017年 10月 31日至 2019年 2月
14日)、广发稳安灵活配置混合型
证券投资基金基金经理(自 2019
年 2月 15日至 2019年4月10日)、
广发安泽短债债券型证券投资基
金基金经理(自 2018 年 10 月 30
日至 2019年 4月 10日)、广发汇
元纯债定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理(自 2018年 3
月 30日至 2019年 4月 10日)、广
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年年度报告摘要
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发鑫和灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理;广发
集富纯债债券
型证券投资基
金的基金经
理;广发景智
纯债债券型证
券投资基金的
基金经理;广
发景润纯债债
券型证券投资
基金的基金经
理;广发汇立
定期开放债券
型发起式证券
投资基金的基
金经理;广发
集裕债券型证
券投资基金的
基金经理;广
发鑫裕灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理;广发
汇承定期开放
债券型发起式
证券投资基金
的基金经理;
广发汇宏 6个
月定期开放债
券型发起式证
券投资基金的
基金经理;广
发汇康定期开
放债券型发起
式证券投资基
金的基金经
理;广发睿享
稳健增利混合
型证券投资基
金的基金经
理;债券投资
部总经理
发汇吉 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理(自
2018 年 3 月 2 日至 2019 年 4 月
10日)、广发集瑞债券型证券投资
基金基金经理(自 2016年 11月 18
日至 2019年 10月 18日)、广发景
华纯债债券型证券投资基金基金
经理(自 2016年11月 28日至 2019
年 10月 18日)、广发趋势优选灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理(自2017年10月31日至2019
年 12月 23日)、广发汇兴 3个月
定期开放债券型发起式证券投资
基金基金经理(自 2018年 10月 29
日至 2019年 12月 23日)、广发聚
安混合型证券投资基金基金经理
(自 2017年 10月 31日至 2019年
12 月 23 日)、广发聚宝混合型证
券投资基金基金经理(自 2017 年
10月 31日至 2019年 12月 23日)。
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年年度报告摘要
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谭昌杰
本基金的基金
经理;广发理
财年年红债券
型证券投资基
金的基金经
理;广发趋势
优选灵活配置
混合型证券投
资基金的基金
经理;广发聚
安混合型证券
投资基金的基
金经理;广发
聚宝混合型证
券投资基金的
基金经理;广
发集瑞债券型
证券投资基金
的基金经理;
广发景华纯债
债券型证券投
资基金的基金
经理;广发汇
立定期开放债
券型发起式证
券投资基金的
基金经理;广
发聚泰混合型
证券投资基金
的基金经理
2019-02-1
5
- 11年
谭昌杰先生,经济学硕士,持有
中国证券投资基金业从业证书。
曾任广发基金管理有限公司固定
收益部研究员、广发季季利理财
债券型证券投资基金基金经理(自
2014年 9月 29日至 2015年 4月
30日)、广发双债添利债券型证券
投资基金基金经理(自 2012 年 9
月 20日至 2015年 5月 27日)、广
发集鑫债券型证券投资基金基金
经理(自 2014年 1月 27日至 2015
年 5月 27日)、广发天天利货币市
场基金基金经理(自 2014 年 1 月
27日至 2015年 7月 24日)、广发
钱袋子货币市场基金基金经理(自
2014年 1月 10日至 2015年 7月
24日)、广发聚康混合型证券投资
基金基金经理(自 2015 年 6 月 1
日至 2016年 10月 24日)、广发安
泽回报灵活配置混合型证券投资
基金基金经理(自 2016 年 6 月 17
日至 2016年 11月 17日)、广发天
天红发起式货币市场基金基金经
理(自 2013年 10月 22日至 2017
年 10月 31日)、广发安泽回报纯
债债券型证券投资基金基金经理
(自 2016年 11月 18日至 2017年
12 月 22 日)、广发稳安保本混合
型证券投资基金基金经理 (自
2016 年 2 月 4 日至 2019 年 2 月
14日)、广发景源纯债债券型证券
投资基金基金经理(自 2018 年 10
月 18日至 2019年 12月 23日)、
广发景祥纯债债券型证券投资基
金基金经理(自 2018 年 10 月 18
日至 2019年 12月 23日)、广发汇
瑞 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理(自 2018
年 10月 16日至 2019年 12月 23
日)、广发鑫源灵活配置混合型证
券投资基金基金经理(自 2016 年
11月 2日至 2019年 12月 23日)。
程琨
本基金的基金
经理;广发大
盘成长混合型
2019-04-1
0
- 13年
程琨先生,金融学硕士,持有中
国证券投资基金业从业证书。曾
任第一上海证券有限公司研究
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年年度报告摘要
第 15页共 71页
证券投资基金
的基金经理;
广发逆向策略
灵活配置混合
型证券投资基
金的基金经
理;广发核心
精选混合型证
券投资基金的
基金经理;广
发优企精选灵
活配置混合型
证券投资基金
的基金经理;
广发行业领先
混合型证券投
资基金的基金
经理
员,广发基金管理有限公司国际
业务部研究员、研究发展部研究
员、基金经理助理、广发消费品
精选混合型证券投资基金基金经
理(自 2014 年 12 月 8 日至 2016
年 2月 23日)。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.根据本基金管理人发布的《广发基金管理有限公司广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基
金经理变更公告》,自 2020年 1月 7日起,谭昌杰先生不再担任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为
监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的
投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年年度报告摘要
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过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流
程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数
组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易;对于不同投资组合间的同时
同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案
和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的
第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合
经理对交易价格异常情况进行合理