国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告

基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：中信证券股份有限公司
报告送出日期：2023年 1月 19日
国金惠享一年定开 2022年第 4季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023年 1月 18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日至 2022年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国金惠享一年定开
基金主代码 008637
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 8月 13日
报告期末基金份额总额 605,928,161.32份
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越
业绩比较基准的投资回报。
投资策略 1、封闭期投资策略
本基金管理人将根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未
来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置，在确定
组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产
业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析，“自上而下”在各
类债券资产类别之间进行类属配置，“自下而上”进行个券选择。在
市场收益率以及个券收益率变化过程中，灵活运用骑乘策略、套息策
略、利差策略等增强组合收益。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种，减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税
后)*10%
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金，低于
混合型基金及股票型基金。
基金管理人 国金基金管理有限公司
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基金托管人 中信证券股份有限公司
注：无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日）
1.本期已实现收益 3,845,772.84
2.本期利润 -1,532,688.76
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0026
4.期末基金资产净值 612,113,772.72
5.期末基金份额净值 1.0102
注：注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.19% 0.07% 0.02% 0.07% -0.21% 0.00%
过去六个月 1.27% 0.06% 1.38% 0.06% -0.11% 0.00%
过去一年 3.18% 0.05% 3.12% 0.05% 0.06% 0.00%
自基金合同
生效起至今
7.65% 0.04% 9.02% 0.05% -1.37% -0.01%
注：本基金的业绩比较基准为：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)
×10%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金合同生效日为 2020年 8月 13日，图示日期为 2020年 8月 13日至 2022年 12月 31
日。
3.3 其他指标
无
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
曾省强
本基金的
基金经理
2022年 12月
14日
- 6年
曾省强先生，北京师范大学硕士。2013
年 7月至 2016年 4月在江苏信宁投资管
理有限公司担任固定收益部交易员，2016
年 5月加入国金基金管理有限公司，担任
基金交易部交易员。现任国金基金管理有
限公司固定收益投资部基金经理。
尹海峰
本基金的
基金经理
2021年 3月 17
日
2022年 12
月 23日
11年
尹海峰先生，中央财经大学硕士。2011
年 7月至 2016年 6月历任中债资信评估
有限责任公司信用评级部任研究员，泰康
资产管理有限责任公司信用评估部担任
信用评估研究总监、信用评估研究高级经
理。2016年 6月 6日加入国金基金管理
有限公司，历任固定收益部信用研究主
管、研究部总经理、研究部固收研究总
监；现任研究部副总经理。
注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的
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任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理
办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
截至本报告期末，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基
金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投
资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行
为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国
金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严
格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投
资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；
在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持
续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控
等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度债市经历了 2022年以来最大幅度的调整，整体波动幅度明显加大。驱动因素方面，10
月国内疫情反复，消费、出口等经济数据走弱，PMI跌至收缩区间，债市迎来一轮反弹，10年国
债收益率从 9月末的 2.76%下行至 10月末的 2.64%，进入 11月后，地产宽松政策逐步加码，信贷
融资、债权融资、股权融资“三支箭”陆续放开，疫情防控政策也在 11月和 12月分别做出重大
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调整，市场预期后续经济将逐步回归正常化，叠加上资金利率向政策利率回归，债市大幅调整，
引发了理财产品的“赎回潮”，负向反馈下，债市进一步调整，1年期 AAA存单收益率最高上行
至 2.76%，10年期国债收益率最高上行至 2.92%，较 10月末分别上行 69bp、28bp。12月中下旬，
随着防疫政策的全面放开，疫情全面爆发，生产生活秩序受到极大影响，市场开始逐步对较弱的
基本面定价，政策面也对市场进行呵护，在央行公开市场的有力投放下，DR001在29日下探至0.42%
的历史最低水平，债券市场也对前期超跌逐步修复，12月末 1年期 AAA存单收益回落至 2.42%，
10年期国债收益率回落至 2.84%。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.0102元，累计单位净值为 1.0752元，本报告期份额
净值增长率为-0.19%，同期业绩比较基准增长率为 0.02%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 758,828,915.24 99.63
其中：债券 758,828,915.24 99.63
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,821,527.02 0.37
8 其他资产 10,433.07 0.00
9 合计 761,660,875.33 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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本基金本报告期末未持有股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 20,074,915.23 3.28
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 302,892,334.80 49.48
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 435,861,665.21 71.21
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 758,828,915.24 123.97
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 184215 22山高 01 500,000 50,716,895.89 8.29
2 185190 21诚通 23 500,000 49,870,849.32 8.15
3 102281636
22湘高速
MTN007
500,000 49,570,032.88 8.10
4 101551076
15京国资
MTN001
400,000 41,190,750.68 6.73
5 185246 22中泰 01 400,000 40,808,550.14 6.67
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
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本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
报告期内本基金未进行国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，湖南省高速公路集团有限公司于 2022 年 2
月 16日受到湖南自然资源局给予罚款 30625元的行政处罚，于 2022年 3月 3日受到湖南自然资
源局给予罚款 438821元的行政处罚；中泰证券股份有限公司于 2022年 8月 19日受到山东证监局
给予责令改正的监督管理措施；
上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。除上述
情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资范围不包括股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 10,433.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 10,433.07
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 510,295,530.59
报告期期间基金总申购份额 95,632,630.73
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 605,928,161.32
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
10,296,530.59
报告期期间买入/申购总份
额
359,193.23
报告期期间卖出/赎回总份
额
-
报告期期末管理人持有的本
基金份额
10,655,723.82
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
1.76
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 红利再投 2022-12-20 359,193.23 360,378.57 0.00
合计

359,193.23 360,378.57

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§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总
份额比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固
有资金
10,655,723.82 1.76 10,000,000.00 1.65 3年
基金管理人高
级管理人员
- - - - 3年
基金经理等人
员
- - - - 3年
基金管理人股
东
- - - - 3年
其他 - - - - 3年
合计 10,655,723.82 1.76 10,000,000.00 1.65 3年
注：本基金成立后有 10,000,000.00份额为发起份额，发起份额为基金管理人固有资金认购，发
起份额承诺的持有期限为 3年，自 2020年 8月 13日起至 2023年 8月 12日止。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1
2022年 10
月 01日
-2022年
12月31日
499,999,000.00 95,273,437.50 - 595,272,437.50 98.24
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过 20%的情形，由此可能导致的特有风
险包括：产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者
集中度管理，审慎确认大额申购与大额赎回，同时进一步完善流动性风险管控机制，加强对基金
份额持有人利益的保护。
注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
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§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同；
3、国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议；
4、国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
10.2 存放地点
北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层。
10.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：4000-2000-18
公司网址：www.gfund.com


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