广发科技创新混合型证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日
广发科技创新混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发科技创新混合
基金主代码 008638
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 12月 25日
报告期末基金份额总额 1,899,128,728.96份
投资目标
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准
的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运
行情况、中国经济发展情况，在权益类资产、固定
收益类资产和现金三大类资产类别间进行配置，并
根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例。
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%＋中证全
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债指数收益率×30%
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于
货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
广发科技创新混合 A 广发科技创新混合 C
下属分级基金的交易代
码
008638 013533
报告期末下属分级基金
的份额总额
1,839,759,145.01份 59,369,583.95份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
广发科技创新混合 A 广发科技创新混合 C
1.本期已实现收益 -503,327,731.15 -25,051,981.65
2.本期利润 -143,925,595.96 -1,423,990.73
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0696 -0.0134
4.期末基金资产净值 2,613,615,372.81 83,580,020.19
5.期末基金份额净值 1.4206 1.4078
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加
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上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发科技创新混合 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-5.22% 1.13% 0.91% 0.76% -6.13% 0.37%
过去六个
月
-15.56% 1.61% -0.03% 0.93% -15.53% 0.68%
过去一年 -16.33% 1.96% -10.19% 1.08% -6.14% 0.88%
过去三年 47.32% 1.96% 15.05% 1.14% 32.27% 0.82%
自基金合
同生效起
至今
42.06% 2.00% 20.95% 1.19% 21.11% 0.81%
2、广发科技创新混合 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-5.36% 1.13% 0.91% 0.76% -6.27% 0.37%
过去六个
月
-15.81% 1.61% -0.03% 0.93% -15.78% 0.68%
过去一年 -16.83% 1.96% -10.19% 1.08% -6.64% 0.88%
自基金合
同生效起
至今
-35.29% 2.03% -22.41% 1.05% -12.88% 0.98%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
广发科技创新混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年 12月 25日至 2023年 3月 31日)
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1、广发科技创新混合 A：

2、广发科技创新混合 C：

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
吴远怡
本基金的基金经
理；广发创新升级
灵活配置混合型证
券投资基金的基金
经理；广发北交所
精选两年定期开放
混合型证券投资基
金的基金经理；广
发价值核心混合型
证券投资基金的基
金经理；广发成长
领航一年持有期混
合型证券投资基金
的基金经理
2020-
11-18
- 11年
吴远怡先生，理学硕士，持有
中国证券投资基金业从业证
书。曾任上海申银万国证券研
究所有限公司研究员，惠理基
金（香港）公司高级研究员、
副基金经理，中国人寿资产管
理有限公司投资经理。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人
员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金
的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，
投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决
策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照
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“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程
与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实
现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽
核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次，均为指数
量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行
了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度成长股出现比较大的分化，以新能源为主的行业出现一定的波动，
市场对于成长股的热情从传统的能源方向往以软件、传媒、通信为代表的 TMT 方向
转移，板块之间资金轮动明显。
宏观层面，我们认为虽然 2023 年一季度的经济复苏力度略低于预期，但今年整
体政策、流动性、投资者情绪都向好，目前整体估值处于中等偏低位置，市场热情较
高，全年维度来看较为乐观。
近期市场热点是人工智能，我们认为，目前人工智能 chatgpt 产品的问世是计算
机第一次理解人类语言的史诗级时刻，其重要意义不亚于苹果手机的发明，同时通用
人工智能的雏形出现，将大大提高人类各行各业的生产效率。其次 chatgpt3.5的产品
已经具备很强的商业化价值，预计将很快被应用在各行各业。
本报告期内，本基金持仓以光伏、消费为主，新增了部分人工智能相关公司。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为-5.22%，C类基金份额净值增长
率为-5.36%，同期业绩比较基准收益率为 0.91%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
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报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 2,551,618,025.42 91.06
其中：普通股 2,551,618,025.42 91.06
存托凭证 - -
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 245,760,100.84 8.77
7 其他资产 4,741,533.61 0.17
8 合计 2,802,119,659.87 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
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C 制造业 1,361,264,771.35 50.47
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 201,558,216.00 7.47
F 批发和零售业 64,802,433.00 2.40
G 交通运输、仓储和邮政业 78,665,887.56 2.92
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 624,560,837.11 23.16
J 金融业 28,172,970.00 1.04
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 123,206,605.00 4.57
M 科学研究和技术服务业 10,045,674.00 0.37
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 59,340,631.40 2.20
S 综合 - -
合计 2,551,618,025.42 94.60
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 300677 英科医疗 6,160,660 159,068,241.20 5.90
2 605377 华旺科技 5,501,900 113,504,197.00 4.21
3 002463 沪电股份 5,253,500 112,897,715.00 4.19
4 688232 新点软件 1,850,617 110,407,810.22 4.09
5 601117 中国化学 11,175,600 103,709,568.00 3.85
6 688103 国力股份 1,681,609 101,653,264.05 3.77
7 603908 牧高笛 1,470,896 97,373,315.20 3.61
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8 600415 小商品城 16,789,100 97,040,998.00 3.60
9 002345 潮宏基 11,894,300 93,727,084.00 3.47
10 300533 冰川网络 2,118,600 83,049,120.00 3.08
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，昆山国力电子科技股份有限公司在
报告编制日前一年内曾受到生态环境部的处罚。英科医疗科技股份有限公司在报告编
制日前一年内曾受到地方交通运输局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的
要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库
的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,362,140.89
2 应收证券清算款 798,999.23
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,580,393.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,741,533.61
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发科技创新混合A 广发科技创新混合C
报告期期初基金份额总额 2,249,463,743.80 195,503,520.24
报告期期间基金总申购份额 131,975,951.88 20,855,669.90
减：报告期期间基金总赎回份额 541,680,550.67 156,989,606.19
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
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报告期期末基金份额总额 1,839,759,145.01 59,369,583.95
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的
情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广发科技创新混合型证券投资基金募集的文件
（二）《广发科技创新混合型证券投资基金基金合同》
（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四）《广发科技创新混合型证券投资基金托管协议》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
8.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二三年四月二十一日