0.0443% 基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 27日
平安元盛超短债 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安元盛超短债
基金主代码 008694
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 3月 18日
报告期末基金份额总额 1,308,429,937.44份
投资目标 本基金将在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，
力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体
公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、
息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利
率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的
固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。
本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策
略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，
在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的
整体回报率及超额收益。
业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安元盛超短债 A 平安元盛超短债 C 平安元盛超短债 E
下属分级基金的交易代码 008694 008695 008696
报告期末下属分级基金的份额总额 11,590,932.77份 115,676.99份 1,296,723,327.68份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
平安元盛超短债 A 平安元盛超短债 C 平安元盛超短债 E
1.本期已实现收益 337,381.54 95,903.24 12,110,683.33
2.本期利润 364,465.14 129,186.71 10,878,579.79
3.加权平均基金份额本期利润 0.0091 0.0098 0.0073
4.期末基金资产净值 12,151,834.62 122,508.58 1,353,764,777.22
5.期末基金份额净值 1.0484 1.0591 1.0440
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安元盛超短债 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.77% 0.01% 0.68% 0.01% 0.09% 0.00%
过去六个月 1.57% 0.01% 1.46% 0.01% 0.11% 0.00%
过去一年 3.30% 0.02% 2.98% 0.01% 0.32% 0.01%
自基金合同
生效起至今
4.84% 0.03% 3.97% 0.02% 0.87% 0.01%
平安元盛超短债 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.99% 0.16% 0.68% 0.01% 1.31% 0.15%
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过去六个月 2.78% 0.11% 1.46% 0.01% 1.32% 0.10%
过去一年 4.48% 0.08% 2.98% 0.01% 1.50% 0.07%
自基金合同
生效起至今
5.79% 0.07% 3.39% 0.02% 2.40% 0.05%
平安元盛超短债 E
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.69% 0.01% 0.68% 0.01% 0.01% 0.00%
过去六个月 1.43% 0.01% 1.46% 0.01% -0.03% 0.00%
过去一年 3.03% 0.02% 2.98% 0.01% 0.05% 0.01%
自基金合同
生效起至今
4.40% 0.03% 3.97% 0.02% 0.43% 0.01%
注：C类份额“自基金合同生效起至今”为 2020年 5月 15日至 2021年 09月 30日；
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金合同于 2020年 03月 18日生效；
2、截止报告期末，本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定；
3、本基金 C 类份额从 2020年 05 月 15 日开始有份额，所以以上 C类份额走势图从 2020 年
05月 15日开始。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
苏宁
平安元盛
超短债债
券型证券
投资基金
基金经理
2020年 3月 18
日
- 10年
苏宁先生，北京大学西方经济学硕士研究
生。曾先后担任易方达基金管理有限公司
固定收益交易员、固定收益研究员兼基金
经理助理。2019年 6月加入平安基金管
理有限公司，曾任固定收益投资中心投资
经理。现担任平安惠诚纯债债券型证券投
资基金、平安元盛超短债债券型证券投资
基金、平安鼎弘混合型证券投资基金
（LOF）、平安合享 1年定期开放债券型发
起式证券投资基金、平安惠享纯债债券型
证券投资基金、平安鼎信债券型证券投资
基金、平安合悦定期开放债券型发起式证
券投资基金、平安合泰 3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金、平安元丰中短
债债券型证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年 3季度，经济恢复放缓，房地产投资增速下行，基建投资仍在低位，制造业投资增速
先下后上，消费同比增速下降。上游价格仍在高位，但 CPI端仍保持稳定。货币政策保持合理充
裕，整体仍是以稳为主。7月份降准后债券收益率有所下行，10年国债收益率下行 20BP后走势震
荡。信用利差先下后上，尤其是长端信用利差明显扩大。本基金主要配置高流动性的短期债券。3
季度主要做持仓品种优化，提升组合静态收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安元盛超短债 A的基金份额净值 1.0484元，本报告期基金份额净值增长率
为 0.77%，同期业绩比较基准收益率为 0.68%；截至本报告期末平安元盛超短债 C的基金份额净值
1.0591 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.99%，同期业绩比较基准收益率为 0.68%；截至本
报告期末平安元盛超短债 E的基金份额净值 1.0440元，本报告期基金份额净值增长率为 0.69%，
同期业绩比较基准收益率为 0.68%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于
5,000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,688,066,329.50 97.27
其中：债券 1,688,066,329.50 97.27
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
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7 银行存款和结算备付金合计 1,660,336.50 0.10
8 其他资产 45,753,053.24 2.64
9 合计 1,735,479,719.24 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 231,305,000.00 16.93
其中：政策性金融债 160,734,000.00 11.77
4 企业债券 128,318,329.50 9.39
5 企业短期融资券 438,784,000.00 32.12
6 中期票据 778,166,000.00 56.97
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 111,493,000.00 8.16
10 合计 1,688,066,329.50 123.57
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 1728005
17邮储银行
二级 01
500,000 50,620,000.00 3.71
2 190305 19进出 05 500,000 50,585,000.00 3.70
3 101801217
18海运集装
MTN002
500,000 50,555,000.00 3.70
4 101801206
18陕延油
MTN001
500,000 50,535,000.00 3.70
5 101900113 19中油股 500,000 50,370,000.00 3.69
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MTN001
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 25 日作出银保监罚决字〔2020〕72 号，由于
中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“公司”）一、同业投资业务接受第三方金融机构信用
担保；二、买入返售项下的金融资产不符合监管规定；三、信贷资产收益权转让业务接受交易对
手兜底承诺；四、同业投资按照穿透原则对应至最终债务人未纳入统一授信管理；五、个别产业
基金同业投资业务违规投向股权；六、同业投资投前调查不尽职；七、资金违规支付股票定向增
发款；八、同业投资资金（通过置换方式）违规投向“四证”不全的房地产项目；九、债务性资
金用作固定资产投资项目资本金；十、资金违规通过融资平台公司为地方政府融资；十一、未进
行资金投向风险审查和合规性审查；十二、理财投资收益未及时确认为收入；十三、部分分行为
非保本理财产品出具保本承诺；十四、出具与事实不符的理财投资清单；十五、投资权益类资产
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的理财产品违规面向一般个人客户销售；十六、理财投资接受第三方银行信用担保；十七、代客
理财资金用于本行自营业务，未实现风险隔离；十八、理财产品相互交易，未实现风险隔离；十
九、通过基础资产在理财产品之间的非公允交易人为调节收益；二十、理财风险准备金用于期限
错配引发的应收未收利息垫款；二十一、使用非代客资金为理财产品垫款；二十二、未在理财产
品存续期内披露非标资产风险状况发生实质性变化的信息；二十三、未按照《保险兼业代理协议》
约定收取代销手续费；二十四、债券承销与投资业务未建立“防火墙”制度；二十五、部分重要
岗位人员未按照规定期限轮岗；二十六、未按规定披露代销产品信息。根据《中华人民共和国银
行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第四十三条、第五十
五条、第七十四条和相关审慎经营规则，做出罚款 4550万元决定。
中国银行保险监督管理委员会于 2021年 6月 22日作出银保监罚决字〔2021〕23号处罚决定，
由于中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“公司”）一、违规向部分客户收取唯一账户年费
和小额账户管理费；二、未经客户同意违规办理短信收费业务；三、信息系统相关功能在开发、
投产、维护、后评估等方面存在缺陷及不足；四、向监管机构报送材料内容不实；五、未在监管
要求时限内报送材料；六、未按监管要求提供保存业务办理相关凭证。根据《中华人民共和国银
行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十七条和相关审慎经营规则《中华人民共和国
商业银行法》第七十三条，对方公司做出没收违法所得 11.401116万元，罚款 437.677425万元，
罚没合计 449.078541万元的决定。
中国人民银行于 2021年 8月 13日作出银罚字（2021）16号处罚决定，由于中国邮政储蓄银
行股份有限公司（以下简称“公司”）违反账户管理相关规定，根据相关规定对公司罚款 600万元。
中国银行保险监督管理委员会于 2021年 7月 13日作出银保监罚决字〔2021〕31号决定，由
于中国进出口银行违规经营，罚没 7345.6万元。
本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，
对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，
符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
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序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 7,409.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 34,177,942.29
5 应收申购款 11,567,701.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 45,753,053.24
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
平安元盛超短债
A
平安元盛超短
债 C
平安元盛超短债 E
报告期期初基金份额总额 86,600,557.34 48,283,070.49 1,457,856,445.54
报告期期间基金总申购份额 26,215,426.92 4,822,378.22 1,012,273,794.00
减:报告期期间基金总赎回份额 101,225,051.49 52,989,771.72 1,173,406,911.86
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- - -
报告期期末基金份额总额 11,590,932.77 115,676.99 1,296,723,327.68
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
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8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》和相关基金基金合同的约定，经与基金
托管人协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，平安基金管理有限公司（以下简称“本公
司”）对本基金就引入侧袋机制事宜修订基金合同、托管协议等法律文件。修订自 2021年 7月 19
日起正式生效。有关详细信息参见本公司于 2021年 7月 19日发布的《平安基金管理有限公司关
于公司旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》修改基金合同部分条款
的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予平安元盛超短债债券型证券投资基金募集注册的文件
（2）平安元盛超短债债券型证券投资基金基金合同
（3）平安元盛超短债债券型证券投资基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：4008004800（免长途话费）
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