基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中信建投证券股份有限公司
报告送出日期:2021年 7月 20日
嘉实中证 500指数增强 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 07月 16日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实中证 500指数增强
基金主代码 008778
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 1月 20日
报告期末基金份额总额 59,778,367.75份
投资目标 本基金作为增强指数型基金,采取量化方法进行积极的
指数组合管理与风险控制,力求有效跟踪标的指数,力
争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过
7.75%的基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基
金资产的长期增值。
投资策略 本基金为增强型指数基金,主要利用全市场多因子选股
模型,在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对
基准指数长期超越。增强策略由风险模型、Alpha模型
以及组合优化构成。风险模型:基于中国股票市场特性,
通过风险预测和对主动风险敞口的控制,如市场、行业
和风格等,力争将投资组合的跟踪误差控制在目标范围
内。Alpha模型:基于量化模型构建选股策略,从估值、
成长、营运质量、动量、流动性等多维度刻画股票特征,
选取最具投资价值的个股。量化投资团队对各维度因子
进行持续跟踪与深入研究,分析其适用条件和背后的驱
动机理,在市场状态发生变化的情况下及时对模型做出
调整,力争实现模型的长期有效。其他策略包括资产配
置策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证
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券投资策略、融资及转融通证券出借。
业绩比较基准 中证 500指数收益率×95% + 银行活期存款税后利率
×5%
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益
高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
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基金托管人 中信建投证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实中证 500指数增强 A 嘉实中证 500指数增强 C
下属分级基金的交易代码 008778 008779
报告期末下属分级基金的份额总额 34,845,699.31份 24,932,668.44份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
嘉实中证 500指数增强 A 嘉实中证 500指数增强 C
1.本期已实现收益 2,542,256.06 1,650,855.81
2.本期利润 3,592,279.54 2,211,124.32
3.加权平均基金份额本期利润 0.1047 0.1017
4.期末基金资产净值 49,240,977.99 35,029,776.52
5.期末基金份额净值 1.4131 1.4050
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实中证 500指数增强 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 7.98% 0.78% 8.41% 0.65% -0.43% 0.13%
过去六个月 11.55% 1.00% 6.61% 0.94% 4.94% 0.06%
过去一年 24.31% 1.20% 15.35% 1.19% 8.96% 0.01%
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自基金合同
生效起至今
41.31% 1.28% 22.51% 1.38% 18.80% -0.10%
嘉实中证 500指数增强 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 7.87% 0.78% 8.41% 0.65% -0.54% 0.13%
过去六个月 11.33% 1.00% 6.61% 0.94% 4.72% 0.06%
过去一年 23.81% 1.20% 15.35% 1.19% 8.46% 0.01%
自基金合同
生效起至今
40.50% 1.28% 22.51% 1.38% 17.99% -0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期,建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
龙昌伦
本基金、
嘉实沪深
300指数
研究增
强、嘉实
腾讯自选
股大数据
策略股
票、嘉实
长青竞争
优势股票
基金经理
2020年 1月 20
日
- 7年
曾任职于建信基金管理有限责任公司投
资管理部,从事量化研究工作。2015年 4
月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于
量化投资部。硕士研究生,具有基金从业
资格。
注:(1)首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
(2)证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
A股市场上半年整体震荡上行,主要宽基指数差异巨大,创业板、科创板涨幅居前,而以大
盘蓝筹为代表的上证 50表现不佳,小幅下跌。年初至今,股票市场经历了跌宕起伏的震荡行情,
“春季躁动” 后,A股市场从 2月开始经历了一波“深 V”走势。春节后因受到流动性因素的扰
动,A股市场在核心资产的带动下出现了大幅下挫,从 3月中上旬开始,随着海外流动性紧缩预
期的落空,国内流动性在多种因素下超预期宽松,整个二季度 A股市场处于持续上行状态。
从全球宏观上看,随着发达国家疫苗接种的普及以及新兴国家的加速推进,经济出现了持续
的复苏,特别是在新兴市场国家疫苗接种率偏低的情况下,相对于过往的经济复苏,本轮的持续
时间可能会加长,也带来了外需的持续强劲以及上游资源品的大幅上涨。流动性方面,随着美联
储暂未大幅收缩货币政策以及美元贬值等因素的影响,国内流动性在二季度出现了异常的宽松,
带动了成长资产的显著反弹,与此同时上半年财政与信用发力明显不足,下半年留有较为充足的
政策空间,即便经济周期行至中后半段,但预期内需短期不会出现快速下行。
股票市场方面,市场内部分化在本季度再次拉大,成长资产显著领涨,价值风格回落。行业
方面,电气设备、电子、汽车、综合和化工等涨幅居前,家用电器、农林牧渔、房地产、公用事
业和建筑装饰等则表现靠后。
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本基金主要利用全市场多因子选股模型,在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基
准指数长期超越。报告期内,基金保持仓位稳定,以获取超额收益为核心。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实中证 500指数增强 A基金份额净值为 1.4131元,本报告期基金份额净值
增长率为 7.98%;截至本报告期末嘉实中证 500指数增强 C基金份额净值为 1.4050元,本报告期
基金份额净值增长率为 7.87%;业绩比较基准收益率为 8.41%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 77,736,463.42 91.22
其中:股票 77,736,463.42 91.22
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 508,992.00 0.60
其中:债券 508,992.00 0.60
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 6,511,091.66 7.64
8 其他资产 460,900.25 0.54
9 合计 85,217,447.33 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 818,040.00 0.97
B 采矿业 2,369,944.00 2.81
C 制造业 43,437,546.18 51.55
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,862,066.20 2.21
E 建筑业 917,565.00 1.09
F 批发和零售业 2,105,928.00 2.50
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G 交通运输、仓储和邮政业 1,892,070.00 2.25
H 住宿和餐饮业 563,096.00 0.67
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,820,110.00 2.16
J 金融业 2,308,831.00 2.74
K 房地产业 1,998,467.20 2.37
L 租赁和商务服务业 757,166.00 0.90
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,026,942.00 1.22
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 962.10 0.00
Q 卫生和社会工作 1,041,760.00 1.24
R 文化、体育和娱乐业 442,812.00 0.53
S 综合 - -
合计 63,363,305.68 75.19
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6,795,066.74 8.06
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 721,784.00 0.86
E 建筑业 165,072.00 0.20
F 批发和零售业 8,217.63 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 5,650.92 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 1,840,120.52 2.18
J 金融业 1,612,345.00 1.91
K 房地产业 513,415.00 0.61
L 租赁和商务服务业 295,474.00 0.35
M 科学研究和技术服务业 111,580.00 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 9,656.20 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 854,609.73 1.01
R 文化、体育和娱乐业 1,440,166.00 1.71
S 综合 - -
合计 14,373,157.74 17.06
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600563 法拉电子 12,100 1,916,156.00 2.27
2 300463 迈克生物 44,800 1,885,632.00 2.24
3 002013 中航机电 184,900 1,861,943.00 2.21
4 002281 光迅科技 73,100 1,798,260.00 2.13
5 600649 城投控股 360,000 1,713,600.00 2.03
6 603486 科沃斯 7,500 1,710,600.00 2.03
7 002925 盈趣科技 42,260 1,644,336.60 1.95
8 300618 寒锐钴业 17,600 1,387,584.00 1.65
9 002648 卫星石化 35,100 1,375,569.00 1.63
10 601689 拓普集团 36,100 1,351,223.00 1.60
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 300496 中科创达 11,600 1,821,896.00 2.16
2 603882 金域医学 5,349 854,609.73 1.01
3 300413 芒果超媒 10,700 734,020.00 0.87
4 300750 宁德时代 1,200 641,760.00 0.76
5 002541 鸿路钢构 10,300 601,005.00 0.71
5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 496,992.00 0.59
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 12,000.00 0.01
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8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 508,992.00 0.60
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 4,960 496,992.00 0.59
2 113051 节能转债 120 12,000.00 0.01
注:报告期末,本基金仅持有上述 2支债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元)
公允价值变动
(元)
风险说明
IC2109 IC2109 1 1,333,400.00 51,640.00 -
公允价值变动总额合计(元) 51,640.00
股指期货投资本期收益(元) 101,165.43
股指期货投资本期公允价值变动(元) 35,200.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的
股指期货合约。
本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 234,288.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,264.35
5 应收申购款 216,347.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 460,900.25
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
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无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 嘉实中证 500指数增强 A 嘉实中证 500指数增强 C
报告期期初基金份额总额 33,555,397.67 20,091,900.18
报告期期间基金总申购份额 6,972,795.88 9,257,594.19
减:报告期期间基金总赎回份额 5,682,494.24 4,416,825.93
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 34,845,699.31 24,932,668.44
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(1)中国证监会准予嘉实中证 500指数增强型证券投资基金注册的批复文件;
(2)《嘉实中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实中证 500指数增强型证券投资基金托管协议》;
(4)《嘉实中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6)报告期内嘉实中证 500指数增强型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
8.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可
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按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,
或发 E-mail:service@jsfund.cn。
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