1.9224% 基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中信建投证券股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 26日
嘉实中证 500指数增强 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 2021年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实中证 500指数增强
基金主代码 008778
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 1月 20日
报告期末基金份额总额 72,515,979.74份
投资目标 本基金作为增强指数型基金，采取量化方法进行积极的
指数组合管理与风险控制，力求有效跟踪标的指数，力
争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过
7.75%的基础上，实现超越目标指数的投资收益，谋求基
金资产的长期增值。
投资策略 本基金为增强型指数基金，主要利用全市场多因子选股
模型，在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对
基准指数长期超越。增强策略由风险模型、Alpha模型
以及组合优化构成。风险模型：基于中国股票市场特性，
通过风险预测和对主动风险敞口的控制，如市场、行业
和风格等，力争将投资组合的跟踪误差控制在目标范围
内。Alpha模型：基于量化模型构建选股策略，从估值、
成长、营运质量、动量、流动性等多维度刻画股票特征，
选取最具投资价值的个股。量化投资团队对各维度因子
进行持续跟踪与深入研究，分析其适用条件和背后的驱
动机理，在市场状态发生变化的情况下及时对模型做出
调整，力争实现模型的长期有效。其他策略包括资产配
置策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证
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券投资策略、融资及转融通证券出借。
业绩比较基准 中证 500指数收益率×95% + 银行活期存款税后利率
×5%
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益
高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实中证 500指数增强 A 嘉实中证 500指数增强 C
下属分级基金的交易代码 008778 008779
报告期末下属分级基金的份额总额 44,506,139.75份 28,009,839.99份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
嘉实中证 500指数增强 A 嘉实中证 500指数增强 C
1.本期已实现收益 4,366,213.40 2,614,549.61
2.本期利润 2,120,356.09 1,510,310.12
3.加权平均基金份额本期利润 0.0536 0.0591
4.期末基金资产净值 65,837,965.83 41,154,050.57
5.期末基金份额净值 1.4793 1.4693
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实中证 500指数增强 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 4.68% 1.08% 4.14% 1.07% 0.54% 0.01%
过去六个月 13.04% 0.94% 12.90% 0.89% 0.14% 0.05%
过去一年 19.27% 1.04% 14.02% 1.01% 5.25% 0.03%
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自基金合同
生效起至今
47.93% 1.25% 27.58% 1.34% 20.35% -0.09%
嘉实中证 500指数增强 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 4.58% 1.08% 4.14% 1.07% 0.44% 0.01%
过去六个月 12.81% 0.94% 12.90% 0.89% -0.09% 0.05%
过去一年 18.80% 1.04% 14.02% 1.01% 4.78% 0.03%
自基金合同
生效起至今
46.93% 1.25% 27.58% 1.34% 19.35% -0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
龙昌伦
本基金、
嘉实沪深
300指数
研究增
强、嘉实
腾讯自选
股大数据
策略股
票、嘉实
长青竞争
优势股票
基金经理
2020年 1月 20
日
- 8年
曾任职于建信基金管理有限责任公司投
资管理部，从事量化研究工作。2015年 4
月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于
量化投资部。硕士研究生，具有基金从业
资格。中国国籍。
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不
同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
A股市场三季度震荡加剧，波动率继续上升，主要宽基指数的差异进一步拉大，国证 2000、
中证 500等中小盘指数涨幅居前，而以大盘蓝筹为代表的上证 50继续表现不佳，小幅下跌。从走
势上看，市场在 7月底受政策及流动性影响出来了短暂的剧烈下行波动，后随着上游资源品价格
上涨以及供给受限的影响，周期资产带动上证综指出现明显反弹，与此同时，中游制造和消费资
产则处于相对不利的宏观环境中，大盘蓝筹和大盘成长资产回落后窄幅波动。
宏观经济层面，经济总量逐渐走弱，出口仍表现良好，消费受疫情反复的影响继续走弱，在
投资方面，地产在政策严控下，销售和投资双双回落，同时，受双控影响，工业生产边际下滑。
价格因素上，PPI同比再创高点，社融增速持续下行。整体呈现经济下行，价格上行的态势。预
期当前社融存量同比在短期出现拐点的可能性相对较小，而国债利率短期的上行空间也相对有限。
政策端，政策主线围绕“共同富裕”和“碳中和”，与此同时，在经济增长放缓的背景下，防范
金融风险的重要性愈发凸显，监管也延续二季度以来的谨慎态度。除地方政府债务以外，三季度
房地产信用风险开始加速释放，未来会成为监管的重点。央行三季度再次强调了“稳健的货币政
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策要灵活精准、合理适度，保持流动性合理充裕”，另外 9 月重启 14 天逆回购，并且连续
逆回购投放，也体现了央行维护资金面的坚定态度。随着后续数据显示经济下行较为明显，同时
防范金融风险，货币政策边际宽松可能加码。
股票市场方面，市场内部分化在本季度进一步加剧，小市值与周期资产的表现良好，大盘成
长和白马资产回落后窄幅震荡。行业方面，采掘、公用事业、有色金属、钢铁和化工等涨幅居前，
医药、休闲服务、食品饮料、传媒和家电等则表现靠后。
本基金主要利用全市场多因子选股模型，在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基
准指数长期超越。报告期内，基金保持仓位稳定，以获取超额收益为核心。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实中证 500指数增强 A基金份额净值为 1.4793元，本报告期基金份额净值
增长率为 4.68%；截至本报告期末嘉实中证 500指数增强 C基金份额净值为 1.4693元，本报告期
基金份额净值增长率为 4.58%；业绩比较基准收益率为 4.14%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 100,194,721.76 90.71
其中：股票 100,194,721.76 90.71
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 80,613.50 0.07
其中：债券 80,613.50 0.07
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 7,845,341.82 7.10
8 其他资产 2,334,879.87 2.11
9 合计 110,455,556.95 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,181,939.00 2.04
B 采矿业 2,125,076.00 1.99
C 制造业 55,842,033.20 52.19
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
4,431,829.20 4.14
E 建筑业 2,861,986.00 2.67
F 批发和零售业 1,663,050.00 1.55
G 交通运输、仓储和邮政业 1,273,836.00 1.19
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
3,798,883.00 3.55
J 金融业 3,942,852.00 3.69
K 房地产业 1,561,291.20 1.46
L 租赁和商务服务业 2,639,210.00 2.47
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 714.60 0.00
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,399,529.00 1.31
S 综合 209,062.00 0.20
合计 83,931,291.20 78.45
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 13,573,233.17 12.69
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 21,198.98 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 403,500.00 0.38
H 住宿和餐饮业 2,810.83 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 1,291,443.00 1.21
J 金融业 159,034.00 0.15
K 房地产业 807,192.00 0.75
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 5,018.58 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 16,263,430.56 15.20
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300037 新宙邦 16,600 2,573,000.00 2.40
2 300223 北京君正 18,200 2,338,700.00 2.19
3 000039 中集集团 129,900 2,316,117.00 2.16
4 300618 寒锐钴业 30,400 2,278,480.00 2.13
5 000799 酒鬼酒 9,000 2,229,570.00 2.08
6 600435 北方导航 230,700 2,177,808.00 2.04
7 600820 隧道股份 379,000 2,141,350.00 2.00
8 000690 宝新能源 309,400 2,107,014.00 1.97
9 002013 中航机电 153,900 2,037,636.00 1.90
10 600884 杉杉股份 55,000 1,887,050.00 1.76
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 002345 潮宏基 236,100 1,220,637.00 1.14
2 002495 佳隆股份 376,800 1,039,968.00 0.97
3 000100 TCL科技 154,800 969,048.00 0.91
4 300224 正海磁材 74,700 854,568.00 0.80
5 002615 哈尔斯 160,200 829,836.00 0.78
5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 80,613.50 0.08
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 80,613.50 0.08
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 127043 川恒转债 350 59,097.50 0.06
2 113051 节能转债 120 21,516.00 0.02
注：报告期末，本基金仅持有上述 2支债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计（元） -
股指期货投资本期收益（元） 227,961.16
股指期货投资本期公允价值变动（元） -51,640.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
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本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的
股指期货合约。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 50,468.44
2 应收证券清算款 1,431,950.00
3 应收股利 -
4 应收利息 2,186.51
5 应收申购款 850,274.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,334,879.87
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉实中证 500指数增强 A 嘉实中证 500指数增强 C
报告期期初基金份额总额 34,845,699.31 24,932,668.44
报告期期间基金总申购份额 24,604,486.44 13,123,685.31
减:报告期期间基金总赎回份额 14,944,046.00 10,046,513.76
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 44,506,139.75 28,009,839.99
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实中证 500指数增强型证券投资基金注册的批复文件；
（2）《嘉实中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实中证 500指数增强型证券投资基金托管协议》；
（4）《嘉实中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
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（6）报告期内嘉实中证 500指数增强型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
8.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，
或发 E-mail:service@jsfund.cn。
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