-3.6034% 基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中信建投证券股份有限公司
报告送出日期：2022年 7月 20日
嘉实中证 500指数增强 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实中证 500指数增强
基金主代码 008778
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 1月 20日
报告期末基金份额总额 124,841,953.79份
投资目标 本基金作为增强指数型基金，采取量化方法进行积极的
指数组合管理与风险控制，力求有效跟踪标的指数，力
争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过
7.75%的基础上，实现超越目标指数的投资收益，谋求基
金资产的长期增值。
投资策略 本基金为增强型指数基金，主要利用全市场多因子选股
模型，在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对
基准指数长期超越。增强策略由风险模型、Alpha模型
以及组合优化构成。风险模型：基于中国股票市场特性，
通过风险预测和对主动风险敞口的控制，如市场、行业
和风格等，力争将投资组合的跟踪误差控制在目标范围
内。Alpha模型：基于量化模型构建选股策略，从估值、
成长、营运质量、动量、流动性等多维度刻画股票特征，
选取最具投资价值的个股。量化投资团队对各维度因子
进行持续跟踪与深入研究，分析其适用条件和背后的驱
动机理，在市场状态发生变化的情况下及时对模型做出
调整，力争实现模型的长期有效。其他策略包括资产配
置策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证
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券投资策略、融资及转融通证券出借。
业绩比较基准 中证 500指数收益率×95% + 银行活期存款税后利率
×5%
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益
高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实中证 500指数增强 A 嘉实中证 500指数增强 C
下属分级基金的交易代码 008778 008779
报告期末下属分级基金的份额总额 85,349,863.49份 39,492,090.30份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日）
嘉实中证 500指数增强 A 嘉实中证 500指数增强 C
1.本期已实现收益 -373,759.41 -517,541.89
2.本期利润 15,133,069.75 2,844,585.18
3.加权平均基金份额本期利润 0.2055 0.0970
4.期末基金资产净值 120,263,590.91 55,105,961.39
5.期末基金份额净值 1.4091 1.3954
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实中证 500指数增强 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 5.52% 1.66% 1.99% 1.66% 3.53% 0.00%
过去六个月 -5.03% 1.59% -11.65% 1.55% 6.62% 0.04%
过去一年 -0.28% 1.29% -4.83% 1.26% 4.55% 0.03%
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自基金合同
生效起至今
40.91% 1.28% 16.59% 1.33% 24.32% -0.05%
嘉实中证 500指数增强 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 5.42% 1.66% 1.99% 1.66% 3.43% 0.00%
过去六个月 -5.22% 1.59% -11.65% 1.55% 6.43% 0.04%
过去一年 -0.68% 1.29% -4.83% 1.26% 4.15% 0.03%
自基金合同
生效起至今
39.54% 1.28% 16.59% 1.33% 22.95% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
龙昌伦
本基金、
嘉实沪深
300指数
研究增
强、嘉实
量化精选
股票基金
经理
2020年 1月 20
日
- 8年
曾任职于建信基金管理有限责任公司投
资管理部，从事量化研究工作。2015年 4
月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于
量化投资部。硕士研究生，具有基金从业
资格。中国国籍。
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
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实中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略
不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年二季度 A股市场先抑后扬，V型反弹。前期延续一季度偏弱的市场走势，在 4月底市
场出现阶段性底部后，市场迎来显著的指数性行情，各类宽基指数强劲反弹，并带动宽基指数在
二季度录得正收益，而其中成长类资产反弹幅度更大，创业板类宽基指数普遍超过 20%。4月底股
票资产估值处于历史相对低点，与此同时，国内疫情得到有效控制，经济稳定政策的出台以及国
内宽松的货币环境和美债收益回落，多方面因素刺激和利好下，股票资产呈现了较好的表现。
从宏观维度看，二季度特别是 5月以来，影响国内市场的核心变量均有积极的边际变化。国
内层面，上海、北京等地疫情得到有效控制，复工复产得到了有序推进，利好经济企稳回升，特
别是上海疫情的有效控制使得年初至今出台的各类稳增长政策能够得到逐步落实，宏观经济摆向
复苏方向。与此同时，稳增长政策仍在持续推出，近期 LPR利率的下调也是货币政策持续降准降
息方向的动作，而且从针对性上看，对经济稳定起着核心作用的房地产方面倾斜，并且财政发力、
地方政府的地产调控松绑、民企融资恢复等均表明了政策在积极稳定经济和复苏经济方面的强烈
指向性。从海外来看，美股从交易滞胀逐渐向交易衰退演进，从而使得美债利率触顶回落，显著
利好国内成长类资产反弹，由于企业盈利在滞胀的环境中承受了非常大的压力，随着大宗商品的
价格企稳下行以及利率环境的宽松，A股市场度过了相对较差的宏观环境。
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股票市场方面，中大市值公司与成长资产的表现良好，价值红利和中小市值公司表现靠后。
行业方面，汽车、食品饮料、电力设备和商贸等表现靠前，房地产、计算机、综合和环保等则表
现靠后。
本基金主要利用全市场多因子选股模型，在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基
准指数长期超越。报告期内，基金保持仓位稳定，以获取超额收益为核心。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实中证 500指数增强 A基金份额净值为 1.4091元，本报告期基金份额净值
增长率为 5.52%；截至本报告期末嘉实中证 500指数增强 C基金份额净值为 1.3954元，本报告期
基金份额净值增长率为 5.42%；业绩比较基准收益率为 1.99%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 158,930,570.00 89.25
其中：股票 158,930,570.00 89.25
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 18,474,625.58 10.37
8 其他资产 674,390.15 0.38
9 合计 178,079,585.73 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 4,989,126.00 2.84
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C 制造业 73,345,126.12 41.82
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
5,278,627.00 3.01
E 建筑业 376,941.00 0.21
F 批发和零售业 6,296,373.00 3.59
G 交通运输、仓储和邮政业 4,553,020.00 2.60
H 住宿和餐饮业 334,800.00 0.19
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
9,860,604.00 5.62
J 金融业 8,489,414.00 4.84
K 房地产业 2,618,000.00 1.49
L 租赁和商务服务业 1,163,918.00 0.66
M 科学研究和技术服务业 2,427,695.40 1.38
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,806,910.00 1.03
R 文化、体育和娱乐业 3,510,384.00 2.00
S 综合 3,825,803.00 2.18
合计 128,876,741.52 73.49
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 380,380.00 0.22
C 制造业 20,579,644.86 11.74
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 1,509,161.00 0.86
F 批发和零售业 2,372,588.80 1.35
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 12,550.54 0.01
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 97,368.26 0.06
J 金融业 2,975,346.00 1.70
K 房地产业 1,906,677.00 1.09
L 租赁和商务服务业 2,580.47 0.00
M 科学研究和技术服务业 71,056.41 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 82,318.32 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 64,156.82 0.04
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
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合计 30,053,828.48 17.14
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600141 兴发集团 75,900 3,338,841.00 1.90
2 600765 中航重机 96,480 3,104,726.40 1.77
3 600348 华阳股份 199,900 3,090,454.00 1.76
4 300363 博腾股份 39,400 3,072,806.00 1.75
5 603317 天味食品 106,300 3,026,361.00 1.73
6 000519 中兵红箭 103,400 3,014,110.00 1.72
7 688099 晶晨股份 29,695 2,999,195.00 1.71
8 000629 攀钢钒钛 762,900 2,899,020.00 1.65
9 300182 捷成股份 526,200 2,894,100.00 1.65
10 600499 科达制造 135,900 2,804,976.00 1.60
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 002821 凯莱英 8,500 2,456,500.00 1.40
2 002460 赣锋锂业 16,400 2,438,680.00 1.39
3 688005 容百科技 17,858 2,311,539.52 1.32
4 603093 南华期货 217,800 2,306,502.00 1.32
5 002286 保龄宝 182,800 2,093,060.00 1.19
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IC2207 IC2207 2 2,573,840.00 59,680.00 -
IC2208 IC2208 1 1,279,240.00 -2,360.00 -
公允价值变动总额合计（元） 57,320.00
股指期货投资本期收益（元） -98.03
股指期货投资本期公允价值变动（元） 57,320.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的
股指期货合约。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 626,638.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 47,751.82
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 674,390.15
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉实中证 500指数增强 A 嘉实中证 500指数增强 C
报告期期初基金份额总额 43,651,846.38 26,466,438.49
报告期期间基金总申购份额 45,798,259.65 16,187,732.51
减:报告期期间基金总赎回份额 4,100,242.54 3,162,080.70
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 85,349,863.49 39,492,090.30
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
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7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1
2022-04-27
至
2022-06-30
- 40,467,155.33 - 40,467,155.33 32.41
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能
对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓
支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止
基金合同等情形。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实中证 500指数增强型证券投资基金注册的批复文件；
（2）《嘉实中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实中证 500指数增强型证券投资基金托管协议》；
（4）《嘉实中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实中证 500指数增强型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
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9.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，
或发 E-mail:service@jsfund.cn。
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