融通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新（2022年第1号）

融通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)
基金产品资料概要更新（2022年第1号）
编制日期：2022年4月1日
送出日期：2022年4月6日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 融通中债1-3年国开行债券指数 基金代码 008787
下属基金简称 融通中债1-3年国开行债券指数C 下属基金交易代码 008788
基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同生效日 2020年5月22日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 许富强 开始担任本基金基金经理的日期 2020年5月22日
证券从业日期 2011年7月1日
其他 《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同约定进入清算程序并终止，且无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内。
投资范围 本基金主要投资于标的指数（中债-1-3年国开行债券指数）成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产，不参与股票资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于待偿期限为1至3年（包含1年和3年）的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府
债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。
业绩比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:（1）基金的过往业绩不代表未来表现。
（2）合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率
赎回费 N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.1%
N≥30天 0.0
认购费
本基金C类基金份额不收取认购费用。
申购费
本基金C类基金份额不收取申购费用。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 0.1%
注:(1)本基金指数许可使用费按前一日的基金资产净值的万分之一点五（1.5个基点）的年费率计提。指数
许可使用费每日计算,每季支付一次。
(2)本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金面临的投资风险主要包括：市场风险（含政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、购
买力风险、债券收益率曲线变动的风险、再投资风险、经营风险）、开放式基金共有的风险（包括管理风险、
流动性风险、基金规模变动导致基金资产净值受到不利影响的风险、延期或暂停赎回的风险及其他风险）
及特有风险。此外，本基金如启用侧袋机制将面临相关风险。
本基金特有风险包括：
1、标的指数的风险
即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异，因标的指数编
制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资
收益。
2、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份券的平均回报率与整个债券市场的平均回报率
可能存在偏离。
3、标的指数波动的风险
标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等
各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
（1）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪
误差。
（2）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离
度和跟踪误差。
（3）根据标的指数编制方案，债券利息计算再投资收益，而基金再投资中未必能获得相同的收益率。
（4）由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和
跟踪误差。
（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资组合
与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖
出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
（7）其他因素产生的偏离。
5、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年跟踪
误差控制在2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值
表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
6、标的指数变更的风险
根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资
标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能
发生变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。
7、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指
数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出
解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内
召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、
或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机
构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标
的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
8、成份券停牌或违约的风险
标的指数成份券可能因各种原因发生停牌或违约，发生成份券停牌或违约时基金可能因无法及时调整
投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大的风险。
9、本基金基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值
低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且不需召开基金份额持有
人大会。本基金存在资产净值或持有人数过低面临清算的风险，敬请投资人留意。
此外，本基金如启用侧袋机制将面临的风险：
侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置
变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋
账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此
启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋
账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能
大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报
告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的
公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停
申购的可能。
启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，基金
业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情
况。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为中债-1-3年国开行债券指数。有关标的指数具体的编制方案详见招募说明书“第二
十三部分 指数编制方案”，编制方案后续更新详见中国债券信息网，网址www.chinabond.com.cn。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
销售机构（包括直销机构和其他销售机构）对基金产品进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方
法不同，因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同，且销售机构的风险评价结果与本基
金法律文件的风险收益特征表述也可能不一致。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
另请投资者注意：与本基金有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲
裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.rtfund.com，客服电话400-883-8088（免长途话费）。
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料