0.2734% 基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2022年 10月 26日
1
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月
24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。
2
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合
基金主代码 008835
基金运作方式
契约型开放式。本基金每个工作日开放申购，但本基金对每份
基金份额设置三个月的最短持有期限。即：自基金合同生效日
（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份
额而言，下同）至该日三个月后的对应日的期间内，投资者不
能提出赎回及转换转出申请；该日三个月后的对应日之后，投
资者可以提出赎回及转换转出申请。若该日三个月后实际不
存在对应日的，则顺延至下一日。
基金合同生效日 2020年 02月 25日
报告期末基金份额总
额
989,205,543.80份
投资目标
在严格控制风险的基础上，运用股指期货等衍生工具对冲市
场系统风险，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金根据对市场的判断，采用“多空对冲”等投资策略，在
控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下，实现基金资
产的保值增值。本基金采用“自下而上”的数量化选股策略，
根据市场状况及变化，不定期对模型进行调整，改进模型有效
性，从而取得更高的收益。同时遵循数量化选股策略，优先将
基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本
基金的股票投资组合。本基金还将根据对证券市场走势的判
断，适时利用股指期货对冲多头股票部分的系统性风险，并采
用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏
差，捕捉绝对收益机会。债券投资策略方面，本基金基于对国
内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政
策等因素对固定收益资产的影响，进行合理的利率预期，判断
市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。本基
金的存托凭证投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资
策略详见法律文件。
业绩比较基准
中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率（税后）
+3%
风险收益特征
本基金为特殊的混合型基金，利用股指期货等金融工具对冲
系统性风险，与股票市场的相关性较低。相对股票型基金和一
般的混合型基金，其预期风险较小。本基金的实际收益和风险
主要取决于基金投资策略的有效性，因此收益不一定能超越
业绩比较基准。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
富国量化对冲策略三个月
持有期灵活配置混合 A
富国量化对冲策略三个月持有期
灵活配置混合 C
3
下属分级基金的交易
代码
008835 008836
报告期末下属分级基
金的份额总额
649,057,399.08 份 340,148,144.72 份
4
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
富国量化对冲策略三个
月持有期灵活配置混合
A
富国量化对冲策略三个
月持有期灵活配置混合
C
1.本期已实现收益 11,857,745.34 5,390,181.67
2.本期利润 -1,892,992.79 -756,016.63
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0028 -0.0022
4.期末基金资产净值 681,154,706.65 353,292,623.08
5.期末基金份额净值 1.0495 1.0386
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合 A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.22% 0.31% 1.13% 0.01% -1.35% 0.30%
过去六个月 -0.31% 0.36% 2.26% 0.01% -2.57% 0.35%
过去一年 -0.81% 0.31% 4.50% 0.01% -5.31% 0.30%
自基金合同
生效起至今
4.95% 0.33% 11.69% 0.01% -6.74% 0.32%
（2）富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合 C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.33% 0.31% 1.13% 0.01% -1.46% 0.30%
过去六个月 -0.52% 0.36% 2.26% 0.01% -2.78% 0.35%
过去一年 -1.21% 0.31% 4.50% 0.01% -5.71% 0.30%
5
自基金合同
生效起至今
3.86% 0.33% 11.69% 0.01% -7.83% 0.32%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合 A 基金
累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2022年 9月 30日。
2、本基金于 2020年 2月 25日成立，建仓期 6个月，从 2020年 2月 25日起至
2020年 8月 24日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合 C 基金
累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
6
注：1、截止日期为 2022年 9月 30日。
2、本基金于 2020年 2月 25日成立，建仓期 6个月，从 2020年 2月 25日起至
2020年 8月 24日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
7
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
方旻 本基金现
任基金经
理
2020-02-25 － 13 硕士，自 2010年 2月加入富
国基金管理有限公司，历任定
量研究员、基金经理助理、基
金经理、量化与海外投资部量
化投资总监助理、高级定量基
金经理、量化投资部量化投资
副总监；现任富国基金量化投
资部量化投资总监兼高级定量
基金经理。自 2014年 11月起
任富国沪深 300增强证券投资
基金基金经理；自 2014年 11
月起任富国中证 500指数增强
型证券投资基金(LOF)基金经
理；自 2014年 11月起任富国
中证红利指数增强型证券投资
基金基金经理；自 2014年 11
月起任上证综指交易型开放式
指数证券投资基金基金经理；
自 2015年 10月起任富国上证
综指交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理；自
2018年 05月起任富国中证
1000指数增强型证券投资基金
8
（LOF）基金经理；自 2019年
01月起任富国 MSCI中国 A股
国际通指数增强型证券投资基
金基金经理；自 2020年 02月
起任富国量化对冲策略三个月
持有期灵活配置混合型证券投
资基金基金经理；具有基金从
业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国量化对冲策略三个月持有期灵活
配置混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、
《中华人民共和国证券法》、《富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的
安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合
同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
9
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、
5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经
理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现 12 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
经过 5、6 月的快速反弹后，7 月以来市场进入基本面验证期，总体震荡回
落。7月初，受各地疫情再次复发的影响，投资者对经济快速复苏有所担忧，同
时叠加央行减量续作逆回购，资金收紧预期提升，市场有所回落。7月中旬，由
于部分地区地产断供事件发酵，投资者对地产行业可能带来的系统性风险担忧加
剧，金融、地产板块快速回落。随着央行及各部委积极表态，地方政府压实保交
楼责任，系统性风险担忧有所缓解，同时流动性预期好转，新能源、TMT等成长
板块表现较强。同时，受中证 1000指数衍生品及相关 ETF推出的影响，小盘股
10
总体表现较为活跃，具有较高相对收益。海外方面，随着美联储 7 月加息 75BP
的消息落地，整体符合市场预期，海外迎来快速反弹。8月初，受中国 7月制造
业 PMI回落至荣枯线以下、政治局会议淡化经济增速目标、台海局势紧张等多因
素影响，市场迎来快速调整。随着台海事件落地，房地产行业风险化解方案渐序
出台，国内 7月 CPI增速弱于预期，央行超预期下调 MLF利率，市场风险偏好有
所提升，A股迎来反弹。其中，中小盘风格和成长风格在充裕的流动性驱动下表
现更为突出。8月下旬，由于美联储主席鲍威尔发表鹰派讲话，美元指数继续走
高，外资快速流出，同时受国内疫情反复影响，市场对后续经济增长再次产生担
忧，前期表现较强的成长板块和中小盘板块迎来快速调整。9月中旬起，受美国
8月通胀数据超预期上行，美债利率突破 3.4%，美联储表态更为鹰派等影响，美
元持续走高，人民币汇率贬值破 7，受此影响，A股迎来调整。9月下旬，美国加
息 75bp靴子落地，美元指数续创 20年新高，市场担忧美联储过度紧缩带来经济
明显衰退，全球资本市场出现大幅调整。A股节前避险情绪升温，也出现明显调
整。
总体来看，2022年 3季度上证综指下跌 11.01%，沪深 300下跌 15.16%，创
业板指下跌 18.56%，中证 500指数下跌 11.47%。
在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理，积极获取超额
收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率 A级为-0.22%，C级为-0.33%，同期业绩
比较基准收益率 A级为 1.13%，C级为 1.13%
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
11
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 741,379,676.99 69.25
其中：股票 741,379,676.99 69.25
2 固定收益投资 30,610,306.66 2.86
其中：债券 30,610,306.66 2.86
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 210,845,300.30 19.69
7 其他资产 87,746,742.48 8.20
8 合计 1,070,582,026.43 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 10,346,635.35 1.00
B 采矿业 18,870,575.00 1.82
C 制造业 432,329,638.21 41.79
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
22,597,439.00 2.18
E 建筑业 25,008,542.50 2.42
F 批发和零售业 3,675,599.00 0.36
G 交通运输、仓储和邮政业 29,459,471.00 2.85
H 住宿和餐饮业 461,200.00 0.04
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
27,612,677.15 2.67
J 金融业 143,712,777.96 13.89
K 房地产业 9,691,631.49 0.94
L 租赁和商务服务业 540,985.00 0.05
M 科学研究和技术服务业 10,341,847.33 1.00
N 水利、环境和公共设施管理业 214,812.20 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
12
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 2,727,910.00 0.26
R 文化、体育和娱乐业 3,144,163.00 0.30
S 综合 643,772.80 0.06
合计 741,379,676.99 71.67
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600519 贵州茅台 21,489 40,238,152.50 3.89
2 300750 宁德时代 57,300 22,970,997.00 2.22
3 601318 中国平安 551,971 22,950,954.18 2.22
4 000858 五粮液 84,930 14,372,703.90 1.39
5 601012 隆基绿能 270,364 12,953,139.24 1.25
6 002594 比亚迪 49,736 12,533,969.36 1.21
7 601658 邮储银行 2,428,600 10,831,556.00 1.05
8 601390 中国中铁 2,058,000 10,763,340.00 1.04
9 600919 江苏银行 1,420,800 10,570,752.00 1.02
10 000568 泸州老窖 43,801 10,103,138.66 0.98
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 30,051,033.09 2.91
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） 559,273.57 0.05
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 30,610,306.66 2.96
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
13
1 019674 22国债 09 200,000 20,185,019.18 1.95
2 019666 22国债 01 79,000 8,028,109.86 0.78
3 019664 21国债 16 18,000 1,837,904.05 0.18
4 110089 兴发转债 2,530 253,009.98 0.02
5 110088 淮 22转债 1,670 167,012.44 0.02
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
(元)
公允价值变动
(元)
风险说明
IF2212 IF2212 -638.00 -
730,191,00
0.00
45,959,709.71 －
公允价值变动总额合计(元) 45,959,709.
71
股指期货投资本期收益(元) 11,489,160.
80
股指期货投资本期公允价值变动(元) 106,170,958
.72
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
1、对冲策略
现阶段本基金将根据对证券市场走势的判断，适时利用股指期货对冲多头股
票部分的系统性风险。
原则上本基金绝大多数时间在股票投资策略的基础上，通过构建和股票多头
相匹配的股指期货空头头寸，从而对冲本基金的系统性风险，以获取精选股票的
绝对收益。
14
2、套利策略
本基金主要采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏
差，捕捉绝对收益机会。同时，本基金根据市场情况的变化，灵活运用其他对冲
套利策略提高资本的利用率，从而提高绝对收益，达到投资策略的多元化以进一
步降低本基金收益的波动。
（1）股指期货套利策略
股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之
间等的价差关系，进行套利，以获取绝对收益。股指期货套利包括以下两种方式：
①期现套利
期现套利过程中，由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变
动，套利交易可以通过捕捉该价差进而获利。
②跨期套利
跨期套利过程中，不同期货合约之间的价差不断变动，套利交易通过捕捉合
约价差进行获利。
（2）其他套利策略
基金经理会实时关注市场的发展，前瞻性地运用其他套利策略。
3、衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股
指期货、国债期货等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为
有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股
指期货、国债期货等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为
有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
15
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 市场中性策略执行情况
截至本报告期末，本基金持有股票资产 741,379,676.99 元，占基金资产净
值的比例为 71.67%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值 730,191,000.00 元，
占基金资产净值的比例为 70.59%，空头合约市值占股票资产的比例为 98.49%。
本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为 11,334,555.56 元，
公允价值变动损益为-19,877,378.63 元。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国平安保险(集团)股份有限公司
在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国邮政储蓄银行股份有限公司在
报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局北京
外汇管理部的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同
及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念
进行投资决策。
本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.12.3 其他资产构成
16
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 87,736,335.03
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 －
5 应收申购款 10,407.45
6 其他应收款 －
7 其他 －
8 合计 87,746,742.48
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
17
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
富国量化对冲策略三个
月持有期灵活配置混合
A
富国量化对冲策略三个月
持有期灵活配置混合 C
报告期期初基金份额总额 668,431,471.98 374,233,781.36
报告期期间基金总申购份额 26,954,223.42 137,832,982.57
减：报告期期间基金总赎回份额 46,328,296.32 171,918,619.21
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
－ －
报告期期末基金份额总额 649,057,399.08 340,148,144.72
18
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 －
报告期期间买入/申购总份额 －
报告期期间卖出/赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 －
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） －
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
19
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构
1
2022-07-01至
2022-09-30
215,30
9,976.
73
－ －
215,309,97
6.73
21.77%
2
2022-07-01至
2022-09-30
296,58
3,900.
55
－
39,150
,435.5
5
257,433,46
5.00
26.02%
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金
管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投
资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风
险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。
20
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证
券投资基金的文件
2、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金财务报表
及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：
http://www.fullgoal.com.cn。
富国基金管理有限公司
2022年 10月 26日