0.1277% 基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10
月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业鼎泰一年定开债券发起式
基金主代码 008896
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年02月28日
报告期末基金份额总额 3,850,908,996.21份
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通
过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比
较基准的收益。
投资策略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策
略。封闭期投资策略包括资产配置策略、久期
策略、信用债券投资策略、类属配置策略、个
券选择策略、杠杆投资策略、资产支持证券的
投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、
信用衍生品投资策略；开放期内，本基金为保
持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提
下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范
流动性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益
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高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型
基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日）
1.本期已实现收益 23,734,257.70
2.本期利润 44,349,681.98
3.加权平均基金份额本期利润 0.0115
4.期末基金资产净值 3,879,801,237.27
5.期末基金份额净值 1.0075
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.12% 0.05% 0.73% 0.05% 0.39% 0.00%
过去六个月 1.98% 0.04% 1.03% 0.04% 0.95% 0.00%
过去一年 3.75% 0.04% 1.73% 0.05% 2.02% -0.01%
自基金合同
生效起至今
7.90% 0.06% 1.86% 0.06% 6.04% 0.00%
注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
丁进 基金经理
2020-
02-28
-
11
年
中国籍，硕士学位，具有
证券投资基金从业资格。2
005年7月至2008年2月，在
北京顺泽锋投资咨询有限
公司担任研究员；2008年3
月至2010年10月，在新华
信国际信息咨询（北京）
有限公司担任企业信用研
究高级咨询顾问；2010年1
0月至2012年8月，在光大
证券研究所担任信用及转
债研究员；2012年8月至2
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015年2月就职于浦银安盛
基金管理有限公司，其中2
012年8月至2015年2月担
任浦银安盛增利分级债券
型证券投资基金的基金经
理助理，2012年9月至201
5年2月担任浦银安盛幸福
回报定期开放债券型证券
投资基金的基金经理助
理，2013年5月至2015年2
月担任浦银安盛6个月定
期开放债券型证券投资基
金的基金经理助理，2013
年6月至2015年2月担任浦
银安盛季季添利定期开放
债券型证券投资基金的基
金经理助理。2015年2月加
入兴业基金管理有限公
司，现任基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据
公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体
合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，国内疫情反复和地产压力持续，经济复苏整体偏弱，货币政策维持宽松
基调，央行超预期降息10BP；海外受通胀粘性影响，主要发达经济体加息预期进一步升
温，中美利差倒挂加剧，人民币相对美元贬值加快。国内资本市场大类资产出现明显跷
跷板效应，沪深300指数下跌15%，债券资产普遍上涨，利率债收益率下行10-15BP，信
用债下行30-40BP表现亮眼，中证转债指数下跌3.8%。
报告期内组合构建以利率债和中高评级信用债组合，维持中性久期、适度杠杆。组
合收益稳健增长。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业鼎泰一年定开债券发起式基金份额净值为1.0075元，本报告期
内，基金份额净值增长率为1.12%，同期业绩比较基准收益率为0.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,072,826,507.95 99.87
其中：债券 4,072,826,507.95 99.87
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合 5,452,051.40 0.13
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计
8 其他资产 29,938.90 0.00
9 合计 4,078,308,498.25 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,072,826,507.95 104.98
其中：政策性金融债 629,209,756.16 16.22
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,072,826,507.95 104.98
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 2128020
21招商银行小微
债02
3,500,000 358,534,764.38 9.24
2 2228009
22光大银行小微
债
3,000,000 306,625,052.05 7.90
3 2228028 22中信银行01 3,000,000 305,722,109.59 7.88
4 2128024 21中国银行02 3,000,000 304,410,904.11 7.85
5 210203 21国开03 2,000,000 209,133,424.66 5.39
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包含股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包含国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 1、招商银行：2022年3月，银保监会根据银保监罚决字〔2022〕21号对招商银
行罚款300万元，违规事由为违规经营。
2、中国银行：（1）2022/03/25银保监会根据银保监罚决字〔2022〕13号对中国银
行股份有限公司罚款480万元，违规事由为未依法履行职责。（2）2022/06/02银保监会
根据银保监罚决字〔2022〕29号对中国银行股份有限公司罚款200万元，违规事由为未
依法履行职责。
3、光大银行：（1）2022/01/19国家外汇管理局北京外汇管理部根据京汇罚〔2022〕
5号对光大银行股份有限公司罚款、警告，违规事由为涉嫌违反法律法规。（2）2022/03/25
银保监会根据银保监罚决字〔2022〕18号对光大银行股份有限公司罚款，违规事由为违
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规提供担保及财务资助,违规经营。（3）2022/06/02银保监会根据银保监罚决字〔2022〕
31号对光大银行股份有限公司罚款，违规事由为未依法履行职责。
4、中信银行：（1）中信银行股份有限公司于2022年3月21日因数据报送违规被中
国银行保险监督管理委员会罚款290万元；（2）2022年6月，中国银行保险监督管理委
员会丽水监管分局对中信银行进行处罚，违规事由为未依法履行职责。
5、交通银行：（1）2021/10/20国家外汇管理局上海市分局根据上海汇管罚字〔2021〕
3111210701号对交通银行股份有限公司罚款、警告、没收违法所得、责令改正，违规事
由为违规经营。（2）2022/3/25银保监会根据银保监罚决字〔2022〕15号对交通银行股
份有限公司罚款，违规事由为违规提供担保及财务资助。
6、民生银行：2022年3月，银保监会对民生银行罚款490万元，违规事由为未依法
履行职责。
7、北京银行：2021年11月，中国银行保险监督管理委员会北京监管局会对北京银
行罚款40万元，违规事由为未依法履行职责。
8、华夏银行：华夏银行股份有限公司于2022年3月25日因数据报送违规被中国银行
保险监督管理委员会罚款460万元。
9、宁波银行：（1）2021/12/31宁波银保监局根据甬银保监罚决字〔2021〕81号对
宁波银行股份有限公司罚款、责令改正，违规事由为违规经营。（2）2022/04/18宁波
银保监局根据甬银保监罚决字〔2022〕28号对宁波银行股份有限公司罚款，违规事由为
未依法履行职责。（3）2022/04/18宁波银保监局根据甬银保监罚决字〔2022〕30号对
宁波银行股份有限公司罚款，违规事由为未依法履行职责。（4）2022/04/23宁波银保
监局根据甬银保监罚决字〔2022〕35号对宁波银行股份有限公司罚款，违规事由为未依
法履行职责。（5）2022/05/27宁波银保监局根据甬银保监罚决字〔2022〕44号对宁波
银行股份有限公司罚款，违规事由为内部制度不完善、违规经营。
报告期内基金投资的前十名证券除上述主体外其他证券的发行主体未有被监管部
门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金管理人的
研究部门对上述主体保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。
5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 29,938.90
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
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6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 29,938.90
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 3,850,908,996.21
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 3,850,908,996.21
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.26
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份额
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占基金总
份额比例
占基金总
份额比例
承诺持有
期限
基金管理人固
有资金
10,000,000.00 0.26% 10,000,000.00 0.26% 三年
基金管理人高
级管理人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人
员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股
东
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,000,000.00 0.26% 10,000,000.00 0.26% 三年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20220701-202
20930
1,000,000,00
0.00
0.00 0.00
1,000,000,00
0.00
25.97%
2
20220701-202
20930
2,840,908,99
6.21
0.00 0.00
2,840,908,99
6.21
73.77%
产品特有风险
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能
会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风
险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万
元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回
进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。
上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册
的文件
兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
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（二）《兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
（三）《兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管
理人处，投资人在办公时间内可免费查阅。
10.3 查阅方式
网站：http：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话：4000095561
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