基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日
上银可转债精选债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年07月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上银可转债精选债券
基金主代码 008897
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年05月08日
报告期末基金份额总额 13,037,125.89份
投资目标
本基金主要通过精选可转换债券进行积极投
资,在控制风险的前提下,力争为投资人获取
稳健回报。
投资策略
本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政
政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判
断市场时机,进行积极的资产配置,确定在不
同时期基金在各类资产的投资比例,以最大限
度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收
益。
业绩比较基准
中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益
率×20%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的
中等风险品种,其预期风险与预期收益高于货
币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金
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中属于风险水平相对较高的投资品种。
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基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
1.本期已实现收益 -435,475.65
2.本期利润 581,584.09
3.加权平均基金份额本期利润 0.0260
4.期末基金资产净值 13,206,194.49
5.期末基金份额净值 1.0130
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.20% 0.19% 3.57% 0.31% -1.37% -0.12%
过去六个月 1.56% 0.31% 3.06% 0.46% -1.50% -0.15%
过去一年 1.32% 0.36% 10.60% 0.57% -9.28% -0.21%
自基金合同生效起至
今
1.30% 0.34% 8.85% 0.55% -7.55% -0.21%
注:本基金的业绩比较基准为中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率×20%+沪
深300指数收益率×10%。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:本基金合同生效日为2020年5月8日,自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓
期结束时资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
赵治
烨
投资副总监、基金经理
2020-
05-08
-
9.
5
年
本科,历任中国银河证券
北京中关村大街营业部理
财分析师,上银基金投资
研究部副总监等职。2015
年5月担任上银新兴价值
成长混合型证券投资基金
基金经理,2017年3月担任
上银鑫达灵活配置混合型
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证券投资基金基金经理,2
019年7月担任上银未来生
活灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2020年5
月担任上银可转债精选债
券型证券投资基金基金经
理,2020年8月担任上银内
需增长股票型证券投资基
金基金经理,2021年6月担
任上银科技驱动双周定期
可赎回混合型证券投资基
金基金经理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合
同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关
法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原
则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,基金投资管理符
合有关法规和基金合同的约定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
相关规定及公司内部的公平交易管理制度,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制
交易的公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度受益于流动性的宽裕,股票市场和债券市场均有一定表现,可转债市场表现
较好。我们坚持在配置思路上充分发挥可转债风险收益不对称性的特性,继续重点研究
正股资质较好的国有企业和民营企业,严格控制到期无法兑付的风险。我们重视可转债
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对应正股的企业环境、社会和治理绩效等维度的思考,进一步均衡可转债的行业配置,
期望获得合理的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末上银可转债精选债券基金份额净值为1.0130元,本报告期内,基金份
额净值增长率为2.20%,同期业绩比较基准收益率为3.57%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金2021年04月15日至2021年06月30日期间基金资产净值低于五千万元。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 11,892,825.10 87.95
其中:债券 11,892,825.10 87.95
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
1,596,432.00 11.81
8 其他资产 33,143.77 0.25
9 合计 13,522,400.87 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 11,892,825.10 90.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,892,825.10 90.05
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 113044 大秦转债 12,890 1,326,509.90 10.04
2 110059 浦发转债 7,730 791,783.90 6.00
3 110057 现代转债 6,130 685,395.30 5.19
4 127012 招路转债 6,237 667,546.11 5.05
5 113026 核能转债 5,330 563,540.90 4.27
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
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本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查。本
基金投资的前十名证券的发行主体中,上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前
一年内有受到中国保险监督管理委员会上海保监局责令改正、罚款的处罚。经分析,上
述处罚事项对证券投资价值未产生实质影响;本基金对证券的投资决策程序符合相关法
律法规及基金合同的要求。除上述情形外,本基金投资的前十名证券的发行主体在报告
编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期末未持有股票资产。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,315.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 28,309.44
5 应收申购款 1,519.05
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 33,143.77
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序
号
债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 1,326,509.90 10.04
2 110059 浦发转债 791,783.90 6.00
3 110057 现代转债 685,395.30 5.19
4 127012 招路转债 667,546.11 5.05
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5 113026 核能转债 563,540.90 4.27
6 132021 19中电EB 560,837.20 4.25
7 132018 G三峡EB1 469,669.20 3.56
8 110064 建工转债 467,932.80 3.54
9 113606 荣泰转债 434,444.00 3.29
10 110041 蒙电转债 430,922.40 3.26
11 110038 济川转债 418,830.30 3.17
12 128107 交科转债 413,613.60 3.13
13 128124 科华转债 382,564.00 2.90
14 127006 敖东转债 370,872.85 2.81
15 110073 国投转债 353,288.80 2.68
16 110062 烽火转债 324,581.00 2.46
17 113036 宁建转债 323,338.40 2.45
18 128083 新北转债 307,068.30 2.33
19 110033 国贸转债 301,350.60 2.28
20 113024 核建转债 293,064.20 2.22
21 110077 洪城转债 277,125.90 2.10
22 110067 华安转债 272,846.80 2.07
23 128123 国光转债 268,233.70 2.03
24 113563 柳药转债 257,352.00 1.95
25 113608 威派转债 206,878.10 1.57
26 113541 荣晟转债 201,468.00 1.53
27 123082 北陆转债 196,877.94 1.49
28 127020 中金转债 187,257.90 1.42
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 37,915,327.58
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报告期期间基金总申购份额 22,815,122.42
减:报告期期间基金总赎回份额 47,693,324.11
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 13,037,125.89
注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%的
时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1 20210401-20210413 17,252,151.90 - 17,252,151.90 - 0.00%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈
波动或份额净值尾差风险,甚至引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回
申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立上银可转债精选债券型证券投资基金的文件
2、《上银可转债精选债券型证券投资基金基金合同》
3、《上银可转债精选债券型证券投资基金托管协议》
4、《上银可转债精选债券型证券投资基金招募说明书》
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5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、报告期内在中国证监会规定报刊上公开披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人,客服电话:021-60231999,公
司网址:www.boscam.com.cn。
上银基金管理有限公司
2021年07月21日