嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:嘉合基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ................................ 5
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .................... 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............ 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................. 17
五、基金财产的保管 ................................... 17
六、指令的发送、确认及执行 ........................... 21
七、交易及清算交收安排 ............................... 25
八、基金资产净值计算和会计核算 ....................... 29
九、基金收益分配 ..................................... 37
十、基金信息披露 ..................................... 38
十一、基金费用 ....................................... 40
十二、基金份额持有人名册的登记与保管 ................. 43
十三、基金有关文件档案的保存 ......................... 44
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................... 44
十五、禁止行为 ....................................... 47
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........... 49
十七、违约责任 ....................................... 51
十八、争议解决方式 ................................... 52
十九、托管协议的效力 ................................. 53
二十、其他事项 ....................................... 53
二十一、托管协议的签订 ............................... 54
鉴于嘉合基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有
效存续的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理
人的资格和能力;
鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立
并有效存续的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的
资格和能力;
鉴于嘉合基金管理有限公司拟担任嘉合锦鹏添利混合型证券投
资基金的基金管理人,中国农业银行股份有限公司拟担任嘉合锦鹏添
利混合型证券投资基金的基金托管人;
为明确嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金的基金管理人和基金
托管人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有
相同的含义;若有抵触应以基金合同为准,并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:嘉合基金管理有限公司
注册地址:上海市虹口区广纪路738号1幢329室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼
邮政编码:200082
法定代表人:郝艳芬
成立日期:2014年7月30日
批准设立机关及设立文号:中国证监会证监许可[2014]621号
组织形式:有限责任公司
注册资本:30000万元人民币
存续期间:永久存续
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理
和中国证监会许可的其它业务。
(二)基金托管人
名称:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
9层
邮政编码:100031
法定代表人:谷澍
成立时间:2009年1月15日
组织形式:股份有限公司
基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
批准设立机关及设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
注册资本:34,998,303.4万元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国
内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑
付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、
代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担
保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金清算;
各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;
贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;
外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证
券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担
保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公
司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托
管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证 券投
资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行
业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管
部门批准的其他业务。
二、基金托管协议的依据、目的和原则
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基
金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作
办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下
简称《流动性风险管理规定》)、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》(以下简称《信息披露办法》)等有关法律、法规(以下简称
“法律法规”)、《嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金基金合同》(以
下简称“《基金合同》”)及其他有关规定制订。
(二)订立托管协议的目的
本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产
的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相
关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持
有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基
金投资者合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
(四)解释
除非文义另有所指,本协议所使用的所有术语与基金合同的相应
术语具有相同含义。
(五)本基金基金产品资料概要的编制、披露及更新等将不晚于
2020年9月1日起执行。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风
格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供
投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基
金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对
存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法
发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市
的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、
次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票
据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、同业存单、货币市
场工具、资产支持证券、银行存款及现金、国债期货、股指期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产占基金资产的
比例为 0%-40%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需
缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等;本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比
例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调
整期限进行监督:
(1)本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为0-40%。
(2)每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的
交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产
净值的10%。
(4)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金
持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,
不得超过基金资产净值的10%。
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资
产净值的20%。
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比
例,不得超过该资产支持证券规模的10%。
(8)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金
投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支
持证券合计规模的10%。
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资
产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用级别评级下降、
不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖
出。
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过
本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本
次发行股票的总量。
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额
不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回
购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期。
(12)本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。
(13)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。
(14)本基金投资股指期货后,需遵守下列投资比例限制:
1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过
基金资产净值的10%;
2)在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约的
价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有
价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支
持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过
基金持有的股票总市值的20%;
4)所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例
的有关规定;
5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的20%。
(15)本基金投资国债期货后,需遵守下列投资比例限制:
1)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值不得超过
基金资产净值的 15%;
2)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过
基金持有的债券总市值的 30%;
3)在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价
值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价
证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持
证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
4)所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和
买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同
关于债券投资比例的有关约定;
5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%。
(16)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放
式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可
流通股票的15%。
(17)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部投资
组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流
通股票的30%。
(18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本
基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规
模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金
管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主
体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基
金合同约定的投资范围保持一致。
(20)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票
执行。
(21)法律法规、中国证监会规定和《基金合同》约定的其他投
资限制。
除上述第(2)、(9)、(18)、(19)项外,因证券、期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日
内进行调整,法律法规、中国证监会另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范
围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的
监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基
金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以调整
后的规定执行。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对本协议第十五条第(十一)项基金投资禁止行为进行监督。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基
金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有
其他重大利害关系的公司名单及其更新,并以双方约定的方式提交,
确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人
有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名
单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托管人应及
时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流
程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基
金管理人承担责任,基金托管人有权向中国证监会报告。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股
股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承
销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金
的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格
执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投
资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债
券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基
金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对
手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手
名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券
市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交
易前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管
人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次
剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规
则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情
况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管
人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进
行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由
此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金管理人投资银行存款进行监督。
基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金
合同的约定,建立投资制度、审慎选择存款银行,做好风险控制;并
按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相关业务办理。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用
开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料
中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现
数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并
将在发现后立即报告中国证监会。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金投资流通受限证券进行监督。
1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股
票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的
非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期
限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时
停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证
券。
3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资
决策流程、