0.1350% 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 1月 20日
浦银安盛中债 1-3年国开债指数 2022年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛中债 1-3年国开债指数
基金主代码 009035
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 6月 24日
报告期末基金份额总额 1,916,314,200.66份
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的
方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
的有效跟踪。
业绩比较基准 中债 1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款
利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
浦银安盛中债 1-3年国开债
指数 A
浦银安盛中债 1-3年国开债
指数 C
下属分级基金的交易代码 009035 009036
报告期末下属分级基金的份额总额 1,916,285,253.11份 28,947.55份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日）
浦银安盛中债 1-3年国开债指数 A 浦银安盛中债 1-3年国开债指数 C
1.本期已实现收益 9,920,883.84 21.42
2.本期利润 4,777,622.01 22.28
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0031 0.0059
4.期末基金资产净值 1,956,323,988.88 29,543.08
5.期末基金份额净值 1.0209 1.0206
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛中债 1-3年国开债指数 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.18% 0.06% -0.02% 0.07% 0.20% -0.01%
过去六个月 1.07% 0.05% -0.33% 0.06% 1.40% -0.01%
过去一年 2.47% 0.05% -1.03% 0.06% 3.50% -0.01%
自基金合同
生效起至今
7.53% 0.04% -1.27% 0.06% 8.80% -0.02%
浦银安盛中债 1-3年国开债指数 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
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过去三个月 0.17% 0.06% -0.02% 0.07% 0.19% -0.01%
过去六个月 1.04% 0.05% -0.33% 0.06% 1.37% -0.01%
过去一年 2.38% 0.05% -1.03% 0.06% 3.41% -0.01%
自基金合同
生效起至今
7.71% 0.05% -1.27% 0.06% 8.98% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李羿
公司固定
收益投资
部总监，
公司旗下
部分基金
基金经
理。
2020年 6月 24
日
- 12年
李羿先生，上海交通大学金融学硕士。
2009年 4月至 2010年 6月任上海浦东发
展银行交易员；2010年 6月至 2013年 7
月任交银康联人寿保险有限公司高级投
资经理；之后于 2013年 7月起先后在汇
丰晋信基金、富国基金工作，分别在汇丰
晋信投资部任职投资经理、基金经理，在
富国固定收益投资部任职基金经理。2019
年 3月加盟浦银安盛基金公司，在固定收
益投资部担任总监助理一职，现任固定收
益投资部总监。2019年 7月起担任浦银
安盛盛勤 3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金以及浦银安盛双债增强债
券型证券投资基金基金经理。2020年 6
月起担任浦银安盛中债 1-3年国开行债
券指数证券投资基金及浦银安盛普嘉 87
个月定期开放债券型证券投资基金的基
金经理。2020年 8月起担任浦银安盛普
华 66个月定期开放债券型证券投资基金
的基金经理。2020年 9月起担任浦银安
盛中债 3-5年农发行债券指数证券投资
基金的基金经理。2021年 2月起担任浦
银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的
基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公
平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在
授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，
详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司
严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角
度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及
不同时间窗口下（1日、3日、5日、10日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各
投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进
行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签
字后，归档保存。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度国内经济表现偏弱，投资保持平稳增长，但消费、出口增速有所承压。
从具体数据看，固定资产投资累计同比小幅回落，9月为 5.9%，10月、11月分别为 5.8%、
5.3%。其中，基础设施建设投资保持强劲，制造业投资小幅下滑，房地产开发投资拖累较大。制
造业投资累计同比 9月为 10.1%，10月、11月分别为 9.7%、9.3%；基础设施建设投资累计同比 9
月为 11.2%，10月、11月分别为 11.39%、11.65%；房地产开发投资 9月为-8%，10月、11月分别
为-8.8%、-9.8%。消费端数据表现偏弱，社零当月同比增速 9月为 2.5%，而 10月、11月分别为
-0.5%，-5.9%。此外，出口增速回落幅度亦较大，9月同比增速为 5.7%，而 10月快速转负为-0.3%，
到 11月出现急速下滑，当月同比-8.7%。
政策方面，国内政策在四季度维稳力度较大，不论金融市场还是实体经济，均有较强的支持
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政策推出。人民银行在 2022年 11月 25日宣布降准 0.25%，释放长期资金约 5000亿，保持流动
性合理充裕，巩固经济回稳向上基础；房地产融资“三只箭”齐发，通过信贷、发债、股权多途
径融资手段支持房地产稳定发展。在实体经济层面，防疫“新十条”发布，进一步缩小核酸检测
范围、减少频次，将疫情对经济发展的影响进一步降低，释放经济活力。
流动性方面，四季度流动性保持宽松，央行 OMO7天价格稳定在 2.0%，MLF利率稳定在 2.75%；
市场的资金成本在四季度有所抬升，银行间 7天回购利率在 10月平均为 1.8%，11月小幅抬升至
1.9%，12月因跨年影响升至 2.3%，但与过往同期相比亦属于较低水平。
债券方面，利率债市场波动较大，十年期国债收益率在 10月份下行 12bp，但在 11月份大幅
上行 24bp，12月小幅下行 5bp。利率市场高波动的原因，本质是资本市场对经济发展预期出现了
剧烈变化，且央行对资金市场的调控力度有所加强。在 10月份，经济数据变弱较快，社零、出口
同比增速均快速转负，且 10月中旬的降准预期落空，使得市场对经济的悲观情绪较重。但到了
11月份，央行首先在 11月 2日表态要管好货币总闸门，实施正常的货币政策，使得市场对流动
性预期产生了一定变化令债市承压。而后二十大会议顺利召开，并对未来中国经济发展给出了明
确的方向指引，重磅的稳经济政策不断出台，市场对经济的预期快速好转。11月 11日，防疫防
控措施优化；11月 14日，公布 16条支持房地产发展措施；11月 29日，地产“第三支箭”落地；
11月 30日，广州宣布解除疫情临时管控；诸多的稳经济政策令债市不断下跌。此外，在 11月的
债市下跌过程中，一些债券资管产品遭遇流动性问题，出现了“净值下跌-赎回-卖出债券-净值再
下跌”的负反馈循环，亦放大了四季度的债市波动。
报告期内，本基金以配置高等级信用债和利率债为主，债券部分维持了中性组合久期，取得
了稳定的票息收入。未来，本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，力争
为基金份额持有人带来长期稳定回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛中债 1-3年国开债指数 A的基金份额净值为 1.0209元，本报告期基
金份额净值增长率为 0.18%，同期业绩比较基准收益率为-0.02%，截至本报告期末浦银安盛中债
1-3年国开债指数 C的基金份额净值为 1.0206元，本报告期基金份额净值增长率为 0.17%，同期
业绩比较基准收益率为-0.02%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,759,435,682.19 89.90
其中：债券 1,759,435,682.19 89.90
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 197,059,930.39 10.07
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 505,823.06 0.03
8 其他资产 22,000.00 0.00
9 合计 1,957,023,435.64 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,759,435,682.19 89.93
其中：政策性金融债 1,759,435,682.19 89.93
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
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8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,759,435,682.19 89.93
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开 03 3,300,000 343,760,095.89 17.57
2 210202 21国开 02 2,700,000 279,943,693.15 14.31
3 200203 20国开 03 2,100,000 219,765,747.95 11.23
4 190208 19国开 08 1,800,000 185,822,432.88 9.50
5 200212 20国开 12 1,400,000 144,962,673.97 7.41
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
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5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
注：本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 22,000.00
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 22,000.00
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
浦银安盛中债 1-3年国开债
指数 A
浦银安盛中债 1-3年国
开债指数 C
报告期期初基金份额总额 1,410,963,395.50 573.19
报告期期间基金总申购份额 720,719,339.12 34,197.61
减:报告期期间基金总赎回份额 215,397,481.51 5,823.25
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 1,916,285,253.11 28,947.55
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：1、本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
2、截至本报告期末，本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司持有浦银安
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盛中债 1-3年国开债指数 A 90.781,131.71份。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20221001-20221231 399,999,000.00 0.00 0.00 399,999,000.00 20.87
2 20221001-20221231 499,999,000.00 0.00 0.00 499,999,000.00 26.09
3 20221001-20221012 400,021,500.00 0.00 200,000,000.00 200,021,500.00 10.44
产品特有风险
基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基
金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本
的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）
基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风
险；以及（4）因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金募集的文件
2、 浦银安盛中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市浦东新区滨江大道 5189号 S2座 1-7层 基金管理人办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
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投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。
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