基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年十月二十八日
博时科技创新混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 26日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2基金产品概况
基金简称 博时科技创新混合
基金主代码 009057
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 4月 15日
报告期末基金份额总额 541,779,308.22份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、其他资产投
资策略三个部分。其中,大类资产配置策略主要是通过跟踪考量宏观经济变
量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走
势、外汇占款等)及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,判断经济周期
当前所处的位置及未来发展方向,并通过监测重要行业的产能利用与经济景
气轮动研究,调整股票资产和固定收益资产的配置比例。股票投资策略主要
涉及到科技创新主题投资策略、科创板股票投资策略和港股通标的股票投资
策略,科技创新主题投资策略通过持续跟踪中国科技创新政策和产业路径,
结合科技创新产业分析比较、上市公司战略规划及国际竞争力分析等方法,
挖掘属于科技创新范畴的投资主题及相关股票(包括但不限于科创板公司股
票),精选具有估值优势的个股,作为重点进行投资;科创板股票投资策略
是本基金依托于基金管理的投资研究平台,跟踪并深入研究海外及国内科技
创新行业的技术趋势、行业成长和市场格局,努力寻找并投资于所处市场空
间广阔、具备技术产品优势和市场先导优势的科技企业,分享中国科技企业
成长红利,科创板股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。其他资产投
资策略有债券投资策略、股指期货、国债期货投资策略、资产支持证券投资
博时科技创新混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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策略。
业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益
率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金
产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益
的基金产品。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时科技创新混合 A 博时科技创新混合 C
下属分级基金的交易代码 009057 009058
报告期末下属分级基金的份
额总额
221,773,466.61份 320,005,841.61份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日)
博时科技创新混合 A 博时科技创新混合 C
1.本期已实现收益 104,001,769.14 140,274,389.32
2.本期利润 88,561,733.18 91,366,642.54
3.加权平均基金份额本期利润 0.3128 0.2337
4.期末基金资产净值 303,749,226.23 437,282,915.97
5.期末基金份额净值 1.3696 1.3665
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时科技创新混合A:
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 17.73% 2.33% 3.64% 1.08% 14.09% 1.25%
自基金合同
生效起至今
36.95% 1.90% 14.99% 0.97% 21.96% 0.93%
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2.博时科技创新混合C:
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 17.59% 2.33% 3.64% 1.08% 13.95% 1.25%
自基金合同
生效起至今
36.65% 1.89% 14.99% 0.96% 21.66% 0.93%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时科技创新混合A:
2.博时科技创新混合C:
注:本基金的基金合同于 2020年 4月 15日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起
六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(二)投资范围”、“(四)投资限制”的有关约定。
§4 管理人报告
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4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曾鹏
权益投资主
题组负责人
/权益投资
总部一体化
投研总监/
基金经理
2020-04-15 - 15.6
曾鹏先生,硕士。2005 年起先后在上投
摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工
作。2012年加入博时基金管理有限公司。
历任投资经理、博时灵活配置混合型证
券投资基金(2015年 2月 9 日-2016 年 4
月 25 日)基金经理。现任权益投资总部
一体化投研总监兼权益投资主题组负责
人、博时新兴成长混合型证券投资基金
(2013年 1月 18日—至今)、博时特许价
值混合型证券投资基金(2018 年 6 月 21
日—至今)、博时科创主题 3年封闭运作
灵活配置混合型证券投资基金(2019年 6
月 27 日—至今)、博时科技创新混合型
证券投资基金(2020年 4月 15日—至今)
的基金经理。
肖瑞瑾 基金经理 2020-04-15 - 8.3
肖瑞瑾先生,硕士。2012 年从复旦大学
硕士研究生毕业后加入博时基金管理有
限公司。历任研究员、高级研究员、高
级研究员兼基金经理助理、资深研究员
兼基金经理助理、博时灵活配置混合型
证券投资基金(2017年 8月 1日-2018年
3 月 9 日)、博时互联网主题灵活配置混
合型证券投资基金(2017年1月5日-2019
年 6 月 21 日)的基金经理。现任博时回
报灵活配置混合型证券投资基金(2017
年 8 月 14 日—至今)、博时特许价值混
合型证券投资基金(2018年 6月 21日—
至今)、博时科创主题 3年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金(2019 年 6 月
27日—至今)、博时汇悦回报混合型证券
投资基金(2020年 2月 20日—至今)、博
时科技创新混合型证券投资基金(2020
年 4 月 15 日—至今)、博时科创板三年
定期开放混合型证券投资基金(2020年 7
月 29 日—至今)、博时创业板两年定期
开放混合型证券投资基金(2020年 9月 3
日—至今)的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出
现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损
害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 9次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的
反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2020年前三季度,全球权益市场整体呈现了较好的投资回报。新冠疫情背景下,全球主要经济体
增长承压,在一季度风险资产大幅下跌背景下,美联储为应对疫情进行了超常规货币投放,高度宽松的流
动性推升了二、三季度包括 A股在内的全球风险资产价格上涨,体现为个股估值的持续扩张。中国作为全
球最先控制住疫情的大型经济体,宏观经济恢复进度最快,因此三季度开始国内货币政策开始回归常态,
体现为短端利率的恢复上行。市场角度看,由于增量资金供给主要来自于境内外的机构投资者,市场交易
结构高度分化,医药、消费、科技成为机构主导的增量资金主要配置方向,并将大概率在未来持续。
在分析和应对全球宏观经济环境背景下,我们坚持以坚实的产业趋势和个股基本面作为投资依据,三
季度维持较高的权益仓位,主要配置于军工、新能源、消费电子、云计算、网络安全在内的科技行业,以
及互联网传媒、免税等消费创新行业、医药生物行业等,加大对 A股和港股通科创类上市公司的深度研究
并进行配置,取得了较好的投资回报。
展望 2020年四季度,我们将积极应对潜在的输入性风险,并保持结构性积极看法,整体投资策略以阶
段性进攻为主。新冠疫情方面,当前国内疫情已经基本得到控制,但海外则处于二次疫情爆发阶段,这将
导致美联储货币投放边际效用降低。此外,四季度将进入美国大选周期,地缘政治的不确定性将可能导致
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海外市场波动,并对 A股构成输入性风险。但从更长期看,中国将成为今年全球少数经济正增长的大型经
济体,对外资的吸引力将继续增强,因此外资持续增配 A股的趋势将长期持续。综上,我们预判四季度国
内市场将可能面临输入性风险冲击,但阶段性回调将是继续增配 A股的较好时机。
当前国内工商业整体复工进度加快。从十一假期高频消费数据看,已经基本恢复到去年同期水平的八
成以上,预计全年中国 GDP增速有望达到 3%左右,国内货币政策逐步回归常态。资本市场层面,四季度
将有一批优质企业登陆资本市场,国内资本市场制度红利将持续释放,我们已经进入权益投资黄金时代,
这些制度建设将直接作用于中国自主科技创新、全社会创新生态的形成,高科技将成为社会财富创造的源
泉,推动时代的进步。在此背景下,国内居民大类资产配置转向权益市场的趋势仍将持续,公募基金将持
续成为市场增量资金的重要来源,并和境外机构投资者一起,引导市场逐步接受龙头导向、产业导向和价
值导向的长期价值投资理念。
2020年四季度我们将合理调整行业结构,坚持科创投资导向和稳健投资风格,实现可持续的投资回报。
组合将继续以产业趋势为基础,选择更具风险收益比的科技行业细分赛道,并前瞻性布局互联网消费创新
和医疗创新行业,重点投资于竞争优势稳固、成长性优良、资产负债结构和现金流稳健、有潜力开启第二
增长曲线的各行业龙头企业。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 09月 30日,本基金 A类基金份额净值为 1.3696元,份额累计净值为 1.3696元,本基金
C类基金份额净值为 1.3665元,份额累计净值为 1.3665元。报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为
17.73%,本基金 C类基金份额净值增长率为 17.59%,同期业绩基准增长率 3.64%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 621,274,428.21 77.65
其中:股票 621,274,428.21 77.65
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 11,737,172.50 1.47
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其中:债券 11,737,172.50 1.47
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 44,400,000.00 5.55
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 122,134,575.13 15.27
8 其他各项资产 522,269.71 0.07
9 合计 800,068,445.55 100.00
注:权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 163,733,154.17元,占基金总资产比例 20.46%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 385,629,552.75 52.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 28,264.03 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,712,005.46 7.52
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 16,029,386.00 2.16
M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 57,307.34 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 38,262.58 0.01
S 综合 - -
合计 457,541,274.04 61.74
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 36,141,911.77 4.88
日常消费品 32,707,496.16 4.41
信息技术 94,883,746.24 12.80
合计 163,733,154.17 22.10
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 1,235,911 70,607,595.43 9.53
2 688036 传音控股 507,599 49,145,735.18 6.63
3 0285 比亚迪电子 1,433,000 49,046,064.35 6.62
4 3690
美团点评-
W
170,100 36,141,911.77 4.88
5 6969 思摩尔国际 1,065,000 32,707,496.16 4.41
6 300750 宁德时代 131,100 27,426,120.00 3.70
7 002600 领益智造 2,267,300 25,371,087.00 3.42
8 300760 迈瑞医疗 72,593 25,262,364.00 3.41
9 1810
小米集团-
W
1,322,600 23,766,889.22 3.21
10 300014 亿纬锂能 442,800 21,918,600.00 2.96
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 11,737,172.50 1.58
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,737,172.50 1.58
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128112 歌尔转 2 66,575 11,737,172.50 1.58
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 506,432.82
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,836.89
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 522,269.71
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时科技创新混合A 博时科技创新混合C
本报告期期初基金份额总额 449,655,947.11 546,527,699.61
博时科技创新混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告
10
报告期基金总申购份额 68,988,940.76 139,685,078.90
减:报告期基金总赎回份额 296,871,421.26 366,206,936.90
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 221,773,466.61 320,005,841.61
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 9月 30日,博时基金公司共管理 233只公募基金,
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资
产总规模逾 12159亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 3655
亿元人民币,累计分红逾 1335亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
2020年 9月 22日,由《投资时报》及标点财经研究院联合主办的“见未来·2020第三届资本市场高峰论
坛暨金禧奖年度颁奖盛典”在京举办,凭借综合资产管理能力和旗下产品业绩表现,博时基金荣获三项大奖。
博时获评“金禧奖·2020卓越公募基金公司”、“金禧奖·2020优秀固收类基金团队”、“金禧奖·2020大湾区特
别贡献奖”。
2020年 9月 15日,《上海证券报》第十七届“金基金”奖颁奖典礼在上海隆重举办,凭借综合资产管理
能力和旗下产品业绩表现,博时基金及子公司博时资本共荣获三项大奖。博时基金荣获 2019年度金基金?
海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019年度
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金基金?灵活配置型基金三年期奖。博时资本张存相荣获“金阳光·三年卓越私募基金经理(MOM类)”奖项。
2020年 8月 6日,《经济观察报》“见圳四十年---深圳经济特区成立 40周年特别盛典”在深圳举办,博
时基金荣获“致敬深圳经济特区成立四十周年卓越企业”奖项。
2020年 7月 9日,新浪财经“2020中国基金业开放与发展高峰论坛暨基金业致敬资本市场 30周年峰会”
在云端举办,届时公布了 2020中国基金业金麒麟奖,博时基金荣获“2020十大风云基金公司”,此外,博时
基金王俊荣获“2020最受青睐股票基金经理”奖项,博时基金赵云阳、桂征辉、王祥均荣获“2020最受青睐指
数与 ETF基金经理”奖项。
2020年 6月 29日,《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布,博时基金共荣获三项大奖,
旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与“三年
持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。
2020年 4月 1日,博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三项
大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”(Winner, China CEO of the Year-Jiang
Xiangyang),博时基金(国际)有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”(Winner, Hong Kong Best China Fund
House),博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩(5年)”(Winner, CNY Bonds, Onshore 5
Years-Bosera Credit Bond Fund)。
2020年 3月 31日,《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品
博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。
2020年 3月 26日,Morningstar晨星(中国)2020年度基金评选结果揭晓,博时信用债券在参选的同
类 428只基金中脱颖而出,摘得晨星“2020年度激进债券型基金奖”。
2020年 1月 10日,新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办,博时基金凭借在
可持续发展金融方面的努力成果,荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。
2020年 1月 4日,2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办,博时基金凭借在 ESG
投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果,荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证监会批准博时科技创新混合型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时科技创新混合型证券投资基金基金合同》
博时科技创新混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告
12
9.1.3《博时科技创新混合型证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 报告期内博时科技创新混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十八日