东兴中证消费50指数证券投资基金基金产品资料概要更新

东兴中证消费50指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年05月21日
送出日期：2024年05月22日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 东兴中证消费50 基金代码 009116
基金简称A 东兴中证消费50A 基金代码A 009116
基金简称C 东兴中证消费50C 基金代码C 009117
基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020年04月22日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
李兵伟先生 2020年04月22日 2010年07月01日
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见《东兴中证消费50指数证券投资基金招募说明书》第八部分"基金的投资"。
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与标的指数收益相似的回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、次级债及其他中国证监会允许投资的债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资、融券与转融通等相关业务，不需召开持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的
比例不得低于基金资产净值的 90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。同时为实现对标的指数更好地跟踪，本基金将辅以适当的替代性策略调整组合。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
业绩比较基准 中证消费50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。 本基金为指数型基金，跟踪中证消费50指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折
算。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：
东兴中证消费50A
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前收费） M＜100万 0.60%
100万≤M＜500万 0.40%
M≥500万 1000.00元/笔
赎回费 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.10%
N≥30天 0.00%
东兴中证消费50C
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
赎回费 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.10%
N≥30天 0.00%
注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人
承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
申购费C：本基金C类份额不收取申购费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.70% 基金管理人和销售机构
托管费 0.20% 基金托管人
销售服务费C 0.10% 销售机构
审计费用 19,000.00 会计师事务所
信息披露费 50,000.00 规定披露报刊
指数许可使用费 0.02% 年下限金额：200,000.00 指数编制公司
其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金财产中扣除。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 相关服务机构
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、本基金审计费用、信息披露费为年金额，由基金整体承担，非单个份额类别费用，
且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
东兴中证消费50A
基金运作综合费率（年化）
持有期间 1.42%
东兴中证消费50C
基金运作综合费率（年化）
持有期间 1.52%
注：基金运作费率以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算，基金份额的销售
服务费包含在基金运作费率中。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
一）本基金的特有风险
1、被动跟踪指数的风险
（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险标的指数并不能完全代表整个股票
市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
（2）替代投资风险
在某些情况下（包括指数成份股投资受限制、市场流动性不足等）导致本基金无法投
资或者获得足够数量的某种或几种股票时，基金管理人将运用替代投资策略，如买入同行业
指数成份股、备选成份股或非成份股等，力求降低基金跟踪偏离度，但无法消除由此引起的
基金收益率与业绩比较基准之间的偏离及相应的风险。
（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险以下因素可能使基金投资组合的收
益率与标的指数的收益率发生偏离：
1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪
偏离度与跟踪误差；
2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变
化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；
3）由于成份券停牌、摘牌、违约或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或
承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；
4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投
资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；
5）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术
手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数
的跟踪程度；
6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的
持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造
成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误
等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（4）跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以
内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表
现与指数价格走势可能发生较大偏离。
（5）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种
原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作
日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合
并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有
人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。投资人将面临更换基金标
的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差
异，影响投资收益。
2、本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆
性，当出现不利行情时，指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采
用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能
给投资带来重大损失。
3、本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券，基金管
理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，但由于资产支持证券具有一定的
信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险，可能导致包括基金净值波动在内
的各项风险。
二）本基金还面临开放式基金共有的风险，如市场风险（主要包括政策风险、经济周
期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、估值
风险、经营风险）、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险等。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在
一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临
时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址：http://www.dxamc.cn][客服电话：
400-670-1800]
●基金合同、托管协议、招募说明书
●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●基金份额净值
●基金销售机构及联系方式
●其他重要资料