中加核心智造混合型证券投资基金2023年第1季度报告

2023年03月31日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月21日中加核心智造混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2023年4月20日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中加核心智造混合
基金主代码 009242
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年07月22日
报告期末基金份额总额 109,013,160.90份
投资目标
本基金主要投资于核心智造主题相关的优质上市公
司。 本基金采用价值发掘的投资理念， 注重发掘具
有中长期投资价值的股票进行投资， 力争为投资者
实现基金资产的中长期稳健增值。
投资策略
本基金采用积极的投资策略， 通过前瞻性地判断不
同金融资产的相对收益， 完成大类资产配置。 在大
类资产配置的基础上， 精选个股， 完成股票组合的
构建， 并通过运用久期策略、 期限结构策略和个券
选择策略完成债券组合的构建。 在严格的风险控制
基础上， 力争实现长期稳健的收益。
业绩比较基准
中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人
民币） 收益率*10%+1年期定期存款利率（税后） *
20%
风险收益特征 本基金为混合型基金， 其预期收益和预期风险水平
高于债券型基金与货币市场基金， 低于股票型基金。中加核心智造混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中加核心智造混合A 中加核心智造混合C
下属分级基金的交易代码 009242 009243
报告期末下属分级基金的份额总
额 100,936,946.89份 8,076,214.01份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
中加核心智造混合A 中加核心智造混合C
1.本期已实现收益 997,220.36 92,522.99
2.本期利润 9,835,403.28 550,383.68
3.加权平均基金份额本期利润 0.0720 0.0656
4.期末基金资产净值 132,560,086.56 10,477,765.74
5.期末基金份额净值 1.3133 1.2974
注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加核心智造混合A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 5.48% 0.56% 5.73% 0.59% -0.25% -0.03%
过去六个月 10.80% 0.66% 9.45% 0.73% 1.35% -0.07%
过去一年 7.08% 0.68% 0.92% 0.94% 6.16% -0.26%
自基金合同
生效起至今 37.80% 0.94% -2.69% 0.91% 40.49% 0.03%中加核心智造混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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中加核心智造混合C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 5.38% 0.56% 5.73% 0.59% -0.35% -0.03%
过去六个月 10.58% 0.66% 9.45% 0.73% 1.13% -0.07%
过去一年 6.65% 0.68% 0.92% 0.94% 5.73% -0.26%
自基金合同
生效起至今 36.20% 0.94% -2.69% 0.91% 38.89% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较中加核心智造混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
冯汉杰 原本基金基金经理 2020-
07-22
2023-
03-24
13
冯汉杰先生， 清华大学数学
硕士。 2009年7月至2016年6
月历任泰康资产管理有限
公司研究员、 投资经理。 20
16年8月至2018年6月任中
欧基金管理有限公司投资
经理。 2018年7月加入中加
基金管理有限公司。 曾任中
加科盈混合型证券投资基
金（2019年11月29日至2021
年1月7日） 、 中加改革红利
灵活配置混合型证券投资
基金（2019年10月23日至20
21年2月8日） 、 中加聚隆六中加核心智造混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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个月持有期混合型证券投
资基金（2021年3月24日至2
022年4月6日） 、 中加聚优
一年定期开放混合型证券
投资基金（2021年6月30日
至2022年7月29日） 、 中加
转型动力灵活配置混合型
证券投资基金（2018年12月
5日至2023年3月24日） 、 中
加聚庆六个月定期开放混
合型证券投资基金（2020年
5月22日至2023年3月24日）、
中加科丰价值精选混合型
证券投资基金（2020年5月8
日至2023年3月24日） 、 中
加核心智造混合型证券投
资基金（2020年7月22日至2
023年3月24日） 、 中加喜利
回报一年持有期混合型证
券投资基金（2021年9月1日
至2023年3月24日） 、 中加
邮益一年持有期混合型证
券投资基金（2022年1月4日
至2023年3月24日） 的基金
经理。
张一然
本基金基金经理 2023-
03-14
- 10
张一然先生， 美国伊利诺伊
理工大学金融工程学硕士，
2012年4月至2015年9月， 就
职于中信产业基金金融市
场部， 历任金融工程研究
员、 传媒研究员。 2015年11
月至2019年12月， 就职于北
京泓澄投资管理有限公司，
任科技行业研究员、 科技行
业高级研究员、 投资经理。
2020年6月加入中加基金管
理有限公司。 现担任中加新中加核心智造混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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兴成长混合型证券投资基
金（2021年7月28日至今） 、
中加龙头精选混合型证券
投资基金（2022年2月9日至
今） 、 中加科瑞混合型证券
投资基金（2022年8月31日
至今） 、 中加低碳经济六个
月持有期混合型证券投资
基金（2023年2月1日至今） 、
中加转型动力灵活配置混
合型证券投资基金（2023年
2月15日至今） 、 中加核心
智造混合型证券投资基金
（2023年3月14日至今） 、
中加喜利回报一年持有期
混合型证券投资基金（2023
年3月14日至今） 的基金经
理。
注： 1、 任职日期说明： 本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日， 后任基
金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生
效） 日期。
2、 离任日期说明： 因个人原因， 冯汉杰先生于2023年3月24日离任本基金基金经理。
3、 证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、 监事、 高级管理人员及从
业人员监督管理办法》 中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4、 本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 基金管理人勤勉
尽责地为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守了《证券投资基金法》 及其他有关法律法
规、 基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人， 保护各类投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益
输送等违法违规行为， 公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金
管理公司公平交易制度指导意见》 、 《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》
等法律法规和公司内部规章， 制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》 、 《中
加基金管理有限公司异常交易管理办法》 ， 对公司管理的各类资产的公平对待做了明确中加核心智造混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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具体的规定， 并规定对买卖股票、 债券时候的价格和市场价格差距较大， 可能存在操纵
股价、 利益输送等违法违规情况进行监控。 本报告期内， 本基金管理人严格执行了公平
交易制度的相关规定， 不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了同
日反向交易控制的规则， 并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检
查。 同时， 公司利用公平交易分析系统， 对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进
行持续监控， 定期对组合间的同向交易进行分析。 本报告期内， 本公司所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的
5%。 投资组合间虽然存在同向交易行为， 但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输
送金额统计结果， 表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 本基金本报告期内未出现
异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度市场呈现明显的板块轮动。 春节前市场主要演绎经济的复苏， 数据上看高端
消费、 二手房交易都出现比较好的恢复， 因此食品饮料、 出行、 地产等大消费板块延续
了去年11月以来的反弹， 整体估值回到了相对合理的水平。 3月 由于海外人工智能应用
chatgpt技术的高速迭代， 引发了市场对于计算机、 传媒、 通信这三个板块的追捧， 资金
持续从消费、 电新等机构超配的板块流出。 其次， 3月的两会上国务院重组了科技部、
单独设立了数据监管部门， 也加强了市场对于科技行业的预期。
本基金一季度初配置相对平衡， 主要应对“弱复苏”的宏观局面； 3月份对组合进行
了一些调仓， 加配了科技股。 预计二季度经济延续弱复苏的趋势， 市场依旧会呈现较强
的轮动特征。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中加核心智造混合A基金份额净值为1.3133元， 本报告期内， 该类基
金份额净值增长率为5.48%， 同期业绩比较基准收益率为5.73%； 截至报告期末中加核心
智造混合C基金份额净值为1.2974元， 本报告期内， 该类基金份额净值增长率为5.38%，
同期业绩比较基准收益率为5.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况中加核心智造混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 109,123,147.55 75.50
其中： 股票 109,123,147.55 75.50
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中： 债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产 - -
7
银行存款和结算备付金合
计 35,205,944.78 24.36
8 其他资产 214,113.76 0.15
9 合计 144,543,206.09 100.00
注： 本基金本报告期末通过深港通交易机制投资的港股公允价值为17,091,633.35元， 占
净值比为11.95%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、 林、 牧、 渔业 - -
B 采矿业 8,711,000.00 6.09
C 制造业 78,133,172.32 54.62
D
电力、 热力、 燃气及水
生产和供应业 5,001,087.00 3.50
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、 仓储和邮政
业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息 - -中加核心智造混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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技术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 186,254.88 0.13
N
水利、 环境和公共设施
管理业 - -
O
居民服务、 修理和其他
服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、 体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 92,031,514.20 64.34
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业
类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％）
原材
料 - -
非日
常生
活消
费品
- -
日常
消费
品
- -
能源 7,190,993.82 5.03
金融 - -
医疗
保健 5,445,050.20 3.81
工业 - -
信息
技术 - -
通讯 4,455,589.33 3.11中加核心智造混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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业务
公用
事业 - -
房地
产 - -
合计 17,091,633.35 11.95
注： 通过港股通投资的股票行业分类采用全球行业分类标准（GICS） 。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 600028 中国石化 1,550,000 8,711,000.00 6.09
2 000513 丽珠集团 217,800 8,141,364.00 5.69
3 300633 开立医疗 135,400 7,495,744.00 5.24
4 1088 中国神华 332,568 7,190,993.82 5.03
5 603855 华荣股份 242,800 6,917,372.00 4.84
6 600285 羚锐制药 430,100 6,670,851.00 4.66
7 000895 双汇发展 243,700 6,321,578.00 4.42
8 600993 马应龙 230,006 6,256,163.20 4.37
9 000539 粤电力Ａ 785,100 5,001,087.00 3.50
10 601689 拓普集团 71,400 4,578,168.00 3.20
注： 对于同时在A+H股上市的股票， 合并计算公允价值参与排序， 并按照不同股票分别
披露。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。中加核心智造混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量
（买/卖）
合约市
值(元)
公允价值变
动（元） 风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计（元） -
股指期货投资本期收益（元） 51,361.15
股指期货投资本期公允价值变动（元） -85,200.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以卖出套保交易为主， 主要在期现折价不高， 预测市场可能发
生下跌时进行卖出套保操作。 同时， 也会运用股指期货交易来应对相对小额的申赎对基
金股票仓位的影响。 基金的股指期货投资符合基金合同的相关约定。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情况。
5.11.2 本报告期内， 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 106,407.23
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 107,706.53
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 214,113.76中加核心智造混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因， 分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
中加核心智造混合A 中加核心智造混合C
报告期期初基金份额总额 156,973,538.58 8,196,967.48
报告期期间基金总申购份额 1,354,231.90 1,897,878.42
减： 报告期期间基金总赎回份额 57,390,823.59 2,018,631.89
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列） - -
报告期期末基金份额总额 100,936,946.89 8,076,214.01
注： 总申购份额含红利再投、 转换入份额； 总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内， 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 截至本报告期末， 本基金管理
人未持有本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 资 者 类 别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序 号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机 构
1 20230101-202
30331 46,678,878.25 0.00 0.00 46,678,878.25 42.82%
2 20230220-202
30331 30,953,324.75 0.00 0.00 30,953,324.75 28.39%
产品特有风险
本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况， 该投资者所持有的基金份额的
占比较大， 该投资者在赎回所持有的基金份额时， 存在基金份额净值波动的风险； 另外， 该投资者在大额赎回其
所持有的基金份额时， 基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。中加核心智造混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准中加核心智造混合型证券投资基金设立的文件
2、 《中加核心智造混合型证券投资基金基金合同》
3、 《中加核心智造混合型证券投资基金托管协议》
4、 基金管理人业务资格批件、 营业执照和公司章程
9.2 存放地点
基金管理人处
9.3 查阅方式
基金管理人办公地址： 北京市西城区南纬路35号综合办公楼
投资者对本报告书如有疑问， 可咨询基金管理人中加基金管理有限公司
客服电话： 400-00-95526（免长途费）
基金管理人网址： www.bobbns.com
中加基金管理有限公司
2023年04月21日