-0.1628% 基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 1月 24日
中金新盛 1年 2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 2021年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金新盛 1年
基金主代码 009451
交易代码 009451
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 7月 3日
报告期末基金份额总额 10,000,000.00份
投资目标
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管
理，力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资策略
本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之
间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并
根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标
久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置
比例。具体包括：1、债券类属配置策略；2、久期管
理策略；3、收益率曲线策略；4、资产支持证券投资
策略；5、国债期货投资策略；6、开放期投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高
于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 10月 1日 － 2021年 12月 31日 ）
1.本期已实现收益 92,242.13
2.本期利润 61,092.13
3.加权平均基金份额本期利润 0.0061
4.期末基金资产净值 10,125,420.62
5.期末基金份额净值 1.0125
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.61% 0.03% 0.60% 0.05% 0.01% -0.02%
过去六个月 1.03% 0.03% 1.44% 0.05% -0.41% -0.02%
过去一年 2.47% 0.03% 2.10% 0.05% 0.37% -0.02%
自基金合同
生效起至今
3.69% 0.02% 1.20% 0.05% 2.49% -0.03%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为 2020年 7月 3日。按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起
6 个月内为建仓期。建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关
约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
石玉
本基金基
金经理
2020年 7月
3日
- 15年
石玉女士，管理学硕
士。历任中国科技证
券有限责任公司、华
泰联合证券有限责任
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公司职员；天弘基金
管理有限公司金融工
程分析师、固定收益
研究员；中国国际金
融股份有限公司资产
管理部高级研究员、
投资经理助理、投资
经理。现任中金基金
管理有限公司固定收
益部基金经理。
注：1、上述基金经理任职日期为本基金基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求
最大利益，没有损害基金份额持有人利益行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
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本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年四季度，海外方面，奥密克戎疫情的出现和扩散，影响了全球主要经济体的复苏进程。
美国经济仍在修复，失业率改善，通胀压力高企，美联储已于 11月份开始宣布逐步退出量化宽松，
并于 12月议息会议提出可能更早加息和缩表。国内基本面方面，随着保供稳价政策效果显现，12
月官方制造业 PMI指数（中国制造业采购经理指数）50.3，已连续两个月位于荣枯线之上，原材
料、产成品等价格回落使得企业成本端压力缓解，制造业投资有所改善，地产融资和销售也出现
一定的修复迹象，出口仍较强势但新订单指数有所回落，疫情反复拖累居民消费，经济整体上呈
现弱复苏态势。金融数据，11月新增社融同比回升，主要源于政府债发行，实体信贷融资需求仍
偏弱。通胀方面，11月 PPI（生产者物价指数）迎来拐点开始回落，同比上涨 12.9%；CPI（居民
消费价格指数）温和回升，同比上涨 2.3%，两者剪刀差逐渐收敛。货币政策方面，央行通过 12
月全面降准、每日公开市场操作以及月末季末的加量投放逆回购，保持银行间市场流动性合理充
裕；同时也积极运用结构性政策包括新增 3000亿支小再贷款、碳减排工具落地以及 2000亿煤炭
清洁高效利用专项再贷款等来引导金融企业加大对实体经济的支持力度。资金面方面，四季度资
金面整体偏宽松，11月末和 12月下旬短暂出现回购利率走高现象，在央行加大逆回购规模后，
资金紧张局面彻底缓解，回购利率快速回落。
整体而言，四季度债券市场收益率呈现先上后下的走势。10月份，受到降准预期未兑现、宽
信用预期升温以及市场对通胀数据担忧等因素影响，债市小幅调整，10月末 10年国债收益率收
于 2.97%，较 9月末上行 9BP;11月份-12月份，央行加大公开市场投放力度，对资金面呵护有加，
叠加中央经济工作会议对稳增长的诉求，市场开始博弈降息行情，债市做多情绪浓厚，12月 30
日 10年国债收益率收于 2.77%，创年内新低。四季度，中债-综合财富（总值）指数上涨 1.22%。
操作上，报告期内本基金规模较小，主要配置短久期利率债，在保障组合流动性和安全性的
同时，通过套息等策略增厚收益，力争为投资者带来更高的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0125元；本报告期基金份额净值增长率为 0.61%，业绩
比较基准收益率为 0.60%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，截止本报告期末，本基金成立未满三年。《公开募集证券投资基金运作
管理办法》关于基金份额持有人数量及基金资产净值的限制性条款暂不适用于本基金。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 9,098,470.00 89.11
其中：债券 9,098,470.00 89.11
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 800,000.00 7.83
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 165,736.58 1.62
8 其他资产 146,692.91 1.44
9 合计 10,210,899.49 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,098,470.00 89.86
其中：政策性金融债 9,098,470.00 89.86
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,098,470.00 89.86
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 018008 国开 1802 89,000 9,098,470.00 89.86
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除国家开发银行（国开 1802）外，本报告期
没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的
情形。
2021年 1月 8日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
67号），对国家开发银行为违规的政府购买服务项目提供融资，项目资本金管理不到位、棚改贷
款项目存在资本金违规抽回情况等违法违规事实进行处罚。
本管理人认为上述处罚对国家开发银行的经营不会产生重大影响，短期来看公司盈利体量较
大，处罚金额对其净利润基本没有影响；对公司各项涉及业务的正常开展基本没有影响。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,596.94
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 145,095.97
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 146,692.91
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
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5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 10,000,000.00
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 10,000,000.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
- - - - -
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 10,000,000.00 100.00 10,000,000.00 100.00
自基金合同
生效之日起
不少于三年
其他 - - - - -
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合计 10,000,000.00 100.00 10,000,000.00 100.00 -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2021年10月 01
日-2021 年 12
月 31日
10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 100.00%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇投资
者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产
生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形；
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产
规模持续低于正常运作水平，从而可能面临基金合同终止等基金合同中约定的情形。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中金新盛 1年定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的文件
2、《中金新盛 1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
3、《中金新盛 1年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
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4、《中金新盛 1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
5、本基金申请募集注册的法律意见书
6、基金管理人业务资格批复、营业执照
7、基金托管人业务资格批复、营业执照
8、中金新盛 1年定期开放债券型发起式证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
10.3 查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166
传真：（86）010-66159121
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