0.3786% 基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日
天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年07月19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘添利
场内简称 天弘添利
基金主代码 164206
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年12月03日
报告期末基金份额总额 968,513,797.54份
投资目标
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获
得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势
和货币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量
的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在
影响。基于各类券种对利率、通胀的反应，制定有
效的投资策略，在控制利率风险、信用风险以及流
动性风险的基础上，主动构建及调整固定收益投资
组合，力争获取超额收益。此外，通过对首次发行
和增发公司内在价值和一级市场申购收益率的全面
分析，积极参与新股申购，获得较为安全的新股申
购收益。
业绩比较基准 中国债券总指数
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风险收益特征
本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘添利C 天弘添利E
下属分级基金场内简称 天弘添利 -
下属分级基金的交易代码 164206 009512
报告期末下属分级基金的份额总
额
881,991,880.88份 86,521,916.66份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
天弘添利C 天弘添利E
1.本期已实现收益 50,818,840.58 4,969,546.40
2.本期利润 93,154,861.12 9,950,088.28
3.加权平均基金份额本期利润 0.1201 0.0940
4.期末基金资产净值 1,230,062,084.62 96,479,392.81
5.期末基金份额净值 1.3946 1.1151
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘添利C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个 9.30% 0.43% 0.46% 0.06% 8.84% 0.37%
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月
过去六个
月
9.87% 0.57% 0.24% 0.07% 9.63% 0.50%
过去一年 11.40% 0.59% -0.76% 0.10% 12.16% 0.49%
过去三年 29.49% 0.42% 4.30% 0.11% 25.19% 0.31%
过去五年 36.06% 0.33% 1.43% 0.11% 34.63% 0.22%
自基金转
型日起至
今
39.46% 0.31% 2.44% 0.11% 37.02% 0.20%
天弘添利E净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
9.41% 0.43% 0.46% 0.06% 8.95% 0.37%
过去六个
月
10.07% 0.57% 0.24% 0.07% 9.83% 0.50%
过去一年 11.80% 0.59% -0.76% 0.10% 12.56% 0.49%
自基金份
额首次确
认日起至
今
11.51% 0.58% -2.50% 0.11% 14.01% 0.47%
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
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注：1、本基金合同于2010年12月03日生效。根据基金合同约定，本基金于2015年
12月03日五年封闭期届满,封闭期届满后本基金自动转换为上市开放式基金（LOF），基
金名称变更为"天弘添利债券型证券投资基金（LOF）"。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3、本基金自2020年05月22日起增设天弘添利E基金份额。天弘添利E基金份额的首
次确认日为2020年05月25日。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
杜广 基金经理
2019
年11
月
-
7
年
男，金融数学硕士。历任
泰康资产管理有限责任公
司债券研究员、中国人寿
养老保险股份有限公司债
券研究员。2017年7月加盟
本公司，历任投资经理助
理、基金经理助理。
注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到
公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程
序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1
日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
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本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，未产生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
Q2整体保持了比较高的转债仓位。股票市场风格对我们的转债持仓风格依然比较有
利，资金从茅指数开始向外扩散，从披露的年报和一季报数据来看，大盘对小盘的相对
业绩进一步下滑，中小盘股的盈利驱动力较强，正股估值相对合理，转债性价比处于较
优区间。转债方面，低价转债的估值已经得到显著修复，我们观测的利差指标修复到接
近0的水平，债性转债溢价率也修复到历史45%分位数水平。仓位方面，之前的转债仓位
比较高，后续争取要陆续兑现利润，及时调整组合结构。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2021年06月30日，天弘添利C基金份额净值为1.3946元，天弘添利E基金份额净
值为1.1151元。报告期内份额净值增长率天弘添利C为9.30%，同期业绩比较基准增长率
为0.46%；天弘添利E为9.41%，同期业绩比较基准增长率为0.46%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,664,838,251.30 96.99
其中：债券 1,664,838,251.30 96.99
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
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6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
28,093,585.11 1.64
8 其他资产 23,577,786.73 1.37
9 合计 1,716,509,623.14 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 27,706,234.00 2.09
2 央行票据 - -
3 金融债券 42,975,567.20 3.24
其中：政策性金融债 42,975,567.20 3.24
4 企业债券 128,575,425.60 9.69
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 29,168,000.00 2.20
7 可转债（可交换债） 1,436,413,024.50 108.28
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,664,838,251.30 125.50
注:可转债项下包含可交换债25,321,147.60元。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 113011 光大转债 1,070,580 123,737,636.40 9.33
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2 110053 苏银转债 569,000 69,053,840.00 5.21
3 110072 广汇转债 734,030 67,332,571.90 5.08
4 123101 拓斯转债 359,558 39,166,652.94 2.95
5 127018 本钢转债 386,053 38,636,184.24 2.91
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【江苏银行股份有限公司】于2020年12
月30日收到中国银行保险监督管理委员会江苏监管局出具公开处罚的通报。
5.11.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规
定之备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 88,606.46
2 应收证券清算款 13,794,962.40
3 应收股利 -
4 应收利息 7,024,279.88
5 应收申购款 2,669,937.99
6 其他应收款 -
7 其他 -
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8 合计 23,577,786.73
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序
号
债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 123,737,636.40 9.33
2 110053 苏银转债 69,053,840.00 5.21
3 110072 广汇转债 67,332,571.90 5.08
4 127018 本钢转债 38,636,184.24 2.91
5 123070 鹏辉转债 37,233,828.12 2.81
6 113528 长城转债 31,062,806.20 2.34
7 113599 嘉友转债 29,136,996.90 2.20
8 113519 长久转债 25,804,551.00 1.95
9 123035 利德转债 25,324,909.05 1.91
10 113525 台华转债 24,539,505.60 1.85
11 113602 景20转债 22,815,717.00 1.72
12 128138 侨银转债 22,785,545.00 1.72
13 123053 宝通转债 22,687,945.20 1.71
14 113615 金诚转债 19,739,475.20 1.49
15 120002 18中原EB 18,941,077.20 1.43
16 127025 冀东转债 18,764,035.58 1.41
17 113593 沪工转债 18,415,339.00 1.39
18 123086 海兰转债 17,545,180.00 1.32
19 113598 法兰转债 17,536,440.60 1.32
20 123087 明电转债 17,464,274.10 1.32
21 113600 新星转债 16,420,684.50 1.24
22 113588 润达转债 16,265,937.00 1.23
23 110068 龙净转债 15,330,491.20 1.16
24 113530 大丰转债 15,329,983.20 1.16
25 123010 博世转债 15,187,565.75 1.14
26 113545 金能转债 14,759,049.50 1.11
27 128066 亚泰转债 14,500,737.50 1.09
28 128042 凯中转债 13,656,991.19 1.03
29 113608 威派转债 13,208,115.70 1.00
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30 127012 招路转债 13,056,803.76 0.98
31 123084 高澜转债 12,793,338.72 0.96
32 113524 奇精转债 12,628,543.00 0.95
33 128114 正邦转债 11,150,296.80 0.84
34 113014 林洋转债 11,030,784.00 0.83
35 127027 靖远转债 10,904,560.08 0.82
36 113594 淳中转债 10,481,526.80 0.79
37 123049 维尔转债 10,325,329.94 0.78
38 123059 银信转债 10,215,412.71 0.77
39 113566 翔港转债 10,109,948.50 0.76
40 127026 超声转债 9,330,348.45 0.70
41 123057 美联转债 9,171,774.90 0.69
42 127013 创维转债 8,671,547.50 0.65
43 123085 万顺转2 8,527,681.40 0.64
44 128119 龙大转债 8,413,605.50 0.63
45 128023 亚太转债 8,185,783.90 0.62
46 123077 汉得转债 7,968,480.84 0.60
47 123088 威唐转债 7,696,248.21 0.58
48 128018 时达转债 7,501,080.12 0.57
49 123082 北陆转债 7,501,071.66 0.57
50 128121 宏川转债 7,390,220.04 0.56
51 123056 雪榕转债 7,161,461.52 0.54
52 123044 红相转债 7,085,112.30 0.53
53 113549 白电转债 6,093,919.00 0.46
54 123076 强力转债 6,092,951.48 0.46
55 128125 华阳转债 6,022,793.40 0.45
56 113607 伟20转债 5,614,360.00 0.42
57 110073 国投转债 5,385,500.00 0.41
58 113601 塞力转债 5,332,248.50 0.40
59 113505 杭电转债 5,213,000.00 0.39
60 110066 盛屯转债 5,094,540.00 0.38
61 113013 国君转债 5,026,813.60 0.38
62 110051 中天转债 5,018,071.00 0.38
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63 128021 兄弟转债 4,206,400.00 0.32
64 113535 大业转债 4,176,350.00 0.31
65 128069 华森转债 4,081,722.80 0.31
66 123063 大禹转债 3,998,143.80 0.30
67 113573 纵横转债 3,519,250.00 0.27
68 123039 开润转债 3,447,420.79 0.26
69 127006 敖东转债 3,399,245.00 0.26
70 113610 灵康转债 3,235,021.30 0.24
71 132021 19中电EB 3,210,900.00 0.24
72 128063 未来转债 3,129,861.68 0.24
73 123004 铁汉转债 3,067,800.00 0.23
74 127015 希望转债 3,019,221.60 0.23
75 113565 宏辉转债 2,763,310.80 0.21
76 123075 贝斯转债 2,267,441.00 0.17
77 110045 海澜转债 2,232,600.00 0.17
78 110058 永鼎转债 2,156,946.50 0.16
79 128039 三力转债 2,116,200.00 0.16
80 128139 祥鑫转债 2,002,200.00 0.15
81 128034 江银转债 1,925,054.80 0.15
82 128014 永东转债 1,920,878.00 0.14
83 123051 今天转债 1,744,188.80 0.13
84 128049 华源转债 1,739,270.00 0.13
85 127024 盈峰转债 1,505,486.85 0.11
86 110048 福能转债 1,469,380.00 0.11
87 113546 迪贝转债 1,424,578.60 0.11
88 127019 国城转债 1,382,290.40 0.10
89 113611 福20转债 1,354,348.30 0.10
90 128056 今飞转债 1,322,127.40 0.10
91 123073 同和转债 1,194,530.40 0.09
92 110043 无锡转债 1,126,800.00 0.08
93 110075 南航转债 1,081,432.00 0.08
94 128127 文科转债 981,400.00 0.07
95 113606 荣泰转债 949,016.00 0.07
天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2021年第 2季度报告
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96 128076 金轮转债 847,538.10 0.06
97 113578 全筑转债 673,069.70 0.05
98 123028 清水转债 540,299.20 0.04
99 128123 国光转债 496,283.34 0.04
100 123068 弘信转债 350,842.60 0.03
101 128132 交建转债 270,900.63 0.02
102 123081 精研转债 1,287.84 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
天弘添利C 天弘添利E
报告期期初基金份额总额 689,901,867.51 116,243,329.63
报告期期间基金总申购份额 457,697,626.06 47,027,546.12
减：报告期期间基金总赎回份额 265,607,612.69 76,748,959.09
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 881,991,880.88 86,521,916.66
注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
天弘添利C 天弘添利E
报告期期初管理人持有的本基金份
额
56,956,875.51 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 56,956,875.51 -
报告期期末管理人持有的本基金份 - -
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额
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（%）
- -
注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级
别的份额总额计算。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 赎回 2021-05-14 18,758,910.00
-24,928,715.5
0
-
2 赎回 2021-05-18 18,758,910.00
-25,022,510.0
5
-
3 赎回 2021-05-27 19,439,055.51
-26,528,479.0
5
-
合计
56,956,875.51
-76,479,704.6
0
注：基金管理人在本报告期内关于本基金的交易委托天弘基金直销中心办理，根据
本基金法律文件及相关法规，依照适用费率收取交易费用，其中适用费率保留至小数点
后4位，小数点后第5位四舍五入。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘添利分级债券型证券投资基金募集的文件
2、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）基金合同
3、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）托管协议
4、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书
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5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金管理有限公司
二〇二一年七月二十一日