创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金2022年第4季度报告

基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
送出日期：2023年 1月 20日


创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告
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§1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
§2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3
3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 4
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5
4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 5
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 6
4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6
§5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 7
5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 7
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 8
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 8
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 8
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 .............................................................................................................................................. 9
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 9
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 9
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 9
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 9
5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 9
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 10
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 10
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 11
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ....................................................................... 11
§9 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 11
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 11
9.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 12
§10 备查文件目录 ......................................................................................................................... 12
10.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 12
10.2 存放地点 ........................................................................................................................ 12
10.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 12


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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 创金合信同顺创业板精选股票
基金主代码 009513
交易代码 009513
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 6月 29日
报告期末基金份额总额 21,872,365.62份
投资目标
在有效控制风险的前提下，力争获取持续超越业绩比较基准
的投资回报。
投资策略
本基金将采取定量与定性相结合的方法，运用“自上而下”
的资产配置逻辑，形成对大类资产预期收益及风险的判断，
进而确定资产配置的具体比例。其中，本基金在进行资产配
置决策时将主要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、市场
情绪、投资者行为等因素。
业绩比较基准
创业板综合指数收益率*90%+人民币活期存款利率（税后）
*10%
风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称
创金合信同顺创业板精选股
票 A
创金合信同顺创业板精选股
票 C
下属分级基金的交易代码 009513 009514
报告期末下属分级基金的份 7,981,608.00份 13,890,757.62份
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额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 10月 1日－2022年 12月 31日）
创金合信同顺创业板精选股
票 A
创金合信同顺创业板精选股
票 C
1.本期已实现收益 -216,367.61 -407,835.91
2.本期利润 207,316.33 392,496.37
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0255 0.0264
4.期末基金资产净值 8,755,943.69 15,048,058.68
5.期末基金份额净值 1.0970 1.0833
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信同顺创业板精选股票 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 2.27% 1.27% 3.12% 1.20% -0.85% 0.07%
过去六个月 -10.24% 1.29% -11.60% 1.23% 1.36% 0.06%
过去一年 -21.98% 1.54% -24.19% 1.51% 2.21% 0.03%
自基金合同
生效起至今
9.70% 1.44% 2.45% 1.47% 7.25% -0.03%
创金合信同顺创业板精选股票 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 2.13% 1.27% 3.12% 1.20% -0.99% 0.07%
过去六个月 -10.46% 1.29% -11.60% 1.23% 1.14% 0.06%
过去一年 -22.38% 1.54% -24.19% 1.51% 1.81% 0.03%
自基金合同 8.33% 1.44% 2.45% 1.47% 5.88% -0.03%
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生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较


§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孙悦
本基金
基金经
理
2021年 7
月 19日
- 5
孙悦先生，中国国籍，北京大学金融学
硕士，2017年 7月加入创金合信基金管
理有限公司，历任量化指数与国际部研
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究员、投资经理，现任基金经理。
董梁
本基金
基金经
理、首
席量化
官兼任
量化指
数与国
际部总
监
2020年 8
月 26日
- 19
董梁先生，中国香港，美国密歇根大学
材料科学博士，2005年 3月加入美国巴
克莱环球投资(Barclays Global Investors)
任高级研究员、基金经理,负责美股量化
模型开发及投资工作。2009年 8月加入
瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负
责港股量化模型开发和投资,以及环球股
指期货期权的量化投资。2011年 1月加
入信达国际任执行董事、基金经理,进行
港股投资。2012年 8月加入华安基金管
理有限公司,任系统化投资部量化投资总
监、基金经理。2015年加入香港启智资
产管理有限公司（Zentific Investment
Management）任投资部基金经理。2017
年 9月加入创金合信基金管理有限公司，
现任首席量化投资官，兼量化指数与国
际部总监、基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的
任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人
员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和
其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律
法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，
通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实
防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年四季度，海外局势相对平稳，国内政策出现了比较大的变化。美国方面，美联
储加息节奏放缓，2023 年预计逐渐停止加息，未来对全球金融市场的负面影响将逐渐降低。
俄乌冲突仍然持续，但双方进入胶着态势，没有给市场造成进一步冲击。国内方面，四季
度宏观经济总体仍然呈现弱复苏状态，地产产业链缓慢修复，消费在疫情压制下偏弱，出
口受海外需求影响有一定下滑。但进入 11月后，政策层面出现显著变化，疫情防控政策优
化，房地产、互联网行业政策放松，稳增长政策力度加大，投资者预期有了较大转变，对
于未来有了更强的信心。大类资产方面，原油价格继续回落，美元指数见顶回落，黄金小
幅上涨，美股、A 股低位震荡。国内市场方面，主要指数探底后反弹，价值风格小幅跑赢
成长风格。
本基金以创业板综指数为基准，2022 年四季度，创业板综指数底部震荡，指数成份股
内，行业表现分化较大，相对表现最好的行业是房地产 29.07%、休闲服务 26.27%、食品饮
料 23.26%，表现最差的是采掘-6.27%、有色金属-4.39%、化工-3.70%。风格方面，成份股
内价值因子表现较好，动量因子表现较差。
在产品管理过程中，坚持以自下而上选股为主进行量化投资。采用经典的多因子模型
对个股进行收益预测，采用风险模型约束各个维度上的风险暴露，在有限范围内进行超配
或低配，以控制投资组合相对基准指数的跟踪误差，在此基础上追求高胜率、可持续的超
额收益。在投资过程中，持续对多因子模型进行改进，加入新因子、采用新算法、不断提
高模型的预测能力，同时叠加行业轮动策略、短周期交易策略，增厚投资组合收益。最后，
由于创业板综指数部分成份股市值偏小，投资风险相对更高，在投资过程中利用量化模型
对中小市值股票进行监控，规避基本面出现严重恶化或者发生重大负面事件的股票。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信同顺创业板精选股票 A基金份额净值为 1.0970元，本报告期内，
该类基金份额净值增长率为 2.27%，同期业绩比较基准收益率为 3.12%；截至本报告期末创
金合信同顺创业板精选股票 C基金份额净值为 1.0833元，本报告期内，该类基金份额净值
增长率为 2.13%，同期业绩比较基准收益率为 3.12%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，不适用本项说明。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 21,686,356.40 90.47
其中：股票 21,686,356.40 90.47
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,053,128.23 4.39
其中：债券 1,053,128.23 4.39
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,211,886.60 5.06
8 其他资产 19,559.21 0.08
9 合计 23,970,930.44 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 878,714.00 3.69
B 采矿业 197,726.00 0.83
C 制造业 15,557,768.40 65.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 350,586.00 1.47
E 建筑业 310,013.00 1.30
F 批发和零售业 240,055.00 1.01
G 交通运输、仓储和邮政业 46,168.00 0.19
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,794,025.00 7.54
J 金融业 858,408.00 3.61
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,972.00 0.02
M 科学研究和技术服务业 940,480.00 3.95
N 水利、环境和公共设施管理业 390,506.00 1.64
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 69,359.00 0.29
R 文化、体育和娱乐业 48,576.00 0.20
S 综合 - -
合计 21,686,356.40 91.10
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300750 宁德时代 5,400 2,124,468.00 8.92
2 300498 温氏股份 43,000 844,090.00 3.55
3 300316 晶盛机电 11,700 743,652.00 3.12
4 300450 先导智能 14,100 567,525.00 2.38
5 300765 新诺威 34,900 550,722.00 2.31
6 300760 迈瑞医疗 1,600 505,552.00 2.12
7 300523 辰安科技 17,700 369,399.00 1.55
8 300303 聚飞光电 93,400 366,128.00 1.54
9 300368 汇金股份 59,500 345,100.00 1.45
10 600025 华能水电 51,300 338,580.00 1.42
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 1,026,330.85 4.31
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 26,797.38 0.11
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,053,128.23 4.42
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 019666 22国债 01 10,060 1,026,330.85 4.31
2 123167 商络转债 225 26,797.38 0.11
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
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本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前
一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 8,905.69
2 应收清算款 5,242.09
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 5,411.43
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 19,559.21
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
创金合信同顺创业板精选股
票 A
创金合信同顺创业板精选股
票 C
报告期期初基金份额总额 7,975,641.72 15,095,064.30
报告期期间基金总申购份额 936,235.03 1,565,598.07
减：报告期期间基金总赎回
份额
930,268.75 2,769,904.75
报告期期间基金拆分变动份
额（份额减少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 7,981,608.00 13,890,757.62
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
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单位：份
项目
创金合信同顺创业板精选股
票 A
创金合信同顺创业板精选股
票 C
报告期期初管理人持有的本
基金份额
5,001,125.22 5,001,125.00
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本
基金份额
5,001,125.22 5,001,125.00
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
62.66 36.00
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人
固有资金
10,002,250.22 45.73 10,002,250.22 45.73 36个月
基金管理人
高级管理人
员
893.43 0.00 - - -
基金经理等
人员
- - - - -
基金管理人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,003,143.65 45.73 10,002,250.22 45.73 36个月
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
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的时间区
间
机构 1
20221001 -
20221231
10,002,250.22 0.00 0.00 10,002,250.22 45.73%
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造
成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的
风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。
秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争
力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十
七届“明星基金公司成长奖”。截至 2022年 12月 31日，创金合信基金共管理 90只公募基
金，公募管理规模 940.93亿元。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、《创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金托管协议》；
3、创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金 2022年 4季度报告原文。
10.2 存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼
10.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告
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创金合信基金管理有限公司
2023年 1月 20日