中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告

基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 东发 股 有 司上海浦 展银行 份 限公
报告送出日期:2021年10月27日
中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
本 料基金管 事会及董 不存 虚 载理人的董 事保证 报告所载资 在 假记 、误 性陈述导 或
大 ， 对 、 。重 并 其内容 准确 整性承 个 及 责任遗漏 的真实性 性和完 担 别 连带
东 本 ，基金 管人上海浦 发展 有 根 基 同规定 于托 银行股份 限公司 据 金合 2021年10
月25 了本日 报告中的 务指标复核 财 、 和投资组净值表现 合报告等内容， 复核 容保证 内
、 大 。在虚 记载 误 性 或者重 遗不存 假 导 陈述 漏
理人 诚实信基金管 承诺以 用、勤 尽 原则管理 运用基金资产勉 责的 和 ，但不保证基
一 。金 定盈利
未来基 的 业绩并不代表其金 过往 表现。投资有风险，投资者 资决策前在作出投 应
本 。招募 明仔细阅读 基金的 说 书
本 料未 计。告中 务资 经报 财 审
本报 自告期 2021年7月1日起至9月30 。止日
§2 基 概况金产品
基 简金 称 丰中 投稳信建 63个月债
基金主代码 009585
基金运作方式 、契 期 放约型 定 开 式
金合同生效日基 2020年07月28日
末报告期 基 份额总金 额 7,999,246,951.50份
目标投资
本 采 ，基金 到期 资 投取严格的买入持有 投 策略
（ ）资 剩余期 或 期限 不超 余于 限 回售 过基金剩
类 ，力封 固定收 工 求 资产的稳闭期的 益 具 基金
。增值健
资投 策略
本 。基金以定 式进 运作 在 放期开放方 行投资 开
期，本基 则上将使 金资产保持现金金原 基 状态。
，本 采闭 金 买 持有策略构建在封 期内 基 用 入并
，对投 合 所投资 定收益 余期限资组 固 品种的剩
，与 进行 限 投资 剩基金的剩余封闭期 期 匹配 于
（ ）余期 或 期限 不超 余封限 回售 过基金剩 闭期
类 ，力固定收 工 求 资产在开 前可的 益 具 基金 放
。本 权 ，完全变现 基 含 债 且金投资于 回售 的 券
，到期日晚于封闭 期日的 基 管理人债券 期到 金
权 。一回售 而不 情应当行使 应当持有至到期 般
，本况 基 有的 券品种 结 封闭期下 金持 债 和 构在
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。内 变化 管理人 基 基不会发生 但基金 可 于 金份
， 计额持有人 益优先原则 在不 会利 违反企业 准
，对 未 类前 下 期的固定收益 资则的 提 尚 到 产提
。前处置
较业 比 基准绩
，本 较闭期 基金 封在每个封 的业绩比 基准为该
布 执 三闭 起 的中 人民银 公 的 年期 始日 国 行 并 行
（ ）期银 款利行定期存 率 税后 +0.5%
风险收 特益 征
本 ，基 定期开放 券型基金 其预期金为 债 收益和
，期 于 币 基金 低于混合型预 风险高 货 市场 基金
。和股票型 金基
基金管理人 信建投基中 金管理有限公司
金托 人基 管 东浦 发 银行股 有 司上海 展 份 限公
§3 主要财 基金 现务指标和 净值表
3.1 主要 务 标财 指
：人民币元单位
要财务指标主 （报告期 2021年07月01日 - 2021年09月30 ）日
1.本 已 现期 实 收益 73,093,629.83
2.本期利润 73,093,629.83
3. 权 本加 平均基 额 期利润金份 0.0091
4. 末基金资期 产净值 8,155,802,031.01
5. 末基金份额期 净值 1.0196
：注 1、本 本 、 、 （益指 金 息收 投资收 其 入 不含公期已实现收 基 期利 入 益 他收 允价值变
动收益） 相关费 后 余扣除 用 的 额，本 本 本利润为 期 实现收益加上 期 变期 已 公允价值 动收
益。 本 采 本由 基 有的固定收益证 摊余成 法 值于 金持 券 用 估 ，因此， 变动收益公允价值 为
，本 本 。和 期 润 额相零 期已实现收益 利 的金 等
2、 ，计所述基 业 标不包括 购或 金的各 费 入 后实际收金 绩指 持有人认 交易基 项 用 费用 益
。水平要低于所列数字
3.2 净基金 值表现
3.2.1 长 较 较基 份 值增 率及其与同 绩比 基准 益率的金 额净 期业 收 比
阶段
净值增
长率①
值增净
长率标
差准 ②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
①-③ ②-④
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④
三过去 个月 0.91% 0.01% 0.80% 0.01% 0.11% 0.00%
六去过 个月 1.84% 0.01% 1.59% 0.01% 0.25% 0.00%
一去过 年 3.57% 0.01% 3.23% 0.01% 0.34% 0.00%
自 合同生效起至基金
今
4.10% 0.01% 3.83% 0.01% 0.27% 0.00%
3.2.2 来 计 长 较金合同生 以 基金 率变动及 准收 率自基 效 累 净值增 其与同期业绩比 基 益
较的比变动
§4 理人报管 告
4.1 （ 小 ）基 理 或基金 介金经 经理 组 简
姓名 职务
本任 基金 基 经 限的 金 理期 证券
从业
年限
说明
任职日期 期离任日
许健
本基金的
金经基 理、
收益固定
部 政行 负
责人
2020-07-28 - 4年
中国籍，1987年1 生月 ，中
大 计 。央财经 学统 学硕士
任 政 团 投曾 中国邮 集 公司
办、资主 中信银行 有股份
限公司 定收益固 投资经
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。理 2016年12月加入中信
，有限 司建投基金管理 公
本公司 定收益 行现任 固 部
、 ，责人 基金政负 经理 担
中信 鑫宝货 市任 建投添 币
、基 信建投稳 定场 金 中 裕
期开放债券型 基证券投资
、 建 稳 券型金 中信 投 祥债
、证券投资基 信建投金 中
一稳 年定期 型悦 开放债券
、发起式证券投资基金 中
建投 企 型证信 桂 债债券 券
投资基金、 丰中 投稳信建 6
3个月 债券定期开放 型证
、投资基 中 建券 金 信 投中
债3-5年政策 金融债指性
、数证券 中投资基金 信建
双利投 3 月 期债券个 持有
型证券投 金基金经资基
。理
：注 1、 、 对 。基金 日期 离任 人 外 露 免日 填写 首经理任职 日期根据基金管理 披 的任 期 任
， 。基 理 任职日 合同金经 期为基金 生效日
2、 义 《 办 》 。证券从 的 遵 业协会 证 业从业人员资格 相业 含 从行 券 管理 法 的 关规定
4.2 对 本管 人 期内 基金运作遵 信情况的 明理 报告 规守 说
本报告期内，本 管理人严基金 格遵守《 和国 券 基金中华人民共 证 投资 法》、《公开
办募 证 资基金运集 券投 作管理 法》、《 办公开 券投资 金 售 监督管理募集证 基 销 机构 法》、
《证券投资基金管 平 度 导理公司公 交易制 指 意见》、基金合同和其他 法律法规有关 ，本
诚实信着 用、 责的原则勤勉尽 管理基金资产， 格控 风 基础在严 制 险的 上，为基金 有持 人
大 。本 ， ， 。求最 利益 基金 体合法 规 有 基金持有 利益谋 报告期内 运作整 合 没 损害 人
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 执平 度 行公 交易制 的 情况
本报告期内，本 执基金管 严格 行理人 《证 投资基 司公平交券 金管理公 易制度指导意
见》， 善相 制 流程完 应 度及 ， 过系统 人 各种方式 环节 制交易通 和 工等 在各业务 严格控 公
执 ，未 。平 发 同投资组 之间存在非公平 况行 现不 合 交易的情
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4.3.2 易 为 项说明异常交 行 的专
本 未 本报告期内 基金存在 常交易发现 异 行为。本 期内报告 ，未 本出现涉及 基金的交
较少公开 价 反向 易成交 单 易量超过 日成易所 竞 同日 交 的 边交 该证券当 交量5% 。情况的
4.4 报 期 基 投资策略 运作分析告 内 金的 和
2021 三 尤年 季度 其 持 恢海外经济 是美国 续 复，9 议 议美国 息会 显示月 Taper将于11月
或者12 落月 地， 外处于 边际收紧海 货币政策 的局面。 来国内 看，三 经济 疫 复季度 受 情反 、
自 灾害天然 气、 芯缺 、 一限电和限 业等 响限产 制地产行 系列影 ，三季度 济 据 偏经 数 表现
差， 较大 力经济 临比 的下行压面 ，7 对月 缴央行为 冲 税和MLF 期 因 预期降准到 等 素超 ，债
券市场7 至月 8 。月表现 好良 9 来 、 大、月以 预期差 债 财产受资金面 券供给四季度增 理 品
大净 转型 宗商品 涨 响值化 和 上 等影 ，债券收 上行益率持续 ， 差和期 利 有信用利 限 差 所拉
大。 来四季度 看， 对 本体上债券市场 于 有整 基 面偏弱 预期， 币 策 经济和控通胀货 政 在稳
间 平衡状态维持 ， 是债券 多重不利但 市场面临 因素，尤 类其是各 农产品、 一能源 工化 等
列产 价格高系 品 位，滞 情下限制 政策胀行 央行货币 的操作， 来因此短 间 债 场处时 看 券市
于不 的局面利 ， 一考虑到理 型 素 中财净值转 系列因 集 在10 份月 ，在历史上暂时 遇到没有
这种 面局 ， 对同时 面无法准于这种局 确预测， 债券 场 益率 低考虑到目前 市 的收 偏 ，对于
。 ， ，债 市 持谨慎 整 年合 增加组 仓 配 种以利率 为主券 场保 体上 下半 适时点 合 位 置品 债 ，
本。同时降低组合融资成
4.5 报 基 的 表现告期内 金 业绩
末 丰截至报告期 建投稳中信 63个 债基金 为月 份额净值 1.0196元，本报告期内，基金
长增 率份额净值 为0.91%， 较同 绩比 准收益 为期业 基 率 0.80%。
4.6 期内基金 或基 净值预 说报告 持有人数 金资产 警 明
本 本 未 二十基 告期 发生 续 个工作日基金 人 满金 报 连 份额持有 数量不 200 或 金人 者基
资产净值低于5000 。的情形万元
§5 投 组合报资 告
5.1 末基金资产报告期 组合情况
序号 项目 金额(元)
占 总资 的比例基金 产
（%）
1 权 投益 资 - -
：中 股票其 - -
2 基金投资 - -
3 定收固 益投资 13,011,614,843.95 93.77
：其中 债券 13,011,614,843.95 93.77
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资 支 券产 持证 - -
4 贵金属 资投 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 售 产买入返 金融资 - -
：中 式回购的买入其 买断
返 融资产售金
- -
7
银 存款和 金合行 结算备付
计
204,123,127.39 1.47
8 其他资产 660,283,360.92 4.76
9 计合 13,876,021,332.26 100.00
5.2 末 类业分 股 资组报告期 按行 的 票投 合
5.2.1 末 类报告期 行 的境内股 合按 业分 票投资组
。无余额
5.2.2 末 类告期 按 业 的 通投资股 投资组合报 行 分 港股 票
。无余额
5.3 末 大小 十公 占 金 净值比例 排序的 股票投资 细报告期 按 允价值 基 资产 前 名 明
。无余额
5.4 末 类按债券品 合报告期 种分 的债券投资组
序号 债 种券品 公 价值允 (元)
基 产净占 金资
（％）值比例
1 券国家债 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 13,011,614,843.95 159.54
：其 政 金融债中 策性 13,011,614,843.95 159.54
4 企 债券业 - -
5 企业短期融资券 - -
6 票中期 据 - -
7 （ ）债 交可转 可 换债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 计合 13,011,614,843.95 159.54
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5.5 末 大小期 按公允 值占基 值比例 排 资明报告 价 金资产净 序的前五名债券投 细
序
号
券代债 码 债券名称 （ ）数量 张 公允价值(元)
资产占基金 净
（％）例值比
1 150314 15进出14 39,800,000 4,055,778,483.55 49.73
2 180214 18 开国 14 24,000,000 2,467,855,537.49 30.26
3 018017 开国 2007 17,036,290 1,697,950,300.95 20.82
4 200212 20国开12 15,000,000 1,497,182,429.71 18.36
5 200405 20农发05 10,000,000 967,549,252.59 11.86
5.6 末 大小 十报告 按公允价值占基 值 序 前 产支持证券投资期 金资产净 比例 排 的 名资 明
细
。无余额
5.7 末 大小报 期 按公 基金资产 五名 金 资明告 允价值占 净值比例 排序的前 贵 属投 细
。无余额
5.8 末 大小 权告 公允价值 产净 排序的 五 证 明细报 期 按 占基金资 值比例 前 名 投资
。无余额
5.9 末本报告期 基金投资 货 况 明的股指期 交易情 说
。无
5.10 末本告期 基金投资的 期货交易 况说明报 国债 情
。无
5.11 合报告附投资组 注
5.11.1 ，本 ，未 本资决 程 合相 法律法 的 发现 基金报告期内 基金投 策 序符 关 规 要求 投资
十 门名证 行主体 现 监 立案调查的前 券的发 出 被 管部 ， 一在报告编制日前 公或 年内受到 开
、 。处 的谴责 罚 情形
5.11.2 十 未 。基金投资的前 名 超出基金 同规定 票库股票 合 的备选股
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存 证金出保 0.14
2 收证券 算应 清 款 501,351,152.19
3 收股利应 -
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4 应收利息 158,932,208.59
5 收申应 购款 -
6 他应收其 款 -
7 其他 -
8 计合 660,283,360.92
5.11.4 末期 持有的 于转股期的可转 细报告 处 换债券明
。无余额
5.11.5 末 十报 期 股票中存在流通 情况的说告 前 名 受限 明
。无余额
5.11.6 报告附注 分投资组合 的其他文字描述部
， 计 。由 四 入的 因 分项 和 项之间可 差于 舍五 原 之 与合 能存在尾
§6 开 金份额 动放式基 变
：位单 份
告期期初基 份额总额报 金 7,999,246,951.50
报告期期 申间基金总 购份额 -
：减 告 基金总赎回份额报 期期间 -
（ 少期期间基金 分变动 减 以报告 拆 份额 份额
“-” ）填列
-
末 额报告期期 基金份额总 7,999,246,951.50
§7 本基 管 运用 有资金 资 情况金 理人 固 投 基金
7.1 本基金 有 基 变动情管理人持 金份额 况
本 ， 未 本 。报 期 金管理人 有 基金份额告 内 基 持
7.2 本基金 用 金 资 交易明细管理人运 固有资 投 基金
本 ， 未 本 。报告期 金管理人 用固有 基金内 基 运 资金投资
§8 影响 重要 息投资者决策的其他 信
8.1 一期内 投资者 有 份额比例 过报告 单 持 基金 达到或超 20%的情况
投
资
期内 有基金 额 情况报告 持 份 变化 末报告 金情期 持有基 况
序 持有基金 期初份额 份申购 额 份赎回 额 持 额有份 份额占比
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者
类
别
号 份 比额 例
到或者达
超过20%的
时间区间
机
构
1
20210701-
20210930
3,000,059,000.00 - - 3,000,059,000.00 37.5043%
特有风险产品
本 一金在报 在单 投资 例达 或 过基 总份额基 告期内存 者持有基金份额比 到 者超 金 20% ，情 市的 形 在
场流动 情况性不足的 下， 投资者 额 回 中赎回如遇 巨 赎 或集 ，基 管理人可能无法 价 变金 以合理的 格及时
， 对 一 ， 。基 产 有可能 基金净 生 定的影 甚至可 金的流动现 金资 值产 响 能引发基 性风险
8.2 决策 其 要信影响投资者 的 他重 息
本 ， 。报告期 无 投资者决 重要内 影响 策的其他 信息
§9 查文件 录备 目
9.1 查 目录备 文件
1、 ；中国 监会准予基金注证 册的文件
2、《 丰中 稳信建投 63 》；月 开放债券型证券 基金基金 同个 定期 投资 合
3、《 丰中信建投稳 63 议》；月定期开 基金 管个 放债券型证券投资 托 协
4、 、 执 ；金管 人业务 格 营业 照基 理 资 批件
5、 、 执 。基 业务 件 营业金托管人 资格批 照
9.2 存 地放 点
、 。金管理人 金托管人处基 基
9.3 查阅方式
，也 本 。者 营 时 费查阅 可按工 费 复印件投资 可以在 业 间免 购买
中 建投基 限公司信 金管理有
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