中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告

基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 东发 股 有 司上海浦 展银行 份 限公
报告送出日期:2022年01月24日
中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
第
2
页，共
11
页
§1 重要提示
本 料基金管 事会及董 告所载资 存 假记理人的董 事保证 报 不 在虚 载、误 性陈导 述或
大 ， 对 、 。漏 并 其内 真实性 准 完整性承 个 及 责任重 遗 容的 确性和 担 别 连带
东 本基金 管人上海浦 发展 有 根 基 同规定托 银行股份 限公司 据 金合 ，于2022年1月2
0 了本 、 ，日 报告中的 务指标 和投资组 内容 保证 核 不复核 财 净值表现 合报告等 复 内容
、 大 。存 虚 记载 述或者重在 假 误导性陈 遗漏
基金管理 以诚实信人承诺 用、勤 尽 原则管理 运用基金资产勉 责的 和 ，但不保证基
一 。金 定盈利
未来基 的 业绩并不代表其金 过往 表现。投资有风险，投资者 资决策前在作出投 应
本 。读 基金的 募 书仔细阅 招 说明
本 料未 计。报 中 务资告 财 经审
本 期自报告 2021年10月1 至日起 12月31 。日止
§2 品概况基金产
基 简金 称 丰中 投稳信建 63个月债
基金主代码 009585
基金运作方式 、契 期 放约型 定 开 式
金合同生效日基 2020年07月28日
末报告期 基 份额总金 额 7,999,246,958.78份
目标投资
本 采 ，基金 买入持有 期 策略取严格的 到 投资 投
（ ）资 剩余 售期限 不 基金剩余于 期限 或回 超过
类 ，力的固定收 工 求 资产的稳封闭期 益 具 基金
。增值健
略投资策
本 。基金以 开放方式 资运作 在 放定期 进行投 开
期，本基 则上将使 金资产保持现金金原 基 状态。
，本 采闭 金 买 持有策略构建在封 期内 基 用 入并
，对投 合 所投资 定收益 余期限资组 固 品种的剩
，与 余封闭期 行 匹配 资 剩基金的剩 进 期限 投 于
（ ）余 售期限 不 基金剩余期限 或回 超过 封闭期
类 ，力的固定收 工 求 资产在开 前可益 具 基金 放
。本 权 ，完全变现 基 含 债 且金投资于 回售 的 券
，到期日晚于封闭 期日的 基 管理人债券 期到 金
权 。一回售 而不 至到期 般应当行使 应当持有 情
，本况 金持 的 券品 在封闭期下 基 有 债 种和结构
中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
第
3
页，共
11
页
。会发生变 金管理人 基 基内不 化 但基 可 于 金份
， 计额持有人 益优先原则 在不 会利 违反企业 准
，对 未 类前 下 期的固定收益 资则的 提 尚 到 产提
。前处置
较业 比 基准绩
，本 较闭期 基金 基准为该在每个封 的业绩比 封
布 执 三闭 始日 中 人民 行的 年期起 的 国 银行公 并
（ ）期 定期存款 后银行 利率 税 +0.5%
风险收 特益 征
本 ，基 定期开放 券型基金 其预期金为 债 收益和
，期 于 币 基金 低于混合型预 风险高 货 市场 基金
。和股票型 金基
基金管理人 信建投基 限公司中 金管理有
基 托金 管人 东上海 发 银行 公司浦 展 股份有限
§3 主要 指标和基 表现财务 金净值
3.1 主要 务 标财 指
：人民币元单位
要财务指标主 （报告期 2021年10月01日 - 2021年12月31 ）日
1.本 已 现期 实 收益 72,671,406.88
2.本期利润 72,671,406.88
3. 权 本加 平均基 额 期利润金份 0.0091
4. 末基金资期 产净值 8,036,491,517.47
5. 末基金份额期 净值 1.0047
：注 1、本 本 、 、 （已实现收 指 期利 收 投资 收入 不含 价值变期 益 基金 息 入 收益 其他 公允
动收益） 除相关费 后 余扣 用 的 额，本 本 本利润为 期 实现收益加上 期 变期 已 公允价值 动收
益。 本 采 本由 基 有的固定收益证 摊余成 法 值于 金持 券 用 估 ，因此， 变动收益公允价值 为
，本 本 。实现收益 期 的金 相零 期已 和 利润 额 等
2、 ，计所述 指标不包 有人认购 基金的各 费 入 后实际收基金业绩 括持 或交易 项 用 费用 益
。水平要低于所列数字
3.2 净基金 值表现
3.2.1 长 较 较基 份 值增 率及其与同 绩比 基准 益率的金 额净 期业 收 比
阶段
增净值
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
①-③ ②-④
中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
第
4
页，共
11
页
④
三过去 个月 0.90% 0.01% 0.79% 0.01% 0.11% 0.00%
六去过 个月 1.82% 0.01% 1.59% 0.01% 0.23% 0.00%
一去过 年 3.64% 0.01% 3.21% 0.01% 0.43% 0.00%
自 合同生效起至基金
今
5.04% 0.01% 4.65% 0.01% 0.39% 0.00%
3.2.2 来 计 长 较金合同生 以 基金 率变动及 业绩比 基 收自基 效 累 净值增 其与同期 准 益率
较变动 比的
§4 理人管 报告
4.1 （ 小 ）经理 或基 理 组 简介基金 金经
姓名 务职
本任 基金 基 经 限的 金 理期 证券
从业
年限
说明
任职日期 期离任日
许健
本 金的基
基金 理经 、
固定收益
部行政负
责人
2020-07-28 - 5年
中国籍，1987年1 生月 ，中
大 计 。财经 学统 学硕士央
中国邮政 团公司曾任 集 投
办、 信银行股资主 中 份有
司固定收 投限公 益 资经
中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
第
5
页，共
11
页
。理 2016年12 加 中信月 入
，管理有限建投基金 公司
本现任 公司 益部行固定收
、 ，政 责 基 理 担负 人 金经
任中 建投添鑫宝货币信 市
、中 稳 债场基金 信建投 祥
、证券投资基金 中券型 信
一投稳悦 年 期开放建 定 债
起式证券券型发 投资基
、中信建投 企金 桂 债债券
、型证 投 基金券 资 中信建
丰稳投 63个月定 放债期开
、券型 资基金 中证券投 信
建 中投 债3-5 政策性金年
、债指数证券投资融 基金
双建中信 投 利3 月 有个 持
、券型证券投资基期债 金
双信建投 鑫 券型证中 债 券
金投资基 、中信建投稳益9
0 滚动持有 短天 中 债债券
型证 投 基金券 资 基金经
。理
：注 1、 、 对 。基金经 职日期 离 根据基金 理 外 的任免日 填写 首任理任 任日期 管 人 披露 期
， 。基金经 期 合 生理 任职日 为基金 同 效日
2、 义 《 办 》 。证券从业的含 遵 业协会 证 业从业 管理 法 的从行 券 人员资格 相关规定
4.2 对 本管理人 报 期 金运 遵 守信 明告 内 基 作 规 情况的说
本报告期内，本 金管理人 守基 严格遵 《中华人 共 国 投资基金民 和 证券 法》、《公开
办募集证券投 作资基金运 管理 法》、《 办公 募 券投资基金销售 监督管理开 集证 机构 法》、
《证券投 理公司公 度指导意资基金管 平交易制 见》、基 同和 他 关法金合 其 有 律法规，本
诚实信用着 、 尽责的原 基金资产勤勉 则管理 ， 严 控 险的基础在 格 制风 上，为基金持有人
大 。本 ， ， 。谋 报 基 运 体合法合规 没有 基金持有 利益求最 利益 告期内 金 作整 损害 人
4.3 公 项说明平交易专
4.3.1 执公 度的 行情平交易制 况
本报 内告期 ，本 执基 管 人严金 理 格 行《 投资基金 公司公平 度指导意证券 管理 交易制
见》，完 相 度及流程善 应制 ， 过系统和人工等 在 环 严 制交易公通 各种方式 各业务 节 格控
执 ，未 。平 行 发 同投资组 之间存 交易的情现不 合 在非公平 况
中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
第
6
页，共
11
页
4.3.2 易行为的 项异常交 专 说明
本 未 本报告 内 现 基 常交易行期 发 金存在异 为。本 告期内报 ，未 本出 基金的交现涉及
较少所 开 同日反向 易成交 的单边交 该 日 交易 公 竞价 交 易量超过 证券当 成 量5% 。情况的
4.4 报告期内基 投资策略 运作分金的 和 析
2021 度全球依 反复的影年四季 然受疫情 响，全 经济 然 临不球的 依 面 确定性。 外经海
尤济 其 国是美 4季度的 比经济环 3季度经 有 改济 所 善， 联储美 12月将 表规模翻倍并提缩 前
于2022年3 提月 前结束TAPER， 对 一市 于 储提前加息预期 增强场 美联 进 步 。国内 面方 ，中
国 受地产宏观经济 、疫 费情影响消 、 对隐性债 于 的影 等 因务 基建 响 原 ，经 行的济面临下
力 较大压 比 。10 大场受 宗商 上涨影响 胀 期月市 品持续 通 预 、 对 本于理财产 成 法估监管 品
值的资产整改、 大 一供 系 原债券 给增 等 列 因， 券市场在债 10月中上 率持续上旬利 行。10
较大 力月中下 经济面临旬后国内 比 的压 、 门对改委等多 于 等价 调 降低发 部 煤炭 格 控 通胀
以及央行 政策呵护预期 货币 ， 场持续上债券市 涨。12月， 议央 中央经济 作会 把中 召开 工
长稳增 放在 的更加突出 位置，2022 全 主 将是稳经济年 年 基调 。因此 组合在四 度维整体 季
。持 期和杠杆适中的久
展望2022年， 期美联储 于预 将 2022 息年加 ，货 政 全面币 策 收紧， 面临的经美国 济下
力 大行压 加 ， 长因 靠美联储 财 部 所获得的 入增为居民 和 政 放水 收 ， 一只是 时，不会持续，
对 。 ， 力靠 动 美 济而言并不是件 同时 在通 压 和加 下这 于 消费拉 的 国经 好事 胀 息的预期 ，
来 苏美国经 能通过继 放 现持 复济已经不 续 水 实 续 。 球疫全 情反复下，2022年全球的供应
， 落 大 。链是否能 通胀能否 期 存 的不确定够修复 如 回 在巨 性 2022年全球经济面临相比
2021 速 险年增 下滑风 。2022 大 力来面 最 压 自房地产走年 临的 弱。 时疫后消 存在天同 费 花
板效应，防控常态 会消费品 售 月度 比 显低 前化阶段社 零 总额 环 明 于疫情之 。2022年中央
心重 已经转 经济工作 移到稳 ，强调 周 和 期调节逆 期 跨周 ， 力强 政策的发 要积极调 和提前。
将“稳经济” 为作 “ 社稳 会”和“稳政治”的前提， 一 了再 显 经济在 设工作次凸 建 的中
心地位。2022年PPI 大有望 幅下降， 心核 CPI 在低位处 ，在 联 紧货 政 前存美 储收 币 策 在降
间息空 。 长在稳增 持正常货 空间的基 上和保 币政策 础 ， 力周 节发 将导 宽信用政逆 期调 致
落策陆续 地， 落生 叠 政 底下经济内 动能回 加 策托 ， 势利率水平很 现趋 性行难出 情。目前
来看， 策放松支 济的早期在货币政 持实体经 ，尤 一 二是 和 季 前 段将其 季度 度 半 是货币政
一 力策进 步发 宜时段最适 ，此 整体上债 市 仍 临顺风环时间段 券 场 然面 境。 来整体上全年
看， 力政 用策 度和效 、 来发 将 的预期差将带 市 动性的交 机会疫情的 展 产生 场波 易 ，这将
是2022 券市场投年债 资的重点。整体上，2022年 合 点增 组 仓位将 适时 加 合 ， 以配置品种
， 本。利率债 同时降低 资成为主 组合融
4.5 报告 内 金 绩表现期 基 的业
末 丰截 报告期 中信建投至 稳 63 基 净 为个月债 金份额 值 1.0047元，本 告期内报 ，基金
长份额 增 率为净值 0.90%， 较同 业绩比 率为期 基准收益 0.79%。
中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
第
7
页，共
11
页
4.6 报告 持有人数 基 产净 预 说明期内基金 或 金资 值 警
本 本 未 二十期 发生连 工作日基 持有人数 不基金 报告 续 个 金份额 量 满200人 基金或者
资产 值低于净 5000 。万元的情形
§5 合投资组 报告
5.1 末告 基 产组合情况报 期 金资
序号 项目 金额(元)
占 金总资基 产的比例
（%）
1 权益投资 - -
：其中 股票 - -
2 金投资基 - -
3 固 收 资定 益投 13,003,450,589.16 97.06
：其 债中 券 13,003,450,589.16 97.06
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 融衍生品金 投资 - -
6 入返售金 资买 融 产 - -
：其 断式回购 买入中 买 的
返售金融资产
- -
7
款 备 金银行存 和结算 付 合
计
230,146,966.44 1.72
8 他资产其 163,906,979.02 1.22
9 计合 13,397,504,534.62 100.00
5.2 末 类报告期 业分 的股 投资组按行 票 合
5.2.1 末 类按行业分 票投资组报告期 的境内股 合
。无余额
5.2.2 末 类报告 按 业分 投资股票 组合期 行 的港股通 投资
。无余额
5.3 末 大小 十期 按公允 值 基 产净值比 排序的前 名股票报告 价 占 金资 例 投资明细
。无余额
中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
第
8
页，共
11
页
5.4 末 类告 按 品种分 的债券投 合报 期 债券 资组
序号 债 品种券 公允价值(元)
占基金资产净
（％）例值比
1 国家债券 - -
2 央 据行票 - -
3 金 债融 券 13,003,450,589.16 161.81
：其中 融债政策性金 13,003,450,589.16 161.81
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 （ ）转 可 债可 债 交换 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 计合 13,003,450,589.16 161.81
5.5 末 大小报告期 按 占 产 值 排序的前五名债 资明细公允价值 基金资 净 比例 券投
序
号
债券代码 称债券名 （ ）数量 张 公允价值(元)
占基金 产资 净
（％）比例值
1 150314 15 出进 14 39,800,000 4,050,950,491.91 50.41
2 180214 18 开国 14 24,000,000 2,463,654,521.71 30.66
3 018017 国开2007 17,036,290 1,698,326,157.29 21.13
4 200212 20国开12 15,000,000 1,497,369,995.63 18.63
5 200405 20 发农 05 10,000,000 969,847,534.95 12.07
5.6 末 大小 十报告期 允价值占 产净值比 排 的 资产支持 券投资明按公 基金资 例 序 前 名 证
细
。无余额
5.7 末 大小按 值 基 产净值比例 排序 五名贵金 投资明报告期 公允价 占 金资 的前 属 细
。无余额
5.8 末 大小 权报告期 按 占基金资 净 例 排 的 五名 细公允价值 产 值比 序 前 证投资明
。无余额
5.9 末本期 基金投 指期货交 情 说报告 资的股 易 况 明
。无
中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
第
9
页，共
11
页
5.10 末本报告期 基 投资的国债期货 说金 交易情况 明
。无
5.11 资 合 附注投 组 报告
5.11.1 ， 一 门 ，报告期内 除 进出口银 在报告 年内曾受 的处罚中国 行 编制日前 到监管部
未 本 十 门发 基 资的 名 券中 的发行主 现被监管 调查现 金投 前 证 其他证券 体出 部 立案 ，或在
一 、 。告 制 年内受到 开谴责 处罚的情报 编 日前 公 形
本 资 序 合 法律法规基金投 决策程 符 相关 、基金合 公司制度 要求同及 的 ，不存在损害
。基金份额 益的行为持有人利
5.11.2 十 未 。金 的前 股 超出 规定的备 票库基 投资 名 票 基金合同 选股
5.11.3 其他 成资产构
序号 名称 金额(元)
1 保证金存出 -
2 应 证券清算款收 2,778,543.59
3 应收股利 -
4 利应收 息 161,128,435.43
5 申 款应收 购 -
6 应收款其他 -
7 其他 -
8 计合 163,906,979.02
5.11.4 末报 持有的处 转股期 债券明细告期 于 的可转换
。无余额
5.11.5 末 十告期 前 名 票 在流 受 情况报 股 中存 通 限 的说明
。余额无
5.11.6 投资 报告附注 文字描述 分组合 的其他 部
， 计 。于 五入的原 分项之和与合 项 存由 四舍 因 之间可能 在尾差
§6 开 式 份额变动放 基金
：单位 份
期期初基金 额总额报告 份 7,999,246,951.50
基金总申报告期期间 购份额 7.28
中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
第
10
页，共
11
页
：报告期期间 金 回份减 基 总赎 额 -
（ 少报 期期间 变动份额 减 以告 基金拆分 份额
“-” ）填列
-
末基金份额 额报告期期 总 7,999,246,958.78
§7 本金 人运用固 资金投资 基金情基 管理 有 况
7.1 本理 基 份 动情况基金管 人持有 金 额变
本 ， 未 本 。报告期内 管理人 持 基金份基金 有 额
7.2 本理人运用 投资 基金 易基金管 固有资金 交 明细
本 ， 未 本 。报告 内 金管 固有资金 基金期 基 理人 运用 投资
§8 影响 决策的其 重 信投资者 他 要 息
8.1 一告期内单 资者持有基金份 到报 投 额比例达 或超过20%的 况情
投
资
者
类
别
报告期内持 金份额变 情况有基 化 末报 基金情况告期 持有
序
号
基金持有
份额 例比
或者达到
过超 20%的
时间区间
份额期初 申购份额 赎回份额 额持有份 份额占比
机
构
1
20211001-
20211231
3,000,059,000.00 - - 3,000,059,000.00 37.5043%
产 有风险品特
本 一基 在报告期内存在 持 份 比 到或者超过基金 额金 单 投资者 有基金 额 例达 总份 20%的情形，在
， ，市场流 的情况下 者巨额赎 或 赎回 金 理人 以合理的动性不足 如遇投资 回 集中 基 管 可能无法 价格
， 对 一 ， 。及时变现 产 有可能 金 值 定的影响 至可能引发基金 风基金资 基 净 产生 甚 的流动性 险
8.2 投 者 的其他重要信息影响 资 决策
本 ， 。期内 无影 投资者 他重要信报告 响 决策的其 息
§9 件目录备查文
9.1 备 文 录查 件目
1、 ；中 证 会准 册的文件国 监 予基金注
2、《 丰建投稳中信 63 》；个 开放债券 证 投 金基金合月定期 型 券 资基 同
3、《 丰中信建投稳 63 议》；个月 债 券 资 托管协定期开放 券型证 投 基金
中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
第
11
页，共
11
页
4、 ；法律意见书
5、 、 执 ；金管理人 务资格 照基 业 批件 营业
6、 、 执 。基金托 资格批件 业管人业务 营 照
9.2 放地存 点
、 。基 管理 管人处金 人 基金托
9.3 查 式阅方
，也 本 。投资者 营业时间 费 阅 工 费购买 印件可以在 免 查 可按 复
中信建投基 限金管理有 公司
2022年01月24日