0.1537% 基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧睿达定期开放混合
基金主代码 000894
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2014年12月01日
报告期末基金份额总额 60,850,669.05份
投资目标
本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金
份额持有人创造超额收益。
投资策略
本基金以36个月为一个运作周期，本基金在每个运
作周期前确定大类资产初始配比，并在招募说明书
中列示，每个运作周期的前3个月为建仓期，力争在
建仓期结束前达到大类资产初始配比目标，达到初
始配比目标后除证券价格波动等客观因素影响大类
资产配比，不做频繁的主动大类资产配置调整。通
过上述投资方法，一方面使得本基金投资组合的风
险收益特征较为明晰，另一方面通过期初较大比例
投资于债券类资产为权益投资的波动提供安全垫，
以争取为组合实现本金安全，同时以有限比例投资
于权益类资产而保有对股票市场一定的暴露度，以
争取为组合创造超额收益。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后
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收益率+1.5%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平
高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧睿达定期开放混合A 中欧睿达定期开放混合C
下属分级基金的交易代码 000894 009648
报告期末下属分级基金的份额总
额
60,735,814.53份 114,854.52份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
中欧睿达定期开放混
合A
中欧睿达定期开放混
合C
1.本期已实现收益 171,895.12 104.26
2.本期利润 943,127.03 1,551.49
3.加权平均基金份额本期利润 0.0155 0.0135
4.期末基金资产净值 93,731,875.00 176,027.03
5.期末基金份额净值 1.543 1.533
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧睿达定期开放混合A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
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过去
三个
月
0.98% 0.38% 1.07% 0.01% -0.09% 0.37%
过去
六个
月
7.15% 0.38% 2.13% 0.01% 5.02% 0.37%
过去
一年
12.30% 0.39% 4.25% 0.01% 8.05% 0.38%
过去
三年
32.22% 0.36% 12.76% 0.01% 19.46% 0.35%
过去
五年
35.59% 0.30% 21.26% 0.01% 14.33% 0.29%
自基
金合
同生
效起
至今
54.30% 0.31% 29.79% 0.01% 24.51% 0.30%
中欧睿达定期开放混合C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.92% 0.39% 1.07% 0.01% -0.15% 0.38%
过去
六个
月
6.90% 0.38% 2.13% 0.01% 4.77% 0.37%
过去
一年
11.73% 0.39% 4.25% 0.01% 7.48% 0.38%
自基
金份
额运
作日
至今
17.38% 0.39% 5.58% 0.01% 11.80% 0.38%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金于 2020年 6月 5日新增 C份额，图示日期为 2020年 6月 9日至 2021年 09
月 30日。
§4 管理人报告
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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
蒋雯
文
基金经理
2018-
07-12
-
10
年
历任新际香港有限公司销
售交易员，平安资产管理
有限责任公司债券交易
员，前海开源基金投资经
理助理。2016/11/17加入
中欧基金管理有限公司,
历任交易员、基金经理助
理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节
严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本
基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公
平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有14次，为量化策略组合因
投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
9月社融增量继续回落，触底在即，新增社融量和贷款都低于市场预期，社会融资
规模存量同比增长10.0%，其中，对实体经济发放的人民币贷款余额同比增长12.0%。从
结构看，前三季度对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的68%。单月看，9
月社会融资规模增量比上年同期少增5675亿元，同比少增有基数原因，也侧面反映需求
较弱；其中，对实体经济发放的人民币贷款不及预期，虽经历7月降准、8月信贷座谈会
以及9月的支持中小企业再贷款，但受到监管因素等影响，9月新增贷款未见明显反弹。
后续专项债发行仍有望在高位，此外部分银行房贷放款速度已经在加快，近期央行发布
中国首批绿色金融标准，年内还有可能以再贷款的形式进行碳减排支持工具操作，预计
多重因素将推动信贷回升，四季度社融增速或将反弹。7月初央行超预期降准，随后南
京疫情发散，催生快牛行情；随后因为供给回升加前期利率下行过快以及资金利率抬升，
债市步入震荡调整。
本基金在三季度债券配置上主要投资高等级品种加杠杆策略，规避信用风险，同时
部分兑现了前期的投资收益。
三季度沪指冲高回落后震荡下行，全季微跌。价值股继续调整，代表指数沪深300
全季下跌6.85%，中小盘股票表现相对较好，中证500上涨4.34%，中证1000涨幅达4.54%。
整体市场风格更偏向中小盘成长。在经济增速下行、供给降低、需求增加三大因素共同
作用下，煤炭、钢铁、有色金属等周期、资源类行业成为了A股三季度的“明星”，涨
幅位居市场前列。
本基金权益部分积极调整仓位，注重行业均衡配置，紧密跟踪行业景气度较好的标
的，核心资产中的高业绩稳定性、高成长标的，同时在碳中和等未来长远目标的行业中
选择机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，A类份额净值增长率为0.98%，同期业绩比较基准收益率为1.07%；C类
份额净值增长率为0.92%，同期业绩比较基准收益率为1.07%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 28,939,130.32 30.75
其中：股票 28,939,130.32 30.75
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 58,262,457.50 61.91
其中：债券 58,262,457.50 61.91
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
6,346,438.94 6.74
8 其他资产 554,821.21 0.59
9 合计 94,102,847.97 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 679,800.00 0.72
C 制造业 9,072,019.78 9.66
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
7,206,275.22 7.67
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
3,442,264.83 3.67
J 金融业 5,518,815.49 5.88
K 房地产业 - -
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L 租赁和商务服务业 2,039,180.00 2.17
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 980,775.00 1.04
S 综合 - -
合计 28,939,130.32 30.82
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 6.71
2 601012 隆基股份 45,731 3,771,892.88 4.02
3 601888 中国中免 7,843 2,039,180.00 2.17
4 601658 邮储银行 400,078 2,032,396.24 2.16
5 600406 国电南瑞 52,518 1,885,921.38 2.01
6 600690 海尔智家 69,300 1,812,195.00 1.93
7 600887 伊利股份 44,151 1,664,492.70 1.77
8 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 1.66
9 600030 中信证券 50,000 1,264,000.00 1.35
10 000001 平安银行 62,200 1,115,246.00 1.19
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 16,346,749.10 17.41
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2 央行票据 - -
3 金融债券 30,036,000.00 31.98
其中：政策性金融债 30,036,000.00 31.98
4 企业债券 11,127,400.00 11.85
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 752,308.40 0.80
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 58,262,457.50 62.04
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 210211 21国开11 200,000 19,952,000.00 21.25
2 170206 17国开06 100,000 10,084,000.00 10.74
3 020427 21贴债30 85,440 8,504,697.60 9.06
4 019654 21国债06 76,000 7,606,840.00 8.10
5 155513 19铁工06 50,000 5,108,000.00 5.44
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
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本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指
期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的邮储银行的发行主体中国邮政储蓄银行股份有限公司于
2020-11-30受到国家税务总局北京市税务局第一稽查局的京税稽一罚〔2020〕175号，
于2020-12-25受到银保监会的银保监罚决字〔2020〕72号，于2021-06-22受到银保监会
的银保监罚决字〔2021〕23号，于2021-08-13受到央行的银罚字〔2021〕16号。罚没合
计5729.77万元人民币。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法
律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,949.56
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 552,871.65
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 554,821.21
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
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号
1 110059 浦发转债 752,308.40 0.80
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序
号
股票代
码
股票名
称
流通受限部分的公允价
值（元）
占基金资产净值比例
（％）
流通受限情
况说明
1 600905
三峡能
源
6,299,875.22 6.71
新股流通受
限
2 601728
中国电
信
1,556,343.45 1.66
新股流通受
限
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
中欧睿达定期开放混合
A
中欧睿达定期开放混合
C
报告期期初基金份额总额 60,735,814.53 114,854.52
报告期期间基金总申购份额 - -
减：报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 60,735,814.53 114,854.52
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
中欧睿达定期开放混
合A
中欧睿达定期开放混
合C
报告期期初管理人持有的本基金份
额
- 114,854.52
报告期期间买入/申购总份额 - -
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报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份
额
- 114,854.52
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（%）
- 100.00
注：申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
本基金已成立满三年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金相关批准文件
2、《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》
3、《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》
4、《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
10.2 存放地点
基金管理人及基金托管人的住所。
10.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理
人办公场所免费查阅。
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投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
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