华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（由华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金变更而来）

华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
招募说明书
（由华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金变更而来）
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
二〇二二年十一月
重要提示
本基金由华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金变更而来。华安中债
1-5年国开行债券指数证券投资基金由华安基金管理有限公司（以下简称“基金
管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会2020年
5月19日证监许可〔2020〕946号准予注册，进行募集。自2022年11月2日起，华
安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金变更为本基金，《华安中债1-5年国开
行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效，原《华安中债
1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》同时失效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对华安中
债1-5年国开行债券指数证券投资基金变更为本基金的备案并不表明其对本基金
的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为中债-1-5年国开行债券指数。
（1）指数简介
中债-1-5年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括国
家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期0.5至5年（包含0.5年和5年）的
政策性银行债，可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。
（2）样本选取方法
2.1. 债券种类
政策性银行债，包含扶贫专项债；不包含二级资本债、次级债
2.2. 发行人
国家开发银行
2.3. 上市地点
全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所
2.4. 托管余额/发行量
无限制
2.5. 债券剩余期限
0.5年-5年（包含0.5年和5年）
2.6. 债券币种
人民币
2.7. 付息方式
附息式固定利率
2.8. 上市期限
无限制
2.9. 含权债
不包含含权债
2.10. 取价源
以中债估值为参考（价格偏离度参数为0.1%），优先选取合理的最优双边报价
中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无
则直接采用中债估值价格。
有关标的指数具体编制方案及成分券信息详见中国债券信息网，网址：
www.chinabond.com.cn。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散
投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够
提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金
投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、管理
风险、流动性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价
可能不一致的风险、基金财产投资运营过程中的增值税风险、现金管理风险、技
术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险以及本基金的特定风险等等。本基
金为ETF联接基金，目标ETF为华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券
投资基金，本基金对目标ETF的投资比例不低于本基金资产净值的90%，投资标的
单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。本基金为ETF联接基金，目标ETF为
债券型基金，因此本基金的预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合
型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，
具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险。
本基金自《基金合同》生效之日起连续五十个工作日出现基金份额持有人数
量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当终止《基
金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有
人大会。因此投资者可能面临《基金合同》自动终止的风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律
文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等自主判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，并自主做出投资
决策，自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低
并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金
业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出
投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购和赎
回基金，基金销售机构名单详见本招募说明书以及相关公告。
本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、
政策性金融债流动性风险、投资集中度风险等。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应
程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋
机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申
购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特
定风险。
本基金为目标ETF的联接基金，二者既有联系也有区别：
1、在基金的投资方法方面，目标ETF主要采用抽样复制和动态最优化的方法，
投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券
作为替代；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF，
实现对标的指数的紧密跟踪。
2、在交易方式方面，投资者既可以在交易所市场买卖目标ETF，也可以按照
最小申购、赎回单位和申购、赎回清单的要求，申购、赎回目标ETF；而本基金
则通过基金管理人及其他销售机构按“未知价”原则进行基金的申购与赎回，暂
不在交易所市场买卖。
本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：
1、投资比例要求。目标ETF作为一类特殊的基金品种，可将接近全部的基金
资产用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，每个交易日日
终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
2、申购赎回的影响。目标ETF按照最小申购、赎回单位和申购、赎回清单要
求办理申购、赎回，申购、赎回对基金净值影响较小；而本基金按照“未知价”
原则办理申购、赎回，大额申购、赎回可能会对基金净值产生一定冲击。
目录
第一部分 绪言 .............................................................................................................................. 1
第二部分 释义 .............................................................................................................................. 2
第三部分 基金管理人................................................................................................................... 7
第四部分 基金托管人................................................................................................................. 18
第五部分 相关服务机构............................................................................................................. 23
第六部分 基金的历史沿革......................................................................................................... 25
第七部分 基金的存续................................................................................................................. 26
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 ................................................................................. 27
第九部分 基金的投资................................................................................................................. 39
第十部分 基金的财产................................................................................................................. 45
第十一部分 基金资产的估值..................................................................................................... 46
第十二部分 基金的收益与分配................................................................................................. 52
第十三部分 基金的费用与税收................................................................................................. 54
第十四部分 基金的会计与审计................................................................................................. 57
第十五部分 基金的信息披露..................................................................................................... 58
第十六部分 侧袋机制................................................................................................................. 65
第十七部分 风险揭示................................................................................................................. 69
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 77
第十九部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................................. 80
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ..................................................................................... 81
第二十一部分 对基金投资人的服务 ......................................................................................... 82
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式 ............................................................................. 84
第二十三部分 备查文件............................................................................................................. 85
附件一：基金合同内容摘要......................................................................................................... 86
附件二：托管协议内容摘要....................................................................................................... 104
第一部分 绪言
《华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募
说明书》（以下简称“本招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国
民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募
集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基
金运作指引第2号——基金中基金指引》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运
作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关规
定以及《华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基
金合同”或“《基金合同》”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没有委托或授
权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解
释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写。基金合同是约定基金合同当事人
之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金
合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资
基金联接基金，本基金由华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金变更而来
2、基金管理人：指华安基金管理有限公司
3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司
4、基金合同：指《华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安中债1-5年
国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议
的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《华安中债1-5年国开行债券交易型开放
式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更新
7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
8、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做
出的修订
9、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布
机关对其不时做出的修订
10、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁
布机关对其不时做出的修订
11、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
12、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《指数基金指引》：指《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基
金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员
会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外
机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规
定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合
格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律
法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管等业务
24、销售机构：指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议，办理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理有
限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理申购、赎回、转换、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账
户
29、基金合同生效日：指《华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金合同》生效日，原《华安中债1-5年国开行债券指数证券
投资基金基金合同》自同一日起失效
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、存续期：指《华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》生
效至基金合同终止之间的不定期期限
32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数
35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》：指《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范
基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和
投资人共同遵守
38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的10%
44、元：指人民币元
45、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
46、基金资产总值：指基金拥有的目标ETF份额、各类有价证券、银行存款本
息、基金应收款项及其他资产的价值总和
47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
50、目标ETF：指另一获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金
（以下亦简称“ETF”），该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，本基金主要投资
于该ETF以求达到投资目标。本基金的目标ETF为华安中债1-5年国开行债券交易
型开放式指数证券投资基金
51、ETF联接基金：指将绝大部分基金财产投资于目标ETF，紧密跟踪标的指
数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称
“联接基金”
52、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与
银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限
的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等
54、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
56、基金产品资料概要：指《华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新
57、基金份额分类：本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基
金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额分设不同的
基金代码，并分别公布基金份额净值
58、A类基金份额：在投资者申购时收取申购费、但不从本类别基金资产中计
提销售服务费的，称为A类基金份额
59、C类基金份额：在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中计
提销售服务费的，称为C类基金份额
60、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
61、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
62、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍
导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的
资产
第三部分 基金管理人
（一）基金管理人概况
1、名称：华安基金管理有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32
层
3、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31
－32层
4、法定代表人：朱学华
5、设立日期：1998年6月4日
6、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号
7、联系电话：021-38969999
8、联系人：王艳
9、客户服务中心电话：4008850099
10、网址：www.huaan.com.cn
11、组织形式：有限责任公司
12、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准
的其他业务
（二）注册资本和股权结构
1、注册资本：1.5亿元人民币
2、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
国泰君安证券股份有限公司 51%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
上海工业投资（集团）有限公司 12%
上海锦江国际投资管理有限公司 12%
上海上国投资产管理有限公司 5%
（三）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情
况等。
（1）董事会
朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政
证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总
经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有
限公司党委书记、董事长、法定代表人。
张霄岭先生，博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利
纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三
部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司首席执
行官。现任华安基金管理有限公司总经理。
马名驹先生，硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司总经理、副董事长，
上海东方上市企业博览中心副总经理，锦江国际（集团）有限公司副总裁。现任
上海锦江国际投资管理有限公司董事长，Radisson Hospitality AB董事长，上
海锦江资本股份有限公司执行董事、首席执行官，上海锦江资产管理有限公司董
事长，锦江国际集团财务有限责任公司董事长，上海齐程网络科技有限公司董事
长，长江养老保险股份有限公司董事，史带财产保险股份有限公司监事。
陈志刚先生，本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员；
上海国际信托投资公司金融三部项目经理；上投投资管理有限公司总经理助理、
副总经理、总经理；上海国际集团资产管理有限公司监事长；上海华东实业有限
公司总经理；上海市再担保有限公司总经理；上海国际集团有限公司风险合规部
总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代表人；
兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐意资产管
理有限公司监事。
郭传平先生，硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部副
总经理（主持工作）、总经理（兼齐齐哈尔营业部总经理）、黑龙江营销总部副总
经理（主持工作）、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联席办督查
专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期货有限公司
党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察委员会巡察专
员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。
顾传政女士，研究生学历。历任中国银行上海市分行职员；上海天道投资咨
询有限公司副总经理；毕博管理咨询（上海）公司咨询顾问；上海工业投资集团
资产管理有限公司业务主管、总经理助理、副总经理、党支部副书记（主持工作）；
上海工业投资（集团）有限公司人力资源部经理、总裁助理、投资部经理、投资
研究部总经理等。现任上海工业投资（集团）有限公司党委委员、副总裁、工会
主席。
独立董事：
吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳
法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上
海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所
高级合伙人。
周军先生，硕士研究生学历。曾先后担任湖北省体改委副处长，中国证监会
湖北证监局办公室主任，中国证监会江西证监局副局长，中国证监会人事教育部
（党委组织部）副主任、副部长、巡视员，中证资信公司筹备组负责人、中国上
市公司协会监事长，中清汇银（北京）投资管理有限公司顾问。
严弘先生，博士研究生学历，教授。历任美国得克萨斯大学奥斯汀分校金融
学助理教授、美国南卡罗来纳大学达拉莫尔商学院金融学终身教职、美国证券交
易委员会及美国联邦储备局访问学者、长江商学院和香港大学客座教授、亚洲金
融学会会刊《金融国际评论》主编。现任上海交通大学上海高级金融学院金融学
教授、学术副院长，中国私募证券投资研究中心主任和全球商业领袖学者项目
（GES）学术主任。
（2）监事会
张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构
处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司
监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委
员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限
公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股
份有限公司合规总监，华安基金管理有限公司监事长。
许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司中
国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监，华
安资产管理（香港）有限公司董事。
诸慧女士，硕士研究生学历，经济师。22年基金行业从业经验。历任华安基
金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理有
限公司集中交易部高级总监。
（3）高级管理人员
朱学华先生，本科学历，23年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首
长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司
党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董
事长。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。
张霄岭先生，博士研究生，22年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦储
备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银
行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华
夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。
翁启森先生，硕士研究生学历，28年金融、证券、基金行业从业经验。历任
台湾富邦银行资深领组，台湾JP摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，
台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全
球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安
基金管理有限公司副总经理、首席投资官。
杨牧云先生，本科学历、硕士，21年金融法律监管工作经验。历任上海市人
民检察院科员，上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安基
金管理有限公司督察长。
姚国平先生，硕士研究生学历，18年金融、基金行业从业经验。历任香港恒
生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华安
基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总
经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。
谷媛媛女士，硕士研究生学历，23年金融、基金行业从业经验。历任广发银
行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公司
市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基
金管理有限公司副总经理。
2、本基金基金经理
林唐宇先生，理学硕士，FRM（金融风险管理师），7年相关金融行业从业经
验。曾任中国人保资管管理公司债券交易员。2016年3月加入华安基金，历任
集中交易部债券交易员，固定收益部基金经理助理。2020年1月起，同时担任
华安现金宝货币市场基金、华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基
金经理。2020年9月至2022年11月，担任华安中债1-5年国开行债券指数证
券投资基金的基金经理。2020年12月起，同时担任华安锦源0-7年金融债3个
月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月起，同时担任
华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
2021年7月起，同时担任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金的基金经理。2022年5月起，同时担任华安领荣一年定期开放债券型发
起式证券投资基金的基金经理。2022年8月起，同时担任华安中债1-5年国开
行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起，同时担任
华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经
理。
3、本公司采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务
如下：
张霄岭先生，总经理
翁启森先生，副总经理、首席投资官
杨明先生，投资研究部高级总监
许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监
贺涛先生，固定收益部高级总监
苏圻涵先生，全球投资部副总监
万建军先生，基金投资部总监，兼任投资研究部联席总监
邹维娜女士，绝对收益投资部高级总监
胡宜斌先生，基金投资部总监
上述人员之间不存在近亲属关系。
4、业务人员的准备情况：
截至2022年9月30日，公司目前共有员工459人（不含子公司），其中
66.2%具有硕士及以上学位，92.8%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，
具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关
管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个
业务板块组成。
（四）基金管理人的职责
根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责：
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的申购、赎回和登记事宜；；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。
（五）基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中
华人民共和国证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基
金法》及相关法律法规的行为的发生；
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动；
（8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺
基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉
尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投
资理念，规范基金运作。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取
不当利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动。
（六）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
（1）健全性原则
内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、
执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则
通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度
的有效执行。
（3）独立性原则
公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、
其他资产的运作应当分离。
（4）相互制约原则
公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则
公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控
制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的组织体系
公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对
公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部
分：
（1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责
任。
（2）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和
公司管理层的行为行使监督权。
（3）督察长：督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行
合规性监督和检查，直接向公司董事会和中国证监会报告。
（4）合规与风险管理委员会：合规与风险管理委员会是为加强公司在业务
运作过程中的风险控制而成立的非常设机构，以召开例会形式开展工作，向公司
总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其
他风险控制重大事项。
（5）合规监察稽核部：合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情
况进行合规性监督检查，对督察长负责。
（6）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。
各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位员
工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进
行自律。
3、内部控制制度概述
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组
成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本
管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、
内控措施等内容。
基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露
制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、
业绩评估考核制度和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、
岗位责任、操作守则等的具体说明。
4、基金管理人内部控制五要素
内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内
部监控。
（1）控制环境
控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体系。
公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内
部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。
公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制
意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围，
使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治
理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。
（2）风险评估
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发现
风险，将风险进行分类、按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性
及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产生的原
因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定
应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善，
并监督各个环节的改进实施。
（3）控制活动
公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的
实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。
①组织结构控制
公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制衡
的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，各
部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严格有
效的三道监控防线：
以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分
工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相
互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。
各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部门、
相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制
度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。
以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道
监控防线。
②操作控制
公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金
会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、
资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作和经营
中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。
③会计控制
公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司会
计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所
管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独
立。
基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会
计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值，
采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点的价值。
（4）信息沟通
为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈，
公司采取以下措施：
建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流
渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信
息及时送达适当的人员进行处理。
制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报
告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。
（5）内部监控
监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环
境、控制活动等进行持续的检验和完善。
监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制
度，保证制度的有效实施。
公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检
查。检验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环境、
组织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。
5、基金管理人内部控制制度声明
基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根
据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。
第四部分 基金托管人
（一）基金托管人概况
本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：
名称： 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“上海浦东发展银行”）
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：郑杨
成立时间： 1992年10月19日
经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业
务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据
贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同
业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业
务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外
汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票
以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业
务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中
国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式： 股份有限公司
注册资本： 293.52亿元人民币
存续期间： 持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人：朱萍
联系电话：（021）61618888
上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管
服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发
展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管
部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，
并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、
内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处
室。
目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基
金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产
托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理
财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领
域客户、境内外市场的资产托管需求。
（二）主要人员情况
郑杨，男，1966年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家经
贸委经济法规司调研处副处长；中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业
务处处长；国家外汇管理局资本项目司副司长；中国人民银行上海分行党委委员、
副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长；中国人民银行上海总部党委委员、
副主任兼外汇管理部主任；上海市金融工作党委副书记、市金融办主任；上海市
金融工作党委书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市地方金融监管
局（市金融工作局）局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。
潘卫东，男，1966年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司业
务一部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、
宁波分行副行长；上海浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银行昆明
分行行长、党组书记；上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长；上海国
际集团党委委员、总经理助理，上海国际集团党委委员、副总经理，上海国际信
托有限公司党委书记、董事长；上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、
财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长，上海国际信托
有限公司董事长。
孔建，男，1968年出生，博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运处
副处长，上海浦东发展银行济南分行信管处总经理，上海浦东发展银行济南分行
行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行金融市场业务
党委委员，资产托管部总经理。
（三）基金托管业务经营情况
截止2022年9月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为
12,812.81亿元，比去年末增加0.27%。托管证券投资基金共三百七十九只支。
（四）基金托管人的内部控制制度
1、上海浦东发展银行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关
法律法规、监管部门监管规则和上海浦东发展银行规章制度，形成守法经营、规
范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确
保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。
2、上海浦东发展银行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控
制的牵头管理部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总
行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务
的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管
业务条线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务
的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。
3、内部控制制度及措施: 上海浦东发展银行已建立完善的内部控制制度。
内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各
操作环节，覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风
险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。
具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的
风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗
位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项
操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；
建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资
产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急
方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健
全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进
行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，
排查风险隐患。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督依据
基金托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。
监督依据具体包括：
（1）《中华人民共和国证券法》；
（2）《中华人民共和国证券投资基金法》；
（3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；；
（4）《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
（5）《基金合同》、《基金托管协议》；
（6）法律、法规、政策的其他规定。
2、监督内容
上海浦东发展银行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托
管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人
违规风险。
3、监督方法
（1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内
独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资
人的合法权益，不受任何外界力量的干预；
（2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的
自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警；
（3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人
工监督的方法。
4、监督结果的处理方式
（1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报
告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期
报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等；
（2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提
示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金
托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，
基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，
基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正；
（3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应
及时提供有关情况和资料。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构的直销地点
（1）华安基金管理有限公司直销交易中心
地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32层
联系人：刘芷伶
联系电话：021-38969933
（2）华安基金管理有限公司机构二部
地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32层
联系人：史小光
电话：021-38969859
（3）华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站：www.huaan.com.cn
华安电子交易热线：40088-50099
智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端
联系人：谢伯恩
2、其他基金销售机构详见基金份额发售公告。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称：华安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号二期31－32层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号二期31－32层
法定代表人：朱学华
电话：（021）38969999
传真：（021）33627962
联系人：赵良
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：陈颖华
经办律师：安冬、陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507
单元01室
办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：楼茜蓉
经办注册会计师：魏佳亮、楼茜蓉
第六部分 基金的历史沿革
华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金由华安
中债1-5年国开行债券指数证券投资基金变更而来。华安中债1-5年国开行债券
指数证券投资基金于2020年5月19日经中国证监会证监许可〔2020〕946号文准
予募集注册，基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银
行股份有限公司。华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金自2020年7月6
日至2020年9月21日进行募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案
手续。经中国证监会书面确认，《华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基
金合同》于2020年9月23日生效。
根据《华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》约定：“若将
来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），即‘华安中债
1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金’，则基金管理人在履行适当程
序后有权决定将本基金转换为该基金的联接基金，并相应修改《基金合同》。在遵
守法律法规有关联接基金规定的前提下，调整基金投资目标、投资范围和投资策略
等条款，基金合同内关于申购与赎回、收益分配、基金资产估值、基金的会计与审
计、信息披露等条款均适用于转换后的基金。此项调整经基金管理人与基金托管人
协商一致，履行适当程序后及时公告”，基金管理人经与基金托管人协商一致并向
中国证监会备案后，决定将华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金变更为
华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金，并据此修
订基金合同。
自2022年11月2日起，华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金变更为
华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金，《华安中债
1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效，原《华
安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》同时失效。
第七部分 基金的存续
一、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基
金合同》的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金存续期内政策性金融债发行人发生改制的处理方式
如果本基金投资的政策性金融债发行人政策性银行发生改制，且可能对基金投
资运作、持有人利益产生较大影响的，在履行适当程序后本基金可进行转型或清盘。
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营
业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、业务
操作需要或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申
请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份
额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值
为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投
资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规
则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购
成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎
回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回
款项。如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系
统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，
赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合
同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金
合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以开放日交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为
申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或
无效，则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售
机构已经接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果
为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
五、申购和赎回的数额限制
1、投资者通过基金管理人以外的销售机构或基金管理人的电子交易平台申购
本基金的，每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币1元（含申购费，下同）。
各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定
为准。投资者通过直销机构（电子交易平台除外）申购本基金的，单笔最低申购金
额为人民币10万元。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购
金额的限制。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份额。
基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额
余额不足1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各销售机构对赎
回限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法规或
监管要求另有规定的除外。投资者可多次申购。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒
绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基
金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。
具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份
额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。
六、申购费用和赎回费用
1、申购费用
本基金A类基金份额在投资者申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购
费。
本基金对通过直销机构申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投
资人实施差别化的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营
收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障
基金、企业年金单一计划、集合计划和职业年金。如将来出现经养老基金监管部门
认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将
其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
除通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户外，其他投资者申购A
类基金份额的申购费率如下：
申购金额M（元）（含申购费） 申购费率
M＜100万 0.6%
100万≤M＜200万 0.4%
200万≤M＜500万 0.15%
M≥500万 每笔1000元
通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费：500元/笔。
A类基金份额申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，
主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、赎回费用
本基金A类及C类基金份额适用的赎回费率如下：
持有时间（天） 赎回费率
Y＜7天 1.5%
7天≤Y＜30天 0.1%
Y≥30天 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金
份额时收取。持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费应全额归基金资产，持
有期7日以上（含7日的）的投资者应将赎回费总额的25%归基金财产，其余用于
支付登记费和其他必要的手续费。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据
市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对基金销售费用实行
一定的优惠。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，
以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管
部门、自律规则的规定。
七、申购份额与赎回金额的计算
1、基金申购份额的计算
（1）若投资者选择申购本基金A类基金份额，则其申购金额包括申购费用和
净申购金额，申购份额的计算公式为：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额
申购费用＝申购金额－净申购金额
或，申购费用＝固定申购费金额
申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值
例：某投资者（非养老金客户）投资10万元申购本基金A类基金份额，对应
申购费率为0.6%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元，则其可得到的申
购份额计算如下：
净申购金额＝100,000/（1+0.6%）＝99,403.58元
申购费用＝100,000－99,403.58＝596.42元
申购份额＝99,403.58/1.0150＝97,934.56份
即：某投资者（非养老金客户）投资10万元申购本基金A类基金份额，假设
申购当日A类基金份额净值为1.0150元，则其可得到97,934.56份A类基金份
额。
例：某养老金客户通过直销机构投资10万元申购本基金A类基金份额，其申
购费金额为500元，假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元，则其可得到的
申购份额计算如下：
净申购金额＝100,000-500＝99,500.00元
申购份额＝99,500.00/1.0150＝98,029.56份
即：某养老金客户通过直销机构投资10万元申购本基金A类基金份额，假设
申购当日A类基金份额净值为1.0150元，则其可得到98,029.56份A类基金份
额。
（2）若投资者选择申购本基金C类基金份额，则申购份额的计算公式为：
申购份额=申购金额/申购当日C类份额基金份额净值
例：某投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金
份额净值为1.0150元，则其可得到的申购份额计算如下：
申购份额＝100,000/1.0150＝98,522.17份
即：某投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金
份额净值为1.0150元，则其可得到的申购份额为98,522.17份。
2、基金赎回金额的计算
本基金赎回金额的计算公式为：
赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
例：某投资者赎回本基金100,000份A类基金份额，持有期限大于30日，赎
回适用费率为0，假设赎回当日A类基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回
金额为：
赎回总金额＝100,000×1.1480＝114,800.00元
赎回费用＝114,800.00×0＝0.00元
净赎回金额＝114,800.00－0.00＝114,800.00元
即：投资者赎回本基金100,000份A类基金份额，持有期限大于30日，假设
赎回当日A类基金份额净值为1.1480元，则其可得到的净赎回金额为114,800.00
元。
例：某投资者赎回本基金100,000份A类基金份额，该笔份额申购后持有期限
大于7日但少于30日的，赎回适用费率为0.1%，假设赎回当日A类基金份额净值
为1.1480元，则其可得净赎回金额为：
赎回总金额＝100,000×1.1480＝114,800.00元
赎回费用＝114,800.00×0.1%＝114.80元
净赎回金额＝114,800.00－114.80＝114,685.20元
即：投资者赎回本基金100,000份A类基金份额，该笔份额申购后持有期限大
于7日但少于30日的，假设赎回当日A类基金份额净值为1.1480元，则其可得
到的净赎回金额为114,685.20元。
3、基金份额净值的计算
T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特
殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。为避免基金份额持有人利益
因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高基金份额净
值的精度。
本基金基金份额净值的计算公式为：计算日各类基金份额净值＝计算日该类基
金份额的基金资产净值/计算日发售在外的该类基金份额总数。
本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四
舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、申购份额的处理方式
申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为
份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
5、赎回金额的处理方式
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相
应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后
2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
八、申购和赎回的登记
投资者T日申购基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T+1日为投资者办
理权益登记手续。
投资者T日赎回基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T+1日为投资者办
理扣除权益的登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并
于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能
对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认
后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构发生异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资
者单日或单笔申购金额上限的。
9、目标ETF暂停基金资产估值。
10、目标ETF暂停申购、暂停上市或目标ETF二级市场交易停牌。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、9、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人
决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊
登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项
本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务
的办理。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款
项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时；
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值；
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时；
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认
后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请；
7、目标ETF暂停基金资产估值；
8、目标ETF暂停赎回、暂停上市或目标ETF二级市场交易停牌；
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管
理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如
暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给
赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的
相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部
分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并
公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数
后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按
正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，
可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占
赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提
交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个
开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回
申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下
一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。
如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回
处理。
（3）如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前一
开放日的基金总份额的20%时，基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出
20%的赎回申请实施延期办理，而对该单个基金份额持有人20%以内（含20%）的赎
回申请与其他投资者的赎回申请一并按前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎
回”条款办理。延期办理的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并
以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回
为止。延期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投
资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人
认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回
款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募
说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，
同时在规定媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介
上刊登暂停公告。
2、上述暂停情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个估值日的
各类基金份额的基金份额净值。
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有
关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以
根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布
重新开放的公告。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基
金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关
规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前
告知基金托管人与相关机构。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上
述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团
体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金
份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记
机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规
定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行
规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额
必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资
计划最低申购金额。
十七、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登
记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻
结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。
法律法规或监管部门另有规定的除外。
十八、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过
中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理
基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金
份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十九、基金份额的质押或其他业务
如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务，登记
机构有权制定和实施相应的业务规则。
二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”
部分的规定或相关公告。
二十一、在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的
前提下，基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行
补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审议。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
本基金通过投资于目标ETF，力争实现对标的指数的有效跟踪，力求跟踪偏
离度以及跟踪误差最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券及备选成份券，为
更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的政策性金融债、国债、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部
分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净
值的90%；应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
当法律法规或监管机构的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可
对上述资产配置比例进行适当调整。
三、投资策略
本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份券和备选
成份券进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避
免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
本基金主要投资于目标ETF基金份额，为更好地实现投资目标，本基金可
以投资于具有良好流动性的金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的
前提下，更好地跟踪标的指数。
2、目标ETF投资策略
本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场
流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟
踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。
3、债券投资策略
本基金将通过自上而下的宏观分析，结合对金融货币政策和利率趋势的判断
来确定债券投资组合的债券类别配置，并根据对个券相对价值的比较，进行个券
选择和配置。债券投资的目的是提升基金资产流动性，有效利用基金资产，更好
地跟踪标的指数。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还
将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；
（2）本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比
例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
（3）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，
债券回购到期后不得展期；
（4）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（6）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（1）、（2）、（5）、（6）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、目标ETF申购、赎回、交易被暂停或交收延迟、标的指数成份券
调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国
证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（1）项规定的比例，基金管理
人应当在20个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法
规或监管部门另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定
为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行
适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖除目标ETF基金份额以外的其他基金份额，但是法律法规或中国
证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则基
金管理人在履行适当程序后可不再受相关限制或以变更后的规定为准。
五、业绩比较基准
本基金的标的指数为：中债-1-5年国开行债券指数。
本基金的业绩比较基准为：中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行
活期存款利率(税后)×5%。
中债-1-5年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括国
家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期为0.5至5年（包含0.5年和5
年）的政策性银行债，可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。
本基金为ETF联接基金，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净
值的90%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。因此，
本基金业绩比较基准能较为客观的衡量本基金的投资绩效。
若未来出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指
数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国
证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金
合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，
基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止，但
下文“目标ETF的变更”另有约定的除外。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
六、风险收益特征
本基金为ETF联接基金，目标ETF为债券型基金，因此本基金的预期的风
险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金
主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
七、目标ETF的变更
目标ETF出现下述情形之一的，本基金将由投资于目标ETF的联接基金变
更为直接投资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额持有人大会；若届时本
基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者
合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。相应地，
基金合同中将删除关于目标ETF的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基
金管理人另行公告。
1、目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现；
2、目标ETF终止上市；
3、目标ETF基金合同终止；
4、目标ETF与其他基金进行合并；
5、目标ETF的基金管理人/基金托管人发生变更（但变更后的本基金与目标
ETF的基金管理人/基金托管人相同的除外）；
6、中国证监会规定的其他情形。
若目标ETF变更标的指数，本基金将相应变更标的指数且继续投资于该目
标ETF。但目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF标的指数事项
的，本基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决，
目标ETF基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开
基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标ETF的联接基金。
八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份
额持有人的利益；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
九、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的
规定。
第十部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、目标ETF份额、银行存款本息、
基金应收款项及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，
不得对基金财产强制执行。
第十一部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的目标ETF份额、债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等
资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值
日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允
价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值
进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
本基金按以下方式进行估值：
1、目标ETF份额的估值
本基金投资的目标ETF份额以目标ETF估值日基金份额净值估值，若估值日
为非证券交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。
2、证券交易所上市的有价证券的估值（目标ETF除外）
（1）交易所发行实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生
重大变化，按最近交易日的第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所发行未实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相
应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估
值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易
日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价
格；
（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理
（1）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（2）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值
技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
4、银行间市场交易的固定收益品种的估值
（1）银行间市场交易的固定收益品种，以第三方估值机构提供的估值净价
估值；
（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益
品种，按成本估值。
5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估
值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以
确保基金估值的公平性。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通
知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额
的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小
数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可
以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，
并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额
净值，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理
人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金
托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估
值错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基
金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、本基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；
3、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停估值；
5、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金
托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资
产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值
计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，
或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取
必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估
值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应
当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户基金份额净值。
第十二部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对本基金A类基金份
额和C类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金
份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基
金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利
影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配原则进行
调整，不需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投
资的计算方法，依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋
机制”部分的规定。
第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的基金销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、基金投资目标ETF的相关费用（包括但不限于目标ETF的交易费用等）；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，
法律法规另有规定时从其规定。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下，本
基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产
净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。管理费的计算方法
如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后
的剩余部分；若为负数，则E取0
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下，本
基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产
净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.05%的年费率计提。托管费的计算方
法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后
的剩余部分；若为负数，则E取0
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率
为0.10%。销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人
向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工
作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日等，支付
日期顺延。
4、上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用根据《华安中债1-5年国开行债券指数证
券投资基金基金合同》的约定执行；
4、标的指数许可使用费，该费用由基金管理人承担；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十四部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
第十五部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息
披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信
息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证
基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信
息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基
金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重
大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定
网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变
更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
（二）基金净值信息
基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构
网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
（三）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（四）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将
中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
（五）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的规
定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事
务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更；
8、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动；
9、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十；
10、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
12、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
13、基金收益分配事项；
14、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更；
15、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
16、本基金开始办理申购、赎回；
17、本基金发生巨额赎回并延期办理；
18、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
20、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
22、调整基金份额类别的设置；
23、基金存续期内连续30个工作日、40个工作日、45个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人
应当发布提示性公告；
24、本基金变更目标ETF；
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
（六）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份
额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，
并将有关情况立即报告中国证监会。
（七）投资基金份额的信息
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更
新）等文件中披露所持基金的以下相关情况，包括：（1）投资政策、持仓情况、
损益情况、净值披露时间等。（2）交易及持有基金产生的费用，招募说明书中应
当列明计算方法并举例说明。（3）本基金持有的基金发生的重大影响事件，如转
换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等。
（4）本基金投资于基金管理人以及基金管理人关联方所管理基金的情况。
（八）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（九）清算报告
基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基
金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定
网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（十）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
（十一）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份
额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金
清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面
或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、不可抗力；
3、本基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；
4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
九、法律法规或中国证监会对信息披露另有规定的，从其规定。
第十六部分 侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基
金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师
事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内
聘请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事
务所对基金持有的特定资产情况出具专项审计意见并披露。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购、赎回与登记
1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为
基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按
照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户
的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转
换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎
回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎
回外，本招募说明书“基金份额的申购、赎回与转换”部分的申购、赎回规定适
用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前
一开放日主袋账户总份额的10%认定。
4、侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理，主袋
账户沿用原基金代码，侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称应以
“基金简称+侧袋标识S+侧袋账户建立日期”格式设定，同时主袋账户份额的名
称增加大写字母M标识作为后缀。基金所有侧袋账户注销后，应取消主袋账户
份额名称中的M标识。
三、实施侧袋机制期间的基金投资及业绩
侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、
投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户
投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。
基金管理人、相关服务机构在展示基金业绩时，应当就前述情况进行充分
的解释说明，避免引起投资者误解。
四、实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行
估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户基金份额净值。
侧袋机制启用当日，基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对
主袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、
除应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作
为一个整体，不能仅分割其公允价值无法确定的部分。
侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户单独设置账套，实行独立核
算。如果本基金同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户应分开进行核算。侧袋账
户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
五、实施侧袋账户期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费按主袋账户基金资产净值作为
基数计提。
2、与处置侧袋账户资产有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户
资产变现后方可列支。
3、侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。因启用侧袋机制产生
的咨询、审计费用等由基金管理人承担。
六、特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应
当按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案，将特定资产予以处置变现，
及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都
应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资
产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法
规要求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符
合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
七、侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资
者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信
息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施
侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋
账户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧
袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：
（1）侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息；
（2）侧袋账户的初始资产、初始负债；
（3）特定资产的名称、代码、发行人等基本信息；
（4）报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况
及其他与特定资产状况相关的信息；
（5）可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考
区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人
对特定资产最终变现价格的承诺；
（6）可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。
会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运
行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。
八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则
的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管
理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份
额持有人大会审议。
第十七部分 风险揭示
一、市场风险
本基金主要投资于证券市场，市场价格可能会因为国际国内政治环境、宏观
和微观经济因素、国家政策、投资者风险收益偏好和市场流动性程度等各种因素
的变化而波动，从而产生市场风险，这种风险主要包括：
1、政策风险
因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化，
导致市场波动而影响基金收益，产生风险。
2、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化，国家经济、各个行业及证券发行人的盈利水平
也呈周期性变化，从而影响到证券市场走势。
3、利率风险
利率风险是指由于利率变动而导致的债券价格和债券利息的损失，包括价格
风险和再投资风险。利率风险是债券投资所面临的主要风险，息票利率、期限和
到期收益率水平都将影响债券资产的利率风险水平。
4、信用风险
信用风险是指发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本付息的风险。
信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为：国债的信用风险可以视为零，
而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定，信用等级的变化或市场对
某一信用等级水平下债券收益率的变化都会迅速的改变债券的价格。
5、购买力风险
基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀
因素而使其购买力下降。
6、证券发行人经营风险
证券发行人的经营状况受多种因素的影响，如经营决策、技术更新、新产品
研究开发、高级专业人才流动、国际竞争加剧等风险。如果基金所投资的证券其
发行人基本面或发展前景产生变化，导致其所发行的证券价格下跌，将使基金预
期的投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不
能完全规避。
二、管理风险
基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素，会影响其对信息的占
有和对经济形势、市场走势和证券价值的判断，从而影响本基金的投资有效性和
收益水平。
三、流动性风险
在市场或个券流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调
整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应对赎回要
求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降
风险。
1、基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购、
赎回与转换”章节。
2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
（1）基金合同约定：“本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、
标的指数成份券和备选成份券进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧
密跟踪。”其中，“本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%”。
本基金标的指数为中债-1-5年国开行债券指数，从投资范围上看，基金资产的
流动性良好；（2）从投资限制上看，本基金基金合同约定：“本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%”，本基金流动性受
限资产的比例限制符合《流动性风险管理规定》。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当本基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人
协商一致后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对
流动性风险，保护基金份额持有人的利益，具体措施，详见招募说明书“第八部
分 基金份额的申购、赎回与转换”的相关内容。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可
依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申
请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包
括但不限于：
（1）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项
具体措施，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”中
“十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。
（2）延期办理巨额赎回申请
上述具体措施，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”
中“十一、巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。
（3）收取短期赎回费
对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回
费全额计入基金财产。基金合同另有约定的除外。
（4）暂停基金估值
当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金
申购赎回申请的措施。
（5）摆动定价
当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以确
保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、
自律规则规定。
（6）实施侧袋机制
具体措施，详见招募说明书“第十七部分 侧袋机制”中的相关内容。
（7）中国证监会认定的其他措施。
四、实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户
进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有
效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额
净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用
侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额
和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确
定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定
资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人
在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特
定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基
金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制
后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需
考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少
进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值
及变化情况。
五、本基金的特定风险
1、联接基金风险
本基金为ETF联接基金，基金资产主要投资于目标ETF，在多数情况下将维
持较高的目标ETF投资比例，基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动，目
标ETF的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
2、跟踪偏离风险
本基金主要投资于目标ETF基金份额，追求跟踪标的指数，获得与指数收益
相似的回报。以下因素可能会影响到基金的投资组合与跟踪基准之间产生偏离：
（1）目标ETF与标的指数的偏离。
（2）基金买卖目标ETF时所产生的价格差异、交易成本和交易冲击。
（3）基金调整资产配置结构时所产生的跟踪误差。
（4）基金申购、赎回因素所产生的跟踪误差。
（5）基金现金资产拖累所产生的跟踪误差。
（6）基金的管理费、托管费和销售服务费所产生的跟踪误差。
（7）其他因素所产生的偏差。
3、与目标ETF业绩差异的风险
本基金为目标ETF的联接基金，但由于投资方法、交易方式等方面与目标
ETF不同，本基金的业绩表现与目标ETF的业绩表现可能出现差异。
4、其他投资于目标ETF的风险
如目标ETF基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和
IOPV计算错误的风险、目标ETF退市风险、申购赎回失败风险等等。
5、《基金合同》生效之日起连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满
二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，
并按照《基金合同》的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会。若
未来出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因
素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制
机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会
报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、
或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份
额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止（上文“目
标ETF的变更”另有约定的除外）。因此投资者可能面临《基金合同》自动终止
的风险。
6、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份券的平均回报率与整
个债券市场的平均回报率可能存在偏离。
7、标的指数波动的风险
标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、发行主体经营状况、
投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收
益水平发生变化，产生风险。
8、标的指数计算出错的风险
指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，从
而使基金收益发生变化。同时，中债金融估值中心有限公司不对指数的实时性、
完整性和准确性做出任何承诺。标的指数值可能出现错误，投资者若参考指数值
进行投资决策可能导致损失。
9、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
由于标的指数调整成份券或变更编制方法、或标的指数成份券在标的指数中
的权重发生变化、或成份券流动性差等原因以及与基金运作相关的费用等因素，
可能导致本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
10、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过0.2%，年跟踪误差不超过2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能
导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
11、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可
能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情
形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指
数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集
基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表
决未通过的，基金合同自动终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方
式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金
管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能
导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
12、本基金主要投资于政策性金融债，可能面临以下风险：
（1）政策性银行改制后的信用风险，若未来政策性银行进行改制，政策性
金融债券的性质有可能发生较大变化，债券信用等级也可能相应调整，基金投资
可能面临一定信用风险；
（2）政策性金融债流动性风险，政策性金融债市场投资者行为具有一定趋
同性，在极端市场环境中可能集中买入或卖出，存在流动性风险；
（3）投资集中度风险，政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重
大事项变化，可能对基金净值表现产生较大影响。
六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关
法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此
销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。
七、基金财产投资运营过程中的增值税风险
鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法
规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和
/或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等
税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可能通过本基金财产
账户直接缴付，或划付至管理人账户并自基金管理人依据税务部门要求完成税款
申报缴纳。
八、其他风险
1、现金管理风险
由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的
需求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会
成本风险。
2、技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情
况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系
统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
3、道德风险
由于人员的机会主义行为等主观因素带来的风险，如内幕交易、欺诈、舞弊
等行为可能给基金资产带来直接损失或损害基金管理人声誉从而损害本基金投
资人利益。
4、合规风险
由于操作疏忽、制度不健全或者外部法律法规环境变化等原因造成基金运作
违反相关规定的风险。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资
产配置、类属配置不符合基金合同的要求；也可能表现在个券的选择不符合本基
金的投资风格和投资目标等。
5、不可抗力风险
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产遭受损失；同时，证券市场、
基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而有影响基金在开
放期内正常申购和赎回的风险。
声明：
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，
须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过销售代理机构销
售。但是，本基金并不是销售代理机构的存款或负债，也没有经销售代理机构担
保或者背书，销售代理机构并不能保证其收益或本金安全。
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，
并自表决通过之日起生效，决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定
媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数
编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，
基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的（上文“目标ETF的
变更”另有约定的除外）；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规
规定的最低期限。
第十九部分 基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要详见附件一。
第二十部分 基金托管协议的内容摘要
基金托管协议的内容摘要详见附件二。
第二十一部分 对基金投资人的服务
本公司承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人
的需要和市场的变化，适时对服务项目进行调整。主要服务内容如下：
一、投资人对账单服务
本公司在每个自然年度结束后20个工作日内向定制纸质对账单的基金份额
持有人寄送纸质对账单；每月向定制电子对账单服务的基金份额持有人发送电子
对账单。
二、客户服务中心电话服务
客户服务中心提供7X24小时的基金净值信息、投资人账户交易情况、基金
产品与服务等信息的自助查询。
客户服务中心人工座席在交易日提供人工服务，基金投资人可以通过客服热
线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、账户资料修改等专项服务。
三、网络在线服务
投资人可以通过本公司网站的“在线客服”在线就基金投资、交易操作中的
各种问题进行咨询互动或留言。
四、信息定制服务
投资人可以通过拨打本公司客服热线、发送邮件或者直接登录本公司网站定
制电子对账单及资讯服务等各类信息服务。
五、投诉受理服务
投资人可以通过各销售机构网点柜台、客服热线人工服务、在线客服、客服
电子邮箱、纸质信函等多种不同的渠道提出投诉或意见。本公司对于工作日期间
受理的投诉，原则上在受理投诉后2个工作日内回复；对于非工作日提出的投
诉，将在顺延的2个工作日内进行回复。
六、网站交易服务
依据相关的招募说明书、基金合同的约定以及《业务规则》的规定，本公司
可向机构投资人提供基金电子直销交易服务。具体业务规则详见基金管理人网站
说明。
七、基金管理人客户服务联系方式
客户服务中心热线：40088-50099（免长途话费）
客户服务传真：（021）33626962
公司网址：www.huaan.com.cn
电子信箱：service@huaan.com.cn
客服地址：上海市四平路1398号 同济联合广场B座 14楼
邮政编码：200092
八、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理
人客户服务中心热线，或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。请
确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，
投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或
复印件。
第二十三部分 备查文件
一、备查文件
1、中国证监会准予华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金募集注册的文
件
2、基金合同
3、法律意见书
4、基金管理人业务资格批件和营业执照
5、基金托管人业务资格批件和营业执照
6、托管协议
7、中国证监会要求的其他文件
二、存放地点：除第5项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住
所。
三、查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
附件一：基金合同内容摘要
第一节 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
一、基金份额持有人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；出席或者委派代表出席目标ETF基金份额持有人大会，对
目标ETF基金份额持有人大会审议事项行使表决权。本基金参会份额和票数按权
益登记日本基金所持有的目标ETF份额占本基金资产的比例折算；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和
补充，并保证其真实性；
（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金管理人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标ETF所产生的
权利，基金合同另有约定的除外；
（7）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（8）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（9）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（10）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（11）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（12）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申
请；
（13）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使债权人权利，为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；
（17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、
转换、转托管、非交易过户、定期定额投资、收益分配等方面的业务规则，在法
律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的相关费率结构和收费方式；
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定
基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露，但向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（25）建立并保存基金份额持有人名册；
（26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金托管人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司
法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的基金份
额净值、基金份额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法
律法规规定的最低期限；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第二节 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金合同
另有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
鉴于本基金是目标ETF的联接基金，本基金与目标ETF之间在基金份额持有
人大会方面存在一定的联系，本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份
额出席或者委派代表出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决，其持有的
享有表决权的基金份额数和表决票数为：在目标ETF基金份额持有人大会的权益
登记日，本基金持有目标ETF份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的本基金
份额占本基金总份额的比例。计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。若
本基金启用侧袋机制且特定资产不包括目标ETF，则本基金的主袋账户份额持有
人可以凭持有的主袋账户份额直接参加或者委派代表参加目标ETF基金份额持
有人大会并表决。目标ETF持有人大会表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份
额无表决权。
本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有
人以目标ETF的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的特定基金
份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的基
金份额持有人大会并参与表决。
本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标
ETF基金份额持有人大会的，须先遵照基金合同的约定召开本基金的基金份额持
有人大会。本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF基金份额
持有人大会的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召
集目标ETF基金份额持有人大会。
本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大
会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但
法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略，但依据基金合同约定由于目标ETF
基金交易方式变更、终止上市、基金合同终止、与其他基金进行合并而变更基金
投资目标、范围或策略的情况除外；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，
不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低应由基金承担的费用；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率、变更收费方
式；
（4）增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份额分类办法、规则进
行调整；
（5）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（7）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金申购、赎回、转
换、转托管、基金交易、非交易过户等业务规则；
（8）本基金推出新业务或新服务；
（9）调整基金的申购赎回方式；
（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60
日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基
金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，
基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60
日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份
额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日
起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表
基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金
管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话
或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式
进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人授权他人代为出席会议
并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在
会议通知中列明。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基
金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止
《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日后依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议
时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上（含10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分
之一）；
4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授
权他人参与基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户
的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户
内的同一类别每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧
袋账户份额无表决权。
侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内
容为准，本节没有规定的适用本部分的相关规定。
十、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管
规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提
前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会
审议。
第三节 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，
并自表决通过之日起生效，决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定
媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数
编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，
基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的（上文“目标ETF的
变更”另有约定的除外）；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规
规定的最低期限。
第四节 争议的处理和适用的法律
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，应提交上海金融仲裁院，根据该会届时有效的仲
裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有
约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费、律师费由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（不包括香港、澳门和台湾地区法律）管辖。
第五节 基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式陆份，除上报有关监管机构一式贰份外，基金管理人、
基金托管人各持有贰份，每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
附件二：托管协议内容摘要
一、托管协议当事人
（一）基金管理人
基金管理人：华安基金管理有限公司
名称：华安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
法定代表人：朱学华
设立日期：1998年6月4日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会；中国证监会证监
基字【1998】20号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5 亿元
存续期限：持续经营
联系电话：（021）38969999
（二）基金托管人
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：郑杨
成立日期：1992年10月19日
基金托管业务资格批准机关：中国证监会
基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币293.52亿元
经营期限：永久存续
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1.基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金
投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具：
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券及备选成份券，为更
好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的政策性金融债、国债、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部
分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按
照基金托管人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对
基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在
疑义的事项进行核查。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投
资工具。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投
融资比例进行监督：
（1）本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；
（2）本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比
例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
（3）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，
债券回购到期后不得展期；
（4）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（6）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（1）、（2）、（5）、（6）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、目标ETF申购、赎回、交易被暂停或交收延迟、标的指数成份券
调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国
证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（1）项规定的比例，基金管理
人应当在20个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法
规或监管部门另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于
主袋账户。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定
为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行
适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前2个工作
日正式向基金托管人发函说明基金可能的变动规模和公司应对措施，便于基金托
管人实施交易监督。
基金托管人对基金投资的监督和检查自本托管协议生效之日起开始。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投
资禁止行为进行监督：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖除目标ETF基金份额以外的其他基金份额，但是法律法规或中国
证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。
4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联
投资限制进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金
份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、法规或《基金合同》有关于基金从事关联交易的规定，基金管理人
和基金托管人事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有重大利害关
系的公司名单及有关关联方发行的证券清单, 加盖公章并书面提交。基金管理人
有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名
单发送给基金托管人。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，经基金托
管人确认后，新的关联交易名单开始生效。基金托管人仅按基金管理人提供的基
金关联方名单为限，进行监督。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，
基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责
任。
5.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。
基金托管人根据基金管理人提供的银行间债券市场交易对手名单进行监督。
基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手的资信风险引起的损
失，基金管理人应当负责向相关责任人追偿。
6. 基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对基金银
行存款业务进行监督。
基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究，严格测算与控
制投资银行存款的风险敞口，针对不同类型存款银行建立相关投资限制制度。对
于基金投资的银行存款，由于存款银行发生信用风险事件而造成损失时，先由基
金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿。如果基金托管人在运作
过程中遵循有关法律法规的规定和《基金合同》的约定监督流程，则对于由于存
款银行信用风险引起的损失，不承担赔偿责任。
7. 基金托管人对基金投资中期票据的监督责任仅限于依据本协议相关规定
对投资比例和投资限制进行事后监督；除此外，无其它监督责任。如发现异常情
况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管
人进行监督和核查。基金因投资中期票据导致的信用风险、流动性风险，基金托
管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失的，基金托管人不
承担任何责任。
基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、法规、
监管部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处
置预案，管理人在此承诺将严格执行该风险控制制度和流动性风险处置预案。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基
金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用
开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金
业绩表现数据等进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
《基金合同》、基金托管协议等有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人
限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向
基金托管人发出回函，进行解释或举证。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报
告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本
托管协议对基金业务的监督和核查，对基金托管人发出的书面提示，必须在规定
时间内答复基金托管人并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金
托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基
金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已
经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》
约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。基金管理人的上述违规
失信行为给基金财产或基金份额持有人造成的损失，由基金管理人承担。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，
应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
（四）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保
护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会
计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召
开基金份额持有人大会审议。
基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、
特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则
依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限
于基金托管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券
账户等投资所需账户、是否复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额
的基金份额净值、是否根据基金管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露和
监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以
书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面
形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复
查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期
内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人发现基金托管人有重大违
规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限
期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理
人并改正。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指令，
不得自行运用、处分、分配基金的任何财产（基金托管人主动扣收的汇划费除外）。
基金托管人不对处于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。
3.基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户和证券账户等投资
所需账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，
与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金
财产的完整与独立。
5.对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理
人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达
基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给
基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人
对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助与配合，但对基金财产的损失不承担
责任。
（二）基金资产托管专户的开立和管理
基金托管人以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金管理
人合法合规的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及托管行的相
关要求，提供开户所需的资料并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预
留印鉴的印章由基金托管人刻制、保管和使用。
本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人或基金的资产托管专户进
行。基金的资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。除因
本基金业务需要，基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何
银行账户；亦不得使用以基金名义开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂
行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及
银行业监督管理机构的其他有关规定。
（三）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户；亦不得
使用本基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。
基金证券账户的开立和原始开户材料的保管由基金托管人负责，账户资产的
管理和运用由基金管理人负责。基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管人代
表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基
金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券
登记结算有限责任公司的规定和基金托管人为履行结算参与人的义务所制定的
业务规则执行。
（四）银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案
《基金合同》生效后，在符合监管机构要求的情况下，基金管理人负责以基
金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行
交易；基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间
市场清算所股份有限公司的有关规定，以本基金的名义分别在中央国债登记结算
有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账
户，并代表基金进行银行间市场债券交易的结算。基金托管人协助基金管理人完
成银行间债券市场准入备案。
（五）其他账户的开设和管理
1、因业务发展而需要开立的其它账户，可以根据《基金合同》或有关法律
法规的规定，经基金管理人和基金托管人协商一致后，由基金托管人负责为基金
开立。新账户按有关规则使用并管理。
2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定
办理。
（六）基金投资银行存款账户的开立和管理
基金投资银行定期存款，基金管理人与基金托管人应比照相关规定，就本基
金投资银行存款业务签订书面协议。
基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订
总体合作协议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。
存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上
加盖预留印鉴及基金管理人公章。
本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，明
确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细
则。
为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。
基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行建
立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。
（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中
心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办
理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、
灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构
实际有效控制或保管的实物证券、银行定期存款存单对应的财产不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门，保存期限不低于法律法规规
定的最低期限。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原
件核对一致的并加盖基金管理人公章的合同传真件或复印件，未经双方协商一致，
合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额的基金份
额净值是指工作日该类基金资产净值除以该工作日该类基金份额总份额后的数
值。各类基金份额的基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位
四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎
回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照
基金管理人对基金净值的计算结果按规定对外予以公布。每个工作日，基金管理
人应对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时
除外。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的各类基金份额的基金份
额净值和基金资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净
值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人根据基金
合同的约定对外公布。
根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值，基金托管人复核、审查
基金管理人计算的基金净值。本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有
关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，
按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部
门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、《基
金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日
的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的
名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和
保管，基金管理人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式可以
采用电子或文档的形式。保管期限不低于法律法规规定的最低期限。
在基金托管人编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将每年6月30日、
12月31日的基金持有人名册送交基金托管人，文件方式可以采用电子或文档的
形式并且保证其的真实、准确、完整。基金托管人应妥善保管，不得将持有人名
册用于基金托管业务以外的其他用途。
七、适用法律及争议解决方式
（一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、
澳门特别行政区和台湾地区法律），并从其解释。
（二）相关双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，
除经友好协商可以解决的，应提交上海金融仲裁院，根据该会届时有效的仲裁规
则进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是终局性的并对相关双方均有约束力。
除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费由败诉方承担。
争议处理期间，相关双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额
持有人的合法权益。
八、托管协议的变更与终止
1.托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突，并需经基金管理人、基金
托管人加盖公章或合同专用章以及双方法定代表人或授权代理人签字（或盖章）
确认。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
2.基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议终止：
（1）《基金合同》终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管
理权；
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。