0.7581% 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日
华泰紫金科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰紫金科创 3年封闭混合
场内简称 科创华泰
基金主代码 501202
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 7月 17日
报告期末基金份额总额 1,000,029,656.67份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求
实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越
业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金主要跟踪宏观经济指标、企业经营指标、政
策走向、流动性分析、大类资产及行业估值比较等
指标对宏观经济和市场环境进行综合研判，进而对
仓位进行动态调整。基金资产配置策略主要依据基
华泰紫金科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
3
本面和估值的变化动态调整。在经济处于复苏期和
繁荣期且市场估值没有过分高估时，超配股票资
产；在经济处于衰退期和政策刺激阶段且估值仍高
于合理水平时，超配债券等固定收益资产，力争通
过资产配置获得部分超额收益。
业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综
合指数收益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期
风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于
股票型基金。
基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
华泰紫金科创 3 年封闭
混合 A
华泰紫金科创 3 年封闭
混合 C
下属分级基金的场内简
称
- 科创华泰
下属分级基金的交易代
码
009663 501202
报告期末下属分级基金
的份额总额
71,759,469.19份 928,270,187.48份
注：上述投资策略综述、业绩比较基准、风险收益特征均仅适用于基金封闭运作
期。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
华泰紫金科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
4
华泰紫金科创 3年封
闭混合 A
华泰紫金科创 3年封
闭混合 C
1.本期已实现收益 -517,353.56 -7,174,461.46
2.本期利润 -13,128,495.26 -169,627,314.77
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1830 -0.1827
4.期末基金资产净值 70,801,848.78 911,853,483.30
5.期末基金份额净值 0.9867 0.9823
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基
金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华泰紫金科创 3年封闭混合 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-15.64% 1.05% -13.85% 0.81% -1.79% 0.24%
过去六个
月
-8.77% 1.27% -8.96% 1.04% 0.19% 0.23%
过去一年 -21.28% 1.21% -19.27% 0.95% -2.01% 0.26%
自基金合
同生效起
至今
-1.33% 1.33% -7.62% 1.01% 6.29% 0.32%
2、华泰紫金科创 3年封闭混合 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-15.68% 1.05% -13.85% 0.81% -1.83% 0.24%
华泰紫金科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
5
过去六个
月
-8.88% 1.27% -8.96% 1.04% 0.08% 0.23%
过去一年 -21.44% 1.21% -19.27% 0.95% -2.17% 0.26%
自基金合
同生效起
至今
-1.77% 1.33% -7.62% 1.01% 5.85% 0.32%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
华泰紫金科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020年 7月 17日至 2022年 9月 30日)
1．华泰紫金科创 3年封闭混合 A：
2．华泰紫金科创 3年封闭混合 C：
华泰紫金科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
6
注：1、本基金封闭期运作业绩比较基准收益率=中国战略新兴产业成份指数收益
率*60%+中债综合指数收益率*40%；
2、本基金合同于 2020 年 7月 17 日生效，截止本报告期末基金成立已满一年；
自基金成立日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
刘瑞
本基金的基
金经理
2020-
08-05
- 12
2009 年加入泰信基金管理有
限公司，从事研究员工作。
2011年加入海通证券，从事研
究员工作。2015年加入华泰证
券（上海）资产管理有限公司，
先后从事研究员、投资经理工
作，2020年 8月起陆续担任华
泰紫金科技创新3年封闭运作
灵活配置混合型证券投资基
金等基金的基金经理。
华泰紫金科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
7
注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理
的任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规、中国证监会和《华泰紫金科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严
格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体
合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符
合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范
的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，
完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合
既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享
有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公
平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管
理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得
到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内
未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
华泰紫金科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
8
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年三季度由于国内疫情反复和海内外经济下行压力加大，市场处于单边下行
的格局。在国内宏观经济方面，目前经济的复苏缺乏抓手，一是疫情反复使消费复苏
的预期不断落空，二是地产一城一策的放松模式似乎难以阻止地产行业整体景气的下
行，三是海外需求开始回落，目前仅剩基建投资在三季度还有小幅改善；海外方面，
美联储超预期加息，进一步加剧了全球经济进入衰退的担忧，并使得全球风险资产承
压。从产业层面，新兴产业中新能源行业短期面临一些景气不确定性和竞争格局恶化
的压力；半导体行业持续受到中美政策的影响。因此，总体来看三季度股市表现低迷，
科技成长股也面临的较大的调整压力。
展望四季度，我们认为大概率是靴子落地的时间。关于疫情和经济的平衡、房地
产政策的顶层设计、以及中期经济的发力点和未来的发展模式我们认为大概率在四季
度会逐步看出端倪。此外，海外经济在进入衰退后，通胀压力有望缓解，货币紧缩的
压力和必要性下降，美联储加息节奏有望放缓。对于股市而言，不确定性的消除将有
望带来股市的触底企稳。而从中期来看，目前市场的整体估值水平则显著抬升了股票
的潜在回报水平，我们对未来一年的股票投资收益水平持非常乐观的态度。
在操作上，仍然聚焦在新能源、生物医药、TMT、高端制造四大科创方向，并根
据行业景气度、估值、市场拥挤度动态调整配置力度。三季度整体仓位有小幅下降，
配置方向上更加看重估值的水平和景气的确定性。从操作上，降低了估值较高，且景
气有可能回落新能源板块的配置比例，提升了估值处于历史低位医药和消费电子的配
置比例。展望四季度，生物医药需求相对刚性、政策有边际改善、且估值处于低位，
仍然是我们比较看好的方向。新能源行业经过三季度估值调整后，一些优质公司估值
也开始进入合理区间，我们会择机进行买入或加仓；此外，一些和传统能源相关的装
备和化工材料企业，也受益于全球能源价格高企和国内外能源价差，我们也会进行一
定布局。TMT主要还是布局在终端需求确定性较高且估值处于低位的电子制造企业，
对估值较高的半导体设计及装备企业相对谨慎。高端制造行业领域，除了上述的新能
华泰紫金科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
9
源及传统能源装备企业外，四季度会加大对通用设备企业的研究和跟踪，根据宏观经
济和企业经营情况选择布局时机。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A类份额净值增长率为-15.64%，同期业绩比较基准收益率为
-13.85%；本基金C类份额净值增长率为-15.68%，同期业绩比较基准收益率为-13.85%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
的情形；
2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情
形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 706,680,995.54 71.68
其中：股票 706,680,995.54 71.68
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 276,011,749.12 28.00
7 其他各项资产 3,210,082.16 0.33
华泰紫金科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
10
8 合计 985,902,826.82 100.00
注：1、本基金报告期末未持有港股通股票。
2、本基金报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 635,879,542.95 64.71
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 38,017,687.28 3.87
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 32,783,765.31 3.34
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 706,680,995.54 71.92
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
华泰紫金科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
11
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 002475 立讯精密
1,939,600.
00
57,024,240.00 5.80
2 603345 安井食品
281,447.0
0
43,703,090.16 4.45
3 000049 德赛电池
1,029,961.
00
42,836,077.99 4.36
4 300059 东方财富
2,157,644.
00
38,017,687.28 3.87
5 000661 长春高新
218,244.0
0
37,177,865.40 3.78
6 000100 TCL科技
9,626,200.
00
34,943,106.00 3.56
7 300450 先导智能
735,500.0
0
34,796,505.00 3.54
8 002353 杰瑞股份
1,043,604.
00
34,052,798.52 3.47
9 600276 恒瑞医药
958,920.0
0
33,658,092.00 3.43
10 603259 药明康德
457,299.0
0
32,783,765.31 3.34
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
华泰紫金科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
12
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 248,397.91
2 应收证券清算款 2,961,684.25
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,210,082.16
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
华泰紫金科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
13
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华泰紫金科创3年封
闭混合A
华泰紫金科创3年封
闭混合C
本报告期期初基金份额总额 71,759,469.19 928,270,187.48
本报告期基金总申购份额 - -
减：本报告期基金总赎回份额 - -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 71,759,469.19 928,270,187.48
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人未使用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人未使用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
华泰紫金科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
14
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予华泰紫金科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金注册的文件；
2、《华泰紫金科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《华泰紫金科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、关于申请募集注册华泰紫金科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资
基金之法律意见书；
8、产品资料概要；
9、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的住所。
9.3查阅方式
部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服
电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。
华泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二二年十月二十六日