-0.0185% 基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 10 月 25 日
鹏华中债 1-3年农发行债券指数 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10 月 24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 07 月 01日起至 2022年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华中债 1-3年农发行债券指数
基金主代码 009702
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 8月 17日
报告期末基金份额总额 4,635,763,586.86 份
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的
方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，将年化跟踪误差控
制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，
导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金
管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中债-1-3年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款
利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为
指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债
券市场相似的风险收益特征。
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基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
鹏华中债 1-3 年农发行债券
指数 A
鹏华中债 1-3年农发行债券
指数 C
下属分级基金的交易代码 009702 009703
报告期末下属分级基金的份额总额 2,884,817,404.71 份 1,750,946,182.15 份
下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上
注：无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 7月 1日-2022 年 9月 30日）
鹏华中债 1-3年农发行债券指数 A 鹏华中债 1-3年农发行债券指数 C
1.本期已实现收益 28,919,126.83 12,204,421.39
2.本期利润 33,917,787.74 11,904,334.97
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0112 0.0109
4.期末基金资产净值 3,021,088,977.90 2,335,152,822.73
5.期末基金份额净值 1.0472 1.3337
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等
未实现收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华中债 1-3年农发行债券指数 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.02% 0.04% 0.84% 0.03% 0.18% 0.01%
过去六个月 1.98% 0.04% 1.66% 0.03% 0.32% 0.01%
过去一年 3.57% 0.04% 3.19% 0.03% 0.38% 0.01%
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自基金合同
生效起至今
7.44% 0.03% 7.09% 0.03% 0.35% 0.00%
鹏华中债 1-3年农发行债券指数 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.03% 0.04% 0.84% 0.03% 0.19% 0.01%
过去六个月 1.94% 0.04% 1.66% 0.03% 0.28% 0.01%
过去一年 3.48% 0.04% 3.19% 0.03% 0.29% 0.01%
自基金合同
生效起至今
64.15% 2.33% 7.09% 0.03% 57.06% 2.30%
注：业绩比较基准=中债-1-3年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2020年 08月 17日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例
已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
叶朝明 基金经理 2022-01-28 - 14年
叶朝明先生，国籍中国，工商管理硕士，
14年证券从业经验。曾任职于招商银行
总行，从事本外币资金管理相关工作；
2014年 1月加盟鹏华基金管理有限公司，
从事货币基金管理工作，现担任现金投资
部总经理、基金经理。2014年 02月至今
担任鹏华增值宝货币市场基金基金经
理,2015年 01月至今担任鹏华安盈宝货
币市场基金基金经理,2015 年 07月至今
担任鹏华添利宝货币市场基金基金经
理,2016年 01月至今担任鹏华添利交易
型货币市场基金基金经理,2017 年 05月
至2021年08月担任鹏华聚财通货币市场
基金基金经理,2017年 06月至 2021年 08
月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经
理,2017年 06月至今担任鹏华金元宝货
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币市场基金基金经理,2018 年 08月至
2021年 08月担任鹏华弘泰灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,2018 年 09月
至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币市场
基金基金经理,2018年 09月至 2021年 08
月担任鹏华货币市场证券投资基金基金
经理,2018年 11月至 2021年 08月担任
鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,2018 年 12月至 2021 年 10月
担任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2019年 08月至今担任鹏
华浮动净值型发起式货币市场基金基金
经理,2019年 10月至今担任鹏华稳利短
债债券型证券投资基金基金经理,2020
年 06月至 2021 年 08月担任鹏华中短债
3个月定期开放债券型证券投资基金基
金经理,2021年 07月至今担任鹏华稳泰
30天滚动持有债券型证券投资基金基金
经理,2021年 12月至今担任鹏华稳瑞中
短债债券型证券投资基金基金经理,2021
年 12月至今担任鹏华中证同业存单 AAA
指数 7天持有期证券投资基金基金经
理,2021年 12月至今担任鹏华稳华 90天
滚动持有债券型证券投资基金基金经
理,2022年 01月至今担任鹏华中债 3-5
年国开行债券指数证券投资基金基金经
理,2022年 01月至今担任鹏华中证 5年
期地方政府债交易型开放式指数证券投
资基金基金经理,2022 年 01月至今担任
鹏华中债 1-3年农发行债券指数证券投
资基金基金经理,2022 年 01月至今担任
鹏华 0-5 年利率债债券型发起式证券投
资基金基金经理,2022 年 01月至今担任
鹏华中证 0-4年期地方政府债交易型开
放式指数证券投资基金基金经理,叶朝明
先生具备基金从业资格。本报告期内本基
金基金经理未发生变动。
注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022 年三季度，疫情仍有多点散发，地产断供潮引发市场担忧，经济表现弱势，稳增长政策
加持下，9月经济呈现弱企稳状态，持续性有待观察。生产端，工业增加值底部徘徊，9月 PMI
重回荣枯线上方。需求端，固定资产投资增速略有下滑，房地产开发投资形成拖累，基建投资有
所支撑。消费增速处于低位，疫情散发制约居民生活半径，未来收入信心不足影响消费意愿。出
口增速下降，近期海外多个国家 PMI呈现下行，出口后续面临压力。金融数据方面，7月社融大
幅低于预期，随着政策性金融工具出台，企业融资需求回升，9月社融增速保持较高水平。通胀
水平较低，PPI 延续下行，CPI 较为平稳。三季度外汇波动加大，货币政策以国内经济为主，兼顾
内外平衡。美国通胀数据屡超预期，美联储三季度加息 150bp，美元表现强势，人民币出现一定
程度的贬值。央行积极使用各项外汇管理工具，稳定市场预期。货币政策具体操作上，7月的社
融数据公布后，央行降低公开市场操作利率 10bp，当月 1年期 LPR 报价下降 5bp，5年期 LPR下
降 15bp。由于市场利率大幅低于政策利率，MLF需求减弱，连续两个月出现缩量续作。9月中下
旬流动性有所收敛，央行大量投放 7 天和 14天逆回购，银行间市场实现平稳跨季，但非银回购成
本偏高。整个季度来看，7-8 月回购利率处于低位，9月有所上升。银行间 7天质押式回购加权利
率均值为 1.64%，较上一季度下行 21BP。1年国债下行 10bp，3年国债下行 12bp，10年国债下行
6bp，1年国开下行 13bp，3 年国开下行 22bp，10年国开下行 12bp。
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报告期内，本基金严格执行抽样复制并动态优化策略，在控制跟踪误差的前提下，保持组合
流动性，力争增厚投资收益，业绩表现良好。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期 A类份额净值增长率为 1.02%，同期业绩比较基准增长率为 0.84%，
C类份额净值增长率为 1.03%，同期业绩比较基准增长率为 0.84%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 6,895,460,935.07 99.78
其中：债券 6,895,460,935.07 99.78
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 15,519,253.83 0.22
8 其他资产 - -
9 合计 6,910,980,188.90 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
注：无。
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
注：无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,895,460,935.07 128.74
其中：政策性金融债 6,895,460,935.07 128.74
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,895,460,935.07 128.74
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发 01 26,300,000 2,672,097,293.15 49.89
2 092218003 22农发清发 03 19,600,000 1,978,410,575.34 36.94
3 210202 21国开 02 5,400,000 558,045,320.55 10.42
4 210402 21农发 02 4,200,000 433,913,852.05 8.10
5 210203 21国开 03 3,500,000 365,983,493.15 6.83
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
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注：无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
国家开发银行在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
中国农业发展银行在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.10.3 其他资产构成
注：无。
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
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由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
鹏华中债 1-3年农发行债
券指数 A
鹏华中债 1-3年农发行债
券指数 C
报告期期初基金份额总额 3,280,374,860.54 582,461,522.27
报告期期间基金总申购份额 1,362,913,091.29 1,168,486,420.11
减:报告期期间基金总赎回份额 1,758,470,547.12 1,760.23
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 2,884,817,404.71 1,750,946,182.15
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20220701~20220817 999,999,000.00 - 999,999,000.00 - -
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回
而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资
产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）《鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告》（原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
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