中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 04月 20日
中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 中信保诚安鑫回报债券
基金主代码 009730
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 07月 29日
报告期末基金份额总额 181,470,324.70份
投资目标
在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资
收益，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金的大类资产配置主要通过自上而下的配置完成，主要对
宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及
资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发
展趋势等，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益
率，在限定投资范围内，决定债券类资产、股票类资产等工具
的配置比例，动态调整股票、债券类资产在给定区间内的配置
比例。
2、债券投资策略
（1）类属资产配置策略
在整体资产配置的基础上，本基金将通过考量不同类型固定收
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益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素，研
究各投资品种的利差及其变化趋势，制定债券类属资产配置策
略，以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。
（2）普通债券投资策略
对于普通债券，本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产
流动性的前提下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用利
差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。
1）目标久期控制
本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价
格指数、货币供应量等众多宏观经济变量的回归模型。通过回
归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量
关系，在此基础上结合当前市场状况，预测未来市场利率及不
同期限债券收益率走势变化，确定目标久期。当预测未来市场
利率将上升时，降低组合久期；当预测未来利率下降时，增加
组合久期。
2）期限结构配置
在确定债券组合的久期之后，本基金将采用收益率曲线分析策
略，自上而下进行期限结构配置。具体来说，本基金将通过对
央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预测
收益率曲线形状的可能变化，从而通过子弹型、哑铃型、梯形
等配置方法，确定在短、中、长期债券的投资比例。
3）信用利差策略
一般来说，信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债
券信用水平的信用利差组成。本基金将从宏观经济环境与信用
债市场供需状况两个方面对市场信用利差进行分析。首先，对
于宏观经济环境，当宏观经济向好时，企业盈利能力好，资金
充裕，市场整体信用利差将可能收窄；当宏观经济恶化时，企
业盈利能力差，资金紧缺，市场整体信用利差将可能扩大。其
次，对于信用债市场供求，本基金将从市场容量、信用债结构
及流动性等几方面进行分析。
4）相对价值投资策略
本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性
等指标进行比较，寻找其他指标相同而某一指标相对更具有投
资价值的债券，并进行投资。
5）回购放大策略
本基金将在控制杠杆风险的前提下，适当地通过回购融资来提
高资金利用率，以增强组合收益。
（3）信用债投资策略
本基金投资的信用债券的信用评级为 AA 级及以上。一方面，
本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供
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求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势；另一方面，
本基金根据债券发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿
债能力、债券收益率、流动性等因素，评估其投资价值，积极
发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。
3、资产支持证券的投资策略
本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质
量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数
量化的定价模型来跟踪债券的价格走势，在严格控制投资风险
的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
4、股票投资策略
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上
市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而
下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等
分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争
力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行
综合的研判，严选安全边际较高的个股。
本基金在进行个股筛选时，将主要从定性和定量两个角度对上
市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上
市公司：1）定性分析：根据对行业的发展情况和盈利状况的
判断，从公司的经济技术领先程度、市场需求前景、公司的盈
利模式、主营产品或服务分析等多个方面对上市公司进行分
析。2）定量分析：主要考察上市公司的成长性、盈利能力及
其估值指标，选取具备选成长性好，估值合理的股票，主要采
用的指标包括但不限于：公司收入、未来公司利润增长率等；
ROE、ROIC、毛利率、净利率等； PE、PEG、PB、PS等。
5、国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，在
风险可控的前提下，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期
货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势
的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货
的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，
在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的
长期稳定增值。
6、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，深入研究基
础证券投资价值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相
应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告
中公告。
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业绩比较基准
中债综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率
*15%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与
混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中信保诚安鑫回报债券 A 中信保诚安鑫回报债券 C
下属分级基金的交易代码 009730 009731
报告期末下属分级基金的份额总额 136,106,910.53份 45,363,414.17份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2023年 01月 01日-2023年 03月 31日）
中信保诚安鑫回报债券 A 中信保诚安鑫回报债券 C
1.本期已实现收益 -1,958,901.66 -666,242.74
2.本期利润 2,708,917.01 865,945.19
3.加权平均基金份额本期利润 0.0178 0.0174
4.期末基金资产净值 138,163,545.52 45,557,941.61
5.期末基金份额净值 1.0151 1.0043
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和
信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信保诚安鑫回报债券 A
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.68% 0.26% 1.48% 0.13% 0.20% 0.13%
过去六个月 -0.54% 0.35% 1.79% 0.16% -2.33% 0.19%
过去一年 -0.33% 0.35% 2.37% 0.17% -2.70% 0.18%
自基金合同生效起 1.51% 0.34% 7.07% 0.18% -5.56% 0.16%
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至今
中信保诚安鑫回报债券 C
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.58% 0.26% 1.48% 0.13% 0.10% 0.13%
过去六个月 -0.73% 0.35% 1.79% 0.16% -2.52% 0.19%
过去一年 -0.73% 0.35% 2.37% 0.17% -3.10% 0.18%
自基金合同生效起
至今
0.43% 0.34% 7.07% 0.18% -6.64% 0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
中信保诚安鑫回报债券 A

中信保诚安鑫回报债券 C
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
韩海平
副总经理、固定收益负责
人、混合资产投资部总
监、基金经理
2020年 07
月 29日
- 18
韩海平先生，经济学硕
士，CFA，FRM。历任招
商基金数量分析师，国
投瑞银基金固定收益组
副总监、基金经理，融
通基金固定收益部总
监、基金经理，国投瑞
银基金总经理助理、固
定收益部总经理。2019
年 3 月加入中信保诚基
金管理有限公司，担任
总经理助理、固定收益
负责人。现任副总经理，
固定收益负责人，混合
资产投资部总监，信诚
三得益债券型证券投资
基金、信诚双盈债券型
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证券投资基金（LOF）、
信诚至裕灵活配置混合
型证券投资基金、中信
保诚安鑫回报债券型证
券投资基金、中信保诚
丰裕一年持有期混合型
证券投资基金、中信保
诚盛裕一年持有期混合
型证券投资基金的基金
经理。
陈岚 基金经理
2020年 07
月 30日
- 14
陈岚女士，经济学硕士，
CFA。曾担任国泰君安证
券股份有限公司固收高
级研究员、平安资产管
理有限责任公司固收投
资经理、瑞银证券有限
责任公司经济学家。
2018年 8月加入中信保
诚基金管理有限公司，
任高级投资经理。现任
中信保诚安鑫回报债券
型证券投资基金的基金
经理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督
管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中信保诚安
鑫回报债券型证券投资基金基金合同》、《中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本
着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制
制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 公平交易专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司拟定的《信诚基
金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。
各部门在公平交易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究成果，并构建投资
备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面
享有公平的机会；在交易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,不同投资组合同时同向交易同
一证券时需通过交易系统中的公平交易程序, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会; 对于债券一级
市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进
行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发
行股票申购等交易进行统计分析，并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。
本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司对旗下所有产品的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据《信诚基
金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情况由投资经
理出具情况说明后签字确认。报告期内，本基金与公司旗下管理的其它产品之间未出现参与交易所公开竞
价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易（完全复制的指数基金除外）。未
发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果，每日、每月对现券、回购交易价格偏离及回购
投资情况按照要求进行统计，并对需要上报的情况按时进行上报。
本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，欧美核心通胀粘性较强，同时经济仍有韧性，欧美央行货币政策整体延续收紧态势，
但 3月以来，欧美一些金融机构在持续加息背景下的脆弱性开始显现，市场对欧美金融业风险的担忧上升，
使得海外加息预期有所缓和。国内出口动能受到外需影响，内需对经济的支撑增强。一季度社融增速有所
反弹，服务业和消费表现较好，地产销售逐步回暖，建筑业景气度较高，经济整体呈现温和复苏的态势。
通胀方面，基数影响下 PPI跌幅扩大，猪肉影响下 CPI处于低位。
宏观政策方面，两会定调今年 GDP增速目标 5%，略低于市场此前较为乐观的预期；货币政策方面，一
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季度资金面波动加大，资金利率中枢有所抬升，货币政策逐步向正常化回归。央行超量续作 MLF，公开市
场操作保持弹性，3月超预期降准，显示对资金面的呵护态度，有利于保持流动性合理充裕。
从债券市场看，春节前市场对经济修复的预期较强，长端收益率上行，节后资金面边际收敛，短端利
率有所上行；同时对经济复苏斜率和政策力度分歧加大，长端利率窄幅震荡，之后伴随着央行超预期降准，
利率整体有所下行。一季度 10年国债收益率在 2.8%-2.95%的区间波动，收益率曲线经历了从熊平到牛陡
的过程；信用方面，经过去年年底的大幅调整后，信用债配置价值显现，今年以来信用利差整体下行，目
前中高评级、短期限债券信用利差分位数已修复到历史较低水平；权益方面，节前指数涨幅明显，节后指
数偏震荡，部分热点板块涨幅突出，一季度沪深 300指数上涨 4.6%，中证转债指数上涨 3.5%。
本报告期，安鑫回报的纯债部分持仓主要以中高等级信用债为主，适度杠杆，在一季度债市的修复行
情中，纯债部分取得了较好的资本利得和票息收益；权益和转债保持了较高的仓位，板块配置主要以消费、
高端制造和周期为主，在一季度权益和转债市场的上涨中整体取得了一定正收益。
展望 2023年二季度，美国服务业通胀粘性较强，但叠加金融业风险上升，使得联储加息进程不确定
性增强。预计外需整体仍然处于下行趋势，使得国内复苏动能仍需要向内生因素切换，但地方债前置对基
建投资支撑较强，地产销售回暖的斜率仍有不确定性，消费特别是耐用品方面的修复仍然偏慢，使得整体
内需修复的斜率仍然有待观察。通胀方面，CPI整体仍然较为温和，PPI受基数影响仍在低位震荡。货币
政策方面，稳增长背景下整体仍然保持流动性合理充裕，但结构性倾向可能更强。
债券市场投资方面，基本面修复趋势确定，且二季度基数较低或将使得经济数据读数偏高，对债市利
空可能仍然存在，但出口下行背景下内外需或难以共振，美联储加息预期下降或使得国内货币政策约束减
弱，预计长端利率仍然维持区间震荡的状态；信用策略上，信用风险偏好或将进一步向资质和流动性较好
的债券集中，预计拉长久期性价比较低，收益率窄幅波动格局下高等级中短端信用债仍有一定票息价值；
权益方面，预期股债收益差显示权益资产配置价值相对占优，我们相对关注经济修复、稳增长、高质量发
展等相关的机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，中信保诚安鑫回报债券 A份额净值增长率为 1.68%，同期业绩比较基准收益率为 1.48%；
中信保诚安鑫回报债券 C份额净值增长率为 1.58%，同期业绩比较基准收益率为 1.48%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
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本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元或者基金份额持有人数量不满二百
人的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 35,165,989.00 16.02
其中：股票 35,165,989.00 16.02
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 181,758,475.57 82.78
其中：债券 181,758,475.57 82.78
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 -89.83 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,080,848.05 0.95
8 其他资产 555,727.07 0.25
9 合计 219,560,949.86 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,001,000.00 1.09
C 制造业 25,500,019.00 13.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 996,840.00 0.54
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,524,490.00 1.92
J 金融业 1,715,300.00 0.93
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
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M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 683,540.00 0.37
R 文化、体育和娱乐业 744,800.00 0.41
S 综合 - -
合计 35,165,989.00 19.14
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,200 2,184,000.00 1.19
2 600809 山西汾酒 7,000 1,906,800.00 1.04
3 300750 宁德时代 4,500 1,827,225.00 0.99
4 000568 泸州老窖 6,000 1,528,740.00 0.83
5 300760 迈瑞医疗 4,400 1,371,524.00 0.75
6 300316 晶盛机电 18,000 1,175,220.00 0.64
7 002352 顺丰控股 18,000 996,840.00 0.54
8 002304 洋河股份 6,000 992,760.00 0.54
9 000858 五 粮 液 5,000 985,000.00 0.54
10 002384 东山精密 30,000 907,500.00 0.49
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 10,181,515.07 5.54
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,257,012.61 21.91
其中：政策性金融债 9,975,136.99 5.43
4 企业债券 92,619,425.21 50.41
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 10,370,205.48 5.64
7 可转债（可交换债） 28,330,317.20 15.42
8 同业存单 - -
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9 其他 - -
10 合计 181,758,475.57 98.93
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 2080193 20望海潮债 01 100,000 10,530,416.44 5.73
2 152531 20宜国 03 100,000 10,393,657.53 5.66
3 102100986 21苏新国资 MTN004 100,000 10,370,205.48 5.64
4 175974 21恒健 K1 100,000 10,342,216.99 5.63
5 175939 21临债 01 100,000 10,264,626.85 5.59
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资国债期货。本
基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场
进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在
中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及分支机构、中国证券监督管理委员会及其派出
机构、中国银行保险监督管理委员会及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构立案调查，或在报告编
制日前一年内受到前述监管机构公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 17,109.86
2 应收证券清算款 538,617.21
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 555,727.07
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 110079 杭银转债 1,823,284.16 0.99
2 110082 宏发转债 1,341,118.36 0.73
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3 113048 晶科转债 1,223,958.90 0.67
4 113049 长汽转债 1,173,786.30 0.64
5 127040 国泰转债 1,166,049.59 0.63
6 113051 节能转债 1,157,300.88 0.63
7 110081 闻泰转债 1,136,082.74 0.62
8 110085 通 22转债 1,113,944.05 0.61
9 110063 鹰 19转债 1,075,485.21 0.59
10 127020 中金转债 1,000,602.74 0.54
11 127016 鲁泰转债 940,819.73 0.51
12 127046 百润转债 868,011.51 0.47
13 113045 环旭转债 857,407.75 0.47
14 127066 科利转债 846,968.93 0.46
15 110089 兴发转债 816,926.08 0.44
16 113061 拓普转债 791,606.47 0.43
17 113530 大丰转债 780,584.38 0.42
18 110048 福能转债 737,134.79 0.40
19 127073 天赐转债 729,149.59 0.40
20 113059 福莱转债 708,346.68 0.39
21 113641 华友转债 687,129.37 0.37
22 128101 联创转债 652,513.01 0.36
23 127052 西子转债 591,586.99 0.32
24 127032 苏行转债 562,225.71 0.31
25 128109 楚江转债 541,438.77 0.29
26 113623 凤 21转债 513,370.48 0.28
27 110074 精达转债 472,231.03 0.26
28 127044 蒙娜转债 459,999.45 0.25
29 128133 奇正转债 446,035.21 0.24
30 127036 三花转债 417,289.56 0.23
31 123158 宙邦转债 415,508.88 0.23
32 113025 明泰转债 265,452.45 0.14
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
中信保诚安鑫回报债
券 A
中信保诚安鑫回报
债券 C
报告期期初基金份额总额 164,673,348.50 54,042,811.34
报告期期间基金总申购份额 18,247.45 25,928.04
减：报告期期间基金总赎回份额 28,584,685.42 8,705,325.21
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -
报告期期末基金份额总额 136,106,910.53 45,363,414.17
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
无
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金合同
4、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人住所。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。


中信保诚基金管理有限公司
2023年 04月 20日