0.0094% 基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 1月 24日
华宝 1-3年国开债指数 2021年第 4季度报告
第 2页 共 11页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 01日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝 1-3年国开债指数
基金主代码 009757
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 9月 18日
报告期末基金份额总额 498,671,556.43份
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。
业绩比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税
后）×5%
风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
华宝 1-3年国开债指数 2021年第 4季度报告
第 3页 共 11页
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日）
1.本期已实现收益 3,536,697.67
2.本期利润 4,422,849.57
3.加权平均基金份额本期利润 0.0094
4.期末基金资产净值 511,299,224.79
5.期末基金份额净值 1.0253
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.92% 0.03% 0.37% 0.04% 0.55% -0.01%
过去六个月 1.90% 0.03% 0.29% 0.05% 1.61% -0.02%
过去一年 3.61% 0.03% -0.03% 0.05% 3.64% -0.02%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
4.55% 0.03% 0.51% 0.05% 4.04% -0.02%
注：（1）基金业绩基准：中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
华宝 1-3年国开债指数 2021年第 4季度报告
第 4页 共 11页
注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2021年 03月 18日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
林昊
本基金基
金经理
2020-09-18 - 16年
大学学士。2006年 5月加入华宝基金管
理有限公司，先后担任渠道经理、交易员、
高级交易员、基金经理助理等职务。2017
年 3月起任华宝新价值灵活配置混合型
证券投资基金、华宝新活力灵活配置混合
型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混
合型证券投资基金(LOF)基金经理，2017
年 12月至 2018年 12月任华宝新优选一
年定期开放灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，2017年 12月至 2018年 6
月任华宝新动力一年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，2017年
12月至 2018年 7月任华宝新回报一年定
期开放混合型证券投资基金基金经理，
2018年 8月至 2021年 3月任华宝宝丰高
等级债券型发起式证券投资基金基金经
理，2019年 11月起任华宝宝惠纯债 39
个月定期开放债券型证券投资基金基金
华宝 1-3年国开债指数 2021年第 4季度报告
第 5页 共 11页
经理，2020年 7月起任华宝宝利纯债 86
个月定期开放债券型证券投资基金基金
经理，2020年 9月起任华宝中债 1-3年
国开行债券指数证券投资基金基金经理，
2021年 6月起任华宝安盈混合型证券投
资基金基金经理，2021年 8月起任华宝
安享混合型证券投资基金基金经理，2021
年 9月起任华宝安益混合型证券投资基
金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》和其他相关法
律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度债券市场利率先上后下，总体趋于下行，曲线整体陡峭化。季初市场对于央行高层在
华宝 1-3年国开债指数 2021年第 4季度报告
第 6页 共 11页
三季度金融统计数据新闻发布会上的表态误读，推升利率快速反弹。但在宏观经济数据走弱，12
月全面降准落地、1年期 LPR利率下调 5BP的背景下，债券收益持续回落。11月规模以上工业增
加值当月同比 3.8%，两年平均增速上行 0.2pct至 5.4%，主要是受益于供给端制约缓解和外需支
撑，工业生产边际提振；1-11月城镇固定资产投资额累计同比 5.2%，其中全口径基建投资累计同
比-0.2%，地产和基建投资延续下行，制造业稳健，具体来看，老口径基建投资累计同比-0.2%、
两年平均 1.6%，房地产投资累计同比 6.0%，地产销售和投资仍处于下行通道中，资金来源降幅收
敛，制造业投资累计同比 13.7%，高技术制造业投资增速处于高位，指向政策推动结构性宽信用
效果逐步显现；11月社会消费品零售总额当月同比 3.9%，11月消费连续两月反弹后再度回落，
消费增长仍较疲软。11月 CPI同比 2.3%，读数走高主要由基数效应导致，新涨价因素相对温和；
11月 PPI同比 12.9%，环比持平，在发改委保供稳价的措施之下，煤炭价格已从高点大幅回落，
对 PPI环比的拉动也转为负向。11月末人民币贷款余额 191.56万亿元，同比增长 11.7%，增速比
10月末低 0.2个百分点，其中企业信贷结构恶化，反映出企业生产意愿较低；11月末社会融资规
模存量为 311.9万亿元，同比增长 10.1%，2021年社融存量同比一路下行，11月向上拐点出现，
主要由政府债券融资支撑；11月末，广义货币(M2)余额 235.6万亿元，同比增长 8.5%。政策层面，
人民银行决定于 12月 15日全面下调金融机构存款准备金率 0.5个百分点，本次下调后，金融机
构加权平均存款准备金率为 8.4%，并释放长期资金约 1.2万亿元。债券收益先上后下，从到期收
益率曲线来看，1Y国债、国开较三季末分别下行 9BP、8BP至 2.24%、2.32%；10Y国债下行 10BP
至 2.78%，10Y国开下行 11BP至 3.08%。
华宝 1-3年国开债指数基金在四季度总体运作平稳，在市场波动中小幅调整组合配置。本基
金将在下一个报告期内继续跟踪标的指数进行基金投资，并且密切关注未来市场利率走势的变化。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 0.92%，业绩比较基准收益率为 0.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
华宝 1-3年国开债指数 2021年第 4季度报告
第 7页 共 11页
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 466,708,000.00 91.22
其中：债券 466,708,000.00 91.22
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 35,000,000.00 6.84
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 424,405.23 0.08
8 其他资产 9,491,766.19 1.86
9 合计 511,624,171.42 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 466,708,000.00 91.28
其中：政策性金融债 466,708,000.00 91.28
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 466,708,000.00 91.28
华宝 1-3年国开债指数 2021年第 4季度报告
第 8页 共 11页
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 200207 20国开 07 900,000 90,756,000.00 17.75
2 160207 16国开 07 800,000 80,752,000.00 15.79
3 200202 20国开 02 600,000 59,610,000.00 11.66
4 180204 18国开 04 500,000 51,380,000.00 10.05
5 190208 19国开 08 500,000 51,010,000.00 9.98
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.10.2
本基金本报告期末未持有股票投资。
华宝 1-3年国开债指数 2021年第 4季度报告
第 9页 共 11页
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,357.13
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,490,409.06
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,491,766.19
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 515,920,284.68
报告期期间基金总申购份额 99,760,741.90
减：报告期期间基金总赎回份额 117,009,470.15
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 498,671,556.43
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
华宝 1-3年国开债指数 2021年第 4季度报告
第 10页 共 11页
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20211001~20211231 201,366,247.62 1,980,976.36 0.00 203,347,223.98 40.78
2 20211105~20211231 100,012,500.00 0.00 0.00 100,012,500.00 20.06
3 20211119~20211220 97,493,419.12 0.00 0.00 97,493,419.12 19.55
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。
在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性
风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形
成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流
动性风险、市场风险，保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同；
华宝中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书；
华宝中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝 1-3年国开债指数 2021年第 4季度报告
第 11页 共 11页
华宝基金管理有限公司
2022年 1月 24日