0.0094% 基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 10月 26日
华宝 1-3年国开债指数 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝 1-3年国开债指数
基金主代码 009757
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 9月 18日
报告期末基金份额总额 487,562,663.23份
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。
业绩比较基准 中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税
后）×5%
风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金，高于货币市场基金。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
1.本期已实现收益 5,216,207.16
2.本期利润 4,383,342.74
3.加权平均基金份额本期利润 0.0116
4.期末基金资产净值 506,959,572.59
5.期末基金份额净值 1.0398
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.95% 0.04% -0.31% 0.06% 1.26% -0.02%
过去六个月 1.80% 0.04% -0.30% 0.05% 2.10% -0.01%
过去一年 3.36% 0.04% -0.64% 0.06% 4.00% -0.02%
自基金合同
生效起至今
7.07% 0.03% -0.50% 0.06% 7.57% -0.03%
注：（1）基金业绩基准：中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2021年 03月 18日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
林昊
本基金基
金经理
2020-09-18 - 16年
硕士。2006年 5月加入华宝基金管理有
限公司，先后担任渠道经理、交易员、高
级交易员、基金经理助理等职务。2017
年 3月起任华宝新价值灵活配置混合型
证券投资基金、华宝新活力灵活配置混合
型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混
合型证券投资基金(LOF)基金经理，2017
年 12月至 2018年 12月任华宝新优选一
年定期开放灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，2017年 12月至 2018年 6
月任华宝新动力一年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，2017年
12月至 2018年 7月任华宝新回报一年定
期开放混合型证券投资基金基金经理，
2018年 8月至 2021年 3月任华宝宝丰高
等级债券型发起式证券投资基金基金经
理，2019年 11月起任华宝宝惠纯债 39
个月定期开放债券型证券投资基金基金
经理，2020年 7月起任华宝宝利纯债 86
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个月定期开放债券型证券投资基金基金
经理，2020年 9月起任华宝中债 1-3年
国开行债券指数证券投资基金基金经理，
2021年 6月起任华宝安盈混合型证券投
资基金基金经理，2021年 8月起任华宝
安享混合型证券投资基金基金经理，2021
年 9月至 2022年 6月任华宝安益混合型
证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》和其他相关法
律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度债券市场收益率先下后上，总体震荡下行、临近季末略有反弹，3年期下行幅度在各
期限中最为显著，收益率曲线更趋陡峭化。国内宏观经济呈现缓步复苏的态势，三驾马车中出口
仍然表现最优，其次是投资，消费相对而言较弱。投资端，基建表现最为强势，8月单月增速上
行至 15.4%，累计增速为 10.4%，这与三季度以来政策的持续加码息息相关；制造业保持相对景气，
8月单月增速为 10.6%，累计增速 10.0%，呈现出内需靠技改、外需靠出口的特点；地产仍然是最
大拖累项，8月单月增速下行至-13.8%，累计增速-7.4%，但保交楼政策的落实力度在房贷风波事
件的刺激下显著增强，推动竣工迅速修复。复观历史，基建通常作为地产的对冲项来稳定投资项。
供给端，8月工业增加值同比增速 4.2%，局部限电影响有限，核心拉动行业是汽车、电力等。消
费端，8月社零增速回升至 5.4%，低基数效应贡献大，结构上必选表现显著优于可选。核心通胀
仍然低迷，8月 CPI食品项同比增速下行 0.2个百分点至 6.3%，环比增速为 0.5%，出现反季节性
回落，主要是猪肉价格涨势放缓，菜价在 8月先下后上。8月 PPI同比降低 1.9个百分点至 2.3%，
回落幅度超预期，生产资料环比延续 7月的下跌趋势，一方面是“衰退预期+持续加息”背景下的
海外大宗商品普跌，另一方面是保供政策下的国内煤价的强调控。通胀并不构成对货币政策的掣
肘，8月 15日，人民银行在公开市场操作中，对 MLF和逆回购的中标利率分别下调了 10个基点。
随后商业银行 LPR报价中，1年期利率下调 5BP至 3.65%，5年期下调 15BP至 4.30%，非对称性下
调主要是便于金融更好地服务实体经济。政策性金融发力下的社融数据亦持续改善，8月社会融
资规模 2.43万亿元，主要是政策性金融工具投放，其配套融资同时改善了企业中长期贷款。债券
表现来看，1年国债、国开较上月末分别上行 11BP、6BP至 1.85%、1.89%；10年国债上行 14BP
至 2.76%，10年国开上行 13BP至 2.93%；3年国开债下行 22BP至 2.39%。
华宝 1-3年国开债指数基金在三季度总体运作平稳，按照基金合同的要求，完成了指数的跟
踪与配置，获得了较好的投资业绩。本基金将在下一个报告期内继续跟踪标的指数进行基金投资，
并且密切关注未来市场利率走势的变化。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 0.95%，业绩比较基准收益率为-0.31%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
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5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 506,058,731.51 99.77
其中：债券 506,058,731.51 99.77
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,149,325.35 0.23
8 其他资产 - -
9 合计 507,208,056.86 100.00
注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”
等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利
息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 506,058,731.51 99.82
其中：政策性金融债 506,058,731.51 99.82
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
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6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 506,058,731.51 99.82
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开 18 1,100,000 114,372,695.89 22.56
2 190208 19国开 08 800,000 82,354,126.03 16.24
3 190203 19国开 03 700,000 72,665,561.64 14.33
4 210202 21国开 02 600,000 62,005,035.62 12.23
5 200212 20国开 12 500,000 51,631,452.05 10.18
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，
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也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.10.3 其他资产构成
本基金本报告期末未持有其他资产。
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 500,562,293.74
报告期期间基金总申购份额 192,341,796.49
减：报告期期间基金总赎回份额 205,341,427.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 487,562,663.23
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
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者
类
别
达到或者超过 20%
的时间区间
份额 份额 份额 （%）
机
构
1 20220804~20220930 100,012,500.00 - - 100,012,500.00 20.51
2 20220804~20220930 97,999,803.99 - - 97,999,803.99 20.10
3 20220804~20220928 97,161,873.29 - - 97,161,873.29 19.93
4 20220701~20220803 205,341,410.74 - 205,341,410.74 - -
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额
比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇
到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风
险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护
持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2022年 7月 2日，基金管理人发布董事长变更公告，黄孔威担任公司董事长，朱永红不再担
任公司董事长。
2022年 10月 15日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任向辉为公司总经理。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同；
华宝中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书；
华宝中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
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