0.0000% 基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 26日
嘉实彭博国开债 1-5年指数 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 2021年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实彭博国开债 1-5年指数
基金主代码 009772
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 11月 2日
报告期末基金份额总额 2,566,265,673.59份
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%，将年化跟踪误差控制在 4%以内。
如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏
离度和误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措
施，避免跟踪误差进一步扩大。
投资策略 本基金为被动式指数基金，主要采用代表性分层抽样复
制策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份债券，
或选择非成份债券作为替代，综合考虑跟踪效果、操作
风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申
购赎回情况、市场流动性以及债券交易特性及交易惯例
等情况，通过“久期匹配”、“期限匹配”等优化策略对
基金资产进行抽样化调整，降低交易成本，以期在规定
的风险承受限度之内，尽量控制跟踪误差最小化。
业绩比较基准 彭博国开行债券 1-5年指数收益率×95%+银行活期存款
利率(税后) ×5%
风险收益特征 本基金为债券型指数证券投资基金，风险与收益高于货
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币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。本基金为
指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债
券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实彭博国开债 1-5年指数 A 嘉实彭博国开债 1-5年指数 C
下属分级基金的交易代码 009772 009773
报告期末下属分级基金的份额总额 2,566,246,456.99份 19,216.60份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
嘉实彭博国开债 1-5年指数 A 嘉实彭博国开债 1-5年指数 C
1.本期已实现收益 22,916,458.29 188.72
2.本期利润 30,741,826.57 239.38
3.加权平均基金份额本期利润 0.0131 0.0121
4.期末基金资产净值 2,624,503,495.57 19,643.40
5.期末基金份额净值 1.0227 1.0222
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实彭博国开债 1-5年指数 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.23% 0.05% 1.28% 0.05% -0.05% 0.00%
过去六个月 2.33% 0.04% 2.53% 0.04% -0.20% 0.00%
自基金合同
生效起至今
3.47% 0.04% 4.12% 0.05% -0.65% -0.01%
嘉实彭博国开债 1-5年指数 C
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阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.20% 0.05% 1.28% 0.05% -0.08% 0.00%
过去六个月 2.28% 0.04% 2.53% 0.04% -0.25% 0.00%
自基金合同
生效起至今
3.40% 0.04% 4.12% 0.05% -0.72% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：（1）本基金合同生效日 2020年 11月 02日至报告期末未满 1年。
（2）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
崔思维
本基金、
嘉实中证
中期国债
ETF、嘉实
中证金边
中期国债
ETF联接、
嘉实稳荣
债券、嘉
实稳熙纯
债债券、
嘉实商业
银行精选
债券、嘉
实中债
2020年 11月 2
日
- 10年
2011年 7月加入嘉实基金管理有限公司，
曾任产品管理部产品经理，现任固收投研
体系基金经理。硕士研究生，具有基金从
业资格。中国国籍。
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3-5年国
开债指数
基金经理
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实彭博国开行债券 1-5年指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最
大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不
同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
与二季度相比，经济基本面在三季度出现了较为明显的下行势头，主要原因：一是短期的疫
情和多地区洪涝影响，拖累消费增速大幅下滑，缺芯等问题也拖累汽车消费；二是受限购和贷款
政策严格影响，地产销售大幅放缓，同时对新开工、资金来源形成拖累，个别房企风险暴露加大，
对地产行业融资进一步形成打击；三是 PMI新出口订单连续下行，出口对经济的拉动力量也开始
减弱；四是 9月以来能耗双控对生产端也形成显著拖累。另一方面，8月中旬开始，在能耗双控
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的政策影响下，大宗商品涨价卷土重来，以煤炭为主的上游原材料价格暴涨，并对中下游企业利
润空间形成挤压。整体来看，经济逐渐确立了“滞胀”格局。
随着三季度经济下行压力加大，央行货币政策边际上有所变松，7月初超预期全面降准支持
中小微企业，并对经济潜在的下行压力进行对冲。7月末召开政治局会议，要求做好宏观政策跨
周期调节，整体来看政策基调是较为稳健的。
债券市场，7月份降准带动收益率快速下行 25bp-30bp，且短端下行幅度更大，收益率曲线呈
现陡峭变化。9月开始，大宗商品价格快速上涨，PPI单月破 10%，同时地方债供给压力逐渐加大，
资金面波动加大，且前期因债券市场对经济下行和货币宽松交易较为充分，因此利率在 9月以来
反弹，长端利率震荡上行 3-5bp左右。
本基金作为被动管理的指数基金，在控制风险的前提下保持对标的指数的跟踪，进行优化抽
样复制，力争控制跟踪误差。报告期内本基金日均跟踪误差为 0.01%（A类）、0.01%（C类），
年度化拟合偏离度为 0.21%（A类）、0.22%（C类），符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过
0.35%的限制。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实彭博国开债 1-5年指数 A基金份额净值为 1.0227元，本报告期基金份额
净值增长率为 1.23%；截至本报告期末嘉实彭博国开债 1-5年指数 C基金份额净值为 1.0222元，
本报告期基金份额净值增长率为 1.20%；业绩比较基准收益率为 1.28%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,939,622,000.00 86.75
其中：债券 2,939,622,000.00 86.75
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 399,349,799.02 11.79
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
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产
7 银行存款和结算备付金合计 1,536,238.04 0.05
8 其他资产 47,946,134.61 1.41
9 合计 3,388,454,171.67 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,939,622,000.00 112.01
其中：政策性金融债 2,939,622,000.00 112.01
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,939,622,000.00 112.01
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 190208 19国开 08 4,800,000 487,584,000.00 18.58
2 200203 20国开 03 4,800,000 485,520,000.00 18.50
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3 200202 20国开 02 2,700,000 267,030,000.00 10.17
4 210302 21进出 02 2,000,000 200,480,000.00 7.64
5 160207 16国开 07 1,900,000 191,634,000.00 7.30
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（1）2021 年 1 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚
决字【2020】67 号），对国家开发银行为违规的政府购买服务项目提供融资等违法违规事实，于
2020年 12月 25日作出行政处罚决定，罚款 4880万元。
2021 年 7 月 16 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字
【2021】31 号），对中国进出口银行违规投资企业股权、个别高管人员未经核准实际履职、监管
数据漏报错报等违法违规事实，于 2021年 7月 23日作出行政处罚决定，罚款 7345.6万元。
本基金投资于“16国开 07（160207）”、“17国开 12（170212）”、“19国开 08（190208）”、“19
国开 14（190214）”、“20国开 02（200202）”、“20国开 03（200203）”、“21国开 11（210211）”、
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“21进出 02（210302）”的决策程序说明：基于对 16国开 07、17国开 12、19国开 08、19国开
14、20国开 02、20国开 03、21国开 11、21进出 02的信用分析以及二级市场的判断，本基金投
资于“16国开 07”、“17国开 12”、“19国开 08”、“19国开 14”、“20国开 02”、“20国开 03”、“21
国开 11”、“21进出 02”债券的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他二名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 47,946,134.61
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 47,946,134.61
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉实彭博国开债 1-5年指数 A
嘉实彭博国开债 1-5年
指数 C
报告期期初基金份额总额 2,575,145,324.61 19,455.25
报告期期间基金总申购份额 391,236,340.11 1,057.77
减:报告期期间基金总赎回份额 400,135,207.73 1,296.42
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报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 2,566,246,456.99 19,216.60
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1
2021/07/01
至
2021/09/30
900,404,000.00 - - 900,404,000.00 35.09
2
2021/07/23
至
2021/09/29
500,111,500.00 - - 500,111,500.00 19.49
3
2021/08/17
至
2021/09/29
470,294,786.82 - - 470,294,786.82 18.33
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能
对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓
支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止
基金合同等情形。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
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（1）中国证监会准予嘉实彭博巴克莱国开行债券 1-5年指数证券投资基金注册的批复文件；
（2）《嘉实彭博国开行债券 1-5年指数证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实彭博国开行债券 1-5年指数证券投资基金托管协议》；
（4）《嘉实彭博国开行债券 1-5年指数证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实彭博国开行债券 1-5年指数证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点
1）北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公
司
2）北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼中国建设银行投资托管业务部
9.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，
或发 E-mail:service@jsfund.cn。
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