中欧责任投资混合型证券投资基金托管协议（修订）

中欧责任投资混合型证券投资基金
托管协议（修订）
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二零二零年十月
目录
一、基金托管协议当事人 ...............................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .......................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .......................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .................................................................................12
五、基金财产的保管 .....................................................................................................................13
六、指令的发送、确认和执行 .....................................................................................................16
七、交易及清算交收安排 .............................................................................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算 .............................................................................................22
九、基金收益分配 .........................................................................................................................27
十、基金信息披露 .........................................................................................................................28
十一、基金费用 .............................................................................................................................29
十二、基金份额持有人名册的保管 .............................................................................................30
十三、基金有关文件档案的保存 .................................................................................................31
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .....................................................................................32
十五、禁止行为 .............................................................................................................................34
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .............................................................35
十七、违约责任 .............................................................................................................................37
十八、争议解决方式 .....................................................................................................................38
十九、基金托管协议的效力 .........................................................................................................38
二十、其他事项 .............................................................................................................................39
鉴于中欧基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责
任公司，拟管理中欧责任投资混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基
金”）；
鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，
按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于中欧基金管理有限公司拟担任中欧责任投资混合型证券投资基金的基金管
理人，交通银行股份有限公司拟担任中欧责任投资混合型证券投资基金的基金托管
人；
为明确中欧责任投资混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权
利义务关系，特制订本协议；
除非文义另有所指，本协议的所有术语与《中欧责任投资混合型证券投资基金
基金合同》（以下简称《基金合同》）中定义的相应术语具有相同的含义。若有抵
触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。
若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募说
明书的规定。
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层
法定代表人：窦玉明
成立时间：2006年7月19日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监基金字[2006]102号
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：2.20亿元
组织形式：有限责任公司
存续期间：持续经营
（二）基金托管人
名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
住所：上海市浦东新区银城中路188号（邮政编码：200120）
法定代表人：任德奇
成立时间：1987年3月30日
批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81 号文和中国人民银
行银发［1987］40号文
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办
理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政
府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供
信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管
理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。
注册资本：742.63亿元人民币
组织形式：股份有限公司
存续期间：持续经营
二、基金托管协议的依据、目的和原则
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证
券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性
风险管理规定》、《中欧责任投资混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基
金合同》）及其他有关规定订立。
本协议的目的是明确基金管理人和基金托管人之间在基金财产的保管、投资运
作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，
以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法利益
的原则，经协商一致，签订本协议。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
（1）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，
对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、
港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业
债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可
交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股
票期权）、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，投资于责任投资相关
证券不低于非现金基金资产的80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产
的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易
保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期
日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规
或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以
调整上述投资品种的投资比例。
基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起开始
履行。
（2）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对
基金投资、融资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定：
1.股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%，其中，投资于责任投资相关证
券不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；
2.每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易
保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期
日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；
3.本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上
市的A+H股合计计算）不超过基金资产净值的10％；
4.本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内
和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10％，完全按照有关指数的
构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
5.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资
产净值的10％；
6.本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
7.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产
支持证券规模的10％；
8.本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，
不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
9.本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持
有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发
布之日起3个月内予以全部卖出；
10．基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
11．本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回
购到期后不得展期；
12．本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品，持有的信用衍生品的名
义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的100%；
13．本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超
过基金资产净值的10%。
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合前述12、13所规定比例限制的，基金管理人应在3个月之内进
行调整；
14．本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定
期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票
的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，
不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投
资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
15．本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
16．本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致；
17．本基金若参与国债期货、股指期货交易的，需遵守下列投资比例限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资
产净值的10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资
产净值的15%；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的20%；
4）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有
的债券总市值的30%；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的20%；
6）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的30%；
7）本基金任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证
券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含
到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式
回购）等；
8）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
18．本基金若参与股票期权交易的，需遵守下列投资比例限制：
1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值
的10%；
2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，
应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价
物；
3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面
值按照行权价乘以合约乘数计算；
19．本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他
有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
20．本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
21.本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市
交易的股票合并计算；
22．法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述2、9、12、13、15、16情形之外，因证券/期货市场波动、上市公司合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资
比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形
除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履
行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
（3）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基
金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
1. 承销证券；
2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
3. 从事承担无限责任的投资；
4. 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5. 向其基金管理人、基金托管人出资；
6. 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7. 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持
有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场
公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理
人在履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。
（4）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。
1．基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人
参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手
的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金
管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托
管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认，新名单自基金托管人确认当
日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按
照协议进行结算。
2．基金管理人参与银行间市场交易时，有责任控制交易对手的资信风险，由于
交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。
（5）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管
理人银行存款业务进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
1.基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行
存款业务账目及核算的真实、准确。
2．基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另行签订
书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资
金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流
程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权
益。
3．基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关
协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
4．基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的
各项规定。
（6）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
1.基金投资流通受限证券,应遵守有关法律法规规定。
2.此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致,包括由
《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部
分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他
原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
基金投资流通受限证券，还应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
3.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管
理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基
金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险
处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例
控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书
面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
4.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要
求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证
券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资
产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基
金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日
将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
5.基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核，基金托管人认为
上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券
前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理
部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金
托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管
人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如
果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。
（7）基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基
金投资其他方面进行监督。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值
计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确
认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等
进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数
据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并有权在发现后报
告中国证监会。
（三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间内答复
并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中
国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他
有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人
限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以电话或书面形式向基金托管人
反馈，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在限期内，基金
托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通
知基金管理人在限期内纠正。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，
或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并有权向中
国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政
法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，
并有权向中国证监会报告。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人对
基金托管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否
安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及债券托管账
户等投资所需账户，是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基
金份额的基金份额净值，是否根据基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规
定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管
人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理
人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金
法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知基金托管
人在限期内纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发
出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改
正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内
确认的，基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监
会报送基金监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业
监督管理机构，同时通知基金托管人在限期内纠正。
五、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
（1）基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行运用、
处分、分配基金的任何资产。
（2）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
（3）基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户
等投资所需账户，基金管理人和基金托管人按照规定开立期货资金账户。
（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他
业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整和独立。
（5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，应
由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金资产
没有到达基金银行存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催
收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基
金托管人对此不承担任何责任。
（二）基金的银行存款账户的开立和管理
（1）基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。
（2）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，并根
据中国人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管和使用。
本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，
均需通过本基金的银行存款账户进行。
（3） 本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；亦不
得使用本基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。
（4） 基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进
行资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资
产的资金结算汇划业务。
（5） 基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币
银行账户结算管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率管理规
定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
（三）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公
司开立证券账户。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得