0.2358% 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 1月 24日
浦银安盛稳健丰利债券 2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 2021年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛稳健丰利债券
基金主代码 009943
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 2月 2日
报告期末基金份额总额 1,051,889,512.49份
投资目标 在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，采取
自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略，
通过积极主动的投资管理，力争实现超越业绩比较基准
的投资回报。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、
久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜
在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的
方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体
投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理
增值策略，实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深 300指数收
益率*5%+恒生指数收益率*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金和股票型基金。
本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
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基金托管人 交通银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称 浦银安盛稳健丰利债券 A 浦银安盛稳健丰利债券 C
下属分级基金的交易代码 009943 009944
报告期末下属分级基金的份额总额 866,513,585.09份 185,375,927.40份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日）
浦银安盛稳健丰利债券 A 浦银安盛稳健丰利债券 C
1.本期已实现收益 13,919,134.20 2,261,541.07
2.本期利润 17,053,291.11 2,790,159.24
3.加权平均基金份额本期利润 0.0141 0.0131
4.期末基金资产净值 888,963,612.43 189,572,849.38
5.期末基金份额净值 1.0259 1.0226
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛稳健丰利债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.39% 0.09% 0.95% 0.08% 0.44% 0.01%
过去六个月 2.00% 0.09% 1.33% 0.11% 0.67% -0.02%
自基金合同
生效起至今
2.59% 0.07% 2.87% 0.11% -0.28% -0.04%
浦银安盛稳健丰利债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
①－③ ②－④
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④
过去三个月 1.31% 0.09% 0.95% 0.08% 0.36% 0.01%
过去六个月 1.82% 0.09% 1.33% 0.11% 0.49% -0.02%
自基金合同
生效起至今
2.26% 0.07% 2.87% 0.11% -0.61% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为 2021年 2月 2日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间
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未满 1年。
2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2021年 2月 2日至 2021年 8月 1日。建仓期结束
时符合相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李羿
公司固定
收益投资
部副总
监，公司
旗下部分
基金基金
经理。
2021年 2月 2
日
- 12年
李羿先生，上海交通大学金融学硕士。
2009年 4月至 2010年 6月任上海浦东发
展银行交易员；2010年 6月至 2013年 7
月任交银康联人寿保险有限公司高级投
资经理；之后于 2013年 7月起先后在汇
丰晋信基金、富国基金工作，分别在汇丰
晋信投资部任职投资经理、基金经理，在
富国固定收益投资部任职基金经理。2019
年 3月加盟浦银安盛基金公司，在固定收
益投资部担任总监助理一职，现任固定收
益投资部副总监。2019年 7月起担任浦
银安盛盛勤 3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金以及浦银安盛双债增强
债券型证券投资基金基金经理。2020年 6
月起担任浦银安盛中债 1-3年国开行债
券指数证券投资基金及浦银安盛普嘉 87
个月定期开放债券型证券投资基金的基
金经理。2020年 8月起担任浦银安盛普
华 66个月定期开放债券型证券投资基金
的基金经理。2020年 9月起担任浦银安
盛中债 3-5年农发行债券指数证券投资
基金的基金经理。2021年 2月起担任浦
银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的
基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
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基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公
平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合
经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环
节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易
过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同
日，3日，5日和 10日）发生的不同组合对同一股票与债券的同向交易及反向交易进行价差分析，
并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组
合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程
的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度，国内经济延续复苏，出口超预期、消费、投资均表现良好；国际经济预期亦开始回
暖，主要受益于持续的疫情防控与政策刺激。国内货币政策继续逐步退出疫情宽松，收益率有所
下行；但年末因部分大型企业债券发生违约，为防范金融风险货币政策略有放松。总体上，银行
间 7 日回购利率季度均值由 3 季度的 2.28%上行至 4 季度的 2.38%，交易所 GC007
回购利率均值由 2.40%上行至 2.63%，两者均低于去年 4季度的均值水平。信用方面，受机
构抱团高资质城投和地产政策边际放松影响，信用利差略有收窄。四季度，中债新综合全价指数
上涨 0.58%，沪深 300 指数上涨 1.52%，中证转债指数上涨 7.05%，我们维持了组合久期。
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转债方面，四季度受股市表现带动，整体表现较好，但结构性分化更加明显。四季度我们维持了
权益和可转债仓位。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛稳健丰利债券 A的基金份额净值为 1.0259元，本报告期基金份额净
值增长率为 1.39%，同期业绩比较基准收益率为 0.95%，截至本报告期末浦银安盛稳健丰利债券 C
的基金份额净值为 1.0226元，本报告期基金份额净值增长率为 1.31%，同期业绩比较基准收益率
为 0.95%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 114,535,620.94 10.53
其中：股票 114,535,620.94 10.53
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 919,553,865.80 84.57
其中：债券 919,553,865.80 84.57
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 30,000,135.00 2.76
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 13,014,358.75 1.20
8 其他资产 10,235,879.37 0.94
9 合计 1,087,339,859.86 100.00
注：其中港股通股票投资（10,804,502.24元）占总资产比例 0.99%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
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B 采矿业 1,220,000.00 0.11
C 制造业 80,255,238.70 7.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 5,699,000.00 0.53
E 建筑业 2,207,700.00 0.20
F 批发和零售业 1,102,200.00 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业 933,800.00 0.09
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,715,080.00 0.25
J 金融业 9,598,100.00 0.89
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 103,731,118.70 9.62
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
原材料 1,208,985.12 0.11
非周期性消费品 - -
周期性消费品 1,694,067.20 0.16
能源 - -
金融 1,861,675.20 0.17
医疗 - -
工业 - -
信息科技 - -
电信服务 6,039,774.72 0.56
公用事业 - -
房地产 - -
合计 10,804,502.24 1.00
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600036 招商银行 100,000 4,871,000.00 0.45
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2 603901 永创智能 300,000 4,830,000.00 0.45
3 600519 贵州茅台 2,300 4,715,000.00 0.44
4 600030 中信证券 150,000 3,961,500.00 0.37
5 600600 青岛啤酒 40,000 3,960,000.00 0.37
6 601636 旗滨集团 200,000 3,420,000.00 0.32
7 600900 长江电力 150,000 3,405,000.00 0.32
8 00700 腾讯控股 9,000 3,361,317.12 0.31
9 002507 涪陵榨菜 80,000 3,024,000.00 0.28
10 002493 荣盛石化 160,000 2,905,600.00 0.27
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 401,546,700.00 37.23
其中：政策性金融债 65,242,700.00 6.05
4 企业债券 50,317,000.00 4.67
5 企业短期融资券 360,949,000.00 33.47
6 中期票据 70,710,000.00 6.56
7 可转债（可交换债） 36,031,165.80 3.34
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 919,553,865.80 85.26
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 190207 19国开 07 600,000 60,192,000.00 5.58
2 1728021
17工商银行
二级 01
500,000 50,750,000.00 4.71
3 2128047
21招商银行
永续债
500,000 50,405,000.00 4.67
4 012101824
21中铝集
SCP004
500,000 50,180,000.00 4.65
5 012101908
21沪港务
SCP002
500,000 50,145,000.00 4.65
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
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注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内
曾受到中国人民银行的处罚；中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行
保险监督管理委员会的处罚；中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳证监局的
处罚。本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规
定。
除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 120,294.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,106,077.10
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5 应收申购款 9,507.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,235,879.37
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 113605 大参转债 3,528,300.00 0.33
2 123111 东财转 3 3,363,600.00 0.31
3 110075 南航转债 2,741,000.00 0.25
4 113620 傲农转债 2,406,476.20 0.22
5 113044 大秦转债 2,188,800.00 0.20
6 113046 金田转债 1,966,574.40 0.18
7 123117 健帆转债 1,743,450.00 0.16
8 123104 卫宁转债 1,647,625.00 0.15
9 128134 鸿路转债 1,499,100.00 0.14
10 113051 节能转债 1,444,240.00 0.13
11 132018 G三峡 EB1 1,399,000.00 0.13
12 113013 国君转债 1,236,700.00 0.11
13 128132 交建转债 1,088,600.00 0.10
14 113042 上银转债 1,055,900.00 0.10
15 113050 南银转债 825,873.60 0.08
16 110079 杭银转债 622,700.00 0.06
17 123077 汉得转债 604,750.00 0.06
18 127032 苏行转债 341,501.60 0.03
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 浦银安盛稳健丰利债券 A 浦银安盛稳健丰利债券 C
报告期期初基金份额总额 1,378,863,145.58 253,567,851.87
报告期期间基金总申购份额 19,759,805.35 618,706.70
减:报告期期间基金总赎回份额 532,109,365.84 68,810,631.17
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 866,513,585.09 185,375,927.40
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金募集的文件
2、 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。
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