安信聚利增强债券型证券投资基金2021年第3季度报告

基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 26日
安信聚利增强债券 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信聚利增强债券
基金主代码 006839
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 4月 15日
报告期末基金份额总额 28,694,603.03份
投资目标 本基金在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资
策略，力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金所定义的增强是指在积极的债券配置基础上，进
行适当的股票投资以增强基金获利能力，动态调节债券
和股票的配置比例，采用类 CPPI策略控制回撤，力争超
越本基金的业绩比较基准中债总指数（全价）收益率
*80%+沪深 300指数收益率*20%。债券配置方面，通过上
下结合的宏观和微观研究，动态调整债券资产的久期、
信用等级配比，采取多种灵活的策略（主要包括骑乘策
略、回购策略等），进行积极的债券配置，力争超越中债
总指数（全价）收益率。股票配置方面，将以成份股在
基准指数中的基准权重为基础，进行超配或低配，并通
过深入研究基本面精选个股，同时在有效控制风险及交
易成本最低化的基础上建立投资组合，力求超越沪深 300
指数收益率。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*20%+中债总指数（全价）收益率
*80%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
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基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
安信聚利增强债券
A
安信聚利增强债券
B
安信聚利增强债券
C
下属分级基金的交易代码 006839 010053 006840
报告期末下属分级基金的份额总额 19,162,428.44份 0.00份 9,532,174.59份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
安信聚利增强债券 A 安信聚利增强债券 B 安信聚利增强债券 C
1.本期已实现收益 234,699.00 - 48,429.95
2.本期利润 850,351.85 - 411,128.90
3.加权平均基金份额本期利润 0.0308 - 0.0312
4.期末基金资产净值 20,981,714.46 - 10,385,505.19
5.期末基金份额净值 1.0949 1.0949 1.0895
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、根据基金管理人 2020年 9月 18日《关于安信聚利增强债券型证券投资基金增加 B类份额
并修改基金合同的公告》，自 2020年 9月 18日起，本基金增加 B类份额。截至本报告期末，无 B
类份额，B类份额净值参考 A类份额净值披露。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信聚利增强债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.89% 0.75% -0.35% 0.25% 3.24% 0.50%
过去六个月 2.73% 0.56% 0.75% 0.23% 1.98% 0.33%
过去一年 1.80% 0.47% 3.54% 0.25% -1.74% 0.22%
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自基金合同
生效起至今
9.49% 0.33% 7.76% 0.25% 1.73% 0.08%
安信聚利增强债券 B
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.89% 0.75% -0.35% 0.25% 3.24% 0.50%
过去六个月 2.73% 0.56% 0.75% 0.23% 1.98% 0.33%
过去一年 1.80% 0.47% 3.54% 0.25% -1.74% 0.22%
自基金合同
生效起至今
1.44% 0.46% 2.82% 0.25% -1.38% 0.21%
安信聚利增强债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.84% 0.75% -0.35% 0.25% 3.19% 0.50%
过去六个月 2.62% 0.56% 0.75% 0.23% 1.87% 0.33%
过去一年 1.59% 0.47% 3.54% 0.25% -1.95% 0.22%
自基金合同
生效起至今
8.95% 0.33% 7.76% 0.25% 1.19% 0.08%
注：报告期内无 B类份额时，份额净值增长率数据参照 A类份额计算。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为 2019年 4月 15日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3、根据基金管理人 2020年 9月 18日《关于安信聚利增强债券型证券投资基金增加 B类份额
并修改基金合同的公告》，自 2020年 9月 18日起，本基金增加 B类份额。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
钟光正
本基金的
基金经
理，固定
收益投资
总监
2019年 8月 26
日
- 17年
钟光正先生，经济学硕士。历任广东发展
银行总行资金部交易员，招商银行股份有
限公司总行资金交易部交易员，长城基金
管理有限公司总经理助理兼固定收益部
总经理。现任安信基金管理有限责任公司
固定收益投资总监兼固定收益部总经理。
曾任安信睿享纯债债券型证券投资基金
的基金经理；现任安信永泰定期开放债券
型发起式证券投资基金、安信尊享添益债
券型证券投资基金、安信新价值灵活配置
混合型证券投资基金、安信聚利增强债券
型证券投资基金、安信恒利增强债券型证
券投资基金、安信稳健回报 6个月持有期
混合型证券投资基金、安信招信一年持有
期混合型证券投资基金的基金经理。
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任凭
本基金的
基金经理
2019年 4月 15
日
- 14年
任凭女士，法学硕士。曾任职于招商基金
管理有限公司，2011年加入安信基金管
理有限责任公司，历任运营部交易员、固
定收益部投研助理，现任固定收益部基金
经理。曾任安信保证金交易型货币市场基
金、安信活期宝货币市场基金、安信现金
增利货币市场基金、安信新视野灵活配置
混合型证券投资基金、安信现金管理货币
市场基金、安信恒利增强债券型证券投资
基金、安信优享纯债债券型证券投资基金
的基金经理助理；安信恒利增强债券型证
券投资基金、安信现金增利货币市场基金
的基金经理。现任安信新目标灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理助理，安信
活期宝货币市场基金、安信聚利增强债券
型证券投资基金、安信现金管理货币市场
基金、安信鑫日享中短债债券型证券投资
基金、安信尊享添益债券型证券投资基
金、安信招信一年持有期混合型证券投资
基金、安信宏盈 18个月持有期混合型证
券投资基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
整体来看，三季度全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋严峻复杂，国内经济恢复仍然不稳
固、不均衡。在疫情反复、极端天气、部分地区限电限产的多重冲击下，经济增速出现回落。通
胀方面，PPI持续走高，CPI低位运行，也压制了下游企业盈利的恢复。基建投资方面，随着 9
月专项债发行小幅提速，基建有望继续反弹。房地产投资和出口则或将进入下行区间。三季度债
市收益率快速下行，10年期国债收益率下行 20BP至 2.88%，收益率绝对水平回落到历史低位。信
用债下行幅度小于同期限国债，信用利差略微走阔。历史对比来看，当前 AA-曲线信用利差在 3/4
分位数以上，AAA、AA+和 AA信用利差在 1/4分位数以下。
组合的债券底仓部分，信用债和利率债仓位均基本保持稳定，主要投资品种为交易所可质押
债，为灵活调配大类资产的持仓做好准备。权益方面，组合在对行业和个股分析的基础上进行，
整体保持了中低至中性仓位。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.0949 元，本报告期基金份额净值增长率为
2.89%；截至本报告期末本基金 B类基金份额净值为 1.0949元，本报告期基金份额净值增长率为
2.89%；截至本报告期末本基金 C类基金份额净值为 1.0895元，本报告期基金份额净值增长率为
2.84%；同期业绩比较基准收益率为-0.35%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金出现了连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为
2021年 7月 20日至 2021年 9月 30日。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 5,239,398.27 14.11
其中：股票 5,239,398.27 14.11
2 基金投资 - -
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3 固定收益投资 28,294,017.80 76.18
其中：债券 28,294,017.80 76.18
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,321,882.22 8.94
8 其他资产 287,073.83 0.77
9 合计 37,142,372.12 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 1,038.00 0.00
B 采矿业 376,610.00 1.20
C 制造业 3,116,365.45 9.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 1,318,837.00 4.20
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,853.80 0.07
J 金融业 - -
K 房地产业 272,204.52 0.87
L 租赁和商务服务业 130,534.60 0.42
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,828.50 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,126.40 0.00
S 综合 - -
合计 5,239,398.27 16.70
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
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5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600905 三峡能源 85,300 628,661.00 2.00
2 002709 天赐材料 3,800 578,056.00 1.84
3 002812 恩捷股份 1,400 392,168.00 1.25
4 600863 内蒙华电 75,100 308,661.00 0.98
5 002594 比亚迪 1,200 299,412.00 0.95
6 600188 兖州煤业 9,800 284,102.00 0.91
7 603067 振华股份 18,500 241,425.00 0.77
8 601016 节能风电 28,500 224,865.00 0.72
9 300274 阳光电源 1,400 207,732.00 0.66
10 600438 通威股份 3,900 198,666.00 0.63
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 720,576.00 2.30
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,454,500.00 17.39
其中：政策性金融债 5,454,500.00 17.39
4 企业债券 2,029,000.00 6.47
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 20,089,941.80 64.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 28,294,017.80 90.20
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 018009 国开 1803 30,000 3,453,300.00 11.01
2 113050 南银转债 26,500 3,057,040.00 9.75
3 132018 G三峡 EB1 23,000 3,009,320.00 9.59
4 110061 川投转债 18,240 2,915,664.00 9.30
5 113026 核能转债 20,000 2,619,400.00 8.35
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管
理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形
势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货
的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保
证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除南银转债（证券代码：113050 SH）、苏银转债（证券代
码：110053 SH）、国开 1803（证券代码：018009 SH）、21国开 01（证券代码：210201 CY）外其
他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的
情形。
2020 年 12 月 31 日，南京银行股份有限公司因违反反洗钱法被中国人民银行南京分行警告,
没收违法所得,罚款 756.88万元【(南银)罚字〔2020〕第 30号】。
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2021 年 7 月 7 日，南京银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被国家市场监管总局罚款 50
万元【国市监处〔2021〕62号】。
2020年 12月 31日，江苏银行股份有限公司因未依法履行职责被江苏银保监局罚款 240万元
【苏银保监罚决字〔2020〕88号】。
2020年 10月 26日，国家开发银行因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局北京外汇管理部罚
款 60万元【京汇罚〔2020〕33号、京汇罚〔2020〕32号】。
2021 年 1 月 8 日，国家开发银行因提供虚假材料或隐瞒真实情况、弄虚作假,违规经营被银
保监会罚款 4,880万元【银保监罚决字〔2020〕67号】。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 45,689.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 177,307.22
5 应收申购款 64,077.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 287,073.83
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 132018 G三峡 EB1 3,009,320.00 9.59
2 110061 川投转债 2,915,664.00 9.30
3 113026 核能转债 2,619,400.00 8.35
4 110053 苏银转债 2,597,910.00 8.28
5 110033 国贸转债 1,143,500.00 3.65
6 113579 健友转债 784,560.00 2.50
7 132004 15国盛 EB 292,791.80 0.93
8 128081 海亮转债 248,800.00 0.79
9 128075 远东转债 243,040.00 0.77
10 127020 中金转债 239,520.00 0.76
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11 128107 交科转债 226,600.00 0.72
12 128130 景兴转债 185,835.00 0.59
13 127018 本钢转债 178,590.00 0.57
14 113610 灵康转债 169,770.00 0.54
15 128141 旺能转债 136,510.00 0.44
16 113505 杭电转债 120,040.00 0.38
17 110047 山鹰转债 118,190.00 0.38
18 113024 核建转债 115,540.00 0.37
19 113600 新星转债 66,885.00 0.21
20 110063 鹰 19转债 59,690.00 0.19
21 123097 美力转债 58,780.00 0.19
22 123082 北陆转债 57,525.00 0.18
23 128108 蓝帆转债 56,945.00 0.18
24 113609 永安转债 56,100.00 0.18
25 127028 英特转债 53,785.00 0.17
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信聚利增强债券A
安信聚利
增强债券 B
安信聚利增强债券C
报告期期初基金份额总额 75,952,347.06 - 23,342,885.82
报告期期间基金总申购份额 244,194.47 - 206,620.62
减:报告期期间基金总赎回份额 57,034,113.09 - 14,017,331.85
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- - -
报告期期末基金份额总额 19,162,428.44 - 9,532,174.59
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
安信聚利增强债券 2021年第 3季度报告
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1 20210701-20210701 43,705,008.58 - 43,705,008.58 - -
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎
回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动
性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额
赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含
本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩
余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影
响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策
略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临
合同终止清算、转型等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信聚利增强债券型证券投资基金募集注册的文件；
2、《安信聚利增强债券型证券投资基金基金合同》；
3、《安信聚利增强债券型证券投资基金托管协议》；
4、《安信聚利增强债券型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
安信聚利增强债券 2021年第 3季度报告
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9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com


安信基金管理有限责任公司
2021年 10月 26日