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东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式
证券投资基金招募说明书
(2021年第1号)
【本基金不向个人投资者公开销售】
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二〇二一年六月十六日2
【重要提示】
东方红鼎元3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简
称“本基金”)的募集申请经中国证监会2020年8 月7 日证监许可
【2020】1702 号文准予注册。本基金的基金合同于2020年9月21
日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的
注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产
生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招
募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断
基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,
充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基
金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。
投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风
险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有
的非系统性风险、大量赎回、巨额赎回或暴跌导致的流动性风险、基
金管理人在投资经营过程中产生的操作风险、本基金特有的风险等。
基金管理人提醒投资者基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则,在
投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风
险,由投资者自行负责。3
本基金投资证券公司短期公司债券,由于证券公司短期公司债券
为非公开发行和交易,且限制投资者数量上限,潜在流动性风险相对
较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时,
受流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债
券,从而可能给基金净值带来损失。
本基金投资于资产支持证券,可能面临与基础资产相关的风险如
信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险等,以及与资产支持
证券相关的风险如市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付
及延期偿付风险等。
本基金可投资于科创板股票,会面临因投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于股价波动风险、退市
风险、流动性风险、投资集中风险等。具体风险请查阅本基金招募说
明书“风险揭示”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或市
场环境变化,选择将部分基金资产投资于科创板或选择不将基金资产
投资于科创板,基金资产并非必然投资于科创板。
本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证,基金净值可能受到
存托凭证的境外基础证券价格波动影响,与存托凭证的境外基础证
券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或
间接成为本基金风险。具体风险揭示烦请查阅本基金招募说明书“风
险揭示”章节内容。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金
资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证,基金资产4
并非必然投资存托凭证。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理
人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募
说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将
对基金简称进行特殊标识,并且不办理侧袋账户的申购赎回。请基金
份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定
风险。
本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基
金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基
金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个
投资者持有的基金份额可达到或者超过50%。本基金不向个人投资者
公开销售。
本招募说明书所载内容截止至2021年6月15日,基金投资组合报
告截止至2021年3月31日(财务数据未经审计)。5
目录
一、绪言.............................................................................................................................................6
二、释义.............................................................................................................................................7
三、基金管理人...............................................................................................................................13
四、基金托管人...............................................................................................................................23
五、相关服务机构...........................................................................................................................33
六、基金的募集...............................................................................................................................35
七、基金合同的生效.......................................................................................................................37
八、基金份额的申购与赎回...........................................................................................................38
九、基金的投资...............................................................................................................................49
十、基金的业绩...............................................................................................................................64
十一、基金的财产...........................................................................................................................66
十二、基金资产估值.......................................................................................................................67
十三、基金的收益与分配...............................................................................................................74
十四、基金费用与税收...................................................................................................................76
十五、基金的会计与审计...............................................................................................................80
十六、基金的信息披露...................................................................................................................81
十七、侧袋机制...............................................................................................................................89
十八、风险揭示...............................................................................................................................92
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算....................................................................104
二十、基金合同内容摘要.............................................................................................................106
二十一、托管协议的内容摘要.....................................................................................................123
二十二、对基金份额持有人的服务.............................................................................................141
二十三、其他应披露事项.............................................................................................................143
二十四、招募说明书的存放及查阅方式.................................................................................... 145
二十五、备查文件.........................................................................................................................1466
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风
险管理规定》”)和其他有关法律法规的规定,以及《东方红鼎元3个月定期开放
混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资
决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由上海
东方证券资产管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件。招募说明书主要向投
资者披露与本基金相关事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于本基金
的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有
人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基
金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。7
二、释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指东方红鼎元3 个月定期开放混合型发起式证券投资
基金
2、基金管理人:指上海东方证券资产管理有限公司
3、基金托管人:指上海浦东发展银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》:指《东方红鼎元3个月定期开放混合型发
起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东方红鼎元
3个月定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何
有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《东方红鼎元 3 个月定期开放混合型
发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《东方红鼎元3 个月定期开放混合型发起式证
券投资基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《东方红鼎元3 个月定期开放混合型发起式证
券投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、
通知等
10、《基金法》:指 2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务
委员会第五次会议通过,经2012 年12 月28 日第十一届全国人民代表大会常
务委员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月
24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大
会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的
《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2020 年 8 月28 日颁布、同年 10 月 1
日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其8
不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9
月 1 日实施,并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规
章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关
对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日
实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、
同年10 月1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理
委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承
担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自
然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国
境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织
20、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外
机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外
的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者
和人民币合格境外机构投资者
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者和
发起资金提供方,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资人的合称,本基金不向个人投资者公开销售
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的9
投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金
份额,办理基金份额的申购、赎回、转换及转托管等业务
24、销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协
议,办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容
包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易
过户等
26、登记机构:指上海东方证券资产管理有限公司或接受上海东方证券
资产管理有限公司委托代为办理基金登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理
人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销
售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动
及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的
条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会
书面确认的日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基
金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,
最长不得超过3 个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
的开放日
35、T+n日:指自 T日起第 n个工作日(不包含 T 日)10
36、封闭期:本基金基金合同生效后的第一个封闭期的起始之日为基金
合同生效日,结束之日为基金合同生效日所对应的第 3 个月月度对日前的倒
数第一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之
日为第二个封闭期的起始之日所对应的第 3 个月月度对日前的倒数第一日,
依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,亦不上市交易
37、开放期:本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期(即
每个开放期首日为每个封闭期起始之日的第3个月月度对日,包括该工作日),
期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于 1 个工作日
且最长不超过20 个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期
结束前公告说明。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致
使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力
或其他情形影响因素消除之日次一个工作日起,继续计算该开放期时间,直
至满足开放期的时间要求
38、月度对日:指某一特定日期在后续日历月份中的对应日期,如该对
应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历月份中不存在对应日
期的,则顺延至该月最后一日的下一工作日
39、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
40、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41、《业务规则》:指《上海东方证券资产管理有限公司开放式基金业
务规则》以及其他适用于证券投资基金的业务规则
42、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规
定申请购买基金份额的行为
43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规
定申请购买