-2.3174% 基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
汇安中证 500 指数增强型证券投资基金 2022 年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安中证500增强
基金主代码 010157
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年11月16日
报告期末基金份额总额 165,851,738.07份
投资目标
本基金为指数增强型基金，在严格控制对中证500
指数跟踪误差的基础上，通过量化投资方式进行积
极的组合管理和风险控制，力求实现超越中证500
指数的投资收益，谋求基金财产的长期增值。
投资策略
本基金为增强型股票指数基金，在标的指数成分股
权重的基础上根据量化模型优化投资组合，力争在
控制跟踪误差的基础上获取超越目标指数的投资收
益。
1、资产配置策略
2、股票投资策略
3、债券投资策略
4、资产支持证券投资策略
5、股指期货投资策略
6、国债期货投资策略
7、参与融资及转融通证券出借业务的策略
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8、存托凭证投资策略
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其风险收益水平高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数
型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇安中证500增强A 汇安中证500增强C
下属分级基金的交易代码 010157 010158
报告期末下属分级基金的份额总
额 99,264,598.69份 66,587,139.38份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
汇安中证500增强A 汇安中证500增强C
1.本期已实现收益 -1,221,119.79 -848,234.28
2.本期利润 -18,255,983.91 -11,571,406.12
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1740 -0.1712
4.期末基金资产净值 96,530,413.85 64,395,486.93
5.期末基金份额净值 0.9725 0.9671
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安中证500增强A净值表现
阶段 净值增长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
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④
过去
三个
月
-15.00% 1.52% -13.37% 1.42% -1.63% 0.10%
过去
六个
月
-13.68% 1.24% -10.40% 1.12% -3.28% 0.12%
过去
一年 -1.48% 1.13% 1.16% 1.01% -2.64% 0.12%
自基
金合
同生
效起
至今
-2.75% 1.11% 0.39% 1.04% -3.14% 0.07%
汇安中证500增强C净值表现
阶段 净值增长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-15.08% 1.52% -13.37% 1.42% -1.71% 0.10%
过去
六个
月
-13.85% 1.24% -10.40% 1.12% -3.45% 0.12%
过去
一年 -1.88% 1.13% 1.16% 1.01% -3.04% 0.12%
自基
金合
同生
效起
至今
-3.29% 1.11% 0.39% 1.04% -3.68% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：①基金合同生效日为 2020 年 11 月 16 日，至本报告期末，本基金合同生效已满一
年。
②根据《汇安中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围
为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创
业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融
债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
可转换债券、可交换债券）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存
款及其他银行存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法
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规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基
金可以根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：
本基金股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证 500 指数成分股及其
备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、
国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债
券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规
定执行。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起 6个月内基金各项资产配置比例
需符合基金合同要求。截至本报告期末，本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满
一年。建仓期为 2020 年 11 月 16 日至 2021 年 5 月 15 日，建仓结束时各项资产比例符
合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
朱晨
歌
指数与量化投资部高级经
理、本基金的基金经理
2020-
11-16 -
7
年
朱晨歌先生，复旦大学理
论物理硕士，7年证券、基
金行业从业经验。曾任华
安基金管理有限公司指数
与量化投资事业部数量分
析师、投资经理，从事量
化投资研究工作。2017年1
2月29日加入汇安基金管
理有限责任公司，担任指
数与量化投资部基金经理
一职。2018年2月8日至20
19年5月10日，任汇安丰利
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理；2018年2
月8日至2020年7月27日，
任汇安多策略灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理；2018年4月26日至201
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9年5月10日，任汇安丰华
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理；2019年12
月24日至2021年2月2日，
任汇安宜创量化精选混合
型证券投资基金基金经
理；2018年8月9日至今，
任汇安量化优选灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理；2018年8月22日至
今，任汇安沪深300指数增
强型证券投资基金；2019
年3月13日至今，任汇安丰
裕灵活配置混合型证券投
资基金基金经理；2019年6
月14日至今，任富时中国A
50交易型开放式指数证券
投资基金基金经理；2019
年10月30日至今，任汇安
量化先锋混合型证券投资
基金基金经理；2020年4
月9日至今，任汇安上证证
券交易型开放式指数证券
投资基金基金经理；2020
年6月16日至今，任汇安核
心资产混合型证券投资基
金基金经理；2020年11月1
6日至今，任汇安中证500
指数增强型证券投资基金
基金经理。
上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义
遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法
律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环
节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的
所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易
原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易
和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券
当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年一季度，A股市场整体承压，出现了比较大幅度的回调。主要原因有两方面，
一是国内宏观经济基本面下行压力持续加大，叠加3月份部分地区疫情反复的影响，形
势更加严峻。已经公布的经济数据显示，一季度地产、消费情况均不理想，体现了供给
端和需求端的双重压力；基建和出口尚可，但持续性有待观察，不足以托底整个基本面。
以目前的发展趋势，完成全年GDP5.5%的发展目标挑战较大。在此大背景下，从近期政
府在一系列会议上的表态来看，稳增长仍将是全年政府工作的重中之重。若要争取完成
全年目标，更大力度的经济托底和放松政策是必选项。近期我们已经看到相关政策的陆
续出台，市场也给出一定积极回应，但后续的执行以及是否有新政策的持续加码，将对
全年的经济走向产生重要影响，并映射到资本市场。二是海外环境复杂，扰动因素增多。
俄乌局势导致上游资源品价格持续走高，挤压中下游利润空间，同时军事冲突带来全球
资本市场风险偏好的剧烈变化，作为新兴市场代表的中国股市也受到了外资大幅流出的
较大冲击。除此之外，中美关系仍然紧张，且美国通胀高企加速联储的加息缩表进程等。
上述因素都对A股市场一季度的波动造成了影响。从具体结构来看，在市场风险偏好下
行的大背景下，高景气成长赛道调整更为剧烈，其业绩端未见明显降速，主要是估值端
的大幅下修。而与之相对，稳增长相关板块和低估值板块则表现相对抗跌。但市场整体
来看还是普跌格局。
本基金在中证500指数的基础上，长期超配方向主要为长期业绩优、竞争壁垒深的
优质中盘成长股和高景气赛道中的受益于渗透率和份额双重提升的龙头公司，以新能
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源、消费和医药板块为主。本报告期内，由于宏观经济超预期下行，组合对上游资源以
及稳增长相关方向配置不足，对超额收益表现造成了一定影响。
展望后市，目前“政策底”已现，“经济底”还需等待和验证，因此市场或仍将有
一段磨底过程。但从历史经验来看，“市场底”往往会领先于经济的确认回暖，因为新
政策会带给市场积极预期。更何况，从已披露的数据来看，多数优质公司的业绩端仍持
续向好，估值端未见持续下修的基础。经过这一波较深、较快的股价调整，很多板块和
公司的估值水平已经回到了过去三到五年中的偏低甚至底部区间。考虑到近年来相关行
业的迅速发展以及A股机构化进程的不断完善，目前的估值水平具备较高的参考价值。
在这个位置布局，并将投资久期拉长来看，我们认为不应继续悲观。中证500指数作为
中盘成长风格的代表，其投资价值在过去两年已经得到了市场的重新认知。作为本基金
的管理人，我们将继续在基本面量化的投资理念下，坚持对高景气和长期绩优公司的重
点布局，并根据市场情况适当增加政策敏感性行业的阶段性配置。力争通过时间和好公
司的eps增长来平抑短期市场波动造成的影响，为投资者创造更好的收益回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末汇安中证500增强A基金份额净值为0.9725元，本报告期内，该类基金
份额净值增长率为-15.00%，同期业绩比较基准收益率为-13.37%；截至报告期末汇安中
证500增强C基金份额净值为0.9671元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
-15.08%，同期业绩比较基准收益率为-13.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 152,496,089.44 94.04
其中：股票 152,496,089.44 94.04
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 137,433.19 0.08
其中：债券 137,433.19 0.08
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 9,039,980.51 5.57
8 其他资产 484,971.97 0.30
9 合计 162,158,475.11 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 2,292,540.00 1.42
B 采矿业 3,316,620.00 2.06
C 制造业 90,844,351.44 56.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,057,142.00 1.90
E 建筑业 2,600,765.70 1.62
F 批发和零售业 3,149,500.00 1.96
G 交通运输、仓储和邮政业 2,163,764.00 1.34
H 住宿和餐饮业 1,746,816.00 1.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,534,672.00 5.30
J 金融业 1,267,257.00 0.79
K 房地产业 2,557,714.90 1.59
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,733,512.00 1.08
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,483,229.00 1.54
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S 综合 301,011.00 0.19
合计 126,048,895.04 78.33
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 18,734.32 0.01
C 制造业 25,394,331.45 15.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 50,391.42 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 14,271.00 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 490,329.45 0.30
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 5,141.50 0.00
M 科学研究和技术服务业 411,444.75 0.26
N 水利、环境和公共设施管理业 8,927.42 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 31,307.20 0.02
R 文化、体育和娱乐业 22,315.89 0.01
S 综合 - -
合计 26,447,194.40 16.43
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
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5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 000999 华润三九 110,000 4,989,600.00 3.10
2 600563 法拉电子 23,000 4,622,770.00 2.87
3 002557 洽洽食品 62,900 3,380,875.00 2.10
4 601636 旗滨集团 246,900 3,276,363.00 2.04
5 603707 健友股份 100,388 3,150,175.44 1.96
6 000739 普洛药业 100,000 3,126,000.00 1.94
7 002340 格林美 350,500 2,937,190.00 1.83
8 002191 劲嘉股份 200,000 2,762,000.00 1.72
9 603589 口子窖 50,000 2,702,000.00 1.68
10 600380 健康元 212,800 2,604,672.00 1.62
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 688388 嘉元科技 35,000 3,198,650.00 1.99
2 600460 士兰微 44,900 2,177,650.00 1.35
3 002129 中环股份 50,000 2,135,000.00 1.33
4 603055 台华新材 174,800 2,038,168.00 1.27
5 600577 精达股份 359,500 1,876,590.00 1.17
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
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7 可转债（可交换债） 137,433.19 0.09
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 137,433.19 0.09
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 113638 台21转债 1,210 137,433.19 0.09
注：本基金本报告期末仅持有以上1只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的健友股份在编制日前一年内受到过监管部门处罚。经过审慎研究
分析，上述公司业绩良好，所受处罚不影响发行人的实际经营，经过本基金管理人内部
严格的投资决策流程，上述主体发行的证券被纳入本基金的实际投资组合。本基金投资
的其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 484,971.97
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 484,971.97
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
汇安中证500增强A 汇安中证500增强C
汇安中证 500 指数增强型证券投资基金 2022 年第 1季度报告
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报告期期初基金份额总额 109,964,567.24 67,046,020.71
报告期期间基金总申购份额 6,588,768.52 11,787,315.00
减：报告期期间基金总赎回份额 17,288,737.07 12,246,196.33
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列） - -
报告期期末基金份额总额 99,264,598.69 66,587,139.38
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过20%的情
况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1） 中国证监会批准汇安中证500指数增强型证券投资基金募集的文件
（2）《汇安中证500指数增强型证券投资基金基金合同》
（3）《汇安中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》
（4）《汇安中证500指数增强型证券投资基金托管协议》
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告
（7）中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层
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9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可
在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户
服务中心电话010-56711690。
公司网站：http://www.huianfund.cn
汇安基金管理有限责任公司
2022年04月22日