汇添富沪深300指数增强型证券投资基金2021年第3季度报告

汇添富沪深300指数增强型证券投资基金
2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年10月27日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年07月01日起至2021年09月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富沪深300指数增强
基金主代码 005530
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年11月03日
报告期末基金份额总额(份) 237,956,715.95
投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以沪深 300 指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，力求实现超越标的指数的业绩表现和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率 * 95% + 活期存款利率（税后） *5%
风险收益特征 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇添富沪深300指数增强A 汇添富沪深300指数增强C
下属分级基金的交易代码 005530 010556
报告期末下属分级基金的份额总额(份) 231,825,148.23 6,131,567.72
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
汇添富沪深300指数增强A 汇添富沪深300指数增强C
1.本期已实现收益 -3,715,860.80 66,597.88
2.本期利润 -29,662,571.50 -1,970,479.25
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1244 -0.2345
4.期末基金资产净值 392,921,836.18 10,358,011.27
5.期末基金份额净值 1.6949 1.6893
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富沪深300指数增强A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -6.84% 1.22% -6.49% 1.14% -0.35% 0.08%
过去六个月 -2.52% 1.09% -3.38% 1.04% 0.86% 0.05%
自基金合同生效日起至今 7.59% 1.21% 3.03% 1.16% 4.56% 0.05%
汇添富沪深300指数增强C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -6.93% 1.22% -6.49% 1.14% -0.44% 0.08%
过去六个月 -2.71% 1.09% -3.38% 1.04% 0.67% 0.05%
自基金合同生效日起至今 6.01% 1.21% 1.86% 1.16% 4.15% 0.05%
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金由原汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金于2020年11月03日转
型而来。本基金自转型之日起至本报告期末未满一年。
2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起6个月，截至本报告期末，本基金已完成建
仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明
任职日期 离任日期
吴振翔 本基金的基金经理，指数与量化投资部副总监 2018年03月23日 15 国籍:中国。学历:中国科学技术大学管理学博士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理，现任指数与量化投资部副总监。2010年2月6日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理。2011年9月16日至2013年11月7日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年9月28
日至2013年11月7日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至今任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基
金的基金经理。2015年3月24日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月21日至今任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年7月28日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年8月10日至今任汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年3月23日至今任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年7月26日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2019年9月24日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月6日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
许一尊 本基金的基金经理 2018年03月23日 11 国籍:中国。学历:上海财经大学经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任指数与量化投资部高级分析师。2015年11月24日至今任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日至今任汇添富沪深300指数增
强型证券投资基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次，投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交
易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾三季度，国内经济增速有所放缓，PMI逐步回落。外需仍保持相对强劲，边际上有
所下滑，出口订单逐步回落；房地产销售及房地产投资下滑；疫情反复对餐饮类消费有一定
影响，影响了消费的进一步复苏，虽然整体景气度一般，但消费行业的信心在逐步增强；部
分周期制造类公司受限产限电约束，开工率和产出受到了一定影响。
政策方面，推进碳中和、增进社会平等、促进产业升级成为主基调。房地产、互联网、
教育强监管政策频出，新能源、碳中和支持力度加码，高端制造和硬科技获得政策强力支持，
专精特新成为市场关注热点。
海外方面，德尔塔变异病毒导致各国新增确诊明显抬升，而后在疫苗帮助下逐步回落；
美联储开始为货币政策正常化做准备，Taper渐行渐近，但是市场对此已有预期，边际影响
逐渐减弱。
行业角度，能源及原材料价格高涨，煤炭、钢铁、公用事业等行业涨幅较大。9月中旬
开始，出于对经济增速放缓的担心和PPI/CPI剪刀差收敛的预期，行业表现出现再平衡，周
期、制造类行业整体回调，相对稳健、前期下跌较多的消费类行业出现反弹。
风格角度，上季度波动较大，在周期类行业的带动下，低估值风格优于成长风格。市场
交易活跃，同时受益于专精特新的概念，中小市值股票也有较好的表现，中证500和中证
1000指数显著跑赢沪深300指数，偏交易的选股策略有较好的表现。和行业类似，风格在9
月中旬开始也出现了一定的再平衡，沪深300开始跑赢中小风格指数。
报告期内，本基金遵循量化指数增强基金的投资原则，相对业绩比较基准保持了相对均
衡的行业配置和风格配置。收益表现上略微落后于业绩比较基准，主要原因为质量、盈利等
基本面因子区间表现较为一般。未来我们将对策略进行持续的优化，不断提高超额收益的稳
定性。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期A类基金份额净值增长率为-6.84%;C类基金份额净值增长率为-6.93%。
同期业绩比较基准收益率为-6.49%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 376,243,094.77 93.00
其中：股票 376,243,094.77 93.00
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 13,700.00 0.00
其中：债券 13,700.00 0.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 26,750,098.45 6.61
8 其他资产 1,572,107.33 0.39
9 合计 404,579,000.55 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 11,233,635.00 2.79
C 制造业 174,613,836.06 43.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,049,097.00 1.25
E 建筑业 2,057,580.00 0.51
F 批发和零售业 2,835,407.60 0.70
G 交通运输、仓储和邮政业 9,154,929.00 2.27
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,854,785.00 1.45
J 金融业 86,071,692.30 21.34
K 房地产业 2,846,470.00 0.71
L 租赁和商务服务业 5,616,000.00 1.39
M 科学研究和技术服务业 4,415,913.60 1.09
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,679,688.00 0.42
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 311,429,033.56 77.22
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 44,431,863.35 11.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,529,896.00 0.88
E 建筑业 5,029,634.39 1.25
F 批发和零售业 423,863.04 0.11
G 交通运输、仓储和邮政业 6,262,898.00 1.55
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,059,986.43 0.76
J 金融业 - -
K 房地产业 1,259,698.00 0.31
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 752,908.66 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 41,271.30 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 - -
合计 64,814,061.21 16.07
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 322,700 16,280,215.00 4.04
2 600519 贵州茅台 6,102 11,166,660.00 2.77
3 002415 海康威 169,700 9,333,500.00 2.31
视
4 300059 东方财富 255,680 8,787,721.60 2.18
5 000858 五 粮 液 36,800 8,073,552.00 2.00
6 600809 山西汾酒 24,300 7,666,650.00 1.90
7 002142 宁波银行 207,100 7,279,565.00 1.81
8 300122 智飞生物 43,600 6,931,964.00 1.72
9 601688 华泰证券 357,800 6,079,022.00 1.51
10 600690 海尔智家 228,300 5,970,045.00 1.48
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600820 隧道股份 886,000 5,005,900.00 1.24
2 600377 宁沪高速 539,800 4,707,056.00 1.17
3 300760 迈瑞医疗 11,900 4,586,498.00 1.14
4 300146 汤臣倍健 101,000 2,852,240.00 0.71
5 600008 首创环保 758,800 2,815,148.00 0.70
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 13,700.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 13,700.00 0.00
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 127046 百润转债 137 13,700.00 0.00
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公
司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行
的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 70,844.30
2 应收证券清算款 583,994.93
3 应收股利 -
4 应收利息 3,053.45
5 应收申购款 914,214.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,572,107.33
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富沪深300指数增强A 汇添富沪深300指数增强C
本报告期期初基金份额总额 254,003,428.81 13,244,059.91
本报告期基金总申购份额 19,052,070.42 4,533,378.76
减：本报告期基金总赎回份额 41,230,351.00 11,645,870.95
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 231,825,148.23 6,131,567.72
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
注：无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富沪深300指数增强型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年10月27日