0.0000% 基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 7月 20日
建信现金增利货币 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信现金增利货币
基金主代码 002758
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 7月 26日
报告期末基金份额总额 135,186,944,329.30份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实
现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策
略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提
供的投资机会，实现组合增值。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信现金增利货币 A 建信现金增利货币 B
下属分级基金的交易代码 002758 010727
报告期末下属分级基金的份额总额 15,102,660,463.45份 120,084,283,865.85份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日）
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建信现金增利货币 A 建信现金增利货币 B
1.本期已实现收益 93,152,305.02 749,889,956.53
2.本期利润 93,152,305.02 749,889,956.53
3.期末基金资产净值 15,102,660,463.45 120,084,283,865.85
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信现金增利货币 A
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5076% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.1710% 0.0005%
过去六个月 1.0893% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 0.4198% 0.0006%
过去一年 2.3365% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 0.9865% 0.0006%
过去三年 7.4406% 0.0009% 4.0537% 0.0000% 3.3869% 0.0009%
过去五年 16.1349% 0.0024% 6.7537% 0.0000% 9.3812% 0.0024%
自基金合同
生效起至今
19.8672% 0.0025% 8.0112% 0.0000% 11.8560% 0.0025%
建信现金增利货币 B
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5428% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.2062% 0.0005%
过去六个月 1.1596% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 0.4901% 0.0006%
过去一年 2.4800% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 1.1300% 0.0006%
自基金合同
生效起至今
4.1867% 0.0006% 2.1785% 0.0000% 2.0082% 0.0006%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈建良
固定收益
投资部总
经理，本
基金的基
金经理
2016年 7月 26
日
- 15年
陈建良先生，固定收益投资部总经理，双
学士。2005年 7月加入中国建设银行厦
门分行，任客户经理；2007年 6月调入
中国建设银行总行金融市场部，任债券交
易员；2013年 9月加入我公司投资管理
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部，历任基金经理助理、基金经理、固定
收益投资部总经理助理、副总经理、总经
理。2013年 12月 10日至 2021年 10月
21日任建信货币市场基金的基金经理；
2014年 1月 21日起任建信月盈安心理财
债券型证券投资基金的基金经理，该基金
于 2020年 1月 13日转型为建信短债债券
型证券投资基金，陈建良继续担任该基金
的基金经理；2014年 6月 17日起任建信
嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014
年 9月 17日起任建信现金添利货币市场
基金的基金经理；2016年 3月 14日起任
建信目标收益一年期债券型证券投资基
金的基金经理，该基金在 2018年 9月 19
日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资
基金，陈建良自 2018年 9月 19日至 2019
年 8月 20日继续担任该基金的基金经
理；2016年 7月 26日起任建信现金增利
货币市场基金的基金经理；2016年 9月 2
日起任建信现金添益交易型货币市场基
金的基金经理；2016年 9月 13日至 2017
年 12月 6日任建信瑞盛添利混合型证券
投资基金的基金经理；2016年 10月 18
日起任建信天添益货币市场基金的基金
经理；2021年 8月 10日起任建信鑫悦 90
天滚动持有中短债债券型发起式证券投
资基金的基金经理；2022年 3月 23日起
任建信鑫怡 90天滚动持有中短债债券型
证券投资基金的基金经理。
先轲宇
固定收益
投资部总
经理助
理，本基
金的基金
经理
2017年 7月 7
日
- 10年
先轲宇先生，固定收益投资部总经理助
理，硕士。2009年 7月至 2016年 5月在
中国建设银行金融市场部工作，2012年
起任债券交易员。2016年 7月加入我公
司，历任固定收益投资部基金经理助理、
基金经理、总经理助理兼基金经理，2017
年7月7日起任建信现金增利货币市场基
金和建信现金添益交易型货币市场基金
的基金经理；2018年 3月 26日起任建信
周盈安心理财债券型证券投资基金的基
金经理；2019年 1月 25日起任建信天添
益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基
金、建信货币市场基金的基金经理；2020
年12月18日起任建信荣禧一年定期开放
债券型证券投资基金的基金经理。
李星佑 本基金的 2021年 12月 - 8年 李星佑先生，硕士。2013年 7月加入建
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基金经理 13日 信基金，历任研究部助理研究员、固定收
益投资初级研究员、研究员、基金经理助
理和基金经理。2021年 9月 16日起任建
信短债债券型证券投资基金的基金经
理。2021年 12月 13日起任建信现金增
利货币市场基金的基金经理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规
的规定和《建信现金增利货币市场基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济方面，由于部分地区疫情因素，二季度初经济运行整体受到明显短期冲击，5月起
随着国内疫情防控形势总体改善、复工复产陆续推进，经济运行呈现恢复势头。从制造业采购经
理指数（PMI）上看，PMI指数在 22年 4-6月分别录得 47.4%、49.6%和 50.2%，受疫情影响，4
月 PMI指数回落明显，企业生产经营景气水平有所下降，5-6月开始逐步修复并回到枯荣线之上。
需求方面看，固定资产投资增速有所下滑，1-5月累计增速同比增长 6.2%，相比一季度回落 3.1
个百分点。从分项上看，制造业 1-5月累计投资同比增长 10.6%相比于一季度下滑 5个百分点；
基础设施累计投资增速小幅回落，同比增长 6.7%；房地产累计投资增速已经转负，1-5月同比增
长-4.0%。从消费上看，受疫情影响 1-5月社会消费品零售总额同比增长-1.5%，二季度单月消费
数据同比为负，其中汽车消费大幅回落。进出口方面，1-5月货物进出口总额美元计价同比增长
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10.3%，其中出口同比增长 13.5%，进口同比增长 6.6%，总体增速相比一季度有所下滑。从生产端
上看，1-5月全国规模以上工业增加值同比增长 3.3%，其中 4月单月由于部分地区企业停工停产
增速一度落入负值区间，5月开始生产有所改善单月增速转正。总体看，22年二季度经济运行受
到疫情影响增速有所回落，5月开始经济运行呈现恢复势头。
通胀方面，22年二季度工业品通胀延续回落，终端消费价格保持稳定，其中居民消费价格
（CPI）单月同比小幅上行，工业生产者出厂价格（PPI）单月同比高位回落。从消费者价格指数
上看，1-5月份居民消费价格同比增长 1.5%，相比一季度上升 0.4个百分点，分月看 4、5月份全
国居民消费价格同比均为 2.1%，其中食品项中猪肉价格同比降幅明显收窄，非食品项中油价高位
推动交运等项目价格上行。从工业品价格指数上看，1-5月全国工业生产者出厂价格同比上升
8.1%，其中 4、5月当月 PPI同比分别为 8.0%和 6.4%，国际原油价格震荡上行带动国内相关行业
价格上涨。
资金面和货币政策层面，22年二季度资金环境较为宽松，延续低波动、低中枢的特征。人民
银行在 4月进行了降准操作，下调金融机构存款准备金率 0.25个百分点，释放长期资金约 5300
亿元；此外在 5月将 5年期 LPR下调 15BP至 4.45%，进一步降低实体融资成本。整体二季度除半
年末时点资金利率明显上行外，7天质押回购利率（R007）中枢在二季度整体低于 7天逆回购政
策利率，资金面环境较为宽松。从人民币汇率上看，二季度人民币汇率大幅贬值，6月末人民币
兑美元中间价收于 6.7114，较一季度末贬值 5.72%。
债券市场方面，受疫情影响，二季度债券收益率前低后高，资金面宽松带动短端下行更大，
曲线呈现陡峭化。二季度末 10年国开债收益率相比于一季度末上行 1BP到 3.05%，10年国债收益
率上行 3BP到 2.82%；而 1年期国开债和 1年期国债全季度分别下行 27BP和 18BP至 2.02%和 1.95%，
期限利差明显走扩。
在此环境下，本基金出于对流动性风险的防范考虑，择机对高等级同业存单和利率债进行增
持，进一步拉长了组合剩余期限，同时加大了对短期逆回购的配置力度。在杠杆策略的应用上更
加充分，通过套息交易实现了对组合收益的增厚，努力为持有人贡献更加出色的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A净值增长率 0.5076%，波动率 0.0005%，业绩比较基准收益率 0.3366%，波
动率 0.0000%。本报告期本基金 B 净值增长率 0.5428%，波动率 0.0005%，业绩比较基准收益率
0.3366%，波动率 0.0000%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 43,884,607,272.89 28.68
其中：债券 42,469,082,554.29 27.76
资产支持证
券
1,415,524,718.60 0.93
2 买入返售金融资产 51,918,297,988.49 33.94
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
57,184,849,720.97 37.38
4 其他资产 419,674.06 0.00
5 合计 152,988,174,656.41 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 4.69
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 8,769,716,602.27 6.49
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比
例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 119
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 85
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
无。
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5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 50.51 13.14
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2 30天（含）—60天 3.69 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3 60天（含）—90天 3.69 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4 90天（含）—120天 6.02 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 48.83 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计 112.73 13.14
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 1,357,185,713.37 1.00
2 央行票据 - -
3 金融债券 8,285,030,419.12 6.13
其中：政策性金融债 7,630,420,848.12 5.64
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 836,840,979.70 0.62
6 中期票据 407,286,975.47 0.30
7 同业存单 31,582,738,466.63 23.36
8 其他 - -
9 合计 42,469,082,554.29 31.42
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203024
22农业银行
CD024
15,000,000 1,471,095,170.02 1.09
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2 112215256
22民生银行
CD256
15,000,000 1,466,286,021.78 1.08
3 210312 21进出 12 14,400,000 1,461,263,172.56 1.08
4 200011 20附息国债 11 11,200,000 1,147,481,740.33 0.85
5 112293560
22南京银行
CD036
11,000,000 1,088,950,226.17 0.81
6 2203677 22进出 677 10,700,000 1,067,284,465.36 0.79
7 160207 16国开 07 9,700,000 986,717,774.29 0.73
8 112204013
22中国银行
CD013
10,000,000 982,154,937.03 0.73
9 112203023
22农业银行
CD023
10,000,000 980,542,097.77 0.73
10 112215250
22民生银行
CD250
10,000,000 977,790,160.39 0.72
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0499%
报告期内偏离度的最低值 0.0255%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0367%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136614 创享 03A1 2,500,000 254,891,239.05 0.19
2 180068 长兴 10A2 1,900,000 190,255,734.79 0.14
3 193242 长兴 04A2 1,500,000 152,938,166.67 0.11
4 183068 长兴 05A2 1,350,000 136,669,561.65 0.10
5 193655 20欲晓 A2 1,100,000 111,927,513.42 0.08
6 183867 24欲晓 A2 1,000,000 100,200,306.85 0.07
7 180219 长兴 11A1 900,000 90,008,679.46 0.07
8 193828 欲晓 21A2 800,000 81,341,019.18 0.06
9 193897 欲晓 22A2 800,000 81,181,141.92 0.06
10 183093 欲晓 23A2 650,000 65,820,602.74 0.05
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5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基
金份额净值维持在 1.0000元。
5.9.2
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 419,674.06
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 419,674.06
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 建信现金增利货币 A 建信现金增利货币 B
报告期期初基金
份额总额
16,378,042,768.69 116,744,406,756.67
报告期期间基金
总申购份额
6,560,571,789.40 55,673,684,789.57
报告期期间基金
总赎回份额
7,835,954,094.64 52,333,807,680.39
报告期期末基金
份额总额
15,102,660,463.45 120,084,283,865.85
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 分红 2022-06-30 4,061,429.70 4,061,429.70 -
建信现金增利货币 2022年第 2季度报告
第 12页 共 12页
2 赎回 2022-05-25 50,000,000.00 50,000,000.00 -
3 申购 2022-04-08 100,000,000.00 100,000,000.00 -
合计
154,061,429.70 154,061,429.70
注：该基金申购和分红业务费用为 0。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信现金增利货币市场基金设立的文件；
2、《建信现金增利货币市场基金基金合同》；
3、《建信现金增利货币市场基金招募说明书》；
4、《建信现金增利货币市场基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2022年 7月 20日