华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ....................................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ....................................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................. 12
五、基金财产的保管 ..................................................................................................................... 13
六、指令的发送、确认及执行 ..................................................................................................... 15
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................. 18
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................. 20
九、基金收益分配 ......................................................................................................................... 26
十、基金信息披露 ......................................................................................................................... 27
十一、基金费用 ............................................................................................................................. 28
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管 ............................................................................. 30
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................................................................. 30
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ..................................................................................... 31
十五、禁止行为 ............................................................................................................................. 33
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 34
十七、违约责任 ............................................................................................................................. 36
十八、争议解决方式 ..................................................................................................................... 37
十九、托管协议的效力 ................................................................................................................. 37
二十、其他事项 ............................................................................................................................. 37
二十一、托管协议的签订 ............................................................................................................. 37
华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金托管协议
鉴于华夏基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司,
按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行华夏永鑫六个月持
有期混合型证券投资基金;
鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照
相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于华夏基金管理有限公司拟担任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金的基金
管理人,中国农业银行股份有限公司拟担任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金的基
金托管人;
为明确华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的
权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触应以基金合同为
准,并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:华夏基金管理有限公司
注册地址:北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码:100033
法定代表人:杨明辉
成立日期:1998年4月9日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]16号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.38亿元
存续期间:100年
经营范围:1、基金募集;2、基金销售;3、资产管理;4、从事特定客户资产管理业务;
5、中国证监会核准的其他业务。
(二)基金托管人
华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金托管协议
名称:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层
邮政编码:100031
法定代表人:周慕冰
成立时间:2009年1月15日
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
注册资本:34,998,303.4万元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担
保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理
政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存
款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有
价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨
询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资
基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证 券
投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品
交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管协议的依据、目的和原则
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等有关法律、
法规(以下简称“法律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。
(二)订立托管协议的目的
本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值
计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安
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全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原
则,经协商一致,签订本协议。
(四)解释
除非文义另有所指,本协议所使用的所有术语与基金合同的相应术语具有相同含义。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资
对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金
托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基
金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核
查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转
债)、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、衍生品(包
括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不超过基金资产的40%,投资
于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期
货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资、融
券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金投资于股票资产的比例不超过基金资产的 40%,投资于同业存单的比例不
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超过基金资产的 20%;
(2)每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交
易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证
券,不超过该证券的10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人
的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得
展期;
(12)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公
司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部
投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
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(15)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(16)本基金参与股指期货交易,应当符合下列投资限制:
①基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的
10%。
②基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
值的20%。
③基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合
《基金合同》关于股票投资比例的有关约定。
④基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交
易日基金资产净值的20%。
(17)本基金参与国债期货交易,应当符合下列投资限制:
①基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的
15%。
②基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市
值的30%。
③基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货
合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。
④基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交
易日基金资产净值的30%。
(18)基金参与股指期货、国债期货交易,应当遵守下列要求:任何交易日日终,持有
的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入
返售金融资产(不含质押式回购)等。
如基金未参与股指期货、国债期货交易,则不受上述投资限制。
(19)基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
10%;开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权
所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面
值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算。
(20)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易
的股票合并计算。
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(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(9)、(13)、(14)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金
管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有
规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有
规定的,从其规定。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本
基金投资不再受相关限制,无需另行召开基金份额持有人大会。
基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第十五条第十
一项基金投资禁止行为进行监督。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提
供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,并以双
方约定的方式提交,确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有
责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理
人应及时发送基金托管人,基金托管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作
中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金
管理人承担责任,基金托管人有权向中国证监会报告。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
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(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、
本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基
金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管
理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要
临时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易
前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调
整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应
按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则
进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交
易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易
对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造
成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资银行
存款进行监督。
基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,建立投资
制度、审慎选择存款银行,做好风险控制;并按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相
关业务办理。
(六)基金托管人应当依照法律法规和基金合同约定,加强对侧袋机制启用、特定资产
处置和信息披露等方面的复核和监督。
当基金持有特定资产且存在或潜在重大赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材
料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监会。
(八)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通受限证
券进行监督。
华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金托管协议
1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》等有关法律法规规定。
2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公
开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重
大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限
证券。
3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制
制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流
通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风险。上
述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当
将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。
4、在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有
关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有):
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的
销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、
划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。
5、基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因市场出现剧烈
变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险,基金托管人有权要求基
金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改,并做出书面说明。否则,基金托管人
经事先书面告知基金管理人,有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损
失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
6、基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下,并确保证基金托管
人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,造成基金财产的损失或
基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,由基金管理人承担。
7、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假的
数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依法承担相应法律后果。除基
金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外,因投资流通受限证券产生的损失,基金托
管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。
(九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法
规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合
华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金托管协议
和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书
面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正
期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项
进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠
正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的
投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基
金管理人,并报告中国证监会。
(十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议
对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改
正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报
送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻
挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节
严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产
净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运
作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金
合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人
收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因
及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通
知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包
括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内
答复基金管理人并改正。
华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金托管协议
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
五、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指
令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,
如有特殊情况双方可另行协商解决。
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管
理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金托管人对此不承担任何责任。
7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购
专户。该账户由基金管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全
部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户,同时在规