东兴基金管理有限公司公募基金产品风险等级评估说明

东兴基金管理有限公司公募基金产品风险等级评估说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》（证监会令[第130号]）、
《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》（中证协发
[2017]153号）、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》
（中基协发[2017]4号）等监管规定及《东兴基金管理有限公司销售
适应性管理办法》、《东兴基金管理有限公司基金产品或者服务风险
等级评估指引》，特制定本说明。本说明适用于东兴基金管理有限公
司（以下简称“公司”）发行的向投资者公开募集的公募基金产品（以
下简称“公募产品”或“产品”）。
一、评估产品风险等级时考虑的评价因素：
（一）综合考虑因素
产品开展风险等级初评时，将考虑以下因素：
1、投资产品或者服务的最低金额：产品风险评分随最低金额的
提高而降低。
2、募集方式：募集方式为公开募集的产品风险评分较高。
3、运作方式：产品风险评分随开放程度或频率的提高而提高。
4、产品或服务存续期限：产品风险评分随存续期限的提高而提
高。
5、结构复杂性：产品风险评分随产品结构复杂程度的提高而降
低。
6、杠杆情况：产品风险评分随杠杆水平的提高而降低。
7、投资方向和投资范围：产品投资于固定收益类比例越高、权
益类比例越低，风险评分越高；产品投资于固定收益类比例越低、权
益类比例越高，风险评分越低。
8、估值复杂度：产品风险评分随估值复杂的程度提高而降低。
9、存在本金损失的可能性：产品风险评分随本金损失的可能性
提高而降低。
10、同类产品过往业绩：产品风险评分与同类产品过往业绩呈正
相关关系，同类产品过往业绩越好，产品风险评分越高。
11、管理人情况：管理人各方面情况越好，产品风险评分越高。
产品开展风险等级复评时，除考虑上述第1项-8项及第11项的因
素外，还将考虑以下因素：
1、投资标的流动性及衍生品情况：产品投资的标的流动性越好、
衍生品比例越低，风险评分越高；产品投资的标的流动性越差、衍生
品比例越高，风险评分越低。
2、最大回撤：产品风险评分随评估区间的最大回撤程度的提高
而降低。
3、年化波动率：产品风险评分随评估区间的年化波动率的提高
而降低。
（二）审慎评估因素（扣分项）
若产品存在跨境因素、合同存在特殊免责条款或不存在公开交易
市场，或因参与投资者少等因素导致难以在短期内以合理价格顺利变
现及具有其他有可能构成投资风险的因素，则产品的风险评分相应扣
减。
另外，行业协会等自律组织认定的高风险产品，将直接评定为高
风险等级。
二、产品风险评分
按以上因素对公司发行的公募产品进行风险评分，根据评分结果
将产品划分为以下五个等级，具体划分标准如下：
1、低风险等级（R1）:风险评分≥90分；
2、中低风险等级（R2）:80分≤风险评分<90分；
3、中风险等级（R3）:70分≤风险评分<80分；
4、中高风险等级（R4）:50分≤风险评分<70分；
5、高风险等级（R5）:风险评分<50分。
三、公司现有产品评级
基金代码 基金简称 基金类型 风险评级
002759.OF 东兴安盈宝货币 A 货币型 低风险等级（R1）
002760.OF 东兴安盈宝货币 B 货币型 低风险等级（R1）
003545.OF 东兴兴利债券 A 债券型 中低风险等级（R2）
009617.OF 东兴兴利债券 C 债券型 中低风险等级（R2）
011024.OF 东兴兴利债券 D 债券型 中低风险等级（R2）
007091.OF 东兴兴福一年定开债 A 债券型 中低风险等级（R2）
015542.OF 东兴兴福一年定开债 C 债券型 中低风险等级（R2）
007769.OF 东兴兴瑞一年定开债 A 债券型 中低风险等级（R2）
007394.OF 东兴兴财短债 A 债券型 中低风险等级（R2）
007395.OF 东兴兴财短债 C 债券型 中低风险等级（R2）
008165.OF 东兴鑫远三年定开债 债券型 中低风险等级（R2）
013164.OF 东兴兴盈三个月定开债 A 债券型 中低风险等级（R2）
013165.OF 东兴兴盈三个月定开债 C 债券型 中低风险等级（R2）
014716.OF 东兴兴源债券 A 债券型 中低风险等级（R2）
014717.OF 东兴兴源债券 C 债券型 中低风险等级（R2）
013428.OF 东兴鑫享 6 个月滚动持有债券发起式 A 债券型 中低风险等级（R2）
013429.OF 东兴鑫享 6 个月滚动持有债券发起式 C 债券型 中低风险等级（R2）
015243.OF 东兴连裕 6 个月滚动持有债券 A 债券型 中低风险等级（R2）
015244.OF 东兴连裕 6 个月滚动持有债券 C 债券型 中低风险等级（R2）
001708.OF 东兴改革精选混合 混合型 中高风险等级（R4）
002182.OF 东兴蓝海财富混合 混合型 中高风险等级（R4）
004696.OF 东兴量化优享混合 混合型 中高风险等级（R4）
004840.OF 东兴品牌精选混合 A 混合型 中高风险等级（R4）
006442.OF 东兴品牌精选混合 C 混合型 中高风险等级（R4）
004695.OF 东兴未来价值混合 A 混合型 中高风险等级（R4）
007550.OF 东兴未来价值混合 C 混合型 中高风险等级（R4）
009327.OF 东兴兴晟混合 A 混合型 中高风险等级（R4）
009328.OF 东兴兴晟混合 C 混合型 中高风险等级（R4）
012297.OF 东兴宸瑞量化混合 A 混合型 中高风险等级（R4）
012298.OF 东兴宸瑞量化混合 C 混合型 中高风险等级（R4）
013166.OF 东兴宸祥量化混合 A 混合型 中高风险等级（R4）
013167.OF 东兴宸祥量化混合 C 混合型 中高风险等级（R4）
009116.OF 东兴中证消费 50 指数 A 股票型 中高风险等级（R4）
009117.OF 东兴中证消费 50 指数 C 股票型 中高风险等级（R4）
四、其他说明
当基金产品信息发生变化时，公司将及时重新评估其风险等级，
同时公司定期对存续基金产品的风险进行评价更新。
本说明由东兴基金管理有限公司负责解释和修订。