为更好地满足广大投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引》、《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》和《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规,以及《富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)作为富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人,经与基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2021年1月15日起在投资范围中新增新三板精选层股票及存托凭证,并增加收取销售服务费的C类份额及增加侧袋机制的相关约定,同时对基金合同及托管协议的相应条款进行修改。现将具体事宜公告如下:
一、基金合同及招募说明书的修订
1、在投资范围中增加新三板精选层股票及存托凭证
本次修订内容包括明确投资范围包含新三板精选层股票及存托凭证,具体包括增加新三板精选层股票及存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法及信息披露等约定,并将在基金招募说明书(更新)、产品资料概要中增加投资新三板精选层股票及存托凭证的风险揭示。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金合同的具体修订内容详见附件。
2、新增C类份额(C类份额基金代码:011127)
本基金将增加C类份额,形成A类和C类两类基金份额。两类基金份额将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。新增的C类份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用,但在赎回时根据持有期限收取赎回费用。原有的基金份额在增加了C类基金份额后,全部自动转换为A类基金份额,该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。
(1)申购费
C类基金份额不收取申购费。
(2)赎回费
投资者在赎回C类基金份额时,其适用的赎回费率如下表:
持有期限(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.5%
N≥30日 0
C类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产。
(3)销售服务费
C类份额的销售服务费年费率为0.6%。C类份额的销售服务费按前一日C类份额基金资产净值的0.6%年费率计提。
3、增加关于侧袋机制的相关约定
本公司将在基金合同中增加关于侧袋机制的相关约定,具体包括侧袋机制实施条件、实施程序和特定资产范围、侧袋账户运作安排、主袋账户的投资安排、基金份额持有人大会表决权等安排,主要涉及基金的投资、基金资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配和基金的信息披露等章节,并将在基金招募说明书(更新)、产品资料概要中增加投资启动侧袋机制的风险揭示。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金合同的具体修订内容详见附件。
二、新三板精选层股票投资风险揭示
本金投资全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)精选层挂牌股票,由于全国股转系统的挂牌条件、转让规则等制度与上海、深圳证券交易所存在较大差别,基金投资全国股转系统精选层挂牌股票将面临特有风险,具体包括但不限于:
(1)公司经营风险:挂牌公司具有规模较小,对单一技术依赖度较高,受技术更新换代影响较大;对核心技术人员依赖度较高;客户集中度高,议价能力不强等特点。部分公司抗市场风险和行业风险的能力较弱,业务收入可能波动较大;
(2)流动性风险:与上市公司相比,挂牌公司股权相对集中,市场整体流动性低于沪深证券交易所;
(3)降层风险:全国股转系统实施挂牌公司分层管理,符合不同条件的挂牌公司分别纳入不同市场层级管理。精选层挂牌公司可能因财务条件、股本情况、股票交易市值等不符合规定而被全国股转公司定期或即时调出精选层。基金投资股票被调出精选层的,可能不能及时将该股票调出投资组合;
(4)终止挂牌风险:挂牌公司可能因其股票在证券交易所上市而终止挂牌,也可能因信息披露违规、主办券商解除督导协议、公司清算等情形而终止挂牌,相较于沪深交易所退市规则,全国股转系统的终止挂牌时间更短;
(5)波动风险:全国股转系统精选层实施盘中连续竞价与开收盘集合竞价的交易方式,对连续竞价股票实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为30%;但挂牌股票采取连续竞价交易方式的成交首日,以及股票恢复交易期间的成交首日,不设置价格涨跌幅限制。相较于沪深交易所上市股票,精选层挂牌股票可能面临更高的波动风险。
本基金可根据投资策略需要,选择将部分基金资产投资于新三板精选层股票或选择不将基金资产投资于新三板精选层股票,基金资产并非必然投资新三板精选层股票。
三、存托凭证投资风险揭示
基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险,具体包括但不限于以下风险:
1、与存托凭证相关的风险
1)存托凭证是新证券品种,由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行,代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。
2)基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证,即被视为自动加入存托协议,成为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等方式进行修改,基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修改。
3)基金持有红筹公司存托凭证,不是红筹公司登记在册的股东,不能以股东身份直接行使股东权利;基金仅能根据存托协议的约定,通过存托人享有并行使分红、投票等权利。
4)存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议作出修改,更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事先通知的方式,即对基金生效。基金可能无法对此行使表决权。
5)存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情形,基金可能存在失去应有权利的风险。
6)存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。
7)存托凭证退市的,基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券,基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让,存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。
2、与创新企业发行相关的风险
创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值,或者高于公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市场交易价格。
3、与境外发行人相关的风险
1)红筹公司在境外注册设立,其股权结构、公司治理、运行规范等事项适用境外注册地公司法等法律法规的规定;已经在境外上市的,还需要遵守境外上市地相关规则。投资者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外,境内股东和境内存托凭证持有人享有的权益还可能受境外法律变化影响。
2)红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭证,公司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有,境内投资者可能无法实际参与公司重大事务的决策。
3)红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起证券诉讼,但境内投资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者,依据当地法律制度提起证券诉讼。
4、与交易机制相关的风险
1)境内外市场证券停复牌制度存在差异,红筹公司境内外上市的股票或者存托凭证可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。
2)红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方研究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动,可能对境内证券价格产生影响。
3)在境内法律及监管政策允许的情况下,红筹公司现在及将来境外发行的股票可能转移至境内市场上市交易,或者公司实施配股、非公开发行、回购等行为,从而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量,可能引起交易价格波动。
4)基金持有的红筹公司境内发行的证券,暂不允许转换为公司在境外发行的相同类别的股票或者存托凭证;基金持有境内发行的存托凭证,暂不允许转换为境外基础证券。
四、实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
重要提示:
1、本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定,无需召开基金份额持有人大会。
2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议;招募说明书、产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,确认已知悉基金产品资料概要,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2021年1月13日
附件一:富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订对照表
附件一: 富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订
对照表
章节 修改前 修改后
第一部分前言 七、 本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披
露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。
七、本基金的投资范围包括存托凭证。 存托凭证是
新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市
交易股票投资的共同风险外, 还将承担与存托凭
证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关
的特有风险。
八、基金投资全国中小企业股份转让系统(以
下简称“全国股转系统” )精选层挂牌股票,由于
全国股转系统的挂牌条件、 转让规则等制度与上
海、深圳证券交易所存在较大差别,基金投资全国
股转系统精选层挂牌股票将面临特有风险,包括流
动性风险、挂牌公司经营风险、挂牌公司降层风险、
挂牌公司终止挂牌风险、 精选层市场波动风险,具
体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示” 章
节的具体内容。
九、本基金可根据投资策略需要,选择将部分
基金资产投资于新三板精选层股票或选择不将基
金资产投资于新三板精选层股票,基金资产并非必
然投资新三板精选层股票。
第二部分释义
53、基金份额类别:指根据申购费、销售服务费收取
方式的不同将基金份额分为不同的类别,各基金份
额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净
值和基金份额累计净值
54、A类基金份额: 指在投资者申购时收取申
购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用且不从
本类别基金财产中计提销售服务费的一类基金份
额,或简称“A类份额”
55、C类基金份额: 指在投资者申购时不收取
申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用且从
本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份
额,或简称“C类份额”
56、销售服务费:指从C类基金份额的基金资
产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金
份额持有人服务的费用
60、新三板精选层股票:指在全国中小企业股
份转让系统精选层挂牌并公开转让的股票
61、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资
产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,
目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公
平对待,属于流动性风险管理工具。 侧袋机制实施
期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋
账户
62、特定资产:包括:(1)无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减
值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;
(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产
第三部分基金
的基本情况
八、基金份额的类别设置
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基
金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,本
基金可根据费用收取方式的不同,分设不同的基金
份额类别, 各类基金份额按照不同的费率计提费
用,单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额
净值和基金份额累计净值。本基金的基金份额类别
设置(如有),详见基金管理人届时更新的招募说
明书或相关公告。
八、基金份额的类别设置
本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的
不同,将基金份额分为不同的类别。 在投资者申购
时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回
费用且不从本类别基金财产中计提销售服务费的
基金份额,称为A类基金份额。 从本类别基金资产
中计提销售服务费、不收取申购费用,但在赎回时
根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类
基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。 由
于基金费用的不同, 本基金A类基金份额和C类基
金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算
日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该
类别基金份额总数。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。
第六部分基金
份额的申购与
赎回
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则,即申购、赎回价格以申请当
日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则,即申购、赎回价格以申请当
日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计
算;
第六部分基金
份额的申购与
赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金基金份额净值的计算,保留到小数点
后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益
或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当
天收市后计算,并在T+1日内公告。 遇特殊情况,经
中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
4、申购费用由投资者承担,不列入基金财产。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金各类基金份额净值的计算,保留到小
数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的
收益或损失由基金财产承担。 T日的各类基金份额
净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。 遇特
殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或
公告。
4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类
基金份额的投资者承担,不列入基金财产。 C类基
金份额不收取申购费用。
第六部分基金
份额的申购与
赎回
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投
资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎
回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值
造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例
不低于上一开放日基金总份额的
10%的前提下, 可对其余赎回申请延期办理。
对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量
占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份
额;对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时
可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回
为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回
申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回
申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份
额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部
赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选
择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部
分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投
资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎
回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值
造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例
不低于上一开放日基金总份额的
10%的前提下, 可对其余赎回申请延期办理。
对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量
占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份
额;对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时
可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回
为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回
申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回
申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基
金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到
全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明
确选择, 投资者未能赎回部分作自动延期赎回处
理。 部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
第六部分基金
份额的申购与
赎回
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回
的公告
2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理
人应于重新开放日公布最近1个开放日的基金份额
净值。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回
的公告
2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理
人应于重新开放日公布最近1个开放日的各类基金
份额净值。
第六部分基金
份额的申购与
赎回
十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购与赎回
安排详见招募说明书或相关公告。
第七部分基金
合同当事人及
权利义务
二、基金托管人
(二)基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
定,基金托管人的义务包括但不限于:
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净
值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;
三、基金份额持有人
每份基金份额具有同等的合法权益。如本基金
在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类
别每份基金份额具有同等的合法权益。
二、基金托管人
(二)基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
定,基金托管人的义务包括但不限于:
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净
值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;
三、基金份额持有人
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
如本基金在未来条件成熟时, 增减基金份额类别,
则同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第八部分基金
份额持有人大
会
一、召开事由
1、除法律法规、监管机构或基金合同另有规定
的,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开
基金份额持有人大会:
(5) 调整基金管理人、 基金托管人的报酬标
准,但根据法律法规的要求调整该等报酬标准的除
外;
2、 在不违反法律法规和基金合同的约定的情
况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商
后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(2) 对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的情况下,调整本基金的申购费率、调低赎回费
率;或者变更收费方式,调整基金份额类别、停止现
有基金份额类别的销售或者增设本基金的基金份
额类别;
一、召开事由
1、除法律法规、监管机构或基金合同另有规定
的,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开
基金份额持有人大会:
(5) 调整基金管理人、 基金托管人的报酬标
准、提高销售服务费,但根据法律法规的要求调整
该等报酬标准或提高销售服务费的除外;
2、 在不违反法律法规和基金合同的约定的情
况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商
后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(2) 对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的情况下,调整本基金的申购费率、调低赎回费
率、调低销售服务费率;或者变更收费方式,调整基
金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或者增
设本基金的基金份额类别;
第八部分基金
份额持有人大
会
十、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊
约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表
决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人
分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比
例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项
不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或
代表的基金份额或表决权符合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名
权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上
(含10%);
2、 现场开会的到会者在权益登记日代表的基
金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额
的二分之一(含二分之一);
3、 通讯开会的直接出具表决意见或授权他人
代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基
金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分
之一(含二分之一);
4、 在参与基金份额持有人大会投票的基金份
额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相
关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份
额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就
原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应
当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份
额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人
大会投票;
5、 现场开会由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生
一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大
会的主持人;
6、 一般决议须经参加大会的基金份额持有人
或其代理人所持表决权的二分之一以上 (含二分
之一)通过;
7、 特别决议应当经参加大会的基金份额持有
人或其代理人所持表决权的三分之二以上 (含三
分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等
的表决权。
第十二部分基
金的投资
二、投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包
括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票)、港股通标的股票、债券(包括国家债券、央行
票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债
券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债
券、 可分离交易可转债的纯债部分、 短期融资券
(含超短期融资券)、 中期票据等)、 资产支持证
券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存
款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、
国债期货等) 以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的
相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产
的比例0-95%(其中, 投资于港股通标的股票的比
例占股票资产的0-50%),其中投资于本基金定义
的清洁能源产业相关的股票不低于非现金基金资
产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和
国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
三、投资策略
(二)股票投资策略
本基金投资股票时,根据市场整体估值水平评
估系统性风险,根据指数估值水平(中证500指数
的市净率P/B)决定股票资产的投资比例……因指
数估值水平波动导致被动超标后,基金管理人仅对
股票资产中可自由流通部分进行调整。基金管理人
应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资
组合比例符合上述比例限制。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为
0-95%(其中, 投资于港股通标的股票的比例占股
票资产的0-50%);其中投资于本基金定义的清洁
能源产业相关的股票不低于非现金基金资产的
80%;
除(2)、(9)、(14)、(15)条外,因证券、期货
市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内
进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 法
律法规另有规定的,从其规定。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收
益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基
金,低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股
票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
二、投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包
括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票)、新三板精选层股票、港股通标的股票、存托凭
证、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债
券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次
级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转
债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中
期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款
(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存
单、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金所投资新三板精选层挂牌公司被调出
精选层的,自调出之日起,基金管理人不得新增投
资该股票, 并应当逐步将该股票调出投资组合;基
金所投资精选层挂牌公司因转板上市被调出精选
层的除外。
基金的投资组合比例为:股票(含新三板精选
层股票) 及存托凭证投资 占基金资 产的比例
0-95%(其中, 投资于港股通标的股票的比例占股
票资产的0-50%),其中投资于本基金定义的清洁
能源产业相关的股票(含新三板精选层股票)及存
托凭证不低于非现金基金资产的80%;每个交易日
日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳
的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%, 其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
三、投资策略
(二)股票投资策略
本基金投资股票及存托凭证时,根据市场整体
估值水平评估系统性风险,根据指数估值水平(中
证500指数的市净率P/B) 决定股票及存托凭证资
产的投资比例……因指数估值水平波动导致被动
超标后,基金管理人仅对股票及存托凭证资产中可
自由流通部分进行调整。基金管理人应当自基金合
同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
上述比例限制。
5、新三板精选层股票投资策略
本基金将精选优质的新三板精选层挂牌公司
纳入本基金的股票投资组合。 此外,本基金还将关
注新三板精选层挂牌公司股票的交易活跃度和公
司的股权分散度。
6、存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于
对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的
投资。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票(含新三板精选层股票)及存
托凭证投资占基金资产的比例为0-95%(其中,投
资 于 港 股 通 标 的 股 票 的 比 例 占 股 票 资 产 的
0-50%);其中投资于本基金定义的清洁能源产业
相关的股票(含新三板精选层股票)及存托凭证不
低于非现金基金资产的80%;
(17)本基金投资存托凭证的比例限制依照境
内上市交易的股票执行;
(18)本基金投资于新三板精选层股票的市值
合计不得超过本基金资产净值的5%;
除(2)、(9)、(14)、(15)、(18)条外,因证
券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交
易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除
外。 法律法规另有规定的,从其规定。
因证券市场波动、 挂牌公司或上市公司合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
投资比例不符合上述第(18)项规定投资比例的,
基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收
益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基
金,低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股
票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基
金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票,会面
临参与挂牌公司股票交易产生的公司风险、流动性
风险、信息风险等特有风险。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回
申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的
原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨
询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金
合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比
例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益
特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投
资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权
益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。
第十四部分基
金资产估值
四、估值方法
1、证券交易所上市的非固定收益品种的估值
交易所上市的非固定收益品种 (包括股票
等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘
价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济
环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响
证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收
盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大
变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事
件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
2、交易所市场交易的固定收益品种的估值
(1) 对在交易所市场上市交易或挂牌转让的
固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估
值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,
按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债
券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交
易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化,
按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交
易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易
市价,确定公允价格;
(3)交易所上市实行全价交易的债券(可转
债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减
去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的
净价进行估值。
(4) 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证
券和私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估
值。
3、银行间市场交易的固定收益品种,选取第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行
估值。
4、 同一债券或股票同时在两个或两个以上市
场交易的,按债券或股票所处的市场分别估值。
5、 处于未上市期间的有价证券以及流通受限
应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按
估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法
估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)
估值;
(2)首次公开发行未上市的股票,采用估值技
术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下,按成本估值;
(3)流通受限的股票,包括非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等有明确锁定期
的股票(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中
的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协
会有关规定确定公允价值;
(4) 对在交易所市场发行未上市或未挂牌转
让的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(5)对银行间市场未上市,且第三方估值机构
未提供估值价格的债券,按成本估值。
6、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日
结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交
易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易
日结算价估值。
7、本基金投资国债期货合约,一般以估值当日
结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交
易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易
日结算价估值。
8、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依
据下列信息提供机构所提供的汇率为基准:当日中
国人民银行公布的人民币与港币的中间价。
9、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不
能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的
价格估值。
10、 当本基金发生大额申购或赎回情形时,基
金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值
的公平性。
11、 相关法律法规以及监管部门有强制规定
的,从其规定。 如有新增事项,按国家最新规定估
值。
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基
金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精
确到0.0001元, 小数点后第5位四舍五入。 法律法
规、监管机构、基金合同另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值
及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。
但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定
暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资
产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人,
经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对外公
布。
六、估值错误的处理
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(2) 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,
基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会
备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金
管理人应当公告;
七、暂停估值的情形
3、 当前一估值日基金资产净值50%以上的资
产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术
仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托
管人协商一致的,基金管理人应当暂停基金估值;
八、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人
负责计算,基金托管人负责进行复核。 基金管理人
应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产
净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托
管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理
人,由基金管理人对基金净值予以公布。
四、估值方法
1、 证券交易所上市或全国中小企业股份转让
系统挂牌的有价证券的估值
(1)除本部分另有约定的品种外,交易所上市
的有价证券(包括股票等)或全国中小企业股份转
让系统挂牌的股票,以其估值日在证券交易所或全
国中小企业股份转让系统挂牌的市价(收盘价)估
值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)
估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或
证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调
整最近交易市价,确定公允价格;
(2) 交易所上市交易或挂牌转让的不含权固
定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相
应品种当日的估值净价进行估值;
(3) 交易所上市交易或挂牌转让的含权固定
收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应
品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估
值;
(4) 交易所上市交易的可转换债券以每日收
盘价作为估值全价;
(5) 交易所上市或全国中小企业股份转让系
统挂牌不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术
确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证
券,采用估值技术确定公允价值。
2、 处于未上市或未挂牌期间的有价证券应区
分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按
估值日在证券交易所 (或全国中小企业股份转让
系统)挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交
易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市、未挂牌的股票、债
券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包
括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时
公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限
售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交
易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业
协会有关规定确定公允价值;
(4) 对在交易所市场发行未上市或未挂牌转
让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市
场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于
活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,
应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;
对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应
采用估值技术确定其公允价值。
3、 对全国银行间市场上不含权的固定收益品
种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值净价估值。 对银行间市场上含权的固定收益品
种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯
一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回
售权的固定收益品种, 回售登记期截止日 (含当
日) 后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价
格进行估值。 对银行间市场未上市,且第三方估值
机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市
场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有
发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、 同一证券同时在两个或两个以上市场交易
的,按证券所处的市场分别估值。
5、本基金投资同业存单,按估值日第三方估值
机构提供的价格数据估值;选定的第三方估值机构
未提供估值价格的,按成本估值。
6、本基金投资股指期货和国债期货合约,一般
以估值当日结算价进行估值, 估值当日无结算价
的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,
采用最近交易日结算价估值。
7、 本基金所投资的新三板精选层股票价值存
在重大不确定性且面临潜在大额赎回申请时,基金
管理人可基于保护基金份额持有人利益的原则,履
行相应程序后启用侧袋机制。
8、 本基金投资存托凭证的估值核算依照境内
上市交易的股票执行。
9、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不
能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的
价格估值。
10、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理
人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平
性。
11、 估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将
依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准:当日
中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。
12、 相关法律法规以及监管部门有强制规定
的,从其规定。 如有新增事项,按国家最新规定估
值。
五、估值程序
1、 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市
后,某类基金份额的基金资产净值除以当日该类基
金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点
后第5位四舍五入。 法律法规、监管机构、基金合同
另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值
及各类基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。
但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定
暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资
产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管
人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外
公布。
六、估值错误的处理
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(2)错误偏差达到某类基金份额净值的0.25%
时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监
会备案; 错误偏差达到某类基金份额净值的0.5%
时,基金管理人应当公告;
七、暂停估值的情形
3、 当特定资产占前一估值日基金资产净值
50%以上的,经与基金托管人协商一致的,基金管
理人应当暂停基金估值;
八、基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管
理人负责计算,基金托管人负责进行复核。 基金管
理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金
资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管
人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给
基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定
对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金
净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
第十五部分基
金费用与税收
一、基金费用的种类
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
上述“一、基金费用的种类” 中第3-10项费
用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支
出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中
支付。
一、基金费用的种类
3、 本基金从C类基金份额的基金财产中计提
的销售服务费;
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类
基金份额的销售服务费将专门用于本基金C类基
金份额的销售与基金份额持有人服务。
在通常情况下,C类基金份额的销售服务费按
前一日C类基金份额基金资产净值的0.60%年费率
计提。 销售服务费计算方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计提,逐日累
计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托
管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理
人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财
产中一次性按照指定路径支付。 若遇法定节假日、
公休假或不可抗力等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类” 中第4-11项费
用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支
出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中
支付。
五、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费
用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变
现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不
得收取管理费,详见招募说明书的规定。
第十六部分基
金的收益与分
配
三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式默认为现金分红;基金
份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,
按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金
份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管
理人应当支付现金;
2、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面
值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金每一基金份额享有同等分配权。如本
基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同
一类别内每一基金份额享有同等分配权;
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手
续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小
于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用
时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利
自动转为基金份额。 红利再投资的计算方法,依照
《业务规则》执行。
三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式默认为现金分红;基金
份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,
按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应
类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择
的,基金管理人应当支付现金;
2、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低
于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净
值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能
低于面值;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其
对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别
内每一基金份额享有同等分配权;
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手
续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小
于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用
时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利
自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算
方法,依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益
分配,详见招募说明书的规定。
第十八部分基
金的信息披露
五、公开披露的基金信息
(四)基金净值信息
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管
理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网
站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的
基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后
一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一
日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(七)临时报告
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计
提标准、计提方式和费率发生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百
分之零点五;
六、信息披露事务管理
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监
会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的
基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品
资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信
息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电
子确认。
五、公开披露的基金信息
(四)基金净值信息
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管
理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网
站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的
各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后
一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一
日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
(七)临时报告
15、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务
费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
16、某一类基金份额净值计价错误达该类基金
份额净值百分之零点五;
(十三)本基金投资存托凭证的信息披露依照
境内上市交易的股票执行。
(十四)投资于新三板精选层股票的信息披露
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报
告中披露其持有的挂牌股票总额、挂牌股票市值占
基金资产净值比例、 报告期内持有的挂牌股票明
细。
(十五)实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人
应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定
进行信息披露,详见招募说明书的规定。
六、信息披露事务管理
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监
会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的
基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购
赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金
产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基
金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面
或电子确认。
第十九部分基
金 合 同 的 变
更、 终止与基
金财产的清算
八、实施侧袋机制期间的基金清算
本基金实施侧袋机制的,若《基金合同》终止,
主袋账户资产的清算适用本部分的约定,侧袋账户
特定资产的处置变现和支付详见招募说明书的规
定。
附件二:富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订对照表
章节 修改前 修改后
若本基金实施侧袋机制的,侧袋机制实施期间的相
关安排见基金合同和招募说明书的规定。
三、 基金托管
人对基金管理
人的业务监督
和核查
1.本基金的投资范围为:
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包
括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票)、港股通标的股票、债券(包括国家债券、央行
票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债
券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债
券、 可分离交易可转债的纯债部分、 短期融资券
(含超短期融资券)、 中期票据等)、 资产支持证
券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存
款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、
国债期货等) 以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的
相关规定)。
2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为:
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产
的比例0-95%(其中, 投资于港股通标的股票的比
例占股票资产的0-50%),其中投资于本基金定义
的清洁能源产业相关的股票不低于非现金基金资
产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和
国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为
0-95%(其中, 投资于港股通标的股票的比例占股
票资产的0-50%);其中投资于本基金定义的清洁
能源产业相关的股票不低于非现金基金资产的
80%;
除(2)、(9)、(14)、(15)条外,因证券、期货
市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内
进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 法
律法规另有规定的,从其规定。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及
《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份
额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益
分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基
金业绩表现数据等进行监督和核查。
1.本基金的投资范围为:
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包
括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票)、新三板精选层股票、港股通标的股票、存托凭
证、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债
券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次
级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转
债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中
期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款
(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存
单、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金所投资新三板精选层挂牌公司被调出
精选层的,自调出之日起,基金管理人不得新增投
资该股票, 并应当逐步将该股票调出投资组合;基
金所投资精选层挂牌公司因转板上市被调出精选
层的除外。
2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为:
基金的投资组合比例为:股票(含新三板精选
层股票) 及存托凭证投资 占基金资 产的比例
0-95%(其中, 投资于港股通标的股票的比例占股
票资产的0-50%),其中投资于本基金定义的清洁
能源产业相关的股票(含新三板精选层股票)及存
托凭证不低于非现金基金资产的80%;每个交易日
日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳
的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%, 其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票(含新三板精选层股票)及存
托凭证投资占基金资产的比例为0-95%(其中,投
资 于 港 股 通 标 的 股 票 的 比 例 占 股 票 资 产 的
0-50%);其中投资于本基金定义的清洁能源产业
相关的股票(含新三板精选层股票)及存托凭证不
低于非现金基金资产的80%;
(17)本基金投资存托凭证的比例限制依照境
内上市交易的股票执行;
(18)本基金投资于新三板精选层股票的市值
合计不得超过本基金资产净值的5%;
除(2)、(9)、(14)、(15)、(18)条外,因证
券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交
易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除
外。 法律法规另有规定的,从其规定。
因证券市场波动、 挂牌公司或上市公司合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
投资比例不符合上述第(18)项规定投资比例的,
基金管理人应当在20个交易日内进行调整。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及
《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、各类基
金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
四、 基金管理
人对基金托管
人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况
进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金
财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资
所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和
基金份额净值、 根据基金管理人指令办理清算交
收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况
进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金
财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资
所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和
各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算
交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
八、 基金资产
净 值 计 算 、 估
值和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及
程序
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负
债后的价值。
基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金
资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确
到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有
规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基
金份额净值,经基金托管人复核,按规定公告。
2.复核程序
基金管理人每个工作日对基金资产进行估值
后,将基金资产净值、基金份额净值发送基金托管
人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外
公布。
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及
程序
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负
债后的价值。
各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,
某类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金
份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后
第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各
类基金份额净值,经基金托管人复核,按规定公告。
2.复核程序
基金管理人每个工作日对基金资产进行估值
后,将基金资产净值、各类基金份额净值发送基金
托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
对外公布。
十、 基金信息
披露
(二)信息披露的内容
基金的信息披露内容主要包括基金招募说明
书、基金合同、托管协议、基金份额发售公告、基金
募集情况、基金合同生效公告、基金资产净值、基金
份额净值、基金份额累计净值、基金份额申购、赎回
价格、基金定期报告(包括基金年度报告、基金半
年度报告和基金季度报告)、临时报告、澄清公告、
基金份额持有人大会决议、中国证监会规定的其他
信息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资
格的会计师事务所审计后,方可披露。
(二)信息披露的内容
基金的信息披露内容主要包括基金招募说明
书、基金合同、托管协议、基金份额发售公告、基金
募集情况、基金合同生效公告、基金资产净值、各类
基金份额净值、基金份额累计净值、基金份额申购、
赎回价格、基金定期报告(包括基金年度报告、基
金半年度报告和基金季度报告)、临时报告、澄清
公告、基金份额持有人大会决议、投资存托凭证的
信息披露、 投资于新三板精选层股票的信息披露、
实施侧袋机制期间的信息披露、中国证监会规定的
其他信息。基金年度报告需经具有从事证券相关业
务资格的会计师事务所审计后,方可披露。