基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................... 3
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................. 4
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................ 11
四、 基金财产保管.................................................................................................... 12
五、 指令的发送、确认和执行................................................................................ 15
六、 交易及清算交收安排........................................................................................ 18
七、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................ 22
八、 基金收益分配.................................................................................................... 25
九、 信息披露............................................................................................................ 26
十、 托管费用............................................................................................................ 27
十一、 基金份额持有人名册的保管........................................................................ 27
十二、 基金有关文件和档案的保存........................................................................ 28
十三、 基金管理人和基金托管人的更换................................................................ 28
十四、 禁止行为........................................................................................................ 30
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................................ 32
十六、 违约责任........................................................................................................ 33
十七、 适用法律及争议解决方式............................................................................ 34
十八、 基金托管协议的效力和文本........................................................................ 34
十九、 其他事项........................................................................................................ 35
公开募集证券投资基金托管协议
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商
务秘书有限公司)
法定代表人:刘学民
设立日期:2014年7月9日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2014]651号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.33亿元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:0755-23838000
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
成立日期:1992年10月19日
基金托管业务资格批准机关:中国证监会
基金托管业务资格文号:证监基金字[2003]105号
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:人民币2935208.0397万元
经营期限:永久存续
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释
(一)依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简
称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、
《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管
协议的内容与格式〉》、《创金合信竞争优势混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金
合同》)及其他有关法律、法规制定。
(二)目的
本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值
计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责,确保基金财产的
安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益
的原则,经协商一致,签订本协议。
(四)解释
除非本协议另有约定,本协议所有术语与《基金合同》的相应术语具有相同含义。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1.基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、
投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他
经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政
府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管
人要求的格式提供投资品种,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合
《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进
行监督:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:
本基金股票投资占基金资产的比例为50%–95%;每个交易日日终在扣除股指期货、国
债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的
现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理的
期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:
1) 本基金股票资产占基金资产的比例为50%–95%;
2) 每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金类
资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
3) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
5) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
6) 基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
7) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
9) 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得
展期;
12) 本基金参与国债期货、股指期货交易的,在任何交易日日终,持有的买入国债
期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价
证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资
产(不含质押式回购)等;
13) 本基金参与国债期货投资,应遵循下列比例限制:
① 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过本基金资产
净值的15%;
② 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基金持有的
债券总市值的30%;
③ 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国
债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
④ 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的30%;
14) 本基金参与股指期货交易,需遵守下列投资比例限制:
① 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值
的10%;
② 在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
值的20%;
③ 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占
基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;
④ 在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交
易日基金资产净值的20%;
15) 本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合:
① 因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;
② 开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约
行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
③ 未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权
价乘以合约乘数计算;
16) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不
得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司
发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
17) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
18) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
19) 本基金基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
20) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
基金托管人对上述指标的监督义务,仅限于监督由基金管理人管理且由托管人托管的
全部公募基金是否符合上述比例限制。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述
限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。
除投资资产配置外,基金托管人对基金投资的监督和检查自本托管协议生效之日起开
始。
(3)法律法规允许的基金投资比例调整期限
除上述第2)、9)、17)、18)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规
模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人
应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
(5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自本托管协议生效之日起开始。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为
进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求,本基金可不受
相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求进行变更的,
经与基金托管人协商一致,基金管理人可在履行适当程序后对基金合同进行变更,不需经基
金份额持有人大会审议。
4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进
行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
如法律、法规或《基金合同》有关于基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管
人事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有
关关联方发行的证券清单, 加盖公章并书面提交。双方有责任确保关联交易名单的真实性、
准确性、完整性,并及时发送更新后的名单。名单变更后双方应及时发送对方,经对方确认
后,新的关联交易名单开始生效。基金托管人仅按基金管理人提供的基金关联方名单为限,
进行监督。基金管理人或基金托管人隐瞒其关联方及关联方发行的证券,导致基金违规进行
关联交易,并造成基金资产损失的,由隐瞒方承担责任。
5.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间
债券市场进行监督。
基金托管人根据基金管理人提供的银行间债券市场交易对手名单进行监督。基金管理人
有责任控制交易对手的资信风险,由于交易对手的资信风险引起的损失,基金管理人应当负
责向相关责任人追偿。
6. 基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对基金银行存款业务
进行监督。
基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究,严格测算与控制投资银
行存款的风险敞口,针对不同类型存款银行建立相关投资限制制度。如果基金托管人在运作
过程中遵循有关法律法规的规定和《基金合同》的约定监督流程,则对于由于存款银行信用
风险引起的损失,不承担赔偿责任。
7.基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
如下所指“流通受限证券”与本协议以及基金合同所指“流动性受限资产”定义存在不
同。就流动性受限资产定义,请参照基金合同的“第二部分: 释义”部分。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受
限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操
作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及
相关投资额度和比例等的情况进行监督。
(1)本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行
股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息
或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
(2)基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。
风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金
流动性困难以及相关损失等问题的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应
在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票的相关流动性风险
处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有
效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生
剧烈变动等原因而导致基金现金周转出现困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金
的支付结算。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。