汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2021年第3季度报告

汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基
金2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2021年10月27日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年07月01日起至2021年09月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富价值成长均衡投资混合
基金主代码 011271
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年02月05日
报告期末基金份额总额(份) 3,788,483,840.54
投资目标 本基金遵循“价值与成长并重”的理念，采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法，通过行业的相对均衡配置和精选具备持续性竞争优势、具有良好成长性兼具较高内在价值的股票，在科学严格管理风险的前提下，力争实现基金资产的中长期稳健增值。
投资策略 本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、股票精选策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+中债综合指数收益率*25%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金还可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇添富价值成长均衡投资混合A 汇添富价值成长均衡投资混合C
下属分级基金的交易代码 011271 011272
报告期末下属分级基金的份额总额(份) 3,741,174,434.24 47,309,406.30
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
汇添富价值成长均衡投资混合A 汇添富价值成长均衡投资混合C
1.本期已实现收益 106,067,035.36 1,325,405.96
2.本期利润 -297,200,706.82 -3,734,713.49
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0769 -0.0747
4.期末基金资产净值 3,537,752,041.59 44,563,616.79
5.期末基金份额净值 0.9456 0.9420
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富价值成长均衡投资混合A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -7.57% 1.80% -6.11% 0.90% -1.46% 0.90%
过去六个月 3.89% 1.52% -3.98% 0.79% 7.87% 0.73%
自基金合同生效日起至今 -5.44% 1.45% -8.53% 0.89% 3.09% 0.56%
汇添富价值成长均衡投资混合C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -7.69% 1.80% -6.11% 0.90% -1.58% 0.90%
过去六个月 3.58% 1.52% -3.98% 0.79% 7.56% 0.73%
自基金合同生效日起至今 -5.80% 1.45% -8.53% 0.89% 2.73% 0.56%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、本《基金合同》生效之日为2021年02月05日，截至本报告期末，基金成立未满一
年。
2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起6个月，截至本报告期末，本基金已完成建
仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明
任职日期 离任日期
顾耀强 本基金的基金经理，增强收益部总监 2021年02月05日 17 国籍:中国。学历:清华大学管理学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、基金经理助理。2009年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任高级行业分析师、基金经理助理，现任增强收益部总监。2009年12月22日至今任汇添富策略回报混合型证券投资基金的基金经理。2012年3月9日至2020年9
月3日任汇添富逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日至2016年8月24日任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至今任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月24日至今任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日至今任汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月5日至今任汇添富
价值成长均衡投资混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日至今任汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次，投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交
易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度市场大幅震荡且分化加剧。受供求结构性失衡的影响，新、旧能源相关商品如煤
炭、小金属、部分化工品等都出现较大的价格跳涨，推动采掘、有色金属、化工等周期性板
块大幅上涨。而受政策调控、疫情散发等影响，消费乏力、房屋销售持续下滑，经济增长预
期不佳，大多数行业表现一般。
三季度本基金仓位整体变化不大。投资组合仍然以一批中长期发展潜力较大的优质成长
型公司为主，同时适度配置价值型公司以保持组合风格资产相对均衡。港股则主要配置于与
A股资产互补的互联网平台、创新药等公司。本期港股持仓跌幅较大，对组合净值产生一定
拖累。本基金管理人会继续坚持自下而上优选个股，风格资产相对均衡的投资组合管理策略，
力争为投资者获取相对稳健的投资回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期A类基金份额净值增长率为-7.57%;C类基金份额净值增长率为-7.69%。
同期业绩比较基准收益率为-6.11%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,280,699,036.32 91.25
其中：股票 3,280,699,036.32 91.25
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 9,013,420.34 0.25
其中：债券 9,013,420.34 0.25
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 243,757,677.08 6.78
8 其他资产 61,687,614.43 1.72
9 合计 3,595,157,748.17 100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币1,077,427,816.90元，占期
末净值比例为30.08%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 1,510,263,903.11 42.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 20,183.39 0.00
F 批发和零售业 126,062,239.08 3.52
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,291,860.98 0.06
J 金融业 140,501,580.00 3.92
K 房地产业 34,015,164.75 0.95
L 租赁和商务服务业 233,961,000.00 6.53
M 科学研究和技术服务业 102,569.32 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 64,920,293.98 1.81
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 91,110,962.87 2.54
S 综合 - -
合计 2,203,271,219.42 61.50
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
10 能源 - -
15 原材料 172,598,619.08 4.82
20 工业 - -
25 可选消费 269,558,451.65 7.52
30 日常消费 - -
35 医疗保健 400,833,333.54 11.19
40 金融 85,180,385.00 2.38
45 信息技术 11,651,177.16 0.33
50 电信服务 137,605,850.47 3.84
55 公用事业 - -
60 房地产 - -
合计 1,077,427,816.90 30.08
注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 601888 中国中免 880,000 228,800,000.00 6.39
2 02269 药明生物 1,980,000 208,656,538.20 5.82
3 03690 美团－Ｗ 1,000,000 205,432,596.00 5.73
4 000858 五 粮 液 809,990 177,703,706.10 4.96
5 300122 智飞生物 899,939 143,081,301.61 3.99
6 002142 宁波银行 3,997,200 140,501,580.00 3.92
7 300760 迈瑞医 359,994 138,748,887.48 3.87
疗
8 00700 腾讯控股 358,000 137,605,850.47 3.84
9 600546 山煤国际 10,000,000 126,000,000.00 3.52
10 603799 华友钴业 1,200,000 124,080,000.00 3.46
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 9,013,420.34 0.25
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,013,420.34 0.25
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 127044 蒙娜转债 77,722 9,013,420.34 0.25
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行股份有限公司、腾讯控股有限公司出
现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相
关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,270,450.89
2 应收证券清算款 59,052,745.27
3 应收股利 -
4 应收利息 33,599.23
5 应收申购款 330,819.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 61,687,614.43
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富价值成长均衡投资混合A 汇添富价值成长均衡投资混合C
本报告期期初基金份额总额 4,141,145,161.89 55,699,467.33
本报告期基金总申购份额 34,288,587.14 4,413,903.68
减：本报告期基金总赎回份额 434,259,314.79 12,803,964.71
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 3,741,174,434.24 47,309,406.30
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
注：无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公
告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年10月27日