中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金更新招募说明书（2024年5月）

中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金
更新招募说明书
（2024年5月）
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示
信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因业务
发展需要，经国家工商总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中
信保诚基金管理有限公司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政管理局于2017
年12月18日核发新的营业执照。
根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影
响合同义务的履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中信
保诚基金管理有限公司”签署的的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以
下简称“原法律文件”）不受任何影响，我司将按照约定履行权利义务。如原法律
文件件对生效条件、有效期限进行特别说明的，以原法律文件的说明为准。
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金经2016年6月6日中国证监会证监许可
[2016]1235号文准予募集注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对本基金募
集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散
投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提
供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资
所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定
期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方
式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代
储蓄的等效理财方式。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险、也包括流动性风
险、特有风险及其它风险等风险。
本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种，其
预期风险、预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
本基金可投资存托凭证，存托凭证是指由存托人签发、以境外证券为基础在中
国境内发行、代表境外基础证券权益的证券。基金管理人虽然已制定了投资决策流
程和风险控制制度，但除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，
本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国
存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东
在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派
息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持
有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人
权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持
续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异
可能导致的其他风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程
序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关
章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋
账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制
时的特定风险。
投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金时应仔细阅读本招募说明书，全
面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判
断市场，对认购/申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，
获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。
投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金信息披
露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经
验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投
资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资人应当通过本基金管理人或
销售机构购买本基金，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人
届时发布的调整销售机构的相关公告。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低
并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业
绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
本更新招募说明书根据截至本次信息披露日的情况对基金管理人信息进行了
更新，其余所载内容截止日若无特别说明为2024年4月30日，有关财务数据和净值
表现截止日为2024年3月31日（未经审计）。
目录
重要提示........................................................................................................................2
目录........................................................................................................................5
第一部分绪言..............................................................................................................7
第二部分释义..............................................................................................................8
第三部分基金管理人................................................................................................13
第四部分基金托管人................................................................................................24
第五部分相关服务机构............................................................................................27
第六部分基金的募集................................................................................................29
第七部分基金合同的生效........................................................................................30
第八部分基金份额的申购与赎回............................................................................31
第九部分基金的投资................................................................................................42
第十部份基金的业绩................................................................................................53
第十一部分基金的财产............................................................................................56
第十二部分基金资产的估值....................................................................................57
第十三部分基金的收益与分配................................................................................62
第十四部分基金的费用与税收................................................................................64
第十五部分基金的会计与审计................................................................................67
第十六部分基金的信息披露....................................................................................68
第十七部分侧袋机制................................................................................................75
第十八部分风险揭示................................................................................................77
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................................82
第二十部分基金合同的内容摘要............................................................................84
第二十一部分基金托管协议的内容摘要................................................................85
第二十二部分对基金份额持有人的服务................................................................86
第二十三部分其他应披露事项................................................................................88
第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式........................................................90
第二十五部分备查文件............................................................................................91
附件一：基金合同的内容摘要..................................................................................92
附件二：基金托管协议的内容摘要........................................................................117
第一部分绪言
《中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明
书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基
金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关法
律法规与《中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合
同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所
载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募
说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份
额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表
明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基
金合同。
第二部分释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金
2、基金管理人：指中信保诚基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同：指《中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》及
对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中信保诚量化
阿尔法股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《中信保诚量化阿尔法股票型证券投资
基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金
份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届
全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于
修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日发布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及发布
机关对其不时做出的修订
14、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指中信保诚基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中信保诚基金管
理有限公司或接受中信保诚基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过三个月
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指《信诚基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人
和投资人共同遵守
39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、元：指人民币元
47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介
53、第三方估值机构：指中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公
司或者在法律法规允许的情况下，基金管理人和基金托管人经协商一致后确定的
其他估值机构
54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
55、基金产品资料概要：指《中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金
产品资料概要》及其更新
56、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
57、基金份额类别：指本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，
将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、但不从本类别基金
资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费
用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额
58、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
59、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
第三部分基金管理人
一、基金管理人概况
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9
层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行
大楼9层
法定代表人：涂一锴
成立日期：2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】
142号
注册资本：贰亿元人民币
电话：（021）68649788
联系人：董元星
股权结构：
股 东 出资额 （万元人民币） 出资比例 （%）
中信信托有限责任公司 9800 49
保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合 计 20000 100

二、主要人员情况
1、董事会成员
涂一锴先生，董事长，研究生学历。历任中信银行股份有限公司总行营业部公
司业务部客户经理、总行营业部富华大厦支行客户经理、总行营业部投资银行部客
户经理、总行营业部投资银行部高级客户经理、总行营业部公司银行部战略客户处
副经理、总行营业部公司银行部战略客户处经理、总行营业部公司银行部总经理助
理，中信信托有限责任公司信托业务二部高级经理、信托业务二部副总经理、信托
业务三部总经理、业务总监。现任中信信托有限责任公司副总经理，兼任中信保诚
基金管理有限公司董事长、中信信诚资产管理有限公司董事长、中信消费金融有限
公司董事、中国信托业协会副会长、中国信托登记有限责任公司董事、中信信惠国
际资本有限公司董事、中国信托业保障基金有限责任公司董事、中国宏桥集团有限
公司非执行董事。
杨惠妮女士，董事，新加坡籍，研究生学历。历任新加坡金融监管局副主任、
奥纬咨询管理咨询顾问、瀚亚投资（新加坡）有限公司区域战略规划总监、瀚亚证
券投资信托首席财务官、瀚亚证券投资信托台湾地区代理首席执行官、瀚亚投资（新
加坡）有限公司企业战略负责人及幕僚长。现任瀚亚投资（新加坡）有限公司首席
财务官。
董元星先生，董事，总经理，研究生学历。历任巴克莱资本（纽约）债券交易
员，华夏基金管理有限公司基金经理，华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。现任
中信保诚基金管理有限公司董事、总经理。
Yeo Tiong Beng（杨重明）先生，董事，新加坡籍，学士学历。历任瀚亚投资
（新加坡）有限公司监察部助理总监。现任瀚亚投资（新加坡）有限公司总部监察
团队负责人。
李林海先生，董事，研究生学历。历任普华永道会计师事务所审计员，甫瀚投
资管理咨询有限公司项目经理，中信信托有限责任公司稽核审计部主管、计划财务
部高级主管、投贷运管部高级主管、投贷运管部副总经理。现任中信信托有限责任
公司金融市场部副总经理，兼任中信保诚基金管理有限公司董事、天津信唐货币经
纪有限责任公司董事、北京聚信泰和投资基金管理有限公司董事、中华财务有限公
司董事、Admiralty Holding Co.,Limited董事、CTICapital Finance Limited董事、China
Merit (Cayman GP) Limited董事、CTI Capital Prosperity(BVI) Limited董事、中信信
诚资产管理有限公司董事、深圳中顺易金融服务有限公司董事。
金光辉先生，独立董事，澳大利亚籍，研究生学历。历任花旗国际副总裁，瑞
士信贷第一波士顿银行副总裁，大通曼哈顿亚洲资本市场总监，汇丰银行资本市场
总监，香港机场管理局航空物流总经理、战略规划与发展总经理、财务总经理，南
华早报集团首席财务官，信和置业集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金
管理有限公司独立董事，兼任Asia Fortune Investment Limited董事。
夏执东先生，独立董事，研究生学历。历任财政部科研所会计研究所副主任、
中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、天华会计师事
务所主任会计师，致同会计师事务所管委会副主席。现任致同（北京）工程造价咨
询有限责任公司董事长，兼任中信保诚基金管理有限公司独立董事，信达国际独立
董事，王府井集团独立董事。
杨思群先生，独立董事，研究生学历。历任中国社会科学院财贸经济研究所副
研究员，清华大学经济管理学院经济系副教授，现任中信保诚基金管理有限公司独
立董事，兼任人保再保险公司独立董事。
注：原“保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为
瀚亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为保诚集团成员。
2、监事
于乐女士，执行监事（职工监事），研究生学历。历任日本兴业银行上海分行
营业管理部主管、通用电气金融财务（中国）有限公司人力资源经理、中信保诚基
金管理有限公司首席人力资源官。
3、高级管理人员
董元星先生，董事，总经理，研究生学历。历任巴克莱资本（纽约）债券交易
员，华夏基金管理有限公司基金经理，华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。现任
中信保诚基金管理有限公司董事、总经理。
桂思毅先生，副总经理，研究生学历。历任安达信咨询管理有限公司高级审计
员，中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，
中信保诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。
现任中信保诚基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、北京分公司负责人、深圳
分公司负责人，中信信诚资产管理有限公司董事。
潘颖女士，副总经理，研究生学历。历任中信银行零售银行资产管理部负责人，
中信集团业务协同部二处处长，中信保诚基金管理有限公司总经理助理、副首席市
场官、北京分公司负责人。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理。
胡喆女士，副总经理，研究生学历。历任申银万国证券研究所研究员，海通证
券研究所高级研究员，海通证券资产管理部研究部经理，中信保诚基金管理有限公
司高级研究员、研究总监、副首席投资官、总经理助理。现任中信保诚基金管理有
限公司副总经理、首席投资官、投资经理。
韩海平先生，副总经理，研究生学历。历任招商基金管理有限公司数量分析师，
国投瑞银基金管理有限公司固定收益组副总监、基金经理，融通基金管理有限公司
固定收益部总监、基金经理，国投瑞银基金管理有限公司总经理助理、固定收益部
总经理，中信保诚基金管理有限公司总经理助理、混合资产投资部总监。现任中信
保诚基金管理有限公司副总经理、基金经理。
刘业伟先生，副总经理，本科学历。历任中国工商银行股份有限公司个人金融
业务部理财业务处副处长，融通基金管理有限公司首席产品官兼总经理助理，北京
时间投资管理股份公司总裁，工银瑞信基金管理有限公司上海分公司总经理、营销
总监。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理。
周浩先生，督察长，研究生学历。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副
调研员，上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察
长。现任中信保诚基金管理有限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司董事。
陈逸辛先生，首席信息官，研究生学历。历任上海致达信息产业股份有限公司
软件事业部总经理，上海众城聚合信息技术有限公司总经理，中信保诚基金管理有
限公司信息技术总监、信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。
现任中信保诚基金管理有限公司首席信息官。
4、基金经理
提云涛先生，经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司，担任
研究部分析师；于东方证券有限责任公司，担任研究所所长助理；于上海申银万国
证券研究所，历任宏观策略部副总监、金融工程部总监；于平安资产管理有限责任
公司，担任量化投研部总经理；于中信证券股份有限公司，担任研究部金融工程总
监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资部总监。现兼任中
信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资
基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚量化阿尔
法股票型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚瑞丰6
个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
王颖女士，经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。
2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理。
现任量化投资部助理总监，中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚
新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金
的基金经理。
历任基金经理：
杨旭先生，自2017年7月12日至2019年9月12日担任此基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
（1）权益投资决策委员会
胡喆女士，副总经理、首席投资官、投资经理；
王睿先生，权益投资部总监、基金经理；
吴昊先生，研究部总监、基金经理；
孙浩中先生，研究部副总监、基金经理；
提云涛先生，量化投资部总监、基金经理。
（2）固定收益投资决策委员会
韩海平先生，副总经理、基金经理；
郑义萨先生，固定收益部副总监（主持工作）、基金经理；
席行懿女士，固定收益部副总监、基金经理；
陈岚女士，基金经理；
杨穆彬先生，基金经理。
（3）QDII与组合投资决策委员会
范楷先生，总经理助理、多策略与组合投资部总监、投资经理；
顾凡丁先生，基金经理；
李争争先生，基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经
营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，
分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定
基金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告
义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向
他人泄露；
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配基金收益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料15年以上；
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证
投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资
料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通
知基金托管人；
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事
务的行为承担责任；
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为；
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，
基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金
募集期结束后30日内退还基金认购人；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册；
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办
法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全的内部控
制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员承诺严格遵守
《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基
金法》、《运作办法》禁止的行为发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家
有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动；
（8）未按法律法规、基金管理公司内部制度进行证券投资，未事先向基金管
理人申报，与基金份额持有人发生利益冲突；
（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰
乱市场秩序；
（10）故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益；
（11）以不正当手段谋求业务发展；
（12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（13）信息披露不真实，有误导、欺诈成分；
（14）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、
策略及限制等全权处理本基金的投资。
5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，
采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额
持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市
场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予
以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不
再受相关限制或以变更后的规定为准。
五、基金经理的承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人
谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息；
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
六、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的总体目标和原则
公司内部控制制度，是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、
防范经营风险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制
度的总称。内部控制的总体目标是：建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机
制，使公司的决策和运营尽可能免受各种不确定因素或风险的影响。内部控制遵循
以下原则：
全面性原则：内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次，贯穿了各业务流
程的所有环节，覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。
有效性原则：各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和
规章，不得与之相抵触；具有高度的权威性，是所有员工严格遵守的行动指南。
相互制约原则：在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、
相互制约，作到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、
岗位的设置分离（如交易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人
员的分离等），形成权责分明、相互牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施
来降低各种内控风险的发生。
及时性原则：内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境
的变化而不断修正，并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相
应的修改和完善；
成本效益原则：公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性，尽
量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
防火墙原则：公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相
关部门，应当在空间和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知
悉内幕信息的人员，应制定严格的审批程序和监管措施。
2、风险防范体系
公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严
密有效的多级风险防范体系：
（1）一级风险防范
一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。
董事会下设风险与审计委员会，对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面
和重点的分析检查，发现其中存在的和可能出现的风险，并提出改进方案。
公司设督察长。督察长对董事会负责，组织、指导公司监察稽核和风险管理工
作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况，并定期
或不定期地向董事会或者董事会下设的相关专门委员会报告工作。
（2）二级风险防范
二级风险防范是指在公司风险控制委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风
险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。
总经理下设风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面
的研究、分析、评估，制定相应的风险管理制度并监督制度的执行，全面、及时、
有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。
总经理下设投资决策委员会，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策
略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资
产的安全性的目的。
监察稽核部和风险管理部在督察长指导下，独立于公司各业务部门和各分支机
构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。
（3）三级风险防范
三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控
制。
公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程
及风险控制措施，达到：一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、
电脑系统、重要空白支票、业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗
处理的业务，强化后续的监督机制；相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。
3、基金管理人关于风险管理和内部控制制度的声明
基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度
是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人特别声明
以上关于风险管理和内部控制制度的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基
金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
第四部分基金托管人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：张金良
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：王小飞
联系电话：(021)6063 7103
（二）主要人员情况
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业
务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业
务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等
12个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工300余人。自2007
年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成
为常规化的内控工作手段。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持
“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的
各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。
经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，
已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、
(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务
品种最齐全的商业银行之一。截至2023年年末，中国建设银行已托管1334只证券投
资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认
同。中国建设银行多次被《全球托管人》、《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金
报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中
债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管
银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托管系统实施奖”、
2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管
银行”、以及2020及2022年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022年度，
荣获《环球金融》“中国最佳次托管银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》“中
国最佳QFI托管银行”奖项。2023年度，荣获中国基金报“公募基金25年最佳基金
托管银行”奖项。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业
监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳
健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保
护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，
对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内
控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能
力。
（三）内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、
岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具
备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，
业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务
操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防
止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。
利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金
合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监
督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发
送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
（二）监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制
等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理
人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人
进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。
第五部分相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
中信保诚基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9
层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行
大楼9层
法定代表人：涂一锴
电话：（021）6864 9788
联系人：朱嫣
2、其他销售机构
本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。
基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销
售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称：中信保诚基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行
大楼9层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行
大楼9层
法定代表人：涂一锴
电话：021-68649788
客服电话：400-6660066
联系人：朱嫣
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
经办律师：安冬、孙睿
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：孙睿
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元
01室
办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：俞伟敏
经办会计师：张振波、俞伟敏
第六部分基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办
法》、基金合同及其他有关规定，经2016年6月6日中国证监会证监许可【2016】1235
号文准予募集注册。
本基金的基金类型为股票型，基金运作方式为契约型开放式基金，存续期限为
不定期。
本基金的实际募集期限为2017年6月5日至2017年7月7日止。经普华永道中天会
计师事务所公司验资，本次募集的净认购金额为215,699,564.03元人民币，认购款
项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计7,052.36元人民币。上述资金已于
2017年7月11日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基
金托管专户。
本次募集有效认购总户数为286户。按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，
募集发售期募集的有效份额为215,699,564.03份基金份额，利息结转的基金份额为
7,052.36份基金份额。两项合计共215,706,616.39份基金份额，已全部计入投资者基
金账户，归投资者所有。本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费
由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
第七部分基金合同的生效
《信诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》已于2017年7月12日正式生
效。
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决
方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持
有人大会进行表决。
法律法规另有规定时，从其规定。
第八部分基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。销售机构的具体信息将由基金管理
人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营
业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或
其他指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式
进行基金份额申购与赎回，具体办法将另行公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间
变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自2017年8月9日开始办理申购、赎回、转换业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申
购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值
为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即基金份额持有人在赎回基金份额时，按照投
资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购
成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发
生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。如遇证券/期货交易
所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理
人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或
赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进
行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台
或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的
受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确
认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。若申购
不成功，则申购款项退还给投资人。
在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据业务规则，对上述业务办理
时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
五、申购和赎回的数额限制
1、通过销售机构申购本基金的单笔最低金额为1元（含申购费）人民币。各销
售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定
为准。
投资人通过本公司直销中心首次申购最低金额为10万元（含申购费）人民币，
追加申购每笔最低金额10元（含申购费）人民币。本基金直销网点单笔申购最低金
额可由基金管理人酌情调整。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于0.01份；基金
份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足
0.01份的，需一并全部赎回。
3、基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为0.01份。基金份额持有人
因赎回、转换等原因导致其单个开放式基金账户内剩余的基金份额低于0.01份时，
登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份
额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体
请参见相关公告。
六、申购及赎回费用
1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额在申购时不收取申
购费。A类的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推
广、销售、登记等各项费用。
基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有
人赎回基金份额时收取。
2、本基金A类基金份额的申购费率如下：
单笔申购金额（含申购费） 申购费率
M 1.50%
50万 ≤ M 1.20%
200万 ≤ M 0.80%
M ≥ 500万 1000元/笔

（注：M：申购金额；单位：元）
3、基金份额的赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金
份额时收取。基金管理人可以在不违反法律法规的情形下，确定赎回费用归入基金
财产的比例，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
（1）本基金A类基金份额的赎回费率如下：
对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有期少于
30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对
持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额
的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取不低于
0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于
6个月的投资人，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产；其余用于支付登记费
和其他必要的手续费，其中，1个月为30日。具体赎回费率结构如下：
持续持有期（Y） 赎回费率
Y 1.50%
7天≤Y 0.75%
30天≤Y 0.50%
1年≤Y 0.25%
Y≥2年 0

（2）本基金C类基金份额的赎回费率如下：
对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.50%的赎回费，对持续持有期
长于7日（含）但少于30日的投资人收取不低于0.50%的赎回费，并将上述赎
回费全额计入基金财产。具体赎回费率结构如下：
持有期 赎回费率
Y 1.50%
7 天≤Y＜30天 0.50%
Y ≥30天 0.00%

注：Y：持有时间，其中1年为365日，2年为730日
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促
销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金
申购费率和赎回费率。
七、申购份额、赎回金额的计算
1、基金份额的申购份额计算
（1）A类基金份额的申购份额的计算
A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购
的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。计算公式如下：
（1）当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值
（2）当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：
申购费用＝固定金额
净申购金额=申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
例：某投资人投资50,000.00元申购A类基金份额，对应申购费率为1.50%，假
设申购当日A类基金份额净值为1.0160元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=50,000.00/(1+1.50%)=49,261.08元
申购费用=50,000.00-49,261.08=738.92元
申购份额=49,261.08/1.0160=48,485.31份
即：该投资人投资50,000.00元申购A类基金份额，假设申购当日A类基金份额
净值为1.0160元，则可得到48,485.31份A类基金份额。
（2）C类基金份额的申购份额的计算
C类基金份额不收取申购费。计算公式如下：
申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值
申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或
损失由基金财产享有或承担。
例：某投资人投资100,000元申购C类份额，假设申购当日C类基金份额净值为
1.0150元，则其可得到的申购份额为：
申购份额=100,000/1.0150=98,522.17份
即：该投资人投资100,000元申购C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净
值为1.0150元，则可得到98,522.17份C类基金份额。
2、基金份额的赎回金额计算
投资人在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下：
赎回总金额＝赎回份额×T日该类基金份额净值
赎回费＝赎回份额×T日该类基金份额净值×赎回费率
净赎回金额＝赎回总金额－赎回费
赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例：某基金份额持有人持有10,000份A类基金份额满7天后（未满30天）决定赎
回，对应的赎回费率为0.75%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.2000元，则可得
到的净赎回金额为：
赎回总金额＝10,000×1.2000＝12,000.00元
赎回费用＝12,000.00×0.75%＝90.00元
净赎回金额＝12,000.00-90.00＝11,910.00元
即：该基金份额持有人持有10,000份A类基金份额满7天后（未满30天）赎回，
假设赎回当日A类基金份额净值是1.2000元，则可得到的净赎回金额为11,910.00元。
3、本基金的各类基金份额净值计算
本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市
后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算
或公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接
受投资人的申购申请。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投
资人的申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有
人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能
对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金
销售系统、登记系统、或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份
额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认
后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8、9项情形之一且基金管理人决定暂停申购时，
基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购
申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况
消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款
项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投
资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受
投资人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认
后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付
赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管
理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请
总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情
形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日
可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎
回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数
后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按
正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的
10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账
户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部
分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将
自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直
到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分
作自动延期赎回处理。
本基金发生巨额赎回时，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额
10%以上的赎回申请的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请：对于该基金份
额持有人当日超过上一开放日基金总份额10%以上的那部分赎回申请，基金管理人
可以进行延期办理；对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管理人根
据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有
人的赎回申请一并办理。但是，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎
回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
（3）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有
必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，
但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募
说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，
并在2日内在指定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介
上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊
登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日的，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，
依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放
申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的
时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基
金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关
规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告
知基金托管人与相关机构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上
述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团
体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份
额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机
构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办
理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行
规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额
必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资
计划最低申购金额。
十六、基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登
记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻
结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。
法律法规或监管部门另有规定的除外。
十七、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过
中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理
基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金
份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机
制”章节或届时发布的相关公告。
十九、在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前
提下，基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行补充
和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审议。
第九部分基金的投资
一、投资目标
本基金通过量化模型精选股票，在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩
比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含
国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可
转换债券、可交换债券、及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债
券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%；每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等；
三、投资策略
（1）大类资产：本基金作为较高仓位的股票基金，将从宏观面、政策面、基
本面和资金面等纬度进行综合分析，根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度
动态配置，在控制风险的前提下，通过定性与定量的研究来构建基金资产的配置。
（2）股票资产：以沪深300指数为基准指数，基金股票投资方面将主要采用
多因子模型量化投资策略，在适度控制跟踪误差的同时，追求更高的超额收益；并
以套利、事件驱动等辅助策略，增强基金整体收益。基金将根据投资组合相对业绩
比较基准的暴露度等因素的分析，对组合收益进行预估，及时调整投资组合，力求
获得更大的超额收益。主策略模型的基本逻辑是用基本面因子和市场因子建立量化
模型选择股票，并控制风险，以期构建投资组合跑赢市场基准。即：
1）从公司基本面出发，构建量化指标从财务状况、经营情况等角度选择公司
股票，作为量化模型的备选池；
2）综合基本面因子、市场因子，选取标的作为待选组合。
3）构建组合时适度控制规模因子、行业偏离，减小风险暴露。
（3）债券资产：本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、
货币市场工具和资产支持证券，以保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高
基金资产的投资收益。
（4）股指期货和权证资产
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控
的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，
改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申
购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控制基金组合
风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研
究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内
在价值，构建交易组合。
（5）资产支持证券投资策策略
对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成
和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，采用数量化的定价模型
跟踪债券的价格走势，在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳
定收益。
（6）存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，深入研究基础证券投资价
值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招
募说明书更新或相关公告中公告。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）股票资产占基金资产的比例为80%-95%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留
的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券
的10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股
票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10％；
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5％；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的10％；
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的10％；
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购
到期后不得展期；
（15）本基金参与股指期货交易后，应当遵守下列比例限制：
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）
应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；本基金在任何交易日日终，
持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；本基金在任何交易
日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的
95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日
终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金在任
何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基
金资产净值的20%；
（16）本基金总资产不得超过基金资产净值的140%；
（17）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，
与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进
行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、
法律风险和操作风险等各种风险；
（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合本条所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资；
（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致；
（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（21）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的（上述第（2）、（12）、（18）、（19）
点除外），基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情
形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金
合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定
为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受
相关限制，但须提前公告。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相
关限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额
持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市
场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予
以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不
再受相关限制或以变更后的规定为准。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税
后)*5%
本基金将在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的收益。该业
绩比较基准可以较好地反映本基金的投资目标。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比
较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金
管理人可以在与基金托管人协商一致后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召
集基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种，其
预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
七、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所
意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩
比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现
和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规
定。
八、基金投资组合报告（未经审计）
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2024年4月18
日复核了本招募说明书中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告的财务数据截至2024年3月31日。
1.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,979,827,560.83 91.81
其中：股票 1,979,827,560.83 91.81
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 109,193,002.87 5.06
其中：债券 109,193,002.87 5.06
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 20,003,041.10 0.93
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 31,128,882.82 1.44
8 其他资产 16,293,287.47 0.76
9 合计 2,156,445,775.09 100.00

1.2报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 13,010,800.00 0.61
B 采矿业 134,412,238.00 6.27
C 制造业 1,070,422,436.27 49.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 70,556,226.00 3.29
E 建筑业 31,915,268.00 1.49
F 批发和零售业 19,646,689.00 0.92
G 交通运输、仓储和邮政业 69,140,310.45 3.23
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 95,749,367.10 4.47
J 金融业 427,950,890.36 19.97
K 房地产业 20,247,054.00 0.94
L 租赁和商务服务业 13,821,157.44 0.65
M 科学研究和技术服务业 11,297,524.21 0.53
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,657,600.00 0.08
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,979,827,560.83 92.41

1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 69,100 117,670,390.00 5.49
2 600900 长江电力 2,000,000 49,860,000.00 2.33
3 600036 招商银行 1,490,500 47,994,100.00 2.24
4 300750 宁德时代 239,000 45,448,240.00 2.12
5 000858 五 粮 液 253,400 38,899,434.00 1.82
6 601318 中国平安 922,800 37,659,468.00 1.76
7 601899 紫金矿业 2,236,800 37,622,976.00 1.76
8 601166 兴业银行 2,372,000 37,430,160.00 1.75
9 000333 美的集团 540,600 34,717,332.00 1.62
10 600660 福耀玻璃 625,152 27,044,075.52 1.26

1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 109,193,002.87 5.10
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 109,193,002.87 5.10

1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019678 22国债13 411,000 41,832,537.12 1.95
2 019727 23国债24 376,000 38,102,191.78 1.78
3 019703 23国债10 287,000 29,258,273.97 1.37

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明
IF2405 IF2405 31 32,819,700.00 -169,080.00 -
IF2406 IF2406 9 9,475,380.00 711,346.16 -
公允价值变动总额合计（元） 542,266.16
股指期货投资本期收益（元） 3,155,043.46
股指期货投资本期公允价值变动（元） 491,732.00

注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计业务核算细
则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-股指期货投资”
与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条
件，故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
1.9.2本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股
指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,
参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金
还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行
有效的现金管理。
1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
1.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
1.11投资组合报告附注
1.11.1基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，报告编制日前一年内，招商银行股份有限公司受
到国家外汇管理局深圳市分局、国家金融监督管理总局深圳监管局处罚（深外管检〔2023〕42
号、深金罚决字〔2023〕81号）；兴业银行股份有限公司受到中国证券监督管理委员会福建监
管局处罚（福建证监局〔2023〕18号）。
对前述发行主体发行证券的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究
相关投资标的的经营状况，我们认为，该处罚事项未对前述发行主体的长期企业经营和投资价
值产生实质性影响。我们对相关投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和
公司制度的规定。
除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其分支机构、
中国证券监督管理委员会及其派出机构、国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理
局及其分支机构立案调查，或在报告编制日前一年内受到前述监管机构公开谴责、处罚。
1.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
1.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 5,269,734.63

2 应收证券清算款 8,898,363.36
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,125,189.48
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 16,293,287.47

1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
第十部份基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出
投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2024年3月31日。
（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
中信保诚量化阿尔法股票A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017年7月12日至2017年12月31日 6.79% 0.59% 9.32% 0.67% -2.53% -0.08%
2018年1月1日至2018年12月31日 -19.20% 1.31% -24.12% 1.27% 4.92% 0.04%
2019年01月01日至2019年12月31日 40.43% 1.15% 34.14% 1.18% 6.29% -0.03%
2020年01月01日至2020年12月31日 45.74% 1.34% 25.86% 1.36% 19.88% -0.02%
2021年1月1日至2021年12月31日 6.48% 1.13% -4.85% 1.11% 11.33% 0.02%
2022年1月1日至2022年12月31日 -17.89% 1.19% -20.58% 1.22% 2.69% -0.03%
2023年1月1日至2023年12月31日 -5.12% 0.75% -10.79% 0.80% 5.67% -0.05%
2024年1月1日至2024年3月31日 2.81% 0.94% 2.96% 0.98% -0.15% -0.04%
2017年7月12日至2024年3月31日 50.62% 1.12% -2.79% 1.14% 53.41% -0.02%

中信保诚量化阿尔法股票C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2021年4月20日至2021年12月31日 5.16% 0.95% -2.69% 0.95% 7.85% 0.00%
2022年1月1日至2022年12月31日 -18.22% 1.19% -20.58% 1.22% 2.36% -0.03%

2023年1月1日至2023年12月31日 -5.50% 0.75% -10.79% 0.80% 5.29% -0.05%
2024年1月1日至2024年3月31日 2.69% 0.94% 2.96% 0.98% -0.27% -0.04%
2021年4月20日至2024年3月31日 -16.54% 0.98% -29.01% 1.01% 12.47% -0.03%

（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
中信保诚量化阿尔法股票A
中信保诚量化阿尔法股票C
第十一部分基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申
购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券/期
货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托
管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十二部分基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、
应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所
挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重
大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价
（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影
响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整
最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的
除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。
（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价。
（4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定其公允价
值，如基金管理人认为成本能够近似体现公允价值，基金管理人应持续评估上述做
法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估
值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易
所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构
或行业协会有关规定确定公允价值。
（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情
况下，以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价未
能代表计量日公允价值的情况下，对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；
对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定其公允价值。
3、全国银行间市场交易品种的估值
（1）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三
方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资
人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待
偿期所对应的价格进行估值。
（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发
行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动的
情况下，按成本估值。
4、股指期货合约，一般以估值日结算价估值；估值日无结算价的，且最近交
易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日结算价估值。
5、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对
方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问
题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管
理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，某类基金资产净值除以当日
该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国
家另有规定的，从其规定。
基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公
告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各
类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，
视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错
误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时
协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错
误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值
错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔
偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要
求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给
受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和
超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金
登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基
金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管
人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当
公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进
行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基
金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基
金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
八、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露
主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误差
不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券、期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误或由于其他不
可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行
检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金
托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消
除或降低由此造成的影响。
第十三部分基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已
实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费，可能导致A
类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日
的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及截止收益分配基准日的可供
分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间
不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资
者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的计
算方法等有关事项遵循相关规定。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋
机制”章节的规定。
第十四部分基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的账户开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费
用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金
托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息
日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金
托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金托管人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息
日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率
为0.40%。
C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%的年
费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金
托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性
支取，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力
致使无法按时支付的，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高C类基金份额的销售服务费
率，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规要求调整该等报酬标准或提高销售
服务费率的除外。
五、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应
待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，
详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。
六、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十五部分基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会
计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度
披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会
计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相
关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换
会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十六部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基
金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规定的
自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法
规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整
性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以
下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息
披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为
准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金
份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重
大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说
明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重
大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网
站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金
终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明
的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，
基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基
金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人
至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将
基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人
应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露
招募说明书的当日登载于指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合
同》生效公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当
至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的
次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年
度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额
申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度
报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报
告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中
期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
报告或者年度报告。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情
形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年度
报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类
别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。
中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产
情况及其流动性风险分析等。
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关
规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务
所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事
项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人
变更；
8、基金募集期延长；
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责
人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三
十；
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务
相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方
式和费率发生变更；
16、某类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项时；
22、本基金增加或调整份额类别设置；
23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（八）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持
有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有
关情况立即报告中国证监会。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行
清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将
清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
（十一）投资股指期货相关公告
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中
披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充
分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资
目标等。
（十二）投资资产支持证券的信息
本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有
的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资
产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大
小排序的前10名资产支持证券明细。
（十三）投资非公开发行股票的信息
本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，基金管理人应在中国证监会指定
媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和
账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
（十四）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和
招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
（十五）中国证监会规定的其他信息
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露
的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基
金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信
息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者
决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监
会及自律规则相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财
产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
1、不可抗力；
2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
3、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧
急事故的任何情况；
4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情形；
5、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
第十七部分侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件、实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所
意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持
有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证
监会派出机构备案。
启用侧袋机制当日，基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础，
确认相应侧袋账户份额。
二、侧袋机制实施期间的基金运作安排
（一）基金份额的申购与赎回
1、侧袋账户
侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份
额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申请将
被拒绝。
2、主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并
根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相关公
告中规定。
（二）基金的投资
侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账
户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资
组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
（三）基金的费用
侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。
基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定
资产变现后方可列支。
（四）基金的收益分配
侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基
金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
（五）基金的信息披露
1、基金净值信息
侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金
份额累计净值。
2、定期报告
基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况，披露
报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产
最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。
3、临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能
对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估
值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户
份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
（六）特定资产处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置
变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。
（七）侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部
分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法
规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协
商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改、调整或补充，无需召开
基金份额持有人大会审议。
第十八部分风险揭示
本基金为股票型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金、债券型基金
和混合型基金。
一、市场风险
本基金为证券投资基金，证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此，宏观和
微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与个股业绩的变化、投资人风险收益偏
好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩，从而产生市场
风险，这种风险主要包括：
（1）经济周期风险
随着经济运行的周期性变化，国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利水
平也可能呈周期性变化，从而影响到证券市场及行业的走势。
（2）政策风险
因国家的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发生
变化，导致证券市场波动而影响基金投资收益，产生风险。
（3）利率风险
由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动，从而影响到基金
业绩。
（4）信用风险
当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺，按时足额还本付息的时候，就
会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为：国债的信用风
险可以视为零，而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当证券的
信用等级发生变化时，可能会产生证券的价格变动，从而影响到基金资产。
（5）再投资风险
再投资获得的收益又被称做利息的利息，这一收益取决于再投资时的市场利率
水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可
能影响到基金投资策略的顺利实施。
（6）购买力风险
基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀因
素而使其购买力下降。
（7）上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素的影响，如经营决策、技术变革、新产品研发、
竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化，可能导
致其股价的下跌，或者可分配利润的降低，使基金预期收益产生波动。虽然基金可
以通过分散化投资来减少风险，但不能完全规避。
二、估值风险
本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险，或经济环境发生
重大变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和基金托管
人将共同协商，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，
使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值。
三、流动性风险
本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面：建仓成本控制不力，建仓时效
不高；基金资产变现能力差，或变现成本高；在投资人大额赎回时缺乏应对手段；
证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是：
（1）市场整体流动性问题。
证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的影响，在不同状况下，其
流动性表现是不均衡的，具体表现为：在某些时期成交活跃，流动性非常好，而在
另一些时期，则可能成交稀少，流动性差。在市场流动性出现问题时，本基金的操
作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。这种风险在发生大额申购和大额赎
回时表现尤为突出。
（2）市场中流动性不均匀，存在个股和个券流动性风险。
由于不同投资品种受到市场影响的程度不同，即使在整体市场流动性较好的情
况下，一些单一投资品种仍可能出现流动性问题，这种情况的存在使得本基金在进
行投资操作时，可能难以按计划买入或卖出相应数量的证券，或买入卖出行为对证
券价格产生比较大的影响，增加基金投资成本。这种风险在出现个股和个券停牌和
涨跌停板等情况时表现得尤为突出。
四、特有风险
1、管理风险
本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素，而影响基金收益
水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、类属配置
不能达到预期收益目标；也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格
和投资目标等。
2、期货市场波动风险
本基金可按照基金合同的约定投资股指期货。期货市场与现货市场不同，采取
保证金交易，风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货的投资仅限于现金管理
和套期保值等用途，在极端情况下，期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。
3、投资资产支持证券的风险
本基金可按照基金合同的约定投资资产支持证券。资产支持证券具有一定的价
格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
4、投资流通受限证券的风险及流动性风险管理工具
本基金可按照基金合同的约定投资流通受限证券。由于投资流通受限证券在锁
定期内无法变现，处于锁定期内的证券可能因为市场调整的影响而出现价格波动的
风险。
（1）本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购
与赎回”章节。
（2）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
在本基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况
或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基
金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例
以上的，基金管理人可以对其采取延期办理赎回申请的措施。详细规则可见《招募
说明书》的“第八部分基金份额的申购与赎回”中“十、巨额赎回的情形及处理方
式”的内容。
（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金可能实施备用的流动性风险管理工具，以更好地应对流动性风险。基金
管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法
规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度
调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：1）
延期办理巨额赎回申请；2）暂停接受赎回申请；3）延缓支付赎回款项；4）收取
短期赎回费；5）暂停基金估值；6）实施侧袋机制等。对于各类流动性风险管理工
具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行
监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类
流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，
基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合
法权益。
（4）启用侧袋机制的风险
当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金
份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，
最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的
估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
5、新产品创新带来的风险
随着中国证券市场不断发展，各种国外的投资工具也将被逐步引入，这些新的
投资工具在为基金资产提供保值增值功能的同时，也会产生一些新的风险，例如利
率期货带来的期货投资风险，期权产品带来的定价风险等。同时，基金管理人也可
能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误，产生投资风险。
6、存托凭证投资风险
本基金投资范围包括存托凭证，除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的
共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风
险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证
券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证
持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动
约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；
存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证
券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、
监管环境差异可能导致的其他风险。
五、其他风险
（1）技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况，
可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系统无法
按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
（2）大额申购/赎回风险
本基金是开放式基金，基金规模将随着投资人对基金单位的申购与赎回而不断
变化，若是由于投资人的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持有大量现
金；或由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售所持有的证券以应付
基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。
（3）顺延或暂停赎回风险
因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回，并导致基金管理人的现金
支付出现困难，基金投资人在赎回基金单位时，可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎
回等风险。
（4）其他风险
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券市
场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而产生影响基金
的申购和赎回按正常时限完成的风险。
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额
持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报
中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，
应当报中国证监会备案，且自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监
会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工
作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指
定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、基金财产清算完毕后，基金托管人负责注销基金财产的资金账户、证券账
户、债券托管专户账户以及其他相关账户。基金管理人应给予必要的配合。
第二十部分基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要，请见附件一。
第二十一部分基金托管协议的内容摘要
基金托管协议的内容摘要，请见附件二。
第二十二部分对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基
金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容
如下：
一、资料变更
投资人更改个人信息资料，请利用以下方式进行修改：到原开立基金账户的销
售网点，登录中信保诚基金网站、微信公众号（中信保诚基金财富号）进行或投
资者本人致电客服中心。
二、定期定额投资计划
本基金可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务，即投资人可通过固
定的渠道，采用定期定额的方式申购基金份额。定期定额投资不受最低申购金额
限制，具体实施时间和业务规则将在本基金开放申购赎回后公告。
三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情况下
提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一
定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制
定并公告。
四、电话查询服务
中信保诚基金免长途费客服专线4006660066，为客户提供安全高效的电话自
助语音或人工查询服务。
五、在线服务
中信保诚基金网站（http://www.citicprufunds.com.cn）为基金投资人提供
网上查询、网上资讯、网上留言等服务；微信公众号（中信保诚基金财富号）为
基金投资人提供网上查询、网上交易、在线咨询等服务。
六、客户投诉和建议处理
投资人可以通过中信保诚基金提供的网上留言、微信公众号（中信保诚基金财
富号）、呼叫中心人工座席、书信、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供
的服务进行投诉或提出建议。投资人还可以通过销售机构的服务电话对该销售机
构提供的服务进行投诉。
七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系本基金管
理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十三部分其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在指定媒介上
公告。
自2023年7月20日以来，涉及本基金的相关公告如下：
1信诚量化阿尔法股票型证券投资基金更新招募说明书（2023年8月），2023
年08月08日；
2信诚量化阿尔法股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新，
2023年08月08日；
3信诚量化阿尔法股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新，
2023年08月08日；
4中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告，
2023年08月26日；
5信诚量化阿尔法股票型证券投资基金2023年中期报告，2023年08月26
日；
6中信保诚基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的
公告，2023年08月26日；
7信诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同，2023年08月26日；
8信诚量化阿尔法股票型证券投资基金托管协议，2023年08月26日；
9信诚量化阿尔法股票型证券投资基金更新招募说明书，2023年08月29日；
10信诚量化阿尔法股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新，
2023年08月29日；
11信诚量化阿尔法股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新，
2023年08月29日；
12中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称及部分深交所
基金变更证券简称事宜的公告，2023年09月12日；
13中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同，2023年09月12日；
14中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金托管协议，2023年09月12日；
15中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金更新招募说明书，2023年09月
15日；
16中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要
更新，2023年09月15日；
17中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要
更新，2023年09月15日；
18中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公
告，2023年10月24日；
19中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金2023年第3季度报告，2023年
10月24日；
20中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公
告，2024年01月19日；
21中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金2023年第4季度报告，2024年
01月19日；
22中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告，
2024年03月28日；
23中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金2023年年度报告，2024年03月
28日；
24中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公
告，2024年04月19日；
25中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金2024年第1季度报告，2024年
04月19日；
26中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额及最低持
有份额限制的公告，2024年04月25日。
第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。投资人在支付工本费后，可
在合理时间内取得上述文件复印件。
第二十五部分备查文件
备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所，投资人在支付工本费
后，可在合理时间内取得下述文件复印件，基金合同条款及内容应以基金合同正本
为准。
（一）中国证监会准予信诚量化阿尔法股票型证券投资基金募集注册的文件
（二）《中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》
（三）《中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
中信保诚基金管理有限公司
2024年5月31日
附件一：基金合同的内容摘要
一、基金管理人、基金托管人及基金份额持有人的权利与义务
（一）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申
请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、转托管、非交易过户、定期定额投资等方面的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露
及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券、期货交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不
得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》及《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、
交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他
有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基
金份额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果
基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，还应当说明基金
托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人
的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔
偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同
等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事规则及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另
有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》，但法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除
外；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高C类基金份额的销售
服务费率，但法律法规要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率的除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、中国证监会另有规定的
除外）；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额
持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在不违背法律法规的规定和基金合同的约定以及对基金份额持有人利
益无实质性不利影响的情况下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、降低C类
基金份额的销售服务费率或变更收费方式；
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金
份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表
基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具
书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符；
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，在会议召开方式上，本基金亦可
采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额
持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。经会议通知载
明，基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、
电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、本基金与其他基金合并、
终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。如监督人经通知
但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议
时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上（含10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分
之一）；
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授
权他人参与基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
（十）法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。
三、基金收益分配原则、执行方式
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费，可能导致
A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准
日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面
值；
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及截止收益分配基准日的可
供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时
间不得超过15个工作日。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投
资的计算方法等有关事项遵循相关规定。
（七）实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的账户开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基
金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基
金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金托管人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费
率为0.40%。
C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%的
年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基
金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一
次性支取，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不
可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高C类基金份额的销售服务
费率，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规要求调整该等报酬标准或提高
销售服务费率的除外。
（五）实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书的规定。
（六）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
五、基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债
券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次
级债、可转换债券、可交换债券、及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支
持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%；每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（二）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）股票资产占基金资产的比例为80%-95%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保
留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流
通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资
组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30%；（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10％；
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5％；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10％；
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10％；
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券
回购到期后不得展期；
（15）本基金参与股指期货交易后，应当遵守下列比例限制：
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）
应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；本基金在任何交易日日终，
持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；本基金在任何交
易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净
值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何
交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；
本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的20%；
（16）本基金总资产不得超过基金资产净值的140%；
（17）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规
定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据
比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流
动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合本条所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资；
（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（21）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的（上述第（2）、（12）、（18）、
（19）点除外），基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定
的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
本基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之
日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资
不再受相关限制，但须提前公告。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受
相关限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循
基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机
制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资
不再受相关限制或以变更后的规定为准。
六、基金净值信息的计算方法和公告方式
（一）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（二）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金
份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生
效，应当报中国证监会备案，且自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
（1）基金份额持有人大会决定终止的；
（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的；
（3）《基金合同》约定的其他情形；
（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。
（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4）基金财产清算程序：
1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3）对基金财产进行估值和变现；
4）制作清算报告；
5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
7）对基金剩余财产进行分配。
（5）基金财产清算的期限为6个月。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
（八）基金财产清算完毕后，基金托管人负责注销基金财产的资金账户、证
券账户、债券托管专户账户以及其他相关账户。基金管理人应给予必要的配合。
八、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，
应提交位于北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决
另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履
行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖（为本合同之目的，不包括香港、澳门和台湾
法律）。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
附件二：基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：中信保诚基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行
大楼9层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行
大楼9层
邮政编码：200120
法定代表人：涂一锴
成立日期：2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2005]142号
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会
许可的其他业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
（二）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码：100033
法定代表人：张金良
成立日期：2004年09月17日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办
理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政
府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供
信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行
业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投
资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准
的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运
用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定
进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含
国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可
转换债券、可交换债券、及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债
券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投
资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
1.股票资产占基金资产的比例为80%-95%；
2.每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的
现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3.本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
4.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行
的证券，不超过该证券的10％；本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全
部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股
票的15%；本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上
市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；5.本基金持有
的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
6.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不
得超过该权证的10％；
7.本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值
的0.5％；
8.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资
产净值的10％；
9.本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
10.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产
支持证券规模的10％；
11.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
12.本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告
发布之日起3个月内予以全部卖出；
13.基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
14.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40％，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购
到期后不得展期；
15.本基金参与股指期货交易后，应当遵守下列比例限制：
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）
应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；本基金在任何交易日日终，
持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；本基金在任何交易
日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的
95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日
终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金在任
何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基
金资产净值的20%；
16.本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
17.本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的
15%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的
10%；此处流通受限证券定义见下文第（五）项；
18.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合本条所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资；
19.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致；
20.本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
21.法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人、期货公司三方一同就
股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。
因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的（上述第2、12、18、19点除外），
基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金
合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定的上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后
的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资
不再受相关限制，但须提前公告。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主
袋账户。
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管
协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额
持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市
场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予
以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管
人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场
交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照
交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人
是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年
对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除
的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据
市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管
人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交
易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由
此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确
定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失
先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成
交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约
定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托
管人不承担由此造成的任何损失和责任。
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管
理人投资流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投
资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风
险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、
流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开
发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于
发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质
押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央
国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券
市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券与上文所述流动性受限资产并不相同，应保证登记
存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能
够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托管
人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金
安全的责任及损失，由基金管理人承担。
本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。
2.基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会
批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例
限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处
置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发
行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采
取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨
额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证
提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证
券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基
金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由
此遭受的损失。
3.本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金
托管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。
有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不
限于：
（1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
（2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
（3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登
记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。
（4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会
指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成
本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进
行及时调整，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，予
以公告。
5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：
（1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
（2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案
的建立与完善情况。
（3）有关比例限制的执行情况。
（4）信息披露情况。
6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资
产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行
监督和核查。
（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反
法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方
式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核
查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托
管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，
并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事
项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能
在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应
在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人
按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报
告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理
人，由此造成的损失由基金管理人承担。
（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当
理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管
人应报告中国证监会。
（十一）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保
护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计
师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执
行。
三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基
金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、
复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办
理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基
金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人
发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定
期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托
管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管
理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当
理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍
对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应
报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与
独立。
5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况
双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、
分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结
算数据完成场内交易交收、开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户维护费等费
用）。
6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定
到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应
及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人
应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。
7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立
的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基
金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将
属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间
内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出
具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按
规定办理退款等事宜。
（三）基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人应以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金
管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和
使用。
2.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任
何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办
理基金资产的支付。
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基
金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管
理和运用由基金管理人负责。
证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理人先行垫付,待托
管产品启始运营后,基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从本
产品托管资金账户中扣还基金管理人。账户开立后，基金托管人应及时将证券账户
开通信息通知基金管理人。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级
法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金
等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管
人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管
人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
（五）债券托管专户的开设和管理
《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行
间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、
银行间市场登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账
户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管
理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
（六）其他账户的开立和管理
1.在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金
管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。
该账户按有关规则使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人
存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票据营业中心的代保
管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的
购买和转让，按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管
人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基
金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。
除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括
但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合
同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金
管理人应在重大合同签署后及时以加密方式或双方同意的其他方式将重大合同传
真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管
期限为《基金合同》终止后15年。
五、基金资产净值计算与复核
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额净值是按
照每个交易日闭市后，某类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，
精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人应每个交易日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公
告。
2.基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基
金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将各
类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
1.估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、
应收款项、其它投资等资产及负债。
2.估值方法
本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值：
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂
牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大
变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收
盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证
券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近
交易市价，确定公允价格。
②在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有规定的
除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。
③对在交易所市场上市交易的可转换债券，按照每日收盘价作为估值全价。
④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定其公允价值，
如基金管理人认为成本能够近似体现公允价值，基金管理人应持续评估上述做法的
适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一
股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。③首次公开发行有明确锁
定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；
非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
④对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况
下，以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价未能
代表计量日公允价值的情况下，对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；对
于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定其公允价值。
(3)全国银行间市场交易品种的估值
①对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估
值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回
售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期
所对应的价格进行估值。
②对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利
率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况
下，按成本估值。
(4)股指期货合约，一般以估值日结算价估值；估值日无结算价的，且最近交
易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日结算价估值。
(5)本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
(6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
(7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对
方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问
题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管
理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
3.特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第(6)项进行估值时，所造成的误差不
作为基金资产估值错误处理。
（三）基金份额净值错误的处理方式
1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额净
值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管
人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的0.25%
时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额
净值的0.5%时，基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负
责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基
金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿
时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以
下条款进行赔偿：
(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，
如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，
由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。
(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且
基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错
且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿
金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费
和托管费的比例各自承担相应的责任。
(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计
算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金
管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管
理人负责赔付。
(4)由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），
进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基
金管理人负责赔付。
3.由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误或由于其他不可抗力
原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，
但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误，基金管理人、基金托管人免除赔
偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的
影响。
4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以
基金管理人计算结果为准。
5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通
行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形
1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时；
2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停估值；
4.法律法规、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。
（五）实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露
主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。
（六）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（七）基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托
管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人
对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂
时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的
账册为准。
（八）基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对
不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度
结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个月
内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编
制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。《基金合同》生效不足两个月的，
基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
(2)报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管
人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查
明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。
（九）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金
托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基
金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人
和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善
保管，则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基
金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。基金托
管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应
遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、
调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁
地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠
实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议受中国法律（为本合同之目的，不包括香港、澳门和台湾法律）管辖。
八、托管协议的变更与终止
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备
案。
（二）托管协议终止的情形
1.《基金合同》终止；
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
1.基金财产的清算
（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4）基金财产清算程序：
1)《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3)对基金财产进行估值和变现；
4)制作清算报告；
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书；
6)将清算结果报中国证监会备案并公告；
7)对基金剩余财产进行分配。
2.基金财产清算的期限为6个月。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
4.基金财产清算剩余资产的分配：
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
5.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书后，报中国证
监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个
工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在
指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
7.基金财产清算完毕后，基金托管人负责注销基金财产的资金账户、证券账户、
债券托管专户账户以及其他相关账户。基金管理人应给予必要的配合。