基金管理人:太平基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 7月 21日
太平丰盈一年定开债券发起式 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 07月 15日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 太平丰盈一年定开债券发起式
基金主代码 011327
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 04月 22日
报告期末基金份额总额 5,509,998,000.00份
投资目标 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,力争为份额持有人创造超
越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”
的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基
金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产、现金类资产的配
置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资
产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。
(一)封闭期投资策略
本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财
政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用
久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种策略、信用债
策略、资产支持证券投资策略等多种投资策略,构建债券资产组合,
并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,动态的对债券投资
组合进行调整。
(二)开放期投资策略
在开放期,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断
变化,基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金运作安排,防
范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10%
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风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 太平基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
1.本期已实现收益 23,951,969.33
2.本期利润 -4,012,963.74
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0007
4.期末基金资产净值 5,505,985,036.26
5.期末基金份额净值 0.9993
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
-0.07% 0.06% 0.42% 0.10% -0.49% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:本基金基金合同生效日为 2021年 4月 22日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时
间未满一年。本基金的建仓期为六个月,截至报告期末,本基金尚在建仓期内。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈晓
固定收益
投资部总
监、本基
金的基金
经理、太
平睿盈混
合型证券
投资基金
基金经
理、太平
丰和一年
定期开放
债券型发
起式证券
投资基金
基金经
理、太平
睿安混合
型证券投
2021年 4月 22
日
- 10年
南开大学精算学专业经济学硕士。2010
年 7月加入光大保德信基金管理有限公
司,历任投资部研究助理、固定收益研究
员、固定收益高级研究员。2014年 1月
先后担任光大保德信增利收益债券型证
券投资基金基金经理、光大保德信信用添
益债券型证券投资基金基金经理、光大保
德信安和债券型证券投资基金基金经
理、光大保德信安祺债券型证券投资基金
基金经理、光大保德信安诚债券型证券投
资基金基金经理、光大保德信永利纯债债
券型证券投资基金基金经理、光大保德信
岁末红利纯债债券型证券投资基金基金
经理。2018年 11月加入太平基金管理有
限公司,现任固定收益投资部总监。2019
年 3月 29日至 2020年 4月 15日担任太
平恒利纯债债券型证券投资基金基金经
理。2019年 3月 29日起担任太平睿盈混
合型证券投资基金基金经理。2020年 9
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资基金基
金经理
月 17日起担任太平丰和一年定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理。2020
年11月10日起担任太平睿安混合型证券
投资基金基金经理。2021年 4月 22日起
担任太平丰盈一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经理。
注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同
的约定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,
不存在损害基金份额持有人利益的行为,不存在违法违规或未履行基金合同的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规,建立公司
内部的公平交易管理制度体系,从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规
范,通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度,以确保
公平对待本基金管理人管理的所有投资组合,防范不公平交易和利益输送行为。
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司公平交易管理的相关制度等的有关规定,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未发现可能导致不公平交易和利益输
送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
财政支出力度不强、表外融资收缩带动社融增速下行、大宗商品价格上涨对企业的生产接单
有抑制的影响。在经济复苏与全球央行继续释放“鸽”派信号的综合作用下,全球主要经济体国
债收益率普遍呈震荡走势。
货币市场方面,受到超储率不低、货基发行规模上升、杠杆需求不强等市场因素影响,资金
整体维持充裕状态,资金价格处于相对低位,但通胀预期在季中产生一定扰动,随后受监管层表
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态而又有所缓和。跟随资金面的走势,债券收益率在 4-5月继续下行,6月震荡,期限利差先升
后降。
权益市场方面,二季度美债上行趋缓,叠加财报、流动性预期好转等因素催化,大盘持续反
弹,市场偏好继续修复,结构上电力新能源、基础化工、医药生物等行业延续反弹,钢铁行业冲
高后受政策影响而有所疲软。转债方面,跟随权益走势,整体表现较强,估值高位盘整。
本报告期内,产品处于建仓阶段,积极参与高等级信用债和金融债的投资机会,同时精选个
股和可转债,以求获得资本利得增厚。截至报告期末,产品已基本完成配置,后期将进入正常投
资状态,并采用杠杆套息策略,达到适度久期和杠杆,力争实现业绩稳步提升。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为-0.07%,同期业绩比较基准为 0.42%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警的情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 307,567,690.56 5.43
其中:股票 307,567,690.56 5.43
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,245,532,882.86 92.62
其中:债券 5,075,083,882.86 89.61
资产支持证券 170,449,000.00 3.01
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 60,644,758.68 1.07
8 其他资产 49,617,143.56 0.88
9 合计 5,663,362,475.66 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
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A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 19,380,000.00 0.35
C 制造业 134,149,746.56 2.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 148,107,944.00 2.69
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 5,930,000.00 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 307,567,690.56 5.59
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 300298 三诺生物 1,819,308 56,980,726.56 1.03
2 600919 江苏银行 6,000,000 42,600,000.00 0.77
3 000001 平安银行 1,320,000 29,858,400.00 0.54
4 600519 贵州茅台 10,000 20,567,000.00 0.37
5 601166 兴业银行 1,000,000 20,550,000.00 0.37
6 000786 北新建材 500,000 19,625,000.00 0.36
7 601899 紫金矿业 2,000,000 19,380,000.00 0.35
8 600690 海尔智家 600,000 15,546,000.00 0.28
9 601601 中国太保 488,200 14,143,154.00 0.26
10 601318 中国平安 200,000 12,856,000.00 0.23
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
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1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,844,674,000.00 51.67
其中:政策性金融债 150,975,000.00 2.74
4 企业债券 367,322,400.00 6.67
5 企业短期融资券 269,990,000.00 4.90
6 中期票据 295,008,000.00 5.36
7 可转债(可交换债) 229,179,482.86 4.16
8 同业存单 1,068,910,000.00 19.41
9 其他 - -
10 合计 5,075,083,882.86 92.17
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 1728021
17工商银行
二级 01
3,200,000 326,752,000.00 5.93
2 1728018
17农业银行
二级
3,100,000 316,603,000.00 5.75
3 1728020
17中国银行
二级 02
3,000,000 306,360,000.00 5.56
4 163869 21国君 S3 3,000,000 300,150,000.00 5.45
5 188292 21平证 07 2,000,000 200,240,000.00 3.64
6 188306 21招证 C5 2,000,000 200,240,000.00 3.64
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 137989 创恒 04A 800,000 80,424,000.00 1.46
2 136050 凤梧 1A1 500,000 50,025,000.00 0.91
3 99SQ54 建凤 2A1 400,000 40,000,000.00 0.73
4 99SP72 建凤 1A1 - - -
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
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本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国银行股份有限公司、平安证券股份有限公司出
现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证
券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期内,本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 128,281.27
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 49,488,862.29
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 49,617,143.56
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 113021 中信转债 89,018,735.40 1.62
2 113044 大秦转债 88,450,115.90 1.61
3 127012 招路转债 28,484,964.20 0.52
4 128107 交科转债 2,562,667.36 0.05
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2021年 4月 22日)基
金份额总额
5,509,998,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金
总申购份额
-
减:基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
-
基金合同生效日起至报告期期末基金
拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 5,509,998,000.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
基金合同生效日(2021 年 4
月 22 日)管理人持有的本基
金份额
10,000,000.00
基金合同生效日起至报告期
期末买入/申购总份额
-
基金合同生效日起至报告期
期末卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本
基金份额
10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例(%)
0.1815
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 认购 2021-04-21 10,000,000.00 10,000,000.00 -
合计
10,000,000.00 10,000,000.00
注:按照基金合同等相关法律文件的规定,该笔交易费用为 1000元。
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§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总
份额比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固
有资金
10,000,000.00 0.1815 10,000,000.00 0.1815 3年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
- - - - -
基金管理人股
东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.1815 10,000,000.00 0.1815 3年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(%)
机
构
1 20210422-202010630 4,499,999,000.00 - - 4,499,999,000.00 81.6697
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,可能会出现集中赎回或巨额赎
回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险,甚至引发基金的流动性风险,基金管理人可
能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回
持有的全部基金份额。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复
2、《太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
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3、《太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
4、《太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、法律法规及中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
本基金管理人办公地点(地址:上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 7楼)
10.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司;部分备查文件可
在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务电话:021-61560999、400-028-8699
公司网址:www.taipingfund.com.cn
太平基金管理有限公司
2021年 7月 21日